มันมีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งที่ในวงการเทรดเดอร์ Forex จะต้องพูดถึง ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มักจะใช้กันบ่อยมาก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตลาด หรือว่าใช้ในการกำหนดสถานการณ์การเทรด นั่นคือคำว่า “ความผันผวน” หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Volatility ในช่วงแรกแม้แต่ผู้เขียนก็ยังสับสนกับคำนี้ ว่าความผันผวนคืออะไร ความเข้าใจแรกเริ่ม ความผันผวนจะเกิดขึ้นได้ต้องมีปริมาณการเทรดมหาศาล

เพราะมีปริมาณการเทรดสูง ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคา แต่ในที่สุดก็ได้เข้าใจว่าไม่ใช่ ดังนั้นในบทความนี้ก็เลยจะพานักลงทุนในระดับมัธยมปลายทุกท่านมาทำความรู้จักกับความผันผวน  ทำไมความผันผวนถึงสำคัญต่อการเทรด และเราจะใช้มันในการเทรดได้อย่างไร

ความผันผวน คืออะไร สำคัญอย่างไร

ความผันผวนนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นในการออกแบบระบบเทรด การเทรดจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่า ราคาไม่เคลื่อนไหว และนั่นคือคำนิยามของคำว่า ความผันผวน หรือ Volatility คือ การวัดค่าการแกว่งตัวของผลตอบแทนของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือว่า ราคาประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งยิ่งความผันผวนมาก ก็ยิ่งทำให้สินทรัพย์มีความเสี่ยงสูงมาก

ถึงตรงนี้คงจะพอเข้าใจกันบ้างแล้วว่า ทำไมเพราะว่า ถ้าหากราคาไม่เคลื่อนไหวเลย ก็ยิ่งทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะทำให้มันได้กำไรได้เลย และก็จะไม่มีโอกาสขาดทุนเช่นกัน ขอให้เทรดเดอร์ลองนึกภาพตามในการเทรด EURUSD ถ้าหากเข้าเทรดและราคาไม่เคลื่อนไหวแม้แต่ Pip เดียว เราก็จะขาดทุนค่า Spread อยู่อย่างนั้นและไม่ยอมขยับไปไหน  ลักษณะอย่างนี้จะเป็นที่น่าสนใจและน่าดึงดูดในการลงทุนอย่างนั้นหรือ? ก็คงไม่ ดังนั้น ความผันผวนมันจึงจำเป็นยังไงหล่ะครับ

วิธีการวัดความผันผวน

การวัดความผันผวนสามารถวัดผ่านเครื่องมือทางสถิติต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น Standard Deviation และ Average True Range ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติที่ได้รับความนิยม การวัดความผันผวนมันบ่งบอกถึงว่า ราคาให้มีการเคลื่อนไหวรุนแรงกว่าขอบเขตปกติมากเท่าใด แล้วแต่เครื่องมือ โดยขอยกตัวอย่าง 2 เครื่องมือที่กล่าวมาในกราฟ EURUSD ต่อไปนี้

Standard Deviation Volalatility
ภาพที่ 1 แสดง การวัดความผันผวนของค่าเงิน EURUSD ในกราฟ 1 ชั่วโมงด้วย Standard Deviation

ในตัวอย่างข้างต้น เป็นการวัดความผันผวนโดยใช้ Standard Deviation โดยใช้ค่า Deviation แท่งในกราฟ EURUSD 1 ชั่วโมง จะเห็นว่าจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่กราฟมีการเคลื่อนไหวรุนแรงขึ้นมา ขณะที่ช่วงเวลาอื่น ๆ นั้นกราฟราบเรียบ ซึ่งมีโอกาสมากกว่าที่เราเข้าเทรดแล้วจะเกิดการเคลื่อนไหวของกำไรและขาดทุน โดยที่ไม่ต้องไปรอเวลาที่มันไม่เคลื่อนไหวและเกิดต้นทุนอย่างอื่นที่ไม่พึงประสงค์เช่น การเกิด Swap เป็นต้น

Average True Range Volatility
ภาพที่ 2 แสดงการวัดความผันผวนของค่าเงิน EURUSD Time Frame 1H ด้วย ATR

สำหรับอีกตัวอย่างหนึ่งคือ Average True Range ตัวอย่างของ Average True Range ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวัดความผันผวนในค่าเงิน จากภาพข้างต้น เราใช้ค่าเงินเดียวกันช่วงเวลาเดียวกัน แต่ว่า Average True Range แสดงความผันผวนได้ถี่กว่าและบ่อยกว่า ดังนั้นการเลือกเครื่องมือย่อมีผล แต่อย่างไรก็ตาม การแสดงความผันผวนได้ถี่กว่าก็อาจจะทำให้การเทรดผิดพลาดได้ เพราะว่า บางครั้งการเคลื่อนไหวเพียงน้อยนิดก็ทำให้เจอกับความผันผวน ซึ่งอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มากพอต่อการเสี่ยงลงทุนได้

Volatility ใช้งานอย่างไรใน Forex ?

ก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่า ความผันผวนนั้น ทำให้เราสามารถรู้จักหวะการเทรด โดยที่ไม่ต้องไปรอช่วงเวลาที่กราฟไม่เคลื่อนไหว ดังนั้น การใช้งานความผันผวน มันจึงบอกช่วงเวลาที่ควรเทรดเป็นหลักมากกว่าที่จะไปบอกทิศทางในการเทรด แต่ถึงมันจะดูง่าย แต่การใช้งานก็ไม่ได้ง่ายไปเสียทั้งหมด  โดยเรามาลองดูตัวอย่างการใช้งานความผันผวนในภาพต่อไปนี้

Volatility using with ATR
ภาพที่ 3 แสดงจุดเริ่มต้นของความผันผวนของค่าเงินผ่านเครื่องมือ ATR

การใช้งานความผันผวนเริ่มจากการเริ่มต้นใช้ความผันผวน โดยจะต้องใช้ตอนที่ความผันผวนเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่เริ่มใช้ตอนที่มันอยู่จุดสูงสุด เพราะว่ามันคือจุดเริ่มนับความผันผวน เนื่องจากจะเป็นช่วงเวลาที่ราคาเริ่มเคลื่อนไหว จุดที่สูงสุดของความผันผวนจะเป็นจุดที่ความผันผวนลดต่ำกว่าจุดเริ่มแรก ดังนั้นการใช้งานความผันผวนต้องเข้าใจรายละเอียดตรงส่วนนี้

สรุป

ความผันผวน คือ การวัดการเคลื่อนไหวการแกว่งตัวของราคาสินทรัพย์ หรือค่าเงินที่ลงทุน ความผันผวนไม่ใช่ปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์ ถ้าหากราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักจนทำให้เกิดทิศทางที่ชัดเจน ความผันผวนนั้นถูกใช้งานในการออกแบบระบบเทรด เพื่อระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเทรด

อย่างไรก็ตาม ความผันผวนไม่สามารถบอกทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา แต่นั่นก็มากพอที่จะสามารถจับจังหวะการเทรดได้ ในการใช้ความผันผวนในการเทรด ต้องใช้เครื่องมือในการวัด โดยเครื่องมือที่ใช้วัดความผันผวนที่ได้รับความนิยมได้แก่ Standard Deviation และ Average True Range การใช้งานความผันผวนมีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามแต่เครื่องมือและที่สำคัญการบอกความผันผวนต้องเริ่มใช้งานความผันผวนตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่จุดที่มีความผันผวนสูงที่สุด

ใส่ความเห็น