Accumulation/Distribution Line (A/D Line) Indicator วัดการสะสมและการกระจายของสินทรัพย์

วัดแรงซื้อแรงขายแบบมือโปรด้วย Accumulation/Distribution Line (A/D Line)

วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องมือที่มันเจ๋งมากๆ ในการเทรด Forex นั่นก็คือ Accumulation/Distribution Line หรือที่เรียกกันว่า A/D Line ครับ! มันไม่ใช่แค่เส้นกราฟธรรมดา แต่มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นว่าเงินมันไหลไปทางไหนในตลาด พอเรารู้ว่าเงินมันไหลไปทางไหน เราก็จะรู้ว่าตลาดกำลังไปทางไหน ง่ายๆ เลย

ใครที่ยังงง ๆ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่า A/D Line มันคืออะไร ใช้งานยังไง แล้วมันช่วยให้เราเทรด Forex ได้ยังไง แบบเข้าใจง่ายๆ กันเลย อ่านจบแล้วน้องๆ จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นแน่นอน มามะ! มาเริ่มกันเลย!

ที่ไปที่มาของ A/D Line

Accumulation/Distribution Line (A/D Line) เป็น indicator ประเภท Volume ที่พัฒนาต่อยอดโดยอิงหลักการจาก Money Flow ในตลาด Forex ซึ่งที่น่าสนใจคือ เขาได้หยิบปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในช่วงเวลา x period (ตามที่เรากำหนด) มาเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ใช้คำนวณนั่นเองครับ

Developer ที่พัฒนา A/D Line indicator ก็ไม่ใช่ใครอื่น เขาคือ Marc Chaikin นักวิเคราะห์หุ้นชื่อดังและมีความเชี่ยวชาญในการเทรดมาอย่างยาวนานครับ… ด้วยแนวคิดของคุณ Marc นี้เอง ทำให้ A/D Line indicator สามารถแสดงความสัมพันธ์ระว่าง Price กับ Money Flow ได้


รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของ A/D Line indicator และผู้พัฒนาอย่างคุณ Marc Chaikin สุดหล่อ

ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความพิเศษตรงที่ว่า มันจะบอกให้เทรดเดอร์รู้ได้ว่า ตอนนี้ตลาดอยู่สภาวะอะไร มีความต้องการซื้อมากเกินไปหรือยัง หรือ มีความต้องการขายที่มากเกินไปหรือยัง โดยคำว่า Accumulation และ Distribution ในนิยามของ Chaikin จะมีประมาณนี้ครับ

  • Accumulation = การสะสมความต้องการซื้อ
  • Distribution = ความต้องการในการขาย

ด้วยการที่ A/D Line indicator แสดง Accumulation และ Distribution ที่ชัดเจนแบบนี้ ทำให้เทรดเดอร์สามารถเดา Demand และ Supply ได้ครับ

จุดประสงค์ในการพัฒนา A/D Line

A/D Line indicator ถูกออกแบบมาเพื่อวัดแรงซื้อ แรงขาย ในตลาด forex ซึ่งมันจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของเทรนได้ง่ายขึ้น ซึ่งมันดีต่อการตัดสินใจเข้าเทรดหากใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างราคาร่วมด้วยครับ

สมการที่ใช้คำนวณ A/D Line

ตามทฤษฎีการทำงานของ A/D Line แล้วเขาจะใช้สมการการคำนวณ A/D value ทั้งหมด 3 สมการด้วยกัน โดยค่า A/D value ที่ได้ในแต่ละจุดจะถูก Plot ออกมาเป็นเส้น (Line) บน Indicator window ครับ

Time Line ของการคำนวณค่า A/D Line เริ่มจากการหาค่า

  • Money Flow multiplier ซึ่งทำหน้าที่ดึงข้อมูล Money Flow มาให้เราผ่านสมการที่ 1
  • จากนั้นเราจะทำการเปลี่ยนจากค่า Money Flow multiplier ให้เป็น Volume ผ่านสมการที่ 2
  • ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการสร้าง A/D Line ผ่านสมการที่ 3 ครับ

สมการที่ 1

Money Flow Multiplier = [(Close – Low) – (High – Close)] / (High – Low)

