เทคนิคการเทรด Forex

FIX API คืออะไร? ทำไมถึงบอกว่า “ความเร็วคืออาวุธ และ FIX API คือกระสุน”

FIX API คืออะไร?

FIX API คือ Application Programming Interface (API) เฉพาะทางที่ออกแบบขึ้นโดยใช้โปรโตคอล Financial Information Exchange (FIX) โดยให้การเชื่อมต่อโดยตรงแบบเรียลไทม์ระหว่างระบบการซื้อขายที่แตกต่างกัน ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเข้าถึงแหล่งสภาพคล่องจำนวนมาก ตรวจสอบสภาพตลาด และระบุโอกาสในภูมิทัศน์การซื้อขายที่กว้างขึ้น

  • โปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างสถาบันการเงิน เช่น โบรกเกอร์ Forex, ธนาคาร และผู้จัดการกองทุน
  • การเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์: สร้างการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างระบบซื้อขายต่าง ๆ โดยไม่ต้องผ่านแพลตฟอร์มตัวกลาง
  • มาตรฐานสากล: เป็นโปรโตคอลมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการเงินทั่วโลก
  • ครอบคลุมหลากหลายสินทรัพย์: ใช้ไม่เพียงแค่ใน Forex แต่ยังรวมถึงตลาดหุ้น ตราสารหนี้ อนุพันธ์ และตลาดอื่น ๆ
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูล: ช่วยให้การส่งผ่านข้อมูลสำคัญเช่น คำสั่งซื้อขาย ราคา การยืนยันธุรกรรม และข้อมูลตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมถึงบอกว่า “ความเร็วคืออาวุธ และ FIX API คือกระสุน”?

วลีนี้สื่อถึงความสำคัญของความเร็วในตลาดการเงินที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว โดย FIX API ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเพิ่มความเร็วให้กับการซื้อขาย

ความเร็วในการเชื่อมต่อ

  • FIX API สร้างการเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์การเทรด ข้ามแพลตฟอร์มตัวกลางเช่น MT4
  • มีความเร็วในการตอบสนองต่ำกว่า 1 มิลลิวินาที ทำให้เกิดความได้เปรียบในตลาดที่ทุกวินาทีมีค่า
  • สามารถส่งและรับข้อมูลได้หลายร้อยครั้งต่อวินาที เนื่องจากข้อความมีขนาดเล็กและใช้แบนด์วิดท์น้อย

ประสิทธิภาพในการทำกำไร

  • ช่วยให้สามารถจับโอกาสการทำกำไรที่หน้าต่างเวลาแคบมาก ๆ (micro-opportunities)
  • เพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากการซื้อขายความถี่สูง (HFT) ที่ต้องอาศัยการเข้าและออกจากตลาดอย่างรวดเร็ว
  • ลดโอกาสที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงระหว่างการส่งคำสั่งและการดำเนินการ (slippage)

ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

  • ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การได้รับข้อมูลและส่งคำสั่งได้เร็วกว่าคู่แข่งแม้เพียงเสี้ยววินาที ถือเป็นความได้เปรียบอย่างมาก
  • เปรียบเสมือนการมี “กระสุน” ที่ยิงได้เร็วกว่าคนอื่นในตลาด ทำให้สามารถคว้าโอกาสได้ก่อน

ประวัติของ FIX API

  • การเริ่มต้น: พัฒนาขึ้นในปี 1992 โดย Robert “Bob” Lamoureux และ Chris Morstatt จาก Fidelity Investments
  • จุดประสงค์: แก้ปัญหาการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีความผิดพลาดสูง และข้อมูลสูญหายบ่อย
  • ผู้ใช้แรกเริ่ม: Fidelity Investments และ Salomon Brothers (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Citigroup)
  • พัฒนาการสำคัญ
  • 1997: เปิดตัว FIX 2.7 เวอร์ชันแรกอย่างเป็นทางการ
  • 2003: เวอร์ชัน 4.4 ที่ยังคงนิยมในตลาด Forex จนถึงปัจจุบัน
  • 2006: เวอร์ชัน 5.0 เพิ่มความยืดหยุ่นในการขนส่งข้อมูล
  • วิวัฒนาการ: จากตลาดหุ้นในนิวยอร์ก ขยายสู่ Forex และตลาดการเงินทั่วโลก
  • เวอร์ชันปัจจุบัน
  • เวอร์ชันล่าสุดคือ 5.0 ที่กำลังจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ เพราะมีความยืดหยุ่นสูงกว่า, รองรับสินทรัพย์และประเภทคำสั่งที่ซับซ้อนได้ดีกว่ามาก
  • เวอร์ชัน 4.4 ยังคงได้รับความนิยมเนื่องจากความเสถียรและความเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่
  • การอัปเกรดสู่เวอร์ชันใหม่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับหลายองค์กร

