Money Flow Index (MFI) Indicator รวมข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขายเพื่อระบุสภาวะตลาด

จับตาดู Money Flow Index (MFI) ! เครื่องมือวัดกระแสเงินสุดเจ๋ง วิเคราะห์ราคากับปริมาณการซื้อขายแบบมือโปร

เพื่อน ๆ เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมอยู่ ๆ ราคาของสินทรัพย์ก็พุ่งขึ้น หรือดิ่งลงทั้ง ๆ บางครั้งมันก็วิ่งไปคนละทิศทางกับ indicator คำตอบนี้อาจจะต้องมาหาใน indicator ตัวนี้ที่ชื่อว่า Money Flow Index (MFI)

MFI ไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดา แต่มันคือตัวเลขที่บอกความลับของตลาดการเงินซึ่งผสมผสานไปด้วยข้อมูลราคา และปริมาณ (Volume) การซื้อขายเข้าด้วยกันผ่านสมการที่ถูกคิดค้นมาจากมันสมองของเทรดเดอร์ 2 ท่าน

เชื่อกันว่าหากมี indicator ตัวนี้อยู่ในมือก็เหมือนกับมีเรดาร์ที่สามารถจับตาดูกระแสเงินที่ไหลเวียนอยู่ในระบบได้ ซึ่งนั่นถือว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากสำหรับเทรดเดอร์อย่างเรา ๆ ครับ หากเพื่อน ๆ พร้อมแล้ว เรามาศึกษา MFI กันครับ

ที่ไปที่มาของ MFI

Money Flow Index (MFI) เป็น indicator ประเภท Volume ที่มักจะถูกมองข้ามไปอยู่หลาย ๆ ครั้ง แต่เพื่อน ๆ รู้ไหมครับว่า MFI ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อวัดข้อมูลราคาและ Volume ในตลาด Forex โดยเฉพาะเลย นอกจากนี้ มันยังใช้แทน indicator ประเภท Oscillator ได้ในบางครั้งอีกด้วย

จุดประสงค์ในการพัฒนา MFI

ต้นกำเนิดของ MFI มาจากเทรดเดอร์ 2 ท่าน นามว่า ยีน ควง (Gene Quong) และ อาฟรุม ซูแด็ค (Avrum Soudack).. พวกเขาคิดค้น MFI ครั้งเพียงเพื่อให้มันหา Demand และ Supply ของสินทรัพย์ต่าง ๆ และการไหลเวียนของราคา ด้วยความที่ว่ามันสามารถหา Demand และ Supply ได้ เราจึงพอจะที่อนุมานได้ว่า

  • หากช่วยไหนมีความต้องการซื้อมาก ๆ จนเกิดสภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) อีกไม่นาน คนก็คงจะเทขายเพื่อทำกำไรกัน
  • ในทำนองเดียวกัน หากปริมาณความอยากขายมีมากเกินไป (Oversold) ราคาก็จะตกลงไปจนคนอยากช้อนซื้อกันเพื่อเกร็งกำไรกันต่อไปครับ


รูปที่ 1 แสดงหน้าตาของ MFI indicator และรูปภาพจำลองของเทรดเดอร์ผู้สร้าง MFI อย่าง Gene Quong และ Avrum Soudack

สมการที่ใช้คำนวณ MFI

สำหรับ MFI เขาจะทำงานโดยเการเก็บข้อมูล ราคาที่จุดสูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ของแต่ละช่วงเวลามาเปรียบเทียบกัน จากนั้นจะหาอัตราส่วนเพื่อเอาไปคำนวณค่าดัชนีการไหลของเงินต่อครับ ซึ่งสมการการคำนวณ MFI จะมีอยู่ 4 ขั้นตอนดังนี้

  1. คำนวณหา Typical Price
    1. เป็นการหาค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิด
    2. สมการ คือ Typical Price = (High price + Low price + Close price) / 3
  2. คำนวณหา Raw Money Flow
    1. คือการการไหลของเงินแบบดิบ ๆ ซึ่งจะเป็นการนำ Typical Price มาผสมกับ Volume
    2. Raw Money Flow มีค่าเป็น “บวก” ก็ต่อเมื่อ Current Typical Price มากกว่า Pervious Typical Price
    3. Raw Money Flow จะมีค่าเป็น “ลบ” ได้ก็ต่อเมื่อ Current Typical Price น้อยกว่า Pervious Typical Price
    4. สมการ คือ Raw Money Flow = Typical Price x Volume
  3. คำนวณหา Money Flow Ratio
    1. เป็นการหาอัตราส่วนระหว่าง Money Flow ตาม xx period ตามที่เรากำหนด
    2. สมการ คือ Money Flow Ratio = (14-period Positive Money Flow) / (14-period Negative Money Flow)
  4. คำนวณหา Money Flow Index
    1. เป็นการนำ fraction มาคำนวณค่า MFI ต่อ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับ
    2. สมการ คือ Money Flow Index = 100 – 100 / (1 + Money Flow Ratio)