โดยที่

  • Close คือ ราคาปิด
  • Low คือ ราคาต่ำสุด
  • High คือ ราคาสูงสุด

Tip: ค่า Money Flow multiplier ควรมีค่าใน range +1 ถึง -1 โดยที่มันจะมีค่าเป็น บวก ต่อเมื่อ Close price มีค่าไม่ต่างจาก High price มากนัก และมันจะเป็นค่า ลบ ก็ต่อเมื่อ Close price มีค่าใกล้เคียงกับ Close price ของแท่งเทียนก่อนหน้า

สมการที่ 2

Money Flow Volume = Money Flow Multiplier x Volume for the Period

โดยที่

  • Money Flow Volume คือ ปริมาณการไหลของเงิน
  • Money Flow Multiplier คือ ตัวคูณการไหลของเงิน
  • Volume for the period คือ ปริมาณการซื้อขายในตลาด forex

สมการที่ 3

A/D Line = Previous A/D Line + Current Period’s Money Flow Volume

โดยที่

  • A/D Line คือ Accumulation Distribution Line
  • Previous A/D Line คือ ค่า ADL ก่อนหน้า
  • Current Period’s Money Flow Volume คือ ปริมาณการไหลของเงินปัจจุบัน

ตัวอย่างการคำนวณ A/D Line

เราลองมาคำนวณค่า A/D Line ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2023 กันดูดีกว่าครับ โดยเราเริ่มต้นด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นของ A/D Line เป็น 0 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2023 ซึ่งข้อมูลของวันที่ 1 คือ

  • High = 62.34
  • Low = 61.37
  • Close = 62.15
  • Volume = 7,849

จากนั้นแทนค่าตัวแปรลงไปในสมการที่ 1, 2, และ 3 ตามลำดับ จากนั้นก็จับผลลัพธ์ลงในตารางให้ครบ และทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะได้ประมาณนี้ครับ

MF Multiplier = (62.15−61.37)−(62.34−62.15)(62.15 – 61.37) – (62.34 – 62.15)(62.15−61.37)−(62.34−62.15) / (62.34−61.37)(62.34 – 61.37)(62.34−61.37)

ดังนั้นค่า MF Multiplier คือ 0.61

MF Volume = 0.61 × 7,849

ดังนั้นค่า MF Volume คือ 4,792.89

A/D Line = 0 + 4,792.89

ดังนั้นค่า A/D Line จึงมีค่าเท่ากับ 4,792.89# เมื่อคำนวณค่า A/D Line ในแต่ละวันแล้วก็บันทึกลงตารางแบบนี้จากนั้นก็ Plot เป็นกราฟได้เลยครับ

Date High Low Close MF Multiplier Volume MF Volume A/D Line
1-Dec-23 62.34 61.37 62.15 0.61 7849 4793 4793
2-Dec-23 60.69 60.00 60.15 -0.57 11692 -6663 -1870
3-Dec-23 62.27 60.10 60.40 -0.72 10575 -7614 -9484
4-Dec-23 60.79 58.61 59.18 -0.48 13059 -6268 -15753
5-Dec-23 59.93 58.71 59.24 -0.13 20734 -2695 -18448
6-Dec-23 58.75 57.91 58.50 -0.13 29630 -3852 -22300
7-Dec-23 59.00 57.97 58.24 -0.50 17705 -8853 -31153
8-Dec-23 59.02 58.00 58.24 -0.50 7259 -3630 -34783
9-Dec-23 58.50 58.30 58.45 -0.10 10475 -1048 -35831
10-Dec-23 58.75 57.83 58.47 0.39 3423 1335 -34496
11-Dec-23 58.90 57.90 58.02 -0.59 5904 -3483 -37979
12-Dec-23 58.47 57.91 58.17 -0.07 4096 -287 -38266
13-Dec-23 58.25 57.30 58.07 0.14 3766 527 -37739
14-Dec-23 58.50 57.53 58.08 0.06 4239 254 -37485
15-Dec-23 60.15 58.61 60.15 0.57 8057 4592 -32893

 

รูป 2 แสดงตัวอย่างการ Plot ค่า A/D Line ลงบนกราฟ โดยวิธีการอ่านและแปรผลเป็นยังไง มาดูกันจ้า

