ตำราฉบับง่ายกับระบบกำไรโดยอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า Ichimoku Kinko Hyo หรือที่รู้จักกันในชื่อของ “ระบบ ก้อนเมฆ” ซึ่งเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการการเทรดอย่างตลาด Forex
โดยที่ Ichimoku มีความสามารถในการระบุแนวรับแนวต้านและบอกเทรนด์ได้อย่างแม่นยำเป็นอย่างมาเลยครับ และแน่นอนว่าในบทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการใช้งาน Ichimoku Kinko Hyo อย่างละเอียดพร้อมทั้งแชร์ไอเดียในการใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆให้ได้รับชมกันอีกด้วยนั่นเอง
ความเป็นมาของและความหมายของ Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku Kinko Hyo นั้นถูกคิดค้นขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1930 โดย Goichi Hosoda ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 30 ปีเลยทีเดียวในการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นก็ได้นำออกมาเผยแพร่ให้ได้ใช้งานกันในช่วงราวๆ ทศวรรษที่ 1960 ซึ่งจะมีรายละเอียดปรีกย่อยดังหัวข้อต่อไปนี้ครับ
รูปที่ 1 ความเป็นมาของและความหมายของ Ichimoku Kinko Hyo
- Ichimoku Kinko Hyo มีชื่อเต็มว่า Ichimoku Kinko Hyo indicator
- ในภาษาไทยนิยมเรียกว่า “ระบบก้อนเมฆ” เนื่องจากรูปร่างของอินดิเคเตอร์มีลักษณะคล้ายก้อนเมฆ
- ถูกคิดค้นขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1930 โดย Goichi Hosoda
- Goichi Hosoda ใช้เวลายาวนานถึง 30 ปีในการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์
- ได้นำออกมาเผยแพร่ให้ได้ใช้งานกันในช่วงราวๆ ทศวรรษที่ 1960
- เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานค่อนข้างง่าย และมีความแม่นยำค่อนข้างสูงเมื่อทำไปปรับใช้กับกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ เช่น MACD หรือ Bollinger Bands เป็นต้น
- มีความสามารถในการช่วยระบุแนวรับแนวต้านและบอกเทรนด์ได้แม่นยำ โดยเฉพาะเมื่อใช้พิจารณาในหลายๆไทม์เฟรม
ส่วนประกอบของและสูตรการคำนวนของ Ichimoku Kinko Hyo
รูปที่ 2 ส่วนประกอบของ Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku Kinko Hyo ประกอบด้วย 5 เส้นหลักๆด้วยกัน โดยแต่ละเส้นมีความหมายและวิธีการคำนวณรวมไปถึงมีวิธีกานใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้:
- Tenkan-sen (Conversion Line): เส้นของการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น
- สูตรคำนวณ:(9(9-period high + 9-period low) / 2
- ความหมาย: คล้ายคลึงกับเส้น MA แบบ Fast EMA มีความสามารถในการบอกโมเมนตัมในระยะสั้น
- Kijun-sen (Base Line): เส้นของการเคลื่อนไหวของราคาในระยะกลาง
- สูตรคำนวณ:(26(26-period high + 26-period low) / 2
- ความหมาย: คล้ายคลึงกับเส้น MA แบบ Slow EMA มีความสามารถในการบอกโมเมนตัมในระยะกลาง
- Senkou Span A และ Senkou Span B: เส้นขอบของก้อนเมฆ
- Senkou Span A (Leading Span A): เส้นขอบของก้อนเมฆด้านบน
- สูตรคำนวณ: (Conversion Line + Base Line) / 2
- ความหมาย: เป็นส่วนหนึ่งของก้อนเมฆที่ใช้ในการบอกเทรนด์
