Win Rate คืออะไร? เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Risk-Reward Ratio

Win Rate คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญใน Forex

• Win Rate รู้จักกันในนามของ “อัตราความสำเร็จในการเทรด” คือ เปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ทำกำไรได้เทียบกับจำนวนการเทรดทั้งหมด สำคัญใน Forex เพราะช่วยวัดความสำเร็จ แต่ต้องพิจารณาร่วมกับ Risk-Reward Ratio (RRR) เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
• คำที่ควรจำ “เทรด Forex เอาตังค์ ไม่ได้เทรดเอามัน ถ้าไม่คุ้มค่าอย่าเสี่ยง”

ทำไม Win Rate ถึงสำคัญ?

• Win Rate สำคัญเพราะเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จเบื้องต้น ช่วยบ่งชี้สิ่งที่ต้องปรับปรุง เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไร แต่ไม่ใช่ตัวชี้วัดเดียว และ Win Rate สูงไม่ได้รับประกันกำไรเสมอไป ต้องพิจารณาขนาดของกำไรและขาดทุนในแต่ละการเทรดด้วย

ความหมายของ Win Rate

Win Rate หรือที่เรียกอีกอย่างว่าอัตราชนะ คือตัวเลขที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งบ่งบอกถึงความสำเร็จในการเทรดของคุณ โดยคำนวณจากจำนวนการเทรดที่ทำกำไรได้หารด้วยจำนวนการเทรดทั้งหมด แล้วคูณด้วย 100% เพื่อแปลงเป็นค่าร้อยละ

• เป็นตัวชี้วัดความแม่นยำและประสิทธิภาพของระบบเทรดและกลยุทธ์
• Win Rate ไม่ได้บอกถึงขนาดของกำไรหรือขาดทุนในแต่ละครั้ง

ความหมายของ Risk-Reward Ratio

• Risk-Reward Ratio หรือ RRR คือ อัตราส่วนระหว่างกำไรที่คาดหวัง (Reward) และความเสี่ยงที่ต้องรับ (Risk) ในการลงทุน
  • ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น ถ้าคาดหวังกำไร 200 บาท แต่ยอมรับความเสี่ยงขาดทุนได้ 100 บาท RRR ของคุณคือ 2:1 นั่นเอง

ภาพตัวอย่าง การเทรดที่อยู่ภายในกฎ RR แน่นอนว่า RR ที่แนะนำจะต้องมากกว่า 2:1 ขึ้นไปเท่านั้น

Win Rate กับ Risk-Reward Ratio เกี่ยวข้องกันอย่างไร

• ทั้งสองตัวนี้ทำงานร่วมกัน เพื่อกำหนดว่ากลยุทธ์การเทรดจะทำกำไรได้จริงหรือไม่ในระยะยาว
• สูตรความสัมพันธ์: Win Rate ขั้นต่ำที่ต้องการ = 1 ÷ (1 + RRR)
• ยิ่ง RRR สูง ยิ่งต้องการ Win Rate ต่ำลงในการทำกำไร

ตัวอย่างที่น่าสนใจ

• ถ้า RRR = 1:1 คุณต้องมี Win Rate อย่างน้อย 50% ถึงจะไม่ขาดทุน
• ถ้า RRR = 2:1 คุณต้องมี Win Rate อย่างน้อย 33.33% ถึงจะไม่ขาดทุน
• ถ้า RRR = 3:1 คุณต้องมี Win Rate อย่างน้อย 25% ถึงจะไม่ขาดทุน

คำแนะนำสำคัญ: ถ้า Win Rate ต่ำ ควรมีค่า RRR ที่สูง แต่ถ้า Win Rate สูง ค่า RRR สามารถต่ำลงได้

วิธีคำนวณ Win Rate อย่างถูกต้อง

สูตรคำนวณ Win Rate

• สูตรพื้นฐาน: Win Rate = (จำนวนเทรดที่ทำกำไร ÷ จำนวนเทรดทั้งหมด) × 100%
• องค์ประกอบสำคัญของสูตร
  • จำนวนเทรดที่ทำกำไร = ทุกการเทรดที่ปิดด้วยกำไร
  • จำนวนเทรดทั้งหมด = การเทรดที่ทำกำไร + การเทรดที่ขาดทุน + การเทรดที่เท่าทุน (ถ้านับรวม)

ตัวอย่างการคำนวณ Win Rate ในการเทรดจริง

ตัวอย่างที่ 1: การคำนวณแบบพื้นฐาน

• เทรดเดอร์ A เทรดทั้งหมด 50 ครั้ง (ทำกำไร 28 ครั้ง, ขาดทุน 22 ครั้ง)
• Win Rate = (28 ÷ 50) × 100% = 56% หมายถึง มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้เล็กน้อย
• เทรดเดอร์ A มี Win Rate ที่ 56% ซึ่งถือว่าดีกว่าโอกาสสุ่มเล็กน้อย
• ดีกว่าโอกาสสุ่ม (50%) แสดงว่าระบบการเทรดมีประสิทธิภาพในระดับพื้นฐาน
• การทำกำไรในระยะยาว ยังขึ้นอยู่กับขนาดของกำไรและขาดทุนในแต่ละครั้งด้วย

