ในโลกของเทรดเดอร์นั้นปฎิเสธไม่ได้เลยครับว่าการวิเคราะห์แนวโน้มในตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนและเทรดเดอร์อย่างเราๆ ดังนั้นแล้วการที่เราจะทราบถึงทิศทางของราคาของสินทรัพย์นั้นๆได้จะสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ทั้งหลายสามารถตัดสินใจในการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยทีเดียว
เพราะเหตุนี้แล้วหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) หรือ อินดิเคเตอร์อย่าง Simple Moving Average (SMA) ที่เป็นอินดี้พื้นฐานที่เทรดเดอร์ควรรู้จักและยังสามารถบอกเทรนด์หรือแน้วโน้ม ณ ขณะนั้นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
นิยามและสูตรคำนวนของ Simple Moving Average คือ
รูปที่ 1 หน้าต่างการแสดงผลของอินดิเคเตอร์ Simple Moving Average บนเพลตฟอร์ม TradingView
Simple Moving Average หรือ SMA คือ ค่าเฉลี่ยของราคาสินทรัพย์ หรือ ราคาของคู่สกุลเงิน ณ ช่วงเวลาใดๆที่กำหนด โดยจะให้น้ำหนัก(ความสำคัญของราคา) เท่าๆกัน ดังนั้น SMA จะสามารถช่วยให้เห็นแนวโน้มของราคาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังลดทอนความผันผวนในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้ดีอีกด้วยซึ่งจะมีสูตรคำนวนดังต่อไปนี้
รูปที่ 2 สูตรการคำนวณ SMA Simple Moving Average
สูตรการคำนวณ SMA
- SMA = (P1 + P2 + … + Pn) / n
- โดย P คือราคา และ n คือจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ
ตัวอย่างในการคำนวณ SMA
ขั้นตอนการคำนวณ SMA มีดังนี้:
- เลือกช่วงเวลาที่ต้องการในการหา SMA เช่น ต้องการ SMA ที่ 5 วัน
- รวบรวมราคาปิดของแต่ละวันในช่วงเวลานั้น หรือ ราคาใดๆที่ต้องการ
- นำผลรวมของราคาปิดทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วจึงนำมาหารด้วยจำนวนวัน
- ตัวอย่าง: สมมุติว่าเราต้องการคำนวณ SMA 5 วันของหุ้น A
- ราคาปิดของหุ้น A วันที่ 1: 100 บาท
- ราคาปิดของหุ้น A วันที่ 2: 102 บาท
- ราคาปิดของหุ้น A วันที่ 3: 98 บาท
- ราคาปิดของหุ้น A วันที่ 4: 103 บาท
- ราคาปิดของหุ้น A วันที่ 5: 101 บาท
- ดังนั้น SMA 5 วัน = (100 + 102 + 98 + 103 + 101) / 5 (วัน) = 100.8 บาท
พื้นฐานการใช้งาน Simple Moving Average (SMA) เบื้องต้น
รูปที่ 3 พื้นฐานการใช้งาน Simple Moving Average (SMA) เบื้องต้น
- ความสามารถในการบอกเทรนด์: พิจารณาจากตำแหน่งของกราฟราคา
- เมื่อกราฟราคาอยู่เหนือ SMA แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น
- เมื่อกราฟราคาอยู่ต่ำกว่า SMA แสดงถึงแนวโน้มขาลง
- บอกสัญญาณการซื้อขาย รูปแบบที่ 1 : การตัดกันของกราฟราคากับ SMA
- เมื่อกราฟราคาตัด SMA ในทิศทางขึ้น บ่งบอกถึง Signal Buy
- เมื่อกราฟราคาตัด SMA ในทิศทางลง บ่งบอกถึง Signal Sell
- บอกสัญญาณการซื้อขาย รูปแบบที่ 2 : การใช้ SMA หลายเส้นร่วมกัน
- Golden Cross: เกิดขึ้นเมื่อ SMA ระยะสั้น ตัดขึ้นเหนือ SMA ระยะยาว บ่งบอกถึง Signal Buy
- Death Cross: เกิดขึ้นเมื่อ SMA ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่า SMA ระยะยาว บ่งบอกถึง Signal Sell
ข้อดีและข้อเสียของ Simple Moving Average (SMA)
ข้อดี | ข้อเสีย |
ง่ายต่อการเข้าใจและคำนวณ | ส่งสัญญาณช้าในช่วงระยะเวลาสั้นๆ |
ให้ภาพรวมของแนวโน้มตลาดได้ดี โดยเฉพาะในระยะยาว | อาจให้สัญญาณหลอกในตลาดที่มีความผันผวนสูง |
ลดผลกระทบจากความผันผวนระยะสั้น | ไม่เหมาะกับการวิเคราะห์ในระยะสั้นมากๆ |
เป็นพื้นฐานสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆ | ให้น้ำหนักเท่ากันกับทุกจุดข้อมูล ไม่คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลล่าสุด |
สามารถใช้ร่วมกับตัวอินดี้อื่นเพื่อยืนยันสัญญาณ | อาจเกิด lag effect ทำให้สัญญาณการซื้อขายช้ากว่าความเป็นจริง |
เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุน | ไม่เหมาะสำหรับตลาดประเภท Sideway |
สามารถปรับใช้ได้กับหลากหลายช่วงเวลา | อาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากเมื่อเปลี่ยนช่วงเวลาที่ใช้คำนวณ |
การเปรียบเทียบ Simple Moving Average (SMA) กับ MA ประเภทอื่นๆ