- Senkou Span B (Leading Span B): เส้นขอบของก้อนเมฆด้านล่าง
- สูตรคำนวณ: (52-period high + 52-period low) / 2
- ความหมาย: เป็นส่วนหนึ่งของก้อนเมฆที่ใช้ในการบอกเทรนด์
- การตีความหมายของ Senkou Span
- Senko Span A > B จะเท่ากับ Up Kumo จะบอกถึงราคามีแนวโน้มขาขึ้น
- Senko Span B > A จะเท่ากับ Down Kumo จะบอกถึงราคามีแนวโน้มขาลง
- เมฆก้อนแคบ ผันผวนน้อย / เมฆก้อนใหญ่กว้าง ผันผวนมาก
- Chikou Span (Lagging Span): เส้นที่แสดงราคาปิดของกราฟแท่งเทียนย้อนหลัง
- สูตรคำนวณ: Close plotted 26 days in the past (เมื่อใช่ค่าเท่ากับ 26)
- ความหมาย: ใช้ในการยืนยันสัญญาณการครอสโอเวอร์ของเส้น Tenkan-sen และ Kijun-sen
วิธีการใช้งาน Ichimoku Kinko Hyo เบื้องต้น
รูปที่ 3 พื้นฐานในการใช้ Ichimoku Kinko Hyo บอกเทรนด์หรือแนวโน้มของราคาขาขึ้น
พื้นฐานในการใช้ Ichimoku บอกเทรนด์
การบอกเทรนด์ขาขึ้น
- กราฟแท่งเทียนโผล่ขึ้นมาเหนือเมฆ Up kumo
- เส้น Tenkan-sen ตัดกับ Kijun-sen และโผล่ขึ้นมาเหนือเมฆ
- เส้น Chikou Span อยู่เหนือกราฟแท่งเทียนและเหนือเมฆ
- เกิดก้อนเมฆเป็นชนิดของ Up Kumo (Senkou Span A > B)
การบอกเทรนด์ขาลง
- กราฟแท่งเทียนโผล่ลงไปใต้เมฆ Down kumo
- เส้น Tenkan-sen ตัดกับ Kijun-sen และโผล่ลงไปใต้เมฆ
- เส้น Chikou Span อยู่ใต้กราฟแท่งเทียนและใต้เมฆ
- เกิดก้อนเมฆเป็นชนิดของ Down Kumo (Senkou Span B > A)
การบอกเทรนด์ประเภท Side way
- กราฟแท่งเทียนอยู่ภายในเมฆ แสดงถึงช่วงที่ตลาดอยู่ในสภาวะ Sideway หรือไม่มีแนวโน้มชัดเจน (ไม่ควรเข้าเทรดเป็นอย่างมาก)
การประยุกต์ใช้Ichimoku Kinko Hyo ในการมองหาแนวรับและแนวต้าน
รูปที่ 4 พื้นฐานในการใช้ Ichimoku บอกแนวต้านจากก้อนเมฆ Down kumo
แนวรับจาก Ichimoku
- แนวรับจากเส้น Kijun-sen:
- เส้น Kijun-sen มักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งในช่วงที่ราคาอยู่เหนือเส้นนี้
- หากราคาลดลงมาถึงเส้น Kijun-sen แล้วเกิดการดีดตัวขึ้น แสดงว่าเส้นนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับ
- แนวรับจากเส้น Chikou Span:
- เส้น Chikou Span มักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับในช่วงที่ราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้นนี้
- หากราคาลดลงมาถึงเส้น Chikou Span แล้วเกิดการดีดตัวขึ้น แสดงว่าเส้นนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับ
- แนวรับจากก้อนเมฆ Up kumo (นิยมใช้มากที่สุด)
- แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น โดยมีเมฆ (Up Kumo) ทำหน้าที่เป็นแนวรับ
แนวต้าน Ichimoku
- แนวต้านจากเส้น Kijun-sen:
- เส้น Kijun-sen มักจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งในช่วงที่ราคาอยู่ใต้เส้นนี้
- หากราคาขึ้นมาถึงเส้น Kijun-sen แล้วเกิดการดีดตัวลง แสดงว่าเส้นนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน
- แนวต้านจากเส้น Chikou Span:
- เส้น Chikou Span มักจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านในช่วงที่ราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้นนี้