FIX API นิยมในหมู่เทรดเดอร์ Forex เพราะ…

  • ความเร็วสูง: ส่งคำสั่งเร็วกว่า 1 มิลลิวินาที ทำให้จับโอกาสทำกำไรได้ทันในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว
  • หลายแหล่งสภาพคล่อง: เชื่อมต่อกับหลายโบรกเกอร์พร้อมกัน เปรียบเทียบราคาและเลือกราคาที่ดีที่สุดได้
  • รองรับเทรดอัตโนมัติ: ทำงานกับกลยุทธ์อัลกอริทึมซับซ้อน เช่น arbitrage และ high-frequency trading
  • ลดสลิปเพจ: ลดความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังกับราคาที่ได้จริง
  • ข้อมูลตลาดเชิงลึก: เข้าถึงข้อมูลระดับสภาพคล่อง ความลึกของตลาด และการไหลของคำสั่งซื้อขาย

จุดเด่นของ FIX API ที่ทำให้เป็น “กระสุน” ชั้นยอด

ความยืดหยุ่น (Flexibility)

  • รองรับภาษาโปรแกรมหลากหลาย เช่น C++, C#, และ Java
  • เทรดเดอร์สามารถพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อนตามความต้องการเฉพาะ
  • สามารถใช้งานร่วมกับ Open Source ในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้

การออกคำสั่งขั้นสูง (Advanced Order Types):

  • รองรับคำสั่งซื้อขายหลากหลายประเภท เช่น คำสั่งจำกัด (Limit Orders)
  • คำสั่งตลาด (Market Orders) คำสั่งหยุด (Stop Orders) และอื่น ๆ
  • ช่วยในการจัดการความเสี่ยงและการใช้กลยุทธ์การเทรดขั้นสูง

มาตรฐานสากล (Standardized)

  • ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการเงินทั่วโลก
  • เทรดเดอร์สามารถเชื่อมต่อกับโบรกเกอร์หลายรายพร้อมกันได้
  • ช่วยให้สามารถตรวจสอบสภาพคล่อง (Liquidity) และส่วนต่างราคา (Spread) ได้กว้างขวาง

การขยายตัว (Scalability)

  • มีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง รองรับปริมาณการซื้อขายสูง
  • เหมาะสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) และการเทรดความถี่สูง (HFT)
  • สามารถดำเนินการคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในเวลาอันสั้น

ความเบา (Lightweight)

  • ข้อความที่ส่งผ่าน FIX API มีขนาดเล็กมาก ใช้แบนด์วิดท์น้อย
  • รองรับความถี่ในการส่งข้อความสูง (หลายร้อยครั้งต่อวินาที)
  • ลดความหน่วงเวลา (latency) ในการซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญ

รูปแบบการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน FIX API

FIX API รองรับการถ่ายโอนข้อมูล 3 ประเภทหลัก:

ก่อนการเทรด (Pre-Trade)

  • ข้อมูลสภาพคล่อง (Liquidity Levels)
  • การไหลของคำสั่งซื้อขาย (Order Flow)
  • สถิติความลึกของตลาด (Depth-of-Market)
  • ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์จากตลาด

ระหว่างการเทรด (Trade)

  • การส่งคำสั่งซื้อขาย
  • การยืนยันคำสั่ง
  • การดำเนินการซื้อขาย
  • การจัดการคำสั่งที่กำลังดำเนินการ

หลังการเทรด (Post-Trade)

  • การบันทึกข้อมูลธุรกรรม
  • การประมวลผลธุรกรรม
  • การถ่ายโอนความเป็นเจ้าของสินทรัพย์
  • การรายงานและการจัดเก็บข้อมูล

กลไกการทำงานของ FIX API

  1. การเชื่อมต่อ: ใช้โปรโตคอล TCP/IP เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างซอฟต์แวร์ของผู้เทรดกับเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์หรือตลาด
  2. การส่งข้อความ: ส่งข้อความในรูปแบบ tag-value pairs (เช่น 35=D สำหรับคำสั่งใหม่) ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เปิดไว้
  3. การควบคุมเซสชัน: 
    • เริ่มต้นด้วยการส่งข้อความ Logon
    • ใช้หมายเลขลำดับเพื่อติดตามข้อความทุกชิ้น
    • ส่ง Heartbeat เป็นระยะเพื่อตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อยังอยู่
  4. การทำงาน: 
    • คำสั่งซื้อขายถูกส่งจากเทรดเดอร์ไปยังโบรกเกอร์
    • โบรกเกอร์ตอบกลับด้วยการยืนยันการได้รับ
    • เมื่อคำสั่งถูกดำเนินการ โบรกเกอร์ส่งข้อความยืนยันการซื้อขาย
    • ราคาตลาดและข้อมูลอื่นๆ ส่งกลับมายังเทรดเดอร์ตลอดเวลา
  5. การสิ้นสุด: เมื่อจบเซสชัน จะส่งข้อความ Logout เพื่อปิดการเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ

สรุป 

  • ความเร็วคืออาวุธสำคัญในตลาดการเงินสมัยใหม่ และ FIX API คือกระสุนที่ทำให้อาวุธนั้นทรงพลัง
  • ช่วยลดความหน่วงเวลา (latency) ส่งผลให้ได้เปรียบในการแข่งขัน
  • เหมาะสำหรับทั้งนักลงทุนสถาบันและเทรดเดอร์รายย่อยที่ต้องการความได้เปรียบด้านความเร็ว
  • การเข้าถึงและการใช้งาน FIX API อาจมีข้อกำหนดจากโบรกเกอร์ เช่น เงินฝากขั้นต่ำหรือปริมาณการเทรดขั้นต่ำต่อเดือน

“ในโลกของการเทรดสมัยใหม่ที่ทุกมิลลิวินาทีมีค่า FIX API คือกระสุนที่ทรงพลังที่ช่วยให้คุณยิงได้เร็วและแม่นยำกว่าคู่แข่ง”

FAQ — FIX API เป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังสำหรับการเทรดในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

ไม่จำเป็นเลย สำหรับเทรดเดอร์รายย่อย 99% ที่เทรดผ่านแพลตฟอร์มทั่วไปอย่าง MT4/MT5 เพราะ FIX API จะแสดงพลังที่แท้จริงเมื่อใช้กลยุทธ์ที่ต้องสู้กันด้วยความเร็วระดับมิลลิวินาที เช่น สาย Arbitrage หรือ High-Frequency Trading (HFT) ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่วิเคราะห์กราฟทั่วไป หรือ เข้าเทรดเป็นครั้งคราว การใช้แพลตฟอร์มปกติก็เพียงพอแล้ว การใช้ FIX API ก็เหมือนการเอารถแข่ง F1 ไปจ่ายตลาด มันทรงพลังเกินความจำเป็น
เพราะคนละกลุ่มเป้าหมายและต้นทุนต่างกันมหาศาล อย่าง MT4/MT5 ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสำหรับคนทั่วไป มีกราฟ มีอินดิเคเตอร์ครบ และรองรับลูกค้าจำนวนมากพร้อมกันได้ ส่วน FIX API คือ “ท่อตรง” ที่ต้องใช้ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์สูงมาก ไม่ต่างกับการสร้างอุโมงค์ส่วนตัวให้ลูกค้าแต่ละราย
ไม่จริง เพราะถึงแม้ FIX API ช่วยลดโอกาสเกิด Slippage ได้มาก เพราะตัดปัจจัยเรื่องความเร็วในการส่งคำสั่งได้แล้ว แต่ Slippage ก็ยังเกิดขึ้นได้ ถ้าคำสั่ง Market Order ถูกส่งไปในช่วงที่ตลาดผันผวนรุนแรงจากข่าว หรืออยู่ในช่วงที่สภาพคล่อง (Liquidity) ในตลาดมีน้อยมากๆ ต่อให้คำสั่งไปถึงได้เร็วแค่ไหน แต่ถ้าไม่มีคนรอจับคู่ที่ราคาที่เราส่งไป ก็ยังเกิด Slippage ได้อยู่ดี
เป็นไปได้จริง แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ Co-location หรือ เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ run โปรแกรมเทรด จะต้องตั้งอยู่ใน Data Center เดียวกันหรือใกล้กับเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์มากที่สุด แต่ถ้าคุณใช้ FIX API จากคอมที่บ้านในไทยเพื่อเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ในลอนดอน ความหน่วงเวลา หรือ Latency ที่เกิดจากระยะทางจริง ก็ยังคงมีอยู่และไม่มีทางต่ำถึง 1ms ได้เลย

มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง แต่ทำหน้าที่คนละส่วน เปรียบเทียบง่ายๆ FIX API คือ “ท่อส่งข้อมูล” ความเร็วสูง ส่วน DOM คือ “หน้าจอแสดงผลข้อมูล”

  • FIX API (Financial Information Exchange API) คือ ช่องทางเชื่อมต่อข้อมูลการซื้อขายระหว่างระบบของเทรดเดอร์กับเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์(หรือตลาดกลาง) ถูกออกแบบมาเพื่อส่งข้อมูลตลาด (Market Data) และคำสั่งซื้อขาย (Orders) ให้เสถียร และมีความเร็วสูงสุด
  • DOM (Depth of Market) คือ หน้าจอ (Interface) ที่นำข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อขายที่ยังไม่ถูกจับคู่ (Limit Orders) ซึ่งรออยู่ในตลาด ในระดับราคาต่างๆ มาแสดงผลให้เทรดเดอร์เห็นเป็นภาพ ให้เข้าใจง่าย ๆ 

สรุป คือ ข้อมูลความลึกของตลาดที่คุณเห็นเคลื่อนไหวแบบ real-time ใน DOM ก็ถูกส่งมาจากโบรกเกอร์ผ่าน “ท่อ” ที่เรียกว่า FIX API นั่นเอง ยิ่งถ้าต้องการข้อมูล DOM ที่ครบทุกระดับราคา, ไม่ผ่านการกรอง, และรวดเร็วที่สุด การเข้าถึงผ่าน FIX API หรือ Market Data Feed คือสิ่งที่จำเป็นมาก

 

เขียนโดย

Poomipat Wonganun

ผู้ตรวจทานความถูกต้อง

Chonthicha Poomidon