Indicator RSI คืออะไร และวิธีอ่านค่าเบื้องต้น ⋆ Thai Broker Forex

เพื่อน ๆ เคยสงสัยกันไหมครับว่า ในวงการ forex ที่การเทรดดูเหมือนจะซับซ้อนและดูยาก แค่ทำไมยังมีคนที่สามารถทำกำไรจากการเทรด forex ได้อยู่เสมอ ๆ เดี๋ยวเรา thaibrokerforex.com จะมาไขข้องสงสัยให้ดูครับ

สิ่งที่เทรดเดอร์ผู้ประสบความสำเร็จทำกันบ่อย ๆ คือการบริหารการเงินในหน้าตักของตัวเอง ซึ่งเท่านั้นยังไม่พอพวกมักจะมีความสามารถในการอ่านโครงสร้างของตลาด forex (Market structure) และสามารถใช้เครื่องมือ หรือ indicator ได้อย่างชำนาญ

โดย indicator ดังกล่าวมีอยู่มากมายหลายตัว แต่ในบทความนี้เราจะพาไปโฟกัสที่ Relative Strength Index (RSI) กันครับ หากเพื่อน ๆ พร้อมที่จะประสบความสำเร็จแล้ว เราไปเปิดประตูสู่โลกของการใช้ RSI กันครับ

RSI คือ อะไร

RSI คือ indicator ประเภท Oscillator ที่ดีมาก ๆ ตัวหนึ่ง โดยหน้าที่ของเขาคือการวัดแรงเหวี่ยงของราคาสินทรัพย์ ที่เราเรียกกันว่า Momentum ครับ เทคนิคแบบนี้ถึงแม้จะมี indicator หลายตัวที่สามารถทำได้เหมือนกัน แต่ RSI ยังคงเป็น indicator ตัวต้น ๆ เทรดเดอร์อันดับต้น ๆ เลือกใช้กัน

ประวัติและการพัฒนาของ RSI

ในปี 1978 คือจุดเกิดของ RSI indicator โดยผู้คิดค้นและพัฒนามันขึ้นมาคือ J.Welles Wilder นักวิศวกรเครื่องกลชาวอเมริกันที่ได้วางเครื่องมือช่างแล้วหันมาจับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เขามีความมุ่งมั่นในการกิจการใหม่ของเขาเป็นอย่างมาก จนได้หยิบทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้และคิดค้นสมการตัวหนึ่งขึ้นเพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) และสภาวะขายมากเกินไป (Oversold)

รูปที่ 1 แสดงภาพวาดเสมือนคุณ J. Welles Wilder ผู้พัฒนา RSI โดยมีการตีพิมพ์ Concept การทำงานของ RSI ครั้งแรกในหนังสือ New Concepts in Technical Trading Systems

นี้คือที่ไปที่มาของจุดกำเนิดของ RSI ครับ ซึ่งนอกจากที่ J.Welles Wilder จะพัฒนา RSI มาแล้ว เขายังพัฒนา indicator ชื่อดังอีกหลาย ๆ ตัวด้วย เช่น Average True Range (ATR) และ Parabolic SAR เป็นต้น ซึ่งใครอยากรู้กดติดตามเว็บไซต์ชองเราได้ครับ

วิธีการคำนวณ RSI

หลักการในการคำนวณ RSI คือ การหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังแล้วเทียบกับอัตราผลตอบแทนทั้งที่เป็นค่าบวกและค่าลบครับ เมื่อค่าดังกล่าวออกมาเกิน 70 เรามักจะมองว่าเป็นสภาวะการซื้อมากเกินไป หรือ Overbought ในชณะที่เลขที่น้อยกว่า 30 เราจะอนุมานว่าเป็นสภาวะการขายมากเกินไป หรือ Oversold นั่นเองครับ

อธิบายการคำนวณพร้อมสมการ RSI

RSI = 100 – ( 100 / (1+ (Average gain / Average loss) ) )

