ข้อมูลและวิธีใช้ ADX (Average Directional Index) วัดความแข็งแกร่งของเทรนด์
สภาวะตลาดเป็นแบบไหนในตอนนี้ ?…. Average Directional Index (ADX) บอกได้นะ!! ADX นั้นเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ในตลาดการเงินหุ้นและ Forex โดยไม่คำนึงถึงทิศทางของเทรนด์ อีกทั้งยังสามารถบอกได้ด้วยว่า ณ ขณะนั้นตลาดอยู่ในสภาวะที่เป็นเทรนด์อยู่หรือไม่และแน่นอนว่าประโยชนร์ของมันมีมากว่านี้ดังนั้นแล้วเราไปดูกันครับว่าในบทความนี้จะเพิ่มศักยภาพในการใช้ ADX ของท่านได้อย่างไร
ประวัติความเป็นมาของ ADX
รูปที่ 1 ประวัติความเป็นมาของ ADX
ADX นั้นถูกพัฒนาโดยชายที่มีชื่อว่า J. Welles Wilder ในปี 1978 เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของเทรนด์ในตลาดสินค้า Commodity และ Currency โดยต่อมา ADX ก็ได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้ได้กับตลาดอื่นๆเช่น หุ้น เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น Wilder ก็ยังเป็นผู้พัฒนาอินดิเคเตอร์อื่นๆที่มีชื่อเสียงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น RSI หรือ ATR เป็นต้น
องค์ประกอบของ ADX (Average Directional Index)
รูปที่ 2 องค์ประกอบของ ADX (Average Directional Index)
ADX นั้นประกอบไปด้วยเส้นหลัก 3 เส้นโดยแต่ละเส้นจะทำหน้าที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้:
- เส้น ADX: แสดงความแข็งแกร่งของเทรนด์(ค่ายิ่งมากเทรนด์ยิ่งแข็งแกร่ง)
- เส้น +DI (Positive Directional Indicator): วัดแรงเคลื่อนไหวขาขึ้น หรือ บ่งบอกถึงทิศทางฝั่งค่า บวก ของราคา
- เส้น -DI (Negative Directional Indicator): วัดแรงเคลื่อนไหวขาลง หรือ บ่งบอกถึงทิศทางฝั่งค่า ลบ ของราคา
จากองค์ประกอบดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเส้น +DI และ -DI ช่วยในการระบุทิศทางของเทรนด์ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่เส้น ADX ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ได้อีกด้วย ดังนั้นจึงถือว่า ADX เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวครับ
การคำนวณ ADX
- +DM =Current High – Prior High มากกว่า Prior Low – Current Low
- นำมาพิจารณาคือเมื่อ Current High – Prior High มีค่าเป็นบวก จะนำไปใช้ในการคำนวน แต่ถ้าเป็นลบจะให้ค่า = 0
- -DM =Prior Low – Current Low มากกว่า Current High – Prior High
- นำมาพิจารณาคือเมื่อ Prior Low – Current Low ค่าเป็นบวก จะนำไปใช้ในการคำนวน แต่ถ้าเป็นลบจะให้ค่า = 0
หมายเหตุ : ถ้า +DM,-DM เป็นบวกทั้งคู่จะเลือกค่ามากที่สุดมาใช้อีกค่าจะกลายเป็น 0 และถ้าเป็นลบทั้งคู่จะถูกบังคับให้กลายเป็น 0 ทั้งคู่นั่นเอง
- TR จะมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกันซึ่งจะเลือกมาจากค่ามากสุดของค่าต่อไปนี้
- ประเภทที่ 1 TR = ค่าความแตกต่างระหว่าง High – Low ของแท่งปัจจุบันเมื่อราคา High ปัจจุบัน มากกว่า Hight ก่อนหน้า และ Low ของแท่งปัจจุบัน น้อย Low ของแท่งก่อนหน้า
- ประเภทที่ 2 TR = ค่าความแตกต่างระหว่าง High ปัจจุบัน –Closeแท่งก่อนหน้าเมื่อ High ของแท่งปัจจุบัน มากกว่า High ของแท่งก่อนหน้า และ Low ของแท่งปัจจุบัน มากกว่า Low ของแท่งก่อนหน้า