ตัวอย่างที่ 2: การคำนวณโดยแยกตามกลยุทธ์ 

• เทรดเดอร์ B ใช้กลยุทธ์ Breakout 30 ครั้ง (ชนะ 12 ครั้ง, แพ้ 18 ครั้ง)
• ใช้กลยุทธ์ Trend Following 20 ครั้ง (ชนะ 14 ครั้ง, แพ้ 6 ครั้ง)
• Win Rate (Breakout) = (12 ÷ 30) × 100% = 40%
• Win Rate (Trend Following) = (14 ÷ 20) × 100% = 70%
• สรุป: กลยุทธ์ Trend Following มีประสิทธิภาพสูงกว่า จึงควรใช้กลยุทธ์นี้มากขึ้น

ตัวอย่างที่ 3: เปรียบเทียบ Win Rate กับ Risk-Reward Ratio

• เทรดเดอร์ C มี Win Rate 35% (ชนะ 7 ครั้ง, แพ้ 13 ครั้ง)
• แต่ในการเทรดที่ชนะ เฉลี่ยได้กำไร 300 เหรียญต่อครั้ง
• ในการเทรดที่แพ้ เฉลี่ยขาดทุน 100 เหรียญต่อครั้ง
• กำไรรวม = 7 × 300 = 2,100 เหรียญ
• ขาดทุนรวม = 13 × 100 = 1,300 เหรียญ
• ผลลัพธ์สุทธิ = +800 เหรียญ
• สรุป: ถึงแม้ Win Rate จะต่ำที่ 35% แต่ด้วย RRR ที่ดี (3:1) ทำให้ยังสามารถทำกำไรได้

สิ่งที่เทรดเดอร์เข้าใจผิดเกี่ยวกับ Win Rate

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Win Rate

• ความเข้าใจผิดที่ Win Rate 100% คือเป้าหมายสูงสุด
  • ความจริง: การไล่ล่า Win Rate สูงมักทำให้ปิดกำไรเร็วเกินไป ได้กำไรน้อย ไม่คุ้มค่าในระยะยาว
• ความเข้าใจผิดที่ Win Rate ต่ำแปลว่าเทรดแย่
  • ความจริง: เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหลายคนมี Win Rate เพียง 30-40% แต่มี RRR ที่ดีมาก สิ่งสำคัญคือผลลัพธ์รวม ไม่ใช่ Win Rate เพียงอย่างเดียว
• ความเข้าใจผิดที่ Win Rate คงที่ตลอดเวลา
  • ความจริง: Win Rate แปรผันตามสภาวะตลาดและปัจจัยภายนอก ควรคำนวณในหลายช่วงเวลาและหลายสภาวะตลาด

Win Rate สูง = กำไรเยอะจริงหรือ?

• Win Rate สูงไม่ได้รับประกันกำไรที่มาก หากกำไรต่อครั้งน้อยกว่าขาดทุนต่อครั้ง

ตัวอย่าง: เทรดเดอร์มี Win Rate สูงถึง 70% แต่ขาดทุนเพราะ…

• RRR แย่ = 1:3 (กำไร $50 : ขาดทุน $150)
• ผลรวม = ขาดทุน $1,000 
  • กำไร: 70 ครั้ง × $50 = $3,500
  • ขาดทุน: 30 ครั้ง × $150 = $4,500
• การมุ่งเน้นเพิ่ม Win Rate โดยไม่คำนึงถึง Risk-Reward Ratio อาจนำไปสู่การขาดทุนในระยะยาว แม้อัตราชนะจะสูงก็ตาม

ทำไมบางกลยุทธ์ Win Rate ต่ำแต่ยังทำกำไรได้

• กลยุทธ์ที่มี Risk-Reward Ratio สูงสามารถทำกำไรได้แม้ Win Rate ต่ำ ดังนี้

ตัวอย่าง: เทรดเดอร์มี Win Rate เพียง 30% (ชนะแค่ 30 ครั้งจาก 100 ครั้ง) แต่ทำกำไรได้เพราะ…

• RRR ดี = 3:1 (กำไร $300 : ขาดทุน $100)
• ผลรวม = กำไร $2,000 
  • กำไร: 30 ครั้ง × $300 = $9,000
  • ขาดทุน: 70 ครั้ง × $100 = $7,000

หลักสำคัญ: Win Rate ขั้นต่ำ = 1 ÷ (1 + RRR)

• RRR 3:1 ต้องการ Win Rate เพียง 25% ก็ทำกำไรได้
• เทรดเดอร์มืออาชีพมักใช้ Win Rate 40-45% คู่กับ RRR 3:1 ขึ้นไป

 