เมื่อ

Average gain คือ ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกย้อนหลัง (n) แท่งเทียน
Average loss คือ ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เป็นลบย้อนหลัง (n) แท่งเทียน
n คือ จำนวนวันหรือแท่งเทียนที่ต้องการให้ indicator คำนวนเก็บค่าย้อนหลัง

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมตว่าเรามีข้อมูล Close price (ราคาปิด) ของหุ้นตัวหนึ่งในช่วงระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมาดังนี้

วันที่	ราคาปิด
1	45
2	46
3	47
4	48
5	47
6	46
7	47
8	48
9	49
10	50
11	51
12	50
13	49
14	48

ขั้นตอนที่ 1 คือ การคำนวณการเปลี่ยนแปลงของราคาปิดในแต่ละวันดังนี้ครับ

วัน 1: N/A (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
วัน 2: 46 – 45 = +1
วัน 3: 47 – 46 = +1
วัน 4: 48 – 47 = +1
วัน 5: 47 – 48 = -1
วัน 6: 46 – 47 = -1
วัน 7: 47 – 46 = +1
วัน 8: 48 – 47 = +1
วัน 9: 49 – 48 = +1
วัน 10: 50 – 49 = +1
วัน 11: 51 – 50 = +1
วัน 12: 50 – 51 = -1
วัน 13: 49 – 50 = -1
วัน 14: 48 – 49 = -1

ขั้นตอนที่ 2 คือ การแยกเฉพาะการเพิ่มขึ้นและการลดลง แบบนี้ครับ

การเพิ่มขึ้น: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
การลดลง: -1, -1, -1, -1

ขั้นตอนที่ 3 คือ การคำนวณหาค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นและการลดลง แบบนี้ครับ

Average gain = (1+1+1+1+1+1+1+1) / 14 = 8 / 14 = 0.571
Average loss = (1+1+1+1) / 14 = 4 / 14 = 0.286

ขั้นตอนที่ 4 คือ การคำนวณค่า RS ซึ่งก็จะได้ประมาณนี้ครับ

RS = Average gain / Average loss = 0.571 / 0.286 ≈ 2.0

ขั้นตอนที่ 5 คือ การคำนวณค่า RSI ด้วยสมการที่เราได้กล่าวถึงในข้างต้นครับ

RSI = 100-( 100 / (1+ (Average gain / Average loss) ) )

แทนค่าตัวแปรต่าง ๆ ลงไปในสมการ ดังนี้

RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

= 100 – [100 / (1 + 2)]

= 100 – [100 / 3]

= 100 – 33.33

= 66.67#

ในขั้นตอนสุดท้ายนี้เราจะได้ค่า RSI จากข้อมูลราคาปิดในระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมาคือ 66.67 นั่นเองครับ ซึ่งถือว่ายังไม่เข้าสู่โซน Overbought ครับ

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างการใช้งาน RSI ขั้นพื้นฐานที่เทรดเดอร์ควรจะรู้ก่อนที่ข้ามเป็นสู่ขั้น Advance

การอ่านค่าและแปรผล RSI

RSI จะมีตั้งแต่ 0 – 100 ซึ่งหากอยู่ในช่วง 30 – 70 จะเป็นช่วงค่าที่ยังไม่เกิด Overbought และ Oversold นั่นหมายความว่าตลาดอยู่ในสภาวะปกติครับ เพราะส่วนมากเทรดเดอร์จะอนุมานสภาวะต่าง ๆ ดังนี้

Overbought = RSI > 70
Oversold = RSI < 30

การใช้ RSI ในการเทรดขั้นพื้นฐาน

ต่อไปนี้เราจะเสนอไอเดียการเทรดและการใช้ RSI indicator ขั้นพื้นฐานให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้กันก่อนครับ

