การใช้ indicator ต่าง ๆ : Average Directional Movement Index
เครื่องมือที่ 2 ในโปรแกรม MT4 คือ Average Directional Movement Index หรือ ADX เป็นเครื่องมือประเภทดัชนี ที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ โดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างที่จะใช้แตกต่างจากคนอื่น อย่างไรก็ตาม การใช้ ADX ในบทความนี้ผมจะนำเสนอทั้ง 2 แบบ คือ แบบของผม และแบบที่ทั่วไปในตลาดนิยมใช้กัน
ADX คืออะไร?
เครื่องมือ ADX เป็น การคำนวณทิศทางการเคลื่อนไหวเฉลี่ย ยิ่งถ้าทิศทางการเคลื่อนไหวมีทิศทางที่ชัดเจนแน่นอนจะทำให้ ADX มีค่ามาก ไม่ว่าจะขึ้นจะลง ดังรูปต่อไปนี้
รูปที่ 1 แสดงรูปร่างของ ADX indicator
จากรูปข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อมีเทรนด์หรือมีการพุ่งของราคาทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง นั่นคือการเกิดเทรนด์เกิดขึ้น เมื่อเป็นแบบนี้เราสามารถมองมันได้สองแง่ คือ แง่ของจุดที่บอกว่า มีโอกาสท่ะจเกิดเทรนด์สูง ทำให้สามารถเตรียมตัวเข้าเทรดได้ หรือ อีกนัยหนึ่ง คือการที่เทรนด์มันบอกว่ามีความแรงแล้วค่อยเข้าเทรด ซึ่งก็แล้วแต่วิธีการที่เทรดเดอร์แต่ละคนจะถนัด โดยผมจะเลือกอธิบายเป็น 2 ส่วนดังนี้
การใช้ ADX บอกเทรนด์
รูปแบบทั่วไปของการใช้ ADX ที่เทรดเดอร์อื่น ๆ นิยมใช้กัน จะแบ่งเป็นระดับของความแข็งแกร่งของเทรนด์ ตามตัวเลขดัชนี ซึ่งตัวเลขสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ โดยตัวเลข 0-25 แสดงว่าไม่มีเทรนด์หรือเทรนด์ไม่ชัดเจน ขณะที่ตัวเลขค่าตั้งแต่ 25-50 แสดงว่าเทรนด์มีความแข็งแกร่ง เมื่อระดับของดัชนี สูงขึ้นไปถึง 50 -75 แปลว่าเทรนด์แข็งแกร่งมาก ๆ และค่าตัวเลขสูงสุดอยู่ในช่วง 75 – 100 แสดงว่าเทรนด์แข็งแกร่งที่สุด เมื่อเรามองอย่างนี้ ไม่ได้หมายความว่าให้เข้าเทรดในช่วง 75-100 แต่เราต้องสังเกตุตั้งแต่มันเก็บรวบรวมพลัง คือตั้งแต่ 0 – 25 พร้อมที่จะสังเกตุเทรนด์ว่ามีการสะสมแรงตั้งแต่ตอนนั้น แล้วเราต้องคอยสังเกตุพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้การใช้ ADX ยังมีการใช้ในการบอก Momentum ของเทรนด์ การบอกโมเมนตั้มของเทรนด์นั้นใช้เพื่อการระบุความแข็งแกร่งในระยะยาว
รูปที่ 2 ADX momentum
ที่มา: https://www.investopedia.com/articles/trading/07/adx-trend-indicator.asp
จะสังเกตุในรูปที่ 2 จะเห็นว่า เทรนด์ของกราฟค่าเงินจะเป็นขาขึ้นตลอด ขณะที่การเคลื่อนไหวของ ADX นั้นสวนทางกับพฤติกรรมราคา คือ ยอดของแต่ละยอดของ ADX นั้นลดความสูงลงเรื่อย ๆ นั่นคือความแตกต่างกันของ momentum ของตลาด เมื่อราคาเคลื่อนสูงขึ้น แต่ ADX ลดลงนั้นหมายความว่า เทรนด์นั้นกำลังจะเข้าสูงภาวะหมดแรง
นอกจากที่จะใช้เป็นการบอกโมเมนตั้มแล้ว การใช้ ADX อีกรูปแบบหนึ่งคือ ใช้เป็นจุดเข้าของเทรนด์ เมื่อสามารถระบุเทรนด์ได้แล้ว เราสามารถใช้ ADX เป็นจุดเข้าเทรดเมื่อมันเคลื่อนไหวต่ำกว่า 20 เพื่อบอกได้ว่า นี่คือจุดพักฐานของเรา การเข้าเทรด ณ จุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงต่ำ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือ ADX ไม่สามารถบอกทิศทางของราคาได้ แม้จะบอกว่ามันลงต่ำเมื่อไม่มีเทรนด์แต่ไม่ได้บอกทิศทาง
การใช้ ADX เพื่อใช้ประกอบการเทรด
อีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการใช้งาน ADX ในแบบของผม คือ การใช้ ADX เป็นตัวเตรียมพร้อมในการให้สัญญาณเทรด ส่วนการส่งคำสั่งเนื่องจากเราไม่ทราบว่า ราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหน เราจึงต้องทำการส่ง pending ขนาบกับราคา ไว้ทั้ง 2 ด้าน นั่นคือ ส่ง Pending order แบบ Buy Stop และ Sell Stop โดยทำการกำหนด Take Profit และ Stop loss ให้มีขนาดเล็กกว่าการเคลื่อนไหวให้น้อย ทำให้โอกาสที่จะชน Take Profit เกิดขึ้นได้สูง
การเคลื่อนไหวของกราฟช่วงที่ ADX มีระยะต่ำกว่า 15 จะทำให้การเคลื่อนไหวที่ตามมานั้นมีความรุนแรง เมื่อมีความรุนแรงก็สามารถที่จะชน Take Profit ได้ง่าย ทำให้ความน่าจะเป็นของการขาดทุนนั้นไม่มากนัก แต่ว่าก็ไม่ควรละเลยที่จะตั้ง Stop loss
องค์ประกอบเพิ่มเติม
เพื่อให้การเทรดมีความน่าจะเป็นสูงยิ่งขึ้น เราไม่ควรใช้ indicator ตัวเดียวในการให้สัญญาณเทรด เมื่อ ADX สามารถบอกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเทรดได้ แต่ไม่สามารถบอกทิศทางได้ เราสามารถใช้ indicator ตัวอื่นผสมผสานกับ Indicator เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ตัวอย่างเช่น Moving Average เช่นการตัดขึ้นของราคาเหนือ MA 20 เป็นเทรนด์ขาขึ้น ถ้าเรารอจังหวะให้ ADX ย่อต่ำกว่า 15 หรือ 20 หมายความว่า ADX มีการพักฐาน เราก็สามารถใช้ทิศทางจาก MA ช่วยในการตัดสินว่าจะส่ง Long หรือ Short หรือเราสามารถใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่น Stochastic หรือ RSI เพื่อบอกสัญญาณร่วม ไม่ว่าจะใช้สัญญาณ Overbought หรือ Oversold ก็ตาม
ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com
Poomipat Wonganun
Chatchawal Nakcharoen