วิธีเพิ่ม Win Rate ให้สูงขึ้น

การเลือกกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสม

• เลือกตามบุคลิกตัวเอง ไม่ใช่ลอกเลียนคนอื่น 
• ปรับกลยุทธ์ตามสภาวะตลาด และระบุจุดเข้าเทรดที่ชัดเจน
  • Trend Following – เหมาะกับตลาดที่มีทิศทางชัดเจน
  • Range Trading – เหมาะกับตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบ
• เลือกตามเป้าหมาย
  • Scalping/Day Trading – Win Rate สูง แต่ RRR ต่ำ
  • Position/Swing Trading – Win Rate ต่ำ แต่ RRR สูง

การปรับ Risk-Reward Ratio ให้เหมาะกับ Win Rate

ตัวอย่างภาพนี้แสดงให้เห็นว่าการปรับ RRR ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ Win Rate ของคุณ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ

การปรับ RRR ตามค่า Win Rate คือ

• หลักการสำคัญ: Win Rate ขั้นต่ำที่ต้องการ = 1 ÷ (1 + RRR)

เลือก RRR ตามอัตราชนะของคุณ คือ

• Win Rate < 40% 
  • ใช้ RRR ≥ 2:1
  • ตัวอย่าง: เสี่ยง 50 pips ต้องตั้งเป้ากำไร 100 pips
  • ต้องการ Win Rate เพียง 33%
  • เหมาะสำหรับการเทรดน้อยครั้งแต่ทำกำไรมากต่อครั้ง
• Win Rate 50-60% 
  • ใช้ RRR 1:1 ถึง 2:1
  • ตัวอย่าง: เสี่ยง 30 pips ตั้งเป้ากำไร 30-60 pips
  • สร้างสมดุลระหว่างโอกาสชนะและขนาดกำไร
• Win Rate > 60% 
  • อาจใช้ RRR < 1:1 ได้
  • ต้องมั่นใจในความสม่ำเสมอของอัตราชนะ

การใช้ Backtest เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ

Backtest คือ การทดสอบกลยุทธ์การเทรดกับข้อมูลราคาในอดีต เปรียบเสมือน “ย้อนเวลา” เพื่อทดลองใช้กลยุทธ์โดยไม่ต้องเสี่ยงเงินจริง

ทำไมการทำ Backtest จึงสำคัญ?

• การทำ Backtest สำคัญเพราะช่วยให้คุณทดสอบประสิทธิภาพกลยุทธ์การเทรดก่อนใช้เงินจริง

กระบวนการทำ Backtest

การทดสอบกลยุทธ์เดียวกัน ในหลากหลายสภาวะตลาด

ผลการทดสอบกลยุทธ์ในตลาดต่างกัน 3 แบบ

• ตลาดขาขึ้น: Win Rate 62%, Expectancy +37 pips, Max Drawdown 15%
• ตลาดขาลง: Win Rate 35%, Expectancy -13 pips, Max Drawdown 28%
• ตลาดแนวราบ: Win Rate 48%, Expectancy +5 pips, Max Drawdown 22%
• เห็นได้ชัดว่า ไม่มีกลยุทธ์ไหนที่ใช้งานได้ดีในทุกสภาวะตลาด เราต้องควบคุมทั้ง 3 สิ่งสำคัญ คือ Win Rate, Risk Reward Ratio, และ Max Drawdown เพื่อให้พอร์ตเติบโตได้ในระยะยาว

สรุปและข้อแนะนำในการใช้ Win Rate ใน Forex

สรุปการใช้ Win Rate ใน Forex Trading

• Win Rate คือ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่คำนวณจากจำนวนเทรดที่ทำกำไรได้หารด้วยจำนวนเทรดทั้งหมด แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
• Win Rate ไม่ได้บอกทุกอย่าง: เทรดเดอร์ที่มี Win Rate 40% อาจทำกำไรได้มากกว่าเทรดเดอร์ที่มี Win Rate 70% หากมี Risk-Reward Ratio (RRR) ที่ดีกว่า
• หัวใจสำคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง Win Rate และ RRR ซึ่งคำนวณจากสูตร: Win Rate ขั้นต่ำที่ต้องการ = 1 ÷ (1 + RRR)
• เทรดเดอร์ระดับโลกส่วนใหญ่มี Win Rate อยู่ระหว่าง 40-60% แต่มี RRR ที่ดีมาก จึงสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ
• ปัจจัยทางจิตวิทยามีผลต่อ Win Rate – ความกลัวการขาดทุนอาจทำให้ปิดกำไรเร็วเกินไป หรือลังเลในการเปิดออร์เดอร์
• Win Rate ที่ดีที่สุด คือ Win Rate ที่ทำให้คุณสบายใจและสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว โดยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขที่สูงที่สุด

FAQ – ทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Win Rate

 

เขียนโดย

Pakornkiat Poonsuk

ผู้ตรวจทานความถูกต้อง

Chonthicha Poomidon