กลยุทธ์การใช้ RSI แบบพื้นฐาน

ในสถานการณ์ปกติแล้ว เรามักจะเข้า order buy เมื่อตลาดเกิดการเทขายสินทรัพย์นั้น ๆ อย่างมหาศาล นั่นแปลว่าราคาของมันจะตกเอามาก ๆ หากเราซ้อนซื้อช่วงนั้นเราจะได้ราคาที่ถูกเอามาก ๆ โดย RSI ของโซนนี้ก็จะอยู่ในช่วง 10 – 30 ครับ

ในทางกลับกัน หากตลาดมีความต้องการมาก ๆ ราคามักจะพุ่งสูงขึ้น จนค่า RSI ที่แสดงออกมานั้นมีค่ามากกว่า 70 บางครั้งอาจจะทะลุไป 90 ก็มีครับ ซึ่งจังหวะนี้แหละครับที่เราจะเทขายสินทรัพย์ที่เราช้อนซื้อมาเพื่อทำกำไรนั่นเองล่ะครับ

การดูจังหวะ Divergence ด้วย RSI

รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างการใช้ RSI indicator เพื่อวิเคราะห์การเกิด Divergence อย่างง่าย

Divergence คือ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างราคาของสินทรัพย์กับค่าตัวแปรที่คำนวณออกมาจาก Indicator ซึ่งเรามักจะใช้ Divergence ทำนายโอกาสความเป็นไปได้ของการกลับตัวของกราฟนั่นเอง ซึ่ง RSI ก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เช่นกัน

ข้อดีและข้อเสียของ RSI

รูปที่ 4 สรุปข้อดีและข้อเสียของ RSI indicator

จากประสบการณ์การเทรดของผมและจากที่ค้นหาข้อมูลตามแหล่ง data source ต่าง ๆ เราพบทั้งข้อดีและข้อเสียของ RSI มากมาย โดยจะสรุปเอาไว้สั้น ๆ ในตารางนี้ครับ

ข้อดี	ข้อเสีย
ช่วยค้นหาระดับที่สำคัญของการกลับตัวของราคา	อาจเจอ false signal ในช่วงตลาดมีแนวโน้มแรงๆ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้ใน non-trending zone	ไม่คำนึงถึงปริมาณการซื้อขายระหว่างการกลับตัวที่สำคัญของราคา
ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปใช้	ไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียวในการเทรด
สามารถใช้เพื่อค้นหาการสูญเสียโมเมนตัมได้	อาจเจอ false signal เมื่อใช้ใน timeframe ที่สั้นเกินไป
ช่วยระบุจุดกลับตัวของตลาดได้	ต้องใช้ควบคู่กับ indicator ตัวอื่นจึงจะเทพขึ้น

สรุป

การสรุปความสำคัญของ RSI
- RSI คือ indicator ที่วิเคราะห์โซน overbought และ oversold ที่ดีมาก
- มันสามารถหาจุดกลับตัวได้ดี
- RSI สามารถใช้เพื่อหา Divergence ได้
ข้อแนะนำสำหรับนักเทรดมือใหม่
- ไม่ควรใช้ RSI แบบ Stand-Alone
- ควรฝึกใช้ RSI ในการเทรดให้ชำนาญด้วยเทคนิคต่าง ๆ ในบัญชีเดโม่ก่อนเริ่มเทรดจริง
- ค้นหาระบบเทรดที่ดีด้วยการทำ optimization และ backtest ก่อนเสมอ
การวางแผนและการพัฒนาตัวเองในการใช้งาน RSI
- ศึกษาทฤษฎีและหลักการทำงานของ RSI อย่างละเอียด
- ทดลองใช้ RSI ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น Moving Average หรือ Bollinger Bands
- วิเคราะห์ผลการเทรดที่ใช้ RSI อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การเทรด
- ติดตามข่าวสารและการพัฒนาใหม่ ๆ เกี่ยวกับการใช้งาน RSI อยู่เนือง ๆ
- เข้าร่วมกลุ่ม community ของเทรดเดอร์ forex เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้อยู่เสมอ ๆ