Oversold คืออะไร?
Oversold คือภาวะที่เกิดขึ้นในตลาดการเงิน ซึ่งสินทรัพย์ถูกขายออกมากเกินไปจนทำให้ราคาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในตลาด Forex เทรดเดอร์จะมอง Oversold เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าราคาอาจอยู่ในจุดที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานและอาจเกิดการฟื้นตัวในอนาคต
Oversold มักเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่อารมณ์ของตลาด (Market Sentiment) มีความหวาดกลัวหรือความกังวลจนผู้เทรดขายออกโดยไม่ได้พิจารณาปัจจัยพื้นฐาน เช่น ข่าวเชิงลบหรือแรงขายจากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่
สภาวะ Oversold ในตลาด Forex ทำงานอย่างไร?
ตลาด Forex มักมีลักษณะความผันผวนสูง ปัจจัยที่ก่อให้เกิด Oversold ได้แก่:
- การขายที่มากเกินไป: การเทขายอย่างหนักในระยะเวลาอันสั้น
- ปัจจัยข่าวหรือเหตุการณ์ใหญ่: เช่น การประกาศนโยบายทางการเงินหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
- อิทธิพลจากเทรดเดอร์รายใหญ่: การปรับสถานะของนักลงทุนรายใหญ่สามารถกระตุ้นให้เกิด Oversold
ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดการขาย EUR/USD อย่างหนักจากข่าวเศรษฐกิจที่น่ากังวล ทำให้ราคาลดต่ำลงจนเข้าเขต Oversold
วิธีสังเกตสภาวะ Oversold จาก indicator ยอดนิยม
ในการเทรด Forex มีหลาย Indicators ที่นักเทรดนิยมใช้เพื่อวิเคราะห์ภาวะ Overbought (ซื้อเกินไป) และ Oversold (ขายเกินไป) โดยเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดสามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อไหร่ควร Buy หรือ Sell โดยทั่วไป Indicators ที่ใช้มีดังนี้:
RSI (Relative Strength Index)
RSI เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้มากที่สุดในการวัด Oversold โดยค่าน้อยกว่า 30 มักแสดงถึง Oversold ในตลาด Forex
คำนิยามของ RSI:
- RSI (Relative Strength Index) เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่ใช้วัดแรงเหวี่ยงของราคาสินทรัพย์ (Momentum)
- พัฒนาโดย J. Welles Wilder ในปี 1978
วิธีการคำนวณ RSI:
- สูตร: RSI = 100 – [100 / (1 + (Average Gain / Average Loss))]
- Average Gain: ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกย้อนหลัง (n) แท่งเทียน
- Average Loss: ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เป็นลบย้อนหลัง (n) แท่งเทียน
- n: จำนวนวันหรือแท่งเทียนที่ต้องการให้อินดิเคเตอร์คำนวณเก็บค่าย้อนหลัง
การอ่านค่าและแปลผล RSI:
- RSI มีค่าระหว่าง 0 – 100
- ช่วง 30 – 70: ตลาดอยู่ในสภาวะปกติ
- RSI > 70: สภาวะ Overbought (ซื้อมากเกินไป)
- RSI < 30: สภาวะ Oversold (ขายมากเกินไป)
การใช้ RSI ในการเทรดขั้นพื้นฐาน:
- เข้าออเดอร์ Buy เมื่อ RSI อยู่ในช่วง 10 – 30 (Oversold)
- เข้าออเดอร์ Sell เมื่อ RSI อยู่ในช่วง 70 – 90 (Overbought)
การดูจังหวะ Divergence ด้วย RSI:
- Divergence คือ ความขัดแย้งระหว่างราคาของสินทรัพย์กับค่าตัวแปรที่คำนวณจากอินดิเคเตอร์
- ใช้ทำนายโอกาสความเป็นไปได้ของการกลับตัวของกราฟ
รูปที่ 1 การดู Oversold พร้อมหาจังหวะเข้า Buy เพื่อทำกำไรจ้า
ข้อดี
- ช่วยค้นหาระดับที่สำคัญของการกลับตัวของราคา
- มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้ในสภาวะตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน
- ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปใช้
- สามารถใช้เพื่อค้นหาการสูญเสียโมเมนตัมได้
- ช่วยระบุจุดกลับตัวของตลาดได้
ข้อเสีย
- อาจเจอสัญญาณหลอกในช่วงตลาดที่มีแนวโน้มแรง
- ไม่คำนึงถึงปริมาณการซื้อขายระหว่างการกลับตัวที่สำคัญของราคา
- ไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียวในการเทรด
- อาจเจอสัญญาณหลอกเมื่อใช้ใน Timeframe ที่สั้นเกินไป
- ต้องใช้ควบคู่กับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์ทางเทคนิค โดยวัดโมเมนตัมของราคาสินทรัพย์, เปรียบเทียบราคาปิดล่าสุดกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งนิยมใช้ในการเทรดทองคำ เนื่องจากพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของทองคำมักเป็นแบบ Swing
ประวัติและที่มา:
- พัฒนาโดย George Lane ในช่วงปลายปี 1950s
- เน้นการวัดโมเมนตัมของราคา มากกว่าการวัดราคาและปริมาณการซื้อขาย
หลักการทำงานของ Stochastic Oscillator:
โมเมนตัมของราคาจะเปลี่ยนแปลงก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงตาม ซึ่งมี 3 รูปแบบหลัก:
- Fast Stoch: ใช้ค่า %K และ %D ที่คำนวณโดยตรง มีความไวต่อการเคลื่อนไหวของราคา แต่มีโอกาสเกิดสัญญาณหลอกสูง
- Slow Stoch: ใช้ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวของ %K ทำให้สัญญาณลื่นขึ้น และลดโอกาสเกิดสัญญาณหลอก
- Full Stoch: รวมคุณสมบัติของ Fast และ Slow Stoch โดยสามารถปรับค่า parameters ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
การคำนวณค่า %K และ %D:
- %K = (ราคาปิด – ราคาต่ำสุดในช่วง n) / (ราคาสูงสุดในช่วง n – ราคาต่ำสุดในช่วง n) * 100
- %D = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K
การตีความและการใช้งาน:
- Overbought: เมื่อค่า Stoch อยู่เหนือ 80 บ่งชี้ว่าราคาสินทรัพย์อาจปรับตัวลงในอนาคตอันใกล้
- Oversold: เมื่อค่า Stoch ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ว่าราคาสินทรัพย์อาจปรับตัวขึ้นในอนาคตอันใกล้
- Divergence: ความขัดแย้งระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและค่า Stoch ซึ่งสามารถใช้ทำนายการกลับตัวของราคาได้
รูปที่ 2 ตัวอย่างการดู Oversold จาก Stoch indicator พร้อมจังหวะเข้าทำกำไรอย่างง่าย
ข้อควรระวังในการใช้งาน:
- ควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ
- การใช้งานในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนอาจให้สัญญาณที่ไม่แม่นยำ ควรระมัดระวังในการตีความ
Commodity Channel Index (CCI)
CCI (Commodity Channel Index) เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่ใช้วัดความผันผวนของราคาที่ พัฒนาโดย Donald Lambert ในปี 1980 เพื่อวิเคราะห์วงจรของสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น ทองคำและหุ้น
วัตถุประสงค์ของ CCI:
- ระบุแนวโน้มของราคา
- ตรวจจับสภาวะ Overbought (ซื้อมากเกินไป) และ Oversold (ขายมากเกินไป)
- ตรวจสอบ Divergence ระหว่างราคาและอินดิเคเตอร์
การคำนวณ CCI:
- สูตร: CCI = (Typical Price – Moving Average) / (0.015 x Mean Deviation)