- ประเภทที่ 3 TR = ค่าความแตกต่างระหว่าง Low ปัจจุบัน – Closeแท่งก่อนหน้าเมื่อ High ของแท่งปัจจุบัน น้อยกว่า High ของแท่งก่อนหน้า และ Low ของแท่งปัจจุบัน มากกว่า Low ของแท่งก่อนหน้
- +DI =+DM (14) / TR (14) โดยที่ 14 คือค่ามาตรฐานในการรวมอยู่ที่ 14 วัน
- -DI =-DM (14) / TR (14) โดยที่ 14 คือค่ามาตรฐานในการรวมอยู่ที่ 14 วัน
- ADX =∆DI (14) / ∑DI (14) หรือก็คือ (ส่วนต่างของ +DI และ -DI) หารด้วย (ผลรวมของ +DI และ -DI) ในระยะเวลา 14 วัน
พื้นฐานและวิธีการใช้งาน ADX (Average Directional Index) เบื้องต้น
รูปที่ 3 พื้นฐานและวิธีการใช้งาน ADX การบอกถึงความแข็งแกร่งของเทรนด์ และ การ Cross Over ของ DI
- การบอกถึงความแข็งแกร่งของเทรนด์: ใช้ค่า ADX เพื่อวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์
- ค่า ADX ต่ำกว่า 20 บ่งบอกว่าเทรนด์อ่อนแอหรือไม่มีเทรนด์
- ค่า ADX ระหว่าง 20-25 บ่งบอกว่าเทรนด์กำลังเริ่มต้น ตลาดอาจเกิดเทรนด์ได้ในช่วงนี้
- ค่า ADX สูงกว่า 25 บ่งบอกว่าเทรนด์มีความแข็งแกร่ง
- ค่า ADX สูงกว่า 40 ขึ้นไป บ่งบอกว่าเทรนด์แข็งแกร่งมาก (ค่ายิ่งมากเทรนด์ยิ่งแข็งแกร่ง)
- ADX มีค่า 75-100 บ่งบอกว่าเทรนด์แข็งแกร่งเกินค่าเฉลี่ยเกินไป มีโอกาสที่จะอยู่ได้ไม่นานและพบเห็นได้ยาก
- การยืนยันสัญญาณการเทรด: ใช้ ADX ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
- การบอกจุดเข้าและออกจากตลาด: ใช้ค่า ADX เพื่อระบุจุดที่เหมาะสมในการเข้าและออกคำสั่งซื้อขายบนตลาด Forex
- การใช้งานร่วมกับเส้น +DI และ -DI: ใช้การตัดกันของเส้น +DI และ -DI เพื่อหาสัญญาณซื้อและขาย ลักษณะการใช้งานคล้ายกับ Cross Over ของเส้น MA
วิธีตั้งค่า ADX Indicator ใน TradingView
- เปิดแพลตฟอร์ม TradingView: เข้าสู่ระบบ TradingView และเปิดกราฟที่ต้องการเพิ่ม ADX Indicator
- เลือก Indicators: คลิกที่ไอคอนIndicators ที่อยู่บนแถบเครื่องมือด้านบนของกราฟ
- ค้นหา ADX: ในช่องค้นหา พิมพ์ “ADX With DI+/DI-” หรือ “Average Directional Index” จากนั้นเลือกADX With DI+/DI-” จากรายการที่ปรากฏขึ้นมา
- ตั้งค่าพารามิเตอร์: หลังจากเพิ่ม ADX ลงในกราฟแล้ว คลิกที่ไอคอนรูปเฟือง (Settings) ที่อยู่ข้างๆ ชื่อ ADX ในส่วนของ Indicators ตั้งค่าLength เป็น 14 (ค่ามาตรฐาน)
- ตั้งค่าระดับ (Levels): ให้สร้างเส้นแนวนอนธรรมดาลงบนอินดิเคเตอร์ โดยใช้ค่าระดับเท่ากับ 20 หรือ 25 ตามความเหมาะสม
ไอเดียการใช้ ADX ร่วมกับ RSI (Relative Strength Index)
การใช้ ADX (Average Directional Index) ร่วมกับ RSI (Relative Strength Index) นั้นเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการบอกสัญญาณซื้อและขายได้เป็นอย่างดี โดยเราจะใช้ ADX ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ ขณะที่ RSI ใช้ในการบอกถึงระดับการซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะมีเงื่อนไขในการใช้งานดังต่อไปนี้
รูปที่ 4 เงื่อนไข Buy อินดิเคเตอร์ ADX ร่วมกับ RSI (Relative Strength Index)
เงื่อนไข Buy
- ADX สูงกว่า 20: บ่งบอกว่าเทรนด์มีความแข็งแกร่ง
- RSI ต่ำกว่า 30: บ่งบอกว่าตลาดอยู่ในสภาวะขายมากเกินไป (oversold)
- +DI ตัดขึ้นเหนือ -DI: บ่งบอกราคามีทิศทางขาขึ้น
- เมื่อเงื่อนไขทั้งสามนี้ตรงกัน จะเป็นสัญญาณในการเปิดสถานะซื้อ หรือ Buy