ความพิเศษของ MFI ที่มีความแตกต่างจาก indicator ประเภท oscillator อื่น ๆ ตรงที่มีการใช้ Volume เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในการคำนวณนั่นเองล่ะครับ


รูปที่ 2 ตัวอย่าง Step ในการคำนวณหาค่า MFI

ตัวอย่างการคำนวณ MFI

เราลองมาดูตัวอย่างในการคำนวณแบบดั่งเดิมกันครับ ซึ่งบางทีอาจจะทำให้เทรดเดอร์มองเห็นอะไรมากขึ้นมาอีกหน่อย โดยตัวอย่างนี้จะใช้ข้อมูลเมื่อเดือน 7 ปี 2023 ครับ

Date Close Typical Price (TP) Up or Down Volume Raw Money Flow (MF) 1-period Positive Money Flow 1-period Negative Money Flow 14-period Positive Money Flow 14-period Negative Money Flow 14-period Money Flow Ratio 14-period Money Flow Index
2023-07-03 32.10 32.10 0 18,730 601,233.00 0.00 0.00 NaN NaN NaN NaN
2023-07-04 32.25 32.25 1 12,272 395,772.00 395,772.00 0.00 NaN NaN NaN NaN
2023-07-05 32.30 32.30 1 24,691 797,519.30 797,519.30 0.00 NaN NaN NaN NaN
2023-07-06 32.50 32.50 1 18,358 596,635.00 596,635.00 0.00 NaN NaN NaN NaN
2023-07-07 32.45 32.45 -1 22,964 745,181.80 0.00 745,181.80 NaN NaN NaN NaN
2023-07-10 32.60 32.60 1 15,919 518,959.40 518,959.40 0.00 NaN NaN NaN NaN
2023-07-11 32.55 32.55 -1 16,067 522,980.85 0.00 522,980.85 NaN NaN NaN NaN
2023-07-12 32.70 32.70 1 16,568 541,773.60 541,773.60 0.00 NaN NaN NaN NaN
2023-07-13 32.80 32.80 1 16,019 525,423.20 525,423.20 0.00 NaN NaN NaN NaN
2023-07-14 32.65 32.65 -1 9,774 319,121.10 0.00 319,121.10 NaN NaN NaN NaN
2023-07-17 32.70 32.70 1 22,573 738,137.10 738,137.10 0.00 NaN NaN NaN NaN
2023-07-18 32.75 32.75 1 12,987 425,324.25 425,324.25 0.00 NaN NaN NaN NaN
2023-07-19 32.90 32.90 1 10,907 358,840.30 358,840.30 0.00 NaN NaN NaN NaN
2023-07-20 32.85 32.85 -1 5,799 190,497.15 0.00 190,497.15 4,898,384.15 1,777,780.90 2.755336 73.37
2023-07-21 33.00 33.00 1 7,395 244,035.00 244,035.00 0.00 5,142,419.15 1,777,780.90 2.892606 74.31
2023-07-24 32.95 32.95 -1 5,818 191,703.10 0.00 191,703.10 4,746,647.15 1,969,484.00 2.410097 70.68
2023-07-25 33.10 33.10 1 7,165 237,161.50 237,161.50 0.00 4,186,289.35 1,969,484.00 2.125577 68.01
2023-07-26 33.05 33.05 -1 5,673 187,492.65 0.00 187,492.65 3,589,654.35 2,156,976.65 1.664206 62.47

นี่คือผลลัพธ์จากการคำนวณแสดงให้เห็นค่า MFI ในช่วงระยะเวลา 18 วันของเดือนกรกฎาคม 2023 ครับ ซึ่งสามารถนำมา Plot กราฟก็จะได้ประมาณนี้ครับ

วิธีการใช้งาน MFI  ในการเทรด Forex

ก่อนอื่นเราอยากจะแนะนำวิธีการเรียกใช้ MFI indicator ซักหน่อย เผื่อเพื่อน ๆ บางท่านที่ยังไม่รู้ครับ โดยวิธีทำคือ ให้เรากดไปที่ Insert -> Indicator -> Volume -> Money Flow Index เท่านี้เองครับ

ส่วนวิธีการใช้งาน MFI เราสามารถใช้ได้หลากหลายวิธีแต่ในบทความนี้จะขอโฟกัสไปที่การดูอุปสงค์อุปทานผ่านโซน overbought / oversold และ การวิเคราะห์หา Divergence ครับ

การดูสภาวะการซื้อขายมากเกินไป

หลักการดู overbought / oversold จะเหมือนกับการใช้ RSI indicator เลยครับ โดยเรามักจะนิยมให้