- หากราคาขึ้นมาถึงเส้น Chikou Span แล้วเกิดการดีดตัวลง แสดงว่าเส้นนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน
- แนวต้านจากก้อนเมฆ Down Kumo (นิยมใช้มากที่สุด)
- แสดงถึงแนวโน้มขาลงโดยมีเมฆ ( Down Kumo) ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน
วิธีการตั้งค่า Ichimoku ให้เหมาะกับการเทรดระยะสั้นและระยะยาว
ถึงแม้ว่าค่าพารามิเตอร์ดั้งเดิมของ Ichimoku นั้นจะถูกตั้งค่าออกมาให้มีความเหมาะสมอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้กลยุทธ์ที่ใช้งานการในแทรดของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผมเลยขอแนะนำการตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการเทรดระยะสั้นและระยะยาวดังต่อไปนี้
- ค่าพารามิเตอร์ สำหรับการเทรดระยะสั้น:
- Tenkan-sen: ลดค่าลงเหลือ 5-7 วัน (จากค่าปกติ 9 วัน)
- Kijun-sen: ลดค่าลงเหลือ 15-20 วัน (จากค่าปกติ 26 วัน)
- Senkou Span B: ลดค่าลงเหลือ 30-40 วัน (จากค่าปกติ 52 วัน)
- ค่าพารามิเตอร์ สำหรับการเทรดระยะยาว:
- Tenkan-sen: เพิ่มค่าขึ้นเป็น 12-15 วัน
- Kijun-sen: เพิ่มค่าขึ้นเป็น 30-40 วัน
- Senkou Span B: เพิ่มค่าขึ้นเป็น 60-80 วัน
จากค่าดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มค่าพารามิเตอร์มากขึ้นก็จะทำให้เหมาะสำหรับการการเทรดระยะยาวได้มากขึ้นและจะลดสัญญาณหลอกได้ดี แต่ในทางกลับกันก็อาจจะส่งผลให้บอกสัญญาณให้ช้าขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นแล้วการปรับค่าพารามิเตอร์นี้ควรทำการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) กับคู่เงินหรือสินทรัพย์ที่ต้องการเทรด เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกลยุทธ์การเทรดของแต่ละคนด้วยนั่นเอง
ไอเดียการใช้งาน Ichimoku ร่วมกับอินดิเคเตอร์ MACD
เงื่อนไขการ Buy Ichimoku ร่วมกับอินดิเคเตอร์ MACD
รูปที่ 5 เงื่อนไขการ Buy Ichimoku ร่วมกับอินดิเคเตอร์ MACD
- กราฟแท่งเทียนโผล่ขึ้นมาเหนือเมฆ:เมื่อกราฟแท่งเทียนอยู่เหนือเมฆ (Up Kumo) แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น
- เส้น Tenkan-sen ตัดกับ Kijun-sen และโผล่ขึ้นมาเหนือเมฆ: เส้น Tenkan-sen ตัดขึ้นเหนือเส้น Kijun-sen และทั้งสองเส้นอยู่เหนือเมฆ แสดงถึงสัญญาณ Bullish
- เส้น Chikou Span อยู่เหนือกราฟแท่งเทียนและเหนือเมฆ: เส้น Chikou อยู่เหนือกราฟแท่งเทียนและเมฆ แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรง
- เกิดก้อนเมฆเป็นชนิดของ Up Kumo (Senkou Span A > B): Senkou Span A อยู่เหนือ Senkou Span B แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น
- สัญญาณ Histogram ของ MACD อยู่เหนือระดับ 0: Histogram ของ MACD อยู่เหนือระดับ 0 แสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้น
- การเข้าไม้ Buy: รอจนกว่ากราฟราคาย่อลงมาและทำราคาปิดเหนือ Tenkan-sen หรือ Kijun-sen อีกครั้งให้ทำการเปิด ให้ทำการเปิดไม้ Buy
- ตั้งจุด Stop Loss ไว้ที่ Swing Low ล่าสุด และ ตั้งจุด Take Profit ไว้ที่ระดับ Risk-Reward Ratio (RR) 1:1
