โบรกเกอร์ Forex ที่มีค่า Spread ต่ำที่สุด

Spread หรือส่วนต่างราคาของ Bid กับ Ask นั้นเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ที่เทรดเดอร์ต้องพิจารณาในการเลือกโบรกเกอร์ที่จะมาเทรด Forex เลยทีเดียว เพราะจะมีผลต่อกำไร/ขาดทุนของเทรดเดอร์อย่างยิ่ง เพราะ Spread นั้นถือเป็นต้นทุนในการเทรดของเทรดเดอร์ ซึ่งถ้าหากโบรกเกอร์ไหนให้ Spread ต่ำ ต้นทุนในการเทรดก็จะยิ่งต่ำลง หากโบรกเกอร์ไหนให้ Spread สูง ต้นทุนในการเทรดก็จะสูงตาม โดยเฉพาะเทรดเดอร์ที่เล่นสั้น ค่า Spread นั้นสำคัญอย่างมาก

ซึ่งทางทีมวิจัยเราได้รวบรวมข้อมูลของ Spread โบรกเกอร์ต่างๆ มาให้เทรดเดอร์เลือกตัดสินใจกันดู โดยในที่นี้เราขอพิจารณาเฉพาะ “ค่า Spread” เพียงอย่างเดียว (เรื่องเรท ฝาก/ถอน ระยะของเงินเข้าเงินออก ความยากง่ายของการฝากถอน ความเร็วในการสั่งคำสั่ง และสิ่งสำคัญอื่นๆ จะอยู่ในงานวิจัยถัดไปครับ)

โดยปกติค่า Spread ของโบกรเกอร์ Forex ใน MT4 จะอยู่ในส่วนของ Market Watch ซึ่งจะแสดงเครื่องหมาย “!” ดังรูปข้างต้น ซึ่งตัวนี้จะบอกถึงความห่างของช่วง Bid กับ Ask ของสกุลเงินต่างๆที่เราเทรด

ก่อนเข้าสู่งานวิจัยของเรา เรามาดูถึงความสำคัญของเจ้าสิ่งๆ นี้กันก่อนดีกว่า (เพราะบางคนอาจละเลยตรงนี้ไป ทำให้เสียเงินเป็นจำนวนมากโดยเปล่าประโยชน์) จากรูปข้างล่างเป็นการเปรียบเทียบ Spread ระหว่าง โบรก A กับ โบรก B ซึ่งเราได้บันทึกในช่วงเวลาเดียวกัน จะเห็นค่าความแตกต่างระหว่างค่า Spread ของ 2 โบรกนี้

ช่วงเวลา 17:16:57-58

คู่สกุลเงิน NZDUSD

• โบรกเกอร์ A : Bid 0.70742 Ask 0.70742 !(Spread) 20
• โบรกเกอร์ B : Bid 0.70717 Ask 0.70748 !(Spread) 31

เห็นอะไรไหมครับ … โบรก A มีค่า Spread ต่ำกว่า B อยู่ 11 pips (A = 20 , B =31) ซึ่งใครที่เทรดโบรก A มีค่า Spread ที่ดีกว่าโบรก B ทั้งในฝั่ง Bid และ Ask … สมมติเราจะเทรดฝั่ง Long ซื้อที่ราคาตลาด (คำสั่ง Market Execution) โดยสมมติว่าคาดว่าราคาจะขึ้น

– ถ้าเปิด Long NZDUSD ในโบรก A ต้นทุนเราจะอยู่ที่ 0.70742 … ต้นทุนดีกว่า

– แต่ถ้าเปิด Long NZDUSD ในโบรก B ต้นทุนเราจะอยู่ที่ 0.70748 … ต้นทุนแย่กว่า

และเมื่อพิจารณาในฝั่ง Short เช่นเดียวกัน (คาดว่าราคาจะลง)

– ถ้าเปิด Short NZDUSD ในโบรก A ต้นทุนเราจะอยู่ที่ 0.70722 … ต้นทุนดีกว่า

– ถ้าเปิด Short NZDUSD ในโบรก B ต้นทุนเราจะอยู่ที่ 0.70717 … ต้นทุนแย่กว่า

เห็นอย่างนี้แล้วเทรดเดอร์จะอยากเทรดกับโบรกไหนมากกว่ากันละครับ ??