- Typical Price: (High + Low + Close) / 3
- Moving Average (MA): ค่าเฉลี่ยของ Typical Price ในช่วงเวลาที่กำหนด
- Mean Deviation: ค่าเฉลี่ยของความเบี่ยงเบนระหว่าง Typical Price และ MA
- ค่า Period: ปกติตั้งค่าไว้ที่ 14 หรือ 20 วัน
การตั้งค่า CCI ในโปรแกรม MT4:
- เปิดโปรแกรม MT4
- ไปที่ Insert > Indicators > Oscillators > Commodity Channel Index
- ตั้งค่า Period เป็น 14 หรือ 20
- เพิ่มระดับ (Levels) ที่ -200 และ 200 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
การใช้งาน CCI ในการเทรด:
ระบุแนวโน้ม (Trend):
- เมื่อ CCI อยู่เหนือ +100 แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น
- เมื่อ CCI ต่ำกว่า -100 แสดงถึงแนวโน้มขาลง
ระบุสภาวะ Overbought/Oversold:
- เมื่อ CCI อยู่เหนือ +200 แสดงถึงสภาวะ Overbought
- เมื่อ CCI ต่ำกว่า -200 แสดงถึงสภาวะ Oversold
ตรวจจับ Divergence: หากราคาและ CCI เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคา
ข้อควรระวังในการใช้ CCI:
- สัญญาณ Overbought/Oversold อาจไม่แม่นยำในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง
- ควรใช้ CCI ร่วมกับอินดิเคเตอร์หรือกลยุทธ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ
Williams %R
Williams %R เป็น indicator ที่พัฒนาโดย Larry R. Williams ผู้ชนะการแข่งขัน World Cup Championship of Futures Trading ปี 1987 โดยลูกสาวของเขา Michelle Williams ชนะการแข่งขันเดียวกันในปี 1997นอกจากนี้ Williams %R เป็นหนึ่งใน 10 อินดิเคเตอร์ยอดนิยมในวงการ Forex อีกด้วย
หลักการทำงานของ Williams %R:
- เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่วัดโมเมนตัมของราคา
- เปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด
- ช่วยระบุสภาวะ Overbought (ซื้อมากเกินไป) และ Oversold (ขายมากเกินไป)
สูตรคำนวณ Williams %R:
- %R = (Highest Price n period – Closed price) / (Highest Price n period – Lowest Price n period) * (-100)
- ค่าเริ่มต้นของ n period มักตั้งไว้ที่ 14
การตีความค่า Williams %R:
- ค่า %R อยู่ระหว่าง 0 ถึง -100
- Overbought: %R > -20
- Oversold: %R < -80
- ค่า %R ระหว่าง 0 ถึง -49 บ่งชี้แรงซื้อสูง
- ค่า %R ระหว่าง -51 ถึง -100 บ่งชี้แรงขายสูง
รูปที่ 3 ตัวอย่างการดู Overbought และ Oversold บน Williams %R พร้อมบอกจุดเข้าทำกำไร
การใช้งาน Williams %R:
- ระบุสภาวะ Overbought และ Oversold เพื่อหาจุดกลับตัวของราคา
- ตรวจจับ Divergence ระหว่างราคาและ %R เพื่อคาดการณ์การกลับตัว
การติดตั้งและตั้งค่าใน MT4/MT5:
- มีอยู่ในโปรแกรม MT4 และ MT5 โดยไม่ต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติม
- ไปที่ Insert > Indicators > Oscillators > Williams %R
- ตั้งค่า Period ตามความต้องการ (ค่าเริ่มต้นคือ 14)
- เพิ่มเส้นระดับที่ -50 เพื่อช่วยในการวิเคราะห์
กลยุทธ์การเทรดด้วย Williams %R:
- สัญญาณซื้อ (Buy): เมื่อ %R ตัดขึ้นเหนือเส้นระดับ -80 สองครั้ง
- สัญญาณขาย (Sell): เมื่อ %R ตัดลงใต้เส้นระดับ -20 สองครั้ง
- ตั้งค่า Take Profit และ Stop Loss ตามระดับ Overbought และ Oversold ที่ระบุ
ข้อควรระวัง:
- ควรใช้ Williams %R ร่วมกับอินดิเคเตอร์หรือกลยุทธ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
- ทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีทดลองก่อนใช้งานจริง เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
วิธีทำกำไรจากสภาวะ Oversold
วิธีทำกำไรจากสภาวะ Oversold โดยใช้อินดิเคเตอร์ RSI, Stochastic Oscillator, CCI และ Williams %R ต้องอาศัยความเข้าใจในพฤติกรรมของแต่ละอินดิเคเตอร์และการจับจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ทำกำไรจาก RSI:
ขั้นตอนการใช้งาน:
- ระบุว่า RSI อยู่ในโซน Oversold (ต่ำกว่า 30) ซึ่งแสดงว่าตลาดอาจมีแรงขายมากเกินไป
- มองหา Divergence ระหว่าง RSI และกราฟราคา หากราคาเคลื่อนที่ลงต่อ แต่ RSI เริ่มปรับตัวขึ้น เป็นสัญญาณกลับตัว
- ใช้ Timeframe ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อยืนยันแนวโน้ม เช่น H4 หรือ Daily
- ตั้ง Stop Loss ไว้ที่แนวรับที่ใกล้ที่สุด
- ตั้งเป้าหมาย Take Profit ที่แนวต้านสำคัญหรือระดับ RSI ที่ 50–70
กลยุทธ์แนะนำ:
- ใช้ RSI ร่วมกับ Moving Average เพื่อระบุแนวโน้มหลัก
- เข้าซื้อเมื่อ RSI ตัดขึ้นจากระดับ 30 พร้อมกับแนวโน้มขาขึ้นที่ยืนยันโดย MA
รูปที่ 4 ตัวอย่างการใช้ RSI indicator ควบคู่ไปกับการใช้ MA indicator เพื่อหาจังหวะในการเข้า Buy
ทำกำไรจาก Stochastic Oscillator:
ขั้นตอนการใช้งาน:
- ระบุว่า Stochastic อยู่ในโซน Oversold (ต่ำกว่า 20) ซึ่งแสดงว่าตลาดอาจมีแรงขายสูง
- รอให้เส้น %K ตัดขึ้นเหนือเส้น %D ในเขต Oversold เพื่อยืนยันการกลับตัว
- ตรวจสอบรูปแบบแท่งเทียน เช่น Bullish Engulfing หรือ Hammer เพื่อยืนยันจุดเข้าซื้อ
กลยุทธ์แนะนำ:
- ใช้ Stochastic ร่วมกับ แนวรับ (Support Level) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
- ตั้ง Stop Loss ต่ำกว่าแนวรับสำคัญ และตั้งเป้าหมาย Take Profit ที่แนวต้านถัดไป
ทำกำไรจาก CCI:
ขั้นตอนการใช้งาน:
- ระบุว่า CCI อยู่ในโซน Oversold (ต่ำกว่า -100) หรือ -200 สำหรับการตั้งค่าที่ละเอียดขึ้น
- รอให้ค่า CCI ตัดขึ้นเหนือ -100 เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัว
- ใช้แนวรับสำคัญหรือรูปแบบกราฟ เช่น Double Bottom เพื่อยืนยันการกลับตัว
กลยุทธ์แนะนำ:
- ใช้ CCI ร่วมกับ Bollinger Bands (BB) เพื่อจับจังหวะซื้อเมื่อราคาชนเส้นล่างของ BB และค่า CCI อยู่ในโซน Oversold
- ตั้ง Stop Loss ต่ำกว่าจุด Swing Low และ Take Profit ที่แนวต้านสำคัญ
รูปที่ 5 ตัวอย่างการดู Oversold ด้วย CCI indicator และ BB indicator เพื่อหาจุดเข้า Buy ที่เหมาะสม
ทำกำไรจาก Williams %R:
ขั้นตอนการใช้งาน:
- ระบุว่า Williams %R อยู่ในโซน Oversold (ต่ำกว่า -80) ซึ่งบ่งชี้ว่าราคามีแรงขายเกินไป
- รอให้ %R ตัดขึ้นเหนือ -80 เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัว
- ตรวจสอบแนวรับหรือการเกิด Divergence ระหว่าง %R และราคาสินทรัพย์
กลยุทธ์แนะนำ:
- ใช้ Williams %R ร่วมกับ Fibonacci Retracement เพื่อยืนยันจุดเข้าซื้อในระดับ 61.8% หรือ 78.6%
- ตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุดต่ำสุดก่อนหน้า และ Take Profit ในบริเวณแนวต้านสำคัญ
สัญญาณหลอก (False Signals) จาก Oversold