ในความเป็นจริงแล้ว Simple Moving Average (SMA) เป็นเพียงหนึ่งในอินดิเคเตอร์ประเภท Moving Average เท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงหมายความว่ายังมีอินดิเคเตอร์ประเภทเดียวกันอีกหลายตัว จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วเราเหมาะสำหรับ SMA หรือไม่ ? ดังนั้นแล้วเราจึงทำสรุปข้อเปรียบเทียบสำหรับอินดิเคเตอร์ประเภท Moving Average ดังต่อไปนี้
รูปที่ 4 การเปรียบเทียบ Simple Moving Average (SMA) กับ MA ประเภทอื่นๆ
สรุปทำความเข้าใจ Moving Average แต่ละประเภท
- Simple Moving Average (SMA)
- ลักษณะ: คำนวณค่าเฉลี่ยของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยให้น้ำหนักเท่ากันๆทุกจุด หรือ ก็คือให้ความสำคัญกับข้อมูลเท่าๆกัน
- ข้อดี: ง่ายต่อการเข้าใจและคำนวณและให้ภาพรวมของแนวโน้มตลาดได้ดีเหมาะกับการดูแนวโน้มระยะยาวมากกว่าระยะสั้น
- ข้อเสีย: ตอบสนองช้าต่อการเปลี่ยนแปลงราคาอาจจะทำให้ส่งสัญญาณได้ช้ากว่า MA ประเภทอื่นๆ
- Exponential Moving Average (EMA)
- ลักษณะ: ให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่า ทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้รวดเร็วกว่า SMA
- ข้อดี: ตอบสนองเร็วกว่า SMA และเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ในระยะสั้นๆ
- ข้อเสีย: ซับซ้อนกว่าในเรื่องของการคำนวณและอาจให้สัญญาณหลอกได้บ่อยกว่า SMA โดยเฉพาะในตลาดประเภท Sideway
- Weighted Moving Average (WMA)
- ลักษณะ: ให้น้ำหนักแตกต่างกันตามลำดับเวลาซึ่งจะให้ความสำคัญกับช่วงเวลาล่าสุดมากกว่าและลดลงตามลำดับระยะเวลา
- ข้อดี: มีความยืดหยุ่นมากกว่า SMA และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างรวดเร็ว
- ข้อเสีย: ซับซ้อนกว่าในการคำนวณและอาจให้สัญญาณได้หลอกได้แม้จะไม่บ่อยเท่า EMA แต่ก็ยังมากกว่า SMA อยู่ดี
ใช้ Simple Moving Average (SMA) อย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การจะใช้ Simple Moving Average (SMA) ให้มีประสิทธิภาพได้นั้นจำเป็นจะต้องคำนึงถึงหลายๆปัจจัยด้วยกันไม่เพียงแต่ต้องรู้ที่มาที่ไปแต่จำเป็นต้องรู้ให้ครบด้าน ซึ่งทางผู้เขียนได้สรุปและแนะนำแนวทางได้ดังต่อไปนี้
- การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก
- ระยะสั้น (เช่น 10 วัน): เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้นและการจับความเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็ว
- ระยะกลาง (เช่น 50 วัน): เหมาะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มระยะกลาง
- ระยะยาว (เช่น 200 วัน): เหมาะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มหลักของตลาดและการลงทุนระยะยาว
หมายเหตุ : ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์หรือคู่เงินในแต่ละประเภทรวมไปถึงกลยุทธ์ที่ใช้งานการเทรด
- ควรใช้ SMA ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆร่วมด้วย
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): ใช้ร่วมกับ SMA เพื่อยืนยันสัญญาณซื้อหรือขาย
- RSI (Relative Strength Index): ใช้ร่วมกับ SMA เพื่อระบุสถานะ overbought หรือ oversold ของตลาด
- การใช้อินดิเคเตอร์หลายตัวร่วมกันจะช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจได้ดี
- การทดสอบย้อนหลัง (Backtest)
- ทดสอบกลยุทธ์การใช้ SMA นั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนและมีจุดใดควรปรับปรุง
- การทดสอบย้อนหลังจะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากเมื่อเราเข้าสู่สนามจริง
สรุป
SMA นั้นมีประโยชน์ในการช่วยบ่งบอกถึงแนวโน้มในตลาดได้เป็นอย่างดีและยังสามารถใช้บอกสัญญาณในการออกออเดอร์ได้อีกด้วย ทั้งนี้เทคนิคการใช้ SMA อย่างมีประสิทธิภาพนั้นควรจะคำนึงถึงการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกทั้งควรปรับใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็น MACD หรือ RSI ก็ตาม สุดท้ายแล้วสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยคือการ Backtest อย่างสม่ำเสมอซึ่งจะช่วยให้เทรดเดออร์สามารถเทรดในตลาดจริงได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียว
อ้างอิง
- [1] https://www.investopedia.com/terms/s/sma.asp
- [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average
- [3] https://www.babypips.com/learn/forex/simple-moving-averages