จำนวน 20 โบรกเกอร์ ดังนี้

Exness, Pepperstone, XTB, XM, IC Markets, FxPro, Eightcap, Tickmill, Doo Prime, HFM, Vantage, GMI, FBS, VT Markets, Market4you, OctxFx, RoboForex, CXM Direct, Weltrade และ IUX

นับรวมประเภทบัญชีทั้งสิ้นทั้งหมด 56 บัญชี

ค่าเงินที่บันทึกได้แก่ค่าสกุลเงินหลัก 10 ค่าสกุลเงิน ได้แก่

XAUUSD, EURUSD , USDJPY , GBPUSD , USDCHF , AUDUSD , USDCAD, NZDUSD, GBPJPY และ EURJPY

โดยระยะเวลาในการบันทึกนั้นใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์ และเราบันทึกค่า Spread ใน MT4 ทุกๆ ครึ่งชม. แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย Spread ทุกคู่สกุลเงินของแต่ละโบรกเกอร์เพื่อที่จะได้ความละเอียดของข้อมูล เพื่อที่จะนำมาจัดอันดับโบรกเกอร์ที่มีค่า Spread ดีที่สุด

เพื่อให้การเปรียบเทียบนั้นมาตรฐาน เราจะนำค่า Commission ที่มีการเก็บในบางประเภทบัญชี ไปรวมค่า Spread เพื่อให้ได้ต้นทุนการเทรดที่แท้จริง  (เกือบทุกโบรกที่เรานำมาวิจัยเป็นโบรกที่ Quote ทศนิยม 5 ตำแหน่ง แต่จะมีบางโบรกอย่าง Pepperstone ที่ Quote ทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยเราจะปรับให้เท่ากันเพื่อนำมาเปรียบเทียบกัน)

เราจะพิจารณาต้นทุนการเทรด ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ปัจจัย คือ

1. Spread
2. Commission

โดยหากบัญชีใดที่มีการเก็บค่า Commission เราจะนำมาบวกเข้าไปรวมกับ Spread เช่น บัญชี Raw Spread ของทาง Exness มีการเก็บค่าคอมที่ 7 USD / lot (ไปกลับ) ซึ่งค่า Spread บัญชีสมมติให้เท่ากับ 0 เราก็จะนำมารวมกันได้จะค่า Spread เท่ากับ 7 นั่นเอง

สำหรับต้นทุนการเทรด Spread + Commission เราเก็บข้อมูลด้วยการเขียน EA บน Meta Trader5 เพื่อมาเก็บข้อมูลค่า Spread ในทุกๆ Tick ที่เกิดขึ้นทั้งวัน และนำมาคิดเป็นค่าเฉลี่ย จากนั้นก็จะนำมาคำนวณกับ TickValue หรือก็คือ มูลค่าติก ซึ่งเป็นค่าที่บอกว่าสินค้านั้นหากขยับขึ้นหรือลงไป 1 จุด จะมีค่าเท่าไร 

จากค่า Spread เฉลี่ยทั้งวัน และ TickValue ทำให้เราสามารถนำ ค่า Spread เฉลี่ยที่เราเก็บมาทั้งวัน มาคำนวณให้กลายเป็น ต้นทุนที่เกิดจาก Spread ได้ ทำให้เรารู้ว่าเมื่อเราเปิดออเดอร์ขนาด 1 Lot เราจะเสียค่าต้นทุนการเทรดจาก Spread เป็นกี่ USD/Lot 

สำหรับค่า Commission เราจะดูจากที่โบรกเกอร์แจ้งในเว็บไซต์ บางโบรกเกอร์จะมีเครื่องคิดเลขให้ซึ่งจะบอกค่าคอมมิชชันของแต่ละสินค้า บางโบรกเกอร์ทุกสินค้ามีค่าคอมมิชชันเท่ากัน แต่บางโบรกเกอร์ก็มีค่าคอมมิชชันแต่ละสินค้าไม่เท่ากัน หรือ หากโบรกเกอร์ไหนไม่มีแจ้งค่าคอมมิชชัน เราจะดูจากในโปรแกรมของ MT5 เพราะจะมีข้อมูลค่าคอมมิชชันในนั้น เราก็จะใช้วิธีการเอาค่าคอมนั้นมากรองลงใน EA ของเรา 

ซึ่งวิธีการทั้งหมดที่กล่าวมา เราจะทำการทดสอบทั้งหมด 15 สินค้า ดังรูป

และเมื่อเรากดรัน EA ในตัว EA ก็จะทำการเก็บข้อมูล Spread ในทุกๆ Tick และนำมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยออกมาก จากนั้นก็จะคำนวณ Spread เฉลี่ยนั้น ไปเป็นต้นทุนการเทรดที่เกิดจาก Spread ในหน่วย USD/Lot และนำไปรวมกับ ค่า Commission ที่ได้ใส่ข้อมูลไว้ ซึ่งมีหน่วย USD/Lot เหมือนกัน สุดท้าย เราจะได้ต้นทุนการเทรดรวมที่คิดจากจากค่า Spread เฉลี่ย รวมกับ Commission นั่นเอง