สัญญาณหลอก (False Signals) จากเครื่องมือวิเคราะห์ Oversold ใน RSI, Stochastic Oscillator, Commodity Channel Index (CCI) และ Williams %R เกิดขึ้นเมื่ออินดิเคเตอร์บ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะ Oversold แต่ราคากลับไม่ปรับตัวขึ้นตามที่คาดการณ์ ทำให้นักเทรดอาจเข้าออเดอร์ผิดเวลา หรือขาดทุนได้
สัญญาณหลอกจาก RSI
ลักษณะสัญญาณหลอก:
- RSI ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ว่า Oversold แต่ราคายังคงปรับตัวลงต่อไป
- เกิดในตลาดที่มีแนวโน้มขาลงแรง (Strong Downtrend) หรือในตลาดที่ไม่มีแรงซื้อกลับเข้ามา
ตัวอย่างเหตุการณ์:
- ตลาดอยู่ในช่วง Downtrend ที่แข็งแกร่ง RSI อาจอยู่ในโซน Oversold เป็นเวลานาน
วิธีป้องกัน:
- ใช้ RSI ร่วมกับ Trend Indicator เช่น Moving Average เพื่อตรวจสอบแนวโน้มหลัก
- ใช้ Timeframe ที่ใหญ่กว่าเพื่อดูแนวโน้มระยะยาว
สัญญาณหลอกจาก Stochastic Oscillator:
ลักษณะสัญญาณหลอก:
- Stochastic Oscillator ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ว่า Oversold แต่ราคายังไม่กลับตัว หรือกลับตัวเล็กน้อยก่อนจะร่วงลงอีก
- เกิดในตลาดที่มีแนวโน้มขาลงแรง
ตัวอย่างเหตุการณ์:
- Stochastic อาจตัดขึ้นจากระดับ 20 แต่เป็นเพียงการปรับตัวระยะสั้นในเทรนด์ขาลง
วิธีป้องกัน:
- รอให้เส้น %K และ %D ตัดกันขึ้นในเขต Oversold เพื่อยืนยันสัญญาณ
- ตรวจสอบ Divergence ระหว่างราคากับ Stochastic Oscillator
สัญญาณหลอกจาก CCI:
ลักษณะสัญญาณหลอก:
- ค่า CCI ต่ำกว่า -100 หรือ -200 บ่งชี้ Oversold แต่ราคายังคงลดลงต่อไป
- สัญญาณหลอกมักเกิดในตลาดที่มีความผันผวนสูง
ตัวอย่างเหตุการณ์:
- CCI ต่ำกว่า -200 แต่ราคายังลดลงต่อเนื่อง เพราะแรงขายยังไม่หมด
วิธีป้องกัน:
- ใช้ CCI ร่วมกับ Support Level หรือ Candlestick Pattern เพื่อยืนยันจุดกลับตัว
- ตรวจสอบ Divergence ระหว่างราคากับค่า CCI
รูปที่ 6 ตัวอย่างการดู False signal อันเกิดจาก Williams %R indicator
สัญญาณหลอกจาก Williams %R:
ลักษณะสัญญาณหลอก:
- ค่า %R ต่ำกว่า -80 บ่งชี้ Oversold แต่ราคาไม่กลับตัว หรือกลับตัวเล็กน้อยแล้วปรับตัวลดลงต่อ
- เกิดในตลาดที่มีแนวโน้มขาลงแรง หรือในกรณีที่ราคา Sideway อย่างรุนแรง
ตัวอย่างเหตุการณ์:
- %R อยู่ในเขต Oversold (-80 ถึง -100) เป็นเวลานาน แต่ราคายังคงลดลงต่อเนื่อง
วิธีป้องกัน:
- รอให้ %R ตัดกลับขึ้นเหนือ -80 เพื่อยืนยันการกลับตัว
- ใช้ร่วมกับ Trend Indicator เช่น MACD หรือ ADX เพื่อดูแนวโน้มใหญ่
สรุป: Oversold คืออะไรและทำกำไรอย่างไร?
Oversold เป็นสัญญาณสำคัญในตลาด Forex ที่ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดกลับตัวของราคาได้ การใช้ Oversold ควบคู่กับเครื่องมืออื่น เช่น RSI และ Stochastic Oscillator สามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงในการเทรดได้
อ้างอิง
- https://thaibrokerforex.com/indicator-rsi/
- https://thaibrokerforex.com/stochastic-oscillator/
- https://www.thaiforexbroker.com/cci-indicator/
- https://www.thaiforexbroker.com/williams-r/
- https://www.thaiforexbroker.com/bollinger-bands/
- https://www.liberator.co.th/article/view/technicalseries10-rsi-overbought-oversold
- https://www.liberator.co.th/article/view/technicalseries18-william-r
- https://www.lucid-trader.com/rsi-indicator/