- Stop Loss (SL): ตั้งไว้ที่ Swing Low ล่าสุดของกราฟก่อนหน้าที่จะเกิดสัญญาณซื้อ
- Take Profit (TP): ตั้งไว้โดยการตั้ง RR ที่ 1:1 หรือ 1:1.5
รูปที่ 5 เงื่อนไข Sell อินดิเคเตอร์ ADX ร่วมกับ RSI (Relative Strength Index)
เงื่อนไข Sell
- ADX สูงกว่า 20: บ่งบอกว่าเทรนด์มีความแข็งแกร่ง
- RSI สูงกว่า 70: บ่งบอกว่าตลาดอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป (overbought)
- +DI ตัดลง -DI: บ่งบอกราคามีทิศทางขาลง
- เมื่อเงื่อนไขทั้งสามนี้ตรงกัน จะเป็นสัญญาณในการเปิดสถานะขาย หรือ Sell
- Stop Loss (SL): ตั้งไว้ที่ Swing High ล่าสุดของกราฟก่อนหน้าที่จะเกิดสัญญาณขาย
- Take Profit (TP): ตั้งไว้โดยการตั้ง RR ที่ 1:1 หรือ 1:1.5
ADX มีจุดอ่อนในการใช้ร่วมกับ RSI อย่างไรบ้าง
ไม่มีกลยุทธ์ใดที่ชนะไปตลอด ดังนั้นจุดอ่อนในการใช้ ADX ร่วมกับ RSI ในความเป็นจริงนั้นก็มีอยู่บ้างดังหัวข้อต่อไปนี้
- ความล่าช้าของ ADX : ADX เป็นอินดิเคเตอร์ที่ล่าช้า (lagging indicator) เนื่องจากใช้การคำนวณจากค่าเฉลี่ยของค่า DX ซึ่งหมายความว่า ADX จะให้สัญญาณหลังจากที่เทรนด์ได้เริ่มต้นแล้วไปแล้ว ทำให้การตัดสินใจในการเข้าและออกจากตลาดอาจช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดจริงๆ
- สัญญาณหลอกในช่วงตลาดที่ไม่มีเทรนด์ : ในช่วงที่ตลาดไม่มีเทรนด์หรืออยู่ในช่วง sideways ค่า ADX มักจะต่ำกว่า 20-25 ซึ่งบ่งบอกว่า ณ ขณะนั้นไม่มีเทรนด์ หรือ เทรนด์นั้นมีความอ่อนแอ ดังนั้นการใช้ ADX ในช่วงนี้อาจทำให้เกิดสัญญาณหลอกได้ง่าย
- ความไม่สอดคล้องของ RSI ในตลาดประเภท Sideway: RSI เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดระดับการซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งมีประสิทธิภาพในตลาดประเภทเทรนด์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ตลาดไม่มีเทรนด์หรือมีการเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ ค่า RSI อาจไม่สามารถให้สัญญาณที่แม่นยำได้ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคามีความผันผวนต่ำ
- การตีความที่ซับซ้อน: การใช้ ADX และ RSI ร่วมกันอาจทำให้การตีความสัญญาณซับซ้อนขึ้น เนื่องจากต้องพิจารณาทั้งความแข็งแกร่งของเทรนด์และระดับการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปในเวลาเดียวกัน
- การตัดกันของเส้น +DI และ -DI อาจเกิดขึ้นบ่อยเกินไปในช่วงที่ค่า ADX ต่ำกว่า 20-25 อาจทำให้เกิดสัญญาณหลอกได้ง่าย
สรุป
ADX นั้นถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากครับในการวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์อีกทั้งยังสามารถบ่งบอกทิศทางของราคาได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามครับทุกๆอินดิเคเตอร์ย่อมมีข้อดีและข้อเสียเป็นของตัวเอง ดังนั้นแล้วเราควรที่จะศึกษาและใช้งานอินดิเคเตอร์ให้ชำนาญเสียก่อนไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทำให้มีโอกาสในการขาดทุนได้สูงเลยทีเดียวล่ะครับ
อ้างอิง
- [1] https://www.investopedia.com/terms/a/adx.asp
- [2] https://www.babypips.com/learn/forex/average-directional-index
- [3] https://en.wikipedia.org/wiki/Average_directional_movement_index
- [4] https://www.fidelity.com/viewpoints/active-investor/average-directional-index-ADX