เงื่อนไขการ Sell Ichimoku ร่วมกับอินดิเคเตอร์ MACD 4C
รูปที่ 6 เงื่อนไขการ Sell Ichimoku ร่วมกับอินดิเคเตอร์ MACD
- กราฟแท่งเทียนโผล่ลงไปใต้เมฆ: เมื่อกราฟแท่งเทียนอยู่ใต้เมฆ แสดงถึงแนวโน้มขาลง
- เส้น Tenkan-sen ตัดกับ Kijun-sen และโผล่ลงไปใต้เมฆ: เส้น Tenkan-sen ตัดลงใต้เส้น Kijun-sen และทั้งสองเส้นอยู่ใต้เมฆ แสดงถึงสัญญาณ Bearish
- เส้น Chikou Span อยู่ใต้กราฟแท่งเทียนและใต้เมฆ: เส้น Chikou Span อยู่ใต้กราฟแท่งเทียนและเมฆ แสดงถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแรง
- เกิดก้อนเมฆเป็นชนิดของ Down Kumo (Senkou Span B > A): Senkou Span B อยู่เหนือ Senkou Span A แสดงถึงแนวโน้มขาลง
- สัญญาณ Histogram ของ MACD อยู่ใต้ระดับ 0: Histogram ของ MACD อยู่ใต้ระดับ 0 แสดงถึงโมเมนตัมขาลง
- การเข้าไม้ Sell: รอจนกว่ากราฟราคาจะย่อตัวและปิดใต้ Tenkan-sen หรือ Kijun-sen อีกครั้ง ให้ทำการเปิดไม้ Sell
- ตั้งจุด Stop Loss ไว้ที่ Swing High ล่าสุดตั้งจุด Take Profit ไว้ที่ระดับ Risk-Reward Ratio (RR) 1:1
การวิเคราะห์กลยุทธ์ Ichimoku ร่วมกับ MACD Histogram
การใช้ Ichimoku ร่วมกับ MACD Histogram เป็นการผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์แนวโน้มและโมเมนตัม ซึ่งมีข้อดีดังต่อไปนี้:
- เพิ่มความแม่นยำ: การใช้สองอินดิเคเตอร์ช่วยยืนยันสัญญาณการเข้าและออกจากตลาด ทำให้ลดโอกาสการเกิดสัญญาณหลอกที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
- การระบุแนวโน้ม: Ichimoku มีความสามารถในการระบุแนวโน้มได้ดี โดยเฉพาะเมื่อกราฟแท่งเทียนอยู่เหนือหรือใต้เมฆ
- การยืนยันโมเมนตัม: MACD Histogram ช่วยยืนยันโมเมนตัมของตลาด ทำให้สามารถเข้าและออกจากตลาดได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
ข้อควรระวังการใช้งาน Ichimoku
- ไม่ควรใช้ Ichimoku ในช่วงที่กราฟราคาอยู่ภายในเมฆ เนื่องจากความแม่นยำในการบอกข้อมูลค่อนข้างน้อย
- ควรใช้กลยุทธ์นี้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ และการจัดการความเสี่ยงที่ดี
สรุป
Ichimoku Kinko Hyo เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีความสามารถในการระบุแนวโน้มและแนวรับแนวต้านได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นการใช้งาน Ichimoku ร่วมกับ MACD Histogram จึงสามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเทรดได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ แต่อย่างไรก็ตาม ควรใช้กลยุทธ์นี้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆผสมเติมแต่งเข้าไปด้วยพร้อมกับการฝึกฝนและการทำ Backtest อยู่เสมอจะทำให้ตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับ
อ้างอิง
- [1] https://www.babypips.com/learn/forex/ichimoku-kinko-hyo
- [2] https://admiralmarkets.com/education/articles/forex-indicators/ichimoku-kinko-hyo-indicator
- [3] https://www.litefinance.org/blog/for-beginners/best-technical-indicators/ichimoku-cloud-indicator-in-forex-explained/
- [4] https://www.babypips.com/forexpedia/ichimoku-kinko-hyo