การแปรผล A/D Line

ส่วนมากเราจะใช้ A/D Line ในการหาแรงซื้อ และ แรงขายครับ ซึ่งค่า A/D value สามารถบอกแนวโน้มของตลาด forex ได้ผ่านการเปรียบค่า A/D value ของแท่งเทียนระหว่า 2 แท่งเทียน ซึ่งวิธีการดูก็ไม่ได้ยากอะไรครับ เพียงแค่เราเปิด Data window ขึ้นมาก่อน แล้วก็ค่อยเทียบค่าเอา ยกตัวอย่างเช่น

  • Bullish Trend
    • ค่า A/D ของแท่งเทียนปัจจุบัน มีค่ามากกว่าค่า A/D ของแท่งเทียนในอดีต
    • หากจะให้ชัวร์มากขึ้นแท่งเทียนปัจจุบันควรเป็นแท่งสีเขียว (Bullish candle)
    • นิยมใช้ดูกันใน Time Frame ใหญ่ ๆ หน่อย เช่น H1 ขึ้นไป เป็นต้น
  • Bearish Trend
    • ค่า A/D ของแท่งเทียนปัจจุบัน มีค่าน้อยกว่าค่า A/D ของแท่งเทียนในอดีต
    • หากจะให้ชัวร์มากขึ้นแท่งเทียนปัจจุบันควรเป็นแท่งสีแดง (Bearish candle)
    • นิยมใช้ดูกันใน Time Frame ใหญ่ ๆ หน่อย เช่น H1 ขึ้นไป เป็นต้น

เมื่อใช้ทฤษฎีนี้แปรผลจากรูปที่ 2 เราก็จะอนุมานได้ประมาณนี้ครับว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 8 ธันวาคม เส้น A/D Line ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งบอกถึงการสะสมของแรงขายในตลาด ดังนั้นในช่วงนี้ตลาดเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัด

ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมเป็นต้นมา เส้น A/D Line เริ่มแสดงสัญญาณการฟื้นตัว เนื่องจากมีการปรับตัวสูงขึ้นนิดหน่อยในวันที่ 10 และเพิ่มขึ้นอีกทีในวันที่ 15 นั่นเองครับ


รูปที่ 3 แสดงค่า A/D Line จริงจาก mt5

ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดด้วย A/D Line

ในบทความนี้เราจะขอยกตัวอย่างการกลยุทธ์การเทรดจาก Thaiforexbroker มาให้เพื่อน ๆ ได้ดูกันครับ โดยกลยุทธ์นี้จะใช้ Indicator อยู่ 2 ตัว ได้แก่ SMA และ A/D Line ซึ่ง Trading Setup มีดังนี้ครับ

  • Currency Pair = XAU/USD
  • Time Frame = M1
  • Take Profit = 100-150 points
  • Stop Loss = 100-150 points

เงื่อนไขการเข้า Buy

  1. แท่งเทียนปัจจุบันเป็นสีเขียว และ แท่งเทียนก่อนหน้าเป็นสีแดง
  2. ระยะห่างระหว่าง SMA(12) และ SMA(26) มากกว่าหรือเท่ากับ 80 points
  3. ค่า A/D Line ของแท่งเทียนปัจจุบัน > ค่า A/D Line ของแท่งเทียนก่อนหน้า

เงื่อนไขการเข้า Sell

  1. แท่งเทียนปัจจุบันเป็นสีแดง และ แท่งเทียนก่อนหน้าเป็นสีเขียว
  2. ระยะห่างระหว่าง SMA(26) และ SMA(12) มากกว่าหรือเท่ากับ 80 points
  3. ค่า A/D Line ของแท่งเทียนปัจจุบัน < ค่า A/D Line ของแท่งเทียนก่อนหน้า


รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างการเข้าเทรดด้วยกลยุทธ์จาก Thaiforexbroker จ้า

ข้อดี และข้อเสียของ A/D Line

จากที่เราได้สัมผัสมาและจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นที่พูดถึงข้อดีและข้อเสียของ A/D Line indicator ก็พบประมาณนี้ครับ

ข้อดี ข้อเสีย
สามารถดูแรงซื้อ แรงขาย ได้ สามารถเกิด False signal ได้
ใช้วิเคราะห์เทรนได้ เป็น Lagging indicator
ใช้วิเคราะห์