Double Exponential Moving Average (DEMA) Indicator ตัวชี้วัดที่ใช้สองเทคนิคค่าเฉลี่ยเพื่อลดความล่าช้า

Double Exponential Moving Average (DEMA) คืออะไร ปกติเคยได้ยินแต่ Moving average หนิ… ใช่ครับปกติเพื่อน ๆ เทรดเดอร์หลาย ๆ ท่านคงจะทราบกันดีแล้วครับว่า Moving Average (MA) คือ indicator ที่โคตรจะมีประโยชน์ในการเทรด ซึ่งมันถูกพัฒนามาอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปีแล้ว

โดย MA indicator เป็น indicator ถูกนำมาประยุกต์ใช้เทรดได้หลายรูปแบบโดยเฉพาะการเทรดแบบ Trend Follow และมันสามารถคำนวณได้หลายรูปแบบอีกด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณแบบ Simple, การคำนวณแบบ Exponential, การคำนวณแบบ Weighted เป็นต้น

แต่ยังมีการคำนวณอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาจะนำสมการของ Exponential มาใช้แบบดับเบิ้ลไปเลย ซึ่งใช่ครับมันคือ DEMA ที่เราจะมาดูกันในบทความนี้ ดังนั้นถ้าเพื่อน ๆ พร้อมแล้ว เราจะพาไปพับกบ!! เห้ย พบกับ DEMA กันแบบรอบด้านเลย

ที่ไปที่มาของ DEMA

เรื่องราวของ DEMA เริ่มขึ้นจาก Partick G. Mulloy ในปี 1994 ที่เขาคิดว่าการใช้ Exponential MA (EMA) มันช้าเกินไป มันไม่ทันใจเอาซะเลย ซึ่งสิ่งที่เขาเจอมันคือปรากฏการที่เราเรียกว่า Lagging นั่นเอง

จุดประสงค์ในการพัฒนา DEMA

ด้วยปัญหานี้เองมันไปจุดประกายไฟในการพัฒนา MA indicator ให้มันเหนือชั้นขึ้นไปอีก ซึ่ง Partick เขาก็ลองจับ EMA 2 เส้นมาคำนวณใหม่ดู ปรากฏว่ามันเข้าท่าหนิ เขาเลยนำเสนอสิ่งนี้ในชื่อ Double Exponential Moving Average (DEMA) และตีพิมพ์ครั้งแรกในบทความ “Smoothing Data with Faster Moving Averages”

รูปที่ 1 แสดงหน้าตาของ DMEA indicator ที่สร้างโดย Partick G. Mulloy

สมการที่ใช้คำนวณ DEMA

ก่อนที่เราจะไปคำนวณ DEMA นั่น เราจะมาเรียนรู้สมการที่ใช้ EMA ก่อนครับ เนื่องจากมันจะทำให้เทรดเดอร์เข้าใจสมการ DEMA ได้ง่ายขึ้น โดยสมการคำนวณ EMA มาดังนี้ครับ

EMAn = aP(n) + EMA(n-1)(1-a)

เมื่อ

  • P(n) = ราคาปิด ณ ช่วงเวลาที่ต้องการ
  • EMA(n-1) = EMA ช่วงเวลาการหน้าหนึ่งวัน
  • a = Smoothing Factor คำนวนจาก 2/T+1 โดยที่ T คือช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวน

สมการ EMA จะลดปัญหาความช้าจากการคำนวณแบบ Simple Moving Average (SMA) แต่มันก็ยังเร็วไม่ทันใจ Partick อยู่ดี เขาจึงหยิบ EMA มาต่อยอดแบบนี้ครับ

DEMA = 2 × EMA (n) – EMA (EMA(n))

เมื่อ

  • EMA คือ ค่า Exponential MA
  • n คือ ช่วงเวลาที่ต้องการ

ข้อดี และข้อเสียของ DEMA

ถึงแม้ DEMA จะมีความไวมากขึ้น แต่มันก็ยังคงมีข้อเสียอยู่นะ โดยเราจะเทียบกันให้เห็นแบบชี้ดำชี้แดงไปเลยว่าระหว่าง EMA กับ DEMA มีดีมีเสียอะไรยังไงบ้างครับ

Indicator ข้อดี ข้อเสีย
EMA เส้น MA มีการเปลี่ยนแปลงของราคาค่อนข้างเร็ว ยังคงเป็น Lagging indicator อยู่ถึงแม่จะดีกว่า SMA แล้วก็ตาม
การถ่วงน้ำหนักจะให้ค่าสุดท้ายมีความสำคัญเพิ่มขึ้น
เส้น MA จะชิดกับราคามากกว่า SMA
DEMA เพิ่มความตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาให้ไวกว่า EMA อาจให้สัญญาณผิดพลาดในตลาด Sideways
เส้น MA ชิดราคามากกว่า EMA ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
ลดความล่าช้าในการส่งสัญญาณ ทำให้สามารถจับจังหวะการเข้า-ออกตลาดได้ดีขึ้น  

 
เหมาะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและหาจุดกลับตัวของราคา

 

วิธีการใช้งาน DEMA ในการเทรด Forex

วิธีการใช้งาน DEMA จะมีความคล้ายคลึงกันกับการใช้ MA ครับ โดยจุดเด่นคงจะหนี้ไม่พ้นเรื่องของการวิเคราะห์เทรนครับ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถใช้ทำอย่างอื่นได้นะ ซึ่งอีกสิ่งที่น่าสนใจของมันคือ มันสามารถใช้ได้กับหลาย ๆ indicator ครับ

วิเคราะห์เทรนด้วย DEMA

การวิเคราะห์เทรดด้วย indicator ตัวนี้สามารถทำได้หลายวิธีครับ โดยวิธีที่ Classic ที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้ DEMA Crossover ครับ

เทคนิคนี้เราสามารุประยุกต์ใช้ได้หลาย Time Frame (TF) เลย เทคนิคนี้เราจะแบ่งเส้น DEMA ออกเป็นสองเส้นเส้นได้แก่

  • Fast DEMA:
    • เส้นนี้มันจะเป็นการคำนวณ Period สั้น ๆ เพื่อให้มันสามารถตอบสนองต่องการเปลี่ยนแปลงของราคาที่รวดเร็ว
    • ส่วนมากจะใช้ Period 12, 15, 24, 26
  • Slow DEMA:
    • เส้นนี้จะเป็นการคำนวณ Period ระยะที่ไกลขึ้น เนื่องจากเราต้องการให้มันมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนของราคาที่ช้ากว่าเส้นแรกครับ
    • ส่วนมากจะใช้ Period 50, 100, 200, 250

อีกหนึ่งเทคนิคของการวิเคราะห์เทรนด้วย DEMA คือ การใช้มันแบบเดี่ยว ๆ แค่เส้นเดียวครับ โดยส่วนมากเทรดเดอร์ที่ใช้เทคนิคนี้จะชอบเข้าเทรดสไตล์ Grid system ซึ่งเขาจะใช้เส้น Slow DEMA เท่านั้น สิ่งที่พวกเขาทำ คือ

  • หากราคาปิด อยู่เหนือ เส้น Slow DEMA ให้ตีความไปว่าเป็นขาขึ้น หรือ Bullish trend
  • หากราคาปิด อยู่ใต้ เส้น Slow DEMA ให้ตีความว่าเป็นขาลง หรือ Bearish trend

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างการใช้ DEMA Cross ที่อาศัยหลักการเดียวกันกับ MA Cross ทั่วไปครับ

แต่หลักการของการเข้าซื้อขายจะต้องวัดระยะห่างจากราคาปิดและเส้น Slow DEMA ที่เหมาะสม แล้วจึงเข้าเทรด จากนั้นเขาจะเข้าเทรดไปเรื่อย ๆ เมื่อราคาถึงระยะที่เหมาะสม ซึ่งนั่นเราอาจจะต้องมาคุยกันอีกทีในบทความหน้าครับ

วิธีหาจุดกลับตัว

จริง ๆ แล้ว ด้วยตัวของ DEMA indicator เองไม่สามารถหาจุดกลับตัวได้ครับ ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างกราฟกันซักหน่อย โดยในบทความนี้เราจะมาดู Pattern หนึ่งที่ใช้กันบ่อย ๆ อย่างเจ้า Quasimodo Pattern หรือ QM Pattern ครับ

QM Pattern คือ รูปแบบการวิเคราะห์กราฟราคาที่ใช้เพื่อหาจุดกลับตัวของกราฟโดยเฉพาะ ซึ่งเขาจะมีรูปแบบที่มองง่าย จึงเป็นที่นิยมมาก และเขาจะมีลักษณะประมาณนี้

  • คล้ายรูป Head and Shoulders แต่ไม่สมมาตร โดยไหล่ด้านหนึ่งจะสูงหรือต่ำกว่าอีกด้านหนึ่ง
  • ประกอบด้วยยอดเขา 3 ยอดและหุบเขา 2 หุบ คล้ายรูปตัว M สำหรับการกลับตัวลง หรือ W สำหรับการกลับตัวขึ้น
  • เกิดขึ้นบริเวณจุดเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง หรือจากขาลงเป็นขาขึ้น


รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างการหาจุดกลับตัวโดยการใช้เทคนิคการดูรูปแบบของกราฟราคาควบไปกับ DEMA indicator

วิธีหา Divergence

หลักการวิเคราะห์หา Divergence ให้เราดูง่าย ๆ ครับว่า หากจุดไหนที่เกิดความขัดแย้งระหว่าง Indicator กับ ราคาของสินทรัพย์เกิดขึ้น (ทิศทางการวิ่งไปคนละทางกัน) ณ จุดนั้นแหละครับที่เป็น divergence


รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างการหา Bearish divergence ด้วย DEMA ควบคู่ไปกับ RSI

ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดด้วย DEMA

สำหรับบทความนี้ เราขอนำตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดแบบ Trend Follow ครับ ซึ่งหลักการการทำงานของกลยุทธ์การเทรดด้วย DEMA นั้นน่าสนุกมาก! มันเหมือนกับการเล่นเกมที่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญในการจับจังหวะการเคลื่อนไหวของตลาด เรามาดูกันว่ามันทำงานยังไง

กลยุทธ์นี้ใช้เส้นค่าเฉลี่ย DEMA สองเส้นที่มีความยาวของ Period ต่างกันมาแสดงบนกราฟ เมื่อเส้น DEMA ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้น DEMA ระยะยาว นั่นคือสัญญาณให้เรา “ซื้อ” (Buy) เหมือนกับการบอกว่า “เฮ้! ตลาดกำลังจะขึ้นแล้ว!”

ในทางกลับกัน ถ้าเส้น DEMA ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าเส้น DEMA ระยะยาว นั่นคือสัญญาณให้เรา “ขาย” (Sell) หรือพูดง่ายๆ ว่า “ระวัง! ตลาดกำลังจะลงแล้ว!”

การ Setup indicator

  • Currency Pair: EUR/USD
  • Time Frame: H4
  • Fast DEMA = Period 20
  • Slow DEMA = Period 50
  • Apply to: Close

การตั้งค่าแบบนี้จะช่วยให้เรามองเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนและลดความผันผวนที่ไม่จำเป็น ซึ่งเรามาดูเงื่อนไขในการเข้าซื้อขายกันครับ


รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างการเข้า Buy ด้วยกลยุทธ์ DEMA Cross

เงื่อนไขการเข้า Buy

  • Step 1: ต้องให้ DEMA (20) ตัดขึ้นเหนือ DEMA (50)
  • Step 2: เมื่อเกิดการตัดกันแล้ว รอให้ราคาปิดเหนือเส้น DEMA ทั้งคู่
  • Step 3: ปิด Position เมื่อ DEMA (50) ตัดลง DEMA (20)

เงื่อนไขการเข้า Sell

  • Step 1: ต้องให้ DEMA (50) ตัดลง DEMA (20)
  • Step 2: เมื่อเกิดการตัดกันแล้ว รอให้ราคาปิดใต้เส้น DEMA ทั้งคู่
  • Step 3: ปิด Position เมื่อ DEMA (20) ตัดขึ้น DEMA (50)

สรุป

Double Exponential Moving Average (DEMA) เป็นตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นโดย Patrick G. Mulloy ในปี 1994 เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของ Exponential Moving Average (EMA) โดยใช้การคำนวณแบบดับเบิ้ลเพื่อลดความล่าช้าและเพิ่มความแม่นยำในการจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของราคา

  • ข้อดี : ลดความล่าช้าในการส่งสัญญาณ และ เหมาะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและหาจุดกลับตัวของราคา
  • ข้อเสีย : อาจให้สัญญาณผิดพลาดในตลาด Sideways และ ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ

การใช้ DEMA ในการเทรดสามารถทำได้หลายจุดประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการหาเทรด, การหา Divergence, และการหาจุดกลับตัว เป็นต้น สุดท้ายนี้หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ตอการเทรดของเพื่อน ๆ ไม่มากก็น้อย หากใครอยากรู้เนื้อหาดี ๆ แบบนี้ สามารถติดตามพวกเราได้ที่ thaibrokerforex.com ครับ

อ้างอิง