  • Overbought มีโซนอยู่ที่ 70-90
  • Oversold มีโซนอยู่ที่ 10-30

ซึ่งโซนดังกล่าวจะเป็นตัวที่บอกเราถึงโอกาสที่จะมีการเทขาย และการเข้าซื้อของผู้เล่นรายย่อย หรือกลุ่มเทรดเดอร์รายย่อยอย่างเรา ๆ ซึ่งหากแท่งไหนมีราคาที่โดดขึ้นสูงมาก ๆ หรือ ดิ่งลงเหวมาก ๆ แต่ตัว MFI ดังไม่สอดคลอง นั่นอาจจะเป็นการเข้าซื้อขายของรายใหญ่นั่นเองครับ


รูปที่ 3 ถึงแม้ว่า MFI indicator จะสามารถใช้ดูแทน indicator ประเภท oscillator ได้ แต่ในบางครั้งมันก็ไม่ได้แม่นยำเท่ากลุ่ม oscillator จริง ๆ

การดูความขัดแย้งระหว่างราคากับอินดี้

เหตุการณ์ที่ราคาของสินทรัพย์ กับ ค่าที่แสดงโดย indicator เกิดความขัดแย้งกัน หรือ มันวิ่งไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน บ่งบอกได้เลยครับว่า นั่นอาจจะมีการกลับตัวของกราฟเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเทรดเดอร์ท่านใดที่มองเห็นสถานการณ์ตรงนี้ก็สามารถเข้าเทรดได้นะ หรือ ใครเปิดไม้เอาไว้อยู่ก็ลองประเมินสถานการณ์ดูเด้อ

ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดด้วย MFI

กลยุทธ์ที่เราจะนำเสนอในบทความนี้จะเป็นการเทรดสกุลเงินดิจิทัลอย่างบิทคอย (BTC) ครับ ซึ่งเราจะใช้ indicator ทั้งหมด 2 ตัวด้วยกัน ได้แก่ EMA และ MFI ครับ โดยเราจะมี Trading Setup ดังนี้

  • Currency Pair: BTC/USD
  • Time Frame: H4
  • EMA period: 200
  • MFI period: 14
  • Reward-Risk Ratio: 2:1


รูปที่ 4 ตัวอย่างการเข้า Buy ในจังหวะที่จะทิ้งทวนก่อนจะเกิดการกลับตัวของกราฟ ซึ่งเมื่อเราเห็น divergence แบบนี้แล้วควรจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษหากคิดจะแทงสวนครับ

เงื่อนไขการเข้า Buy

  1. ราคาปิดต้องอยู่เหนือเส้น EMA 200
  2. เกิด Bullish Divergence
  3. เข้าซื้อโดยตั้ง RR ตามที่เราตั้งระบบเอาไว้

เงื่อนไขการเข้า Sell

  1. ราคาปิดต้องอยู่ใต้เส้น EMA 200
  2. เกิด Bearish Divergence
  3. เข้าขายโดยตั้ง RR ตามที่เราตั้งระบบเอาไว้

ข้อดี และข้อเสียของ MFI

มาดูสรุปข้อดีข้อเสียของ MFI กันดีกว่าครับ… ส่วนตัวยังไม่ได้ทดลองใช้เทรดบ่อยนัก ดังนั้นข้อสรุปเหล่านี้เจะเป็นการรวบรวมมาจากหลาย ๆ แหล่งด้วยกัน

ข้อดี ข้อเสีย
สามารถดู demand & supply ได้ดี ยังเจอ Lagging effect อยู่
มีการนำ Volume เข้ามาคำนวณด้วย หากใช้ตัวเดียวโดยไม่มีเทคนิคอื่นสามารถเจอ False signal ได้
ใช้งานง่ายและมี UX/UI ที่มาตรฐาน ไม่เหมาะกับการเทรดแบบ Scalping
ใช้หา Divergence ได้ ไม่ค่อยแม่น้าเจอตลาดช่วงความผันผวนสูง

สรุป

Money Flow Index (MFI) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่น่าทึ่ง ซึ่งหากใช้มันได้อย่างชำนาญแล้วล่ะก็ มันก็จะเป็นดั่งเรือชั้นเลิศที่พร้อมจะพาเพื่อน ๆ ออกสู่ทะเลเพื่อคว้าสมบัติมหาศาลได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม MFI ยังคงมีจุดอ่อนอยู่หลายอย่าง ดังนั้นการที่จะเริ่มเทรดเราอยากให้เพื่อน ๆ ทดลองทดสอบกลยุทธ์การเทรดบนบัญชี demo แล้วบันทึกสถิติการเทรดเอาไว้เสมอ ๆ ครับ มันจะช่วยประเมินและปรับปรุงการเทรดของเราให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นวล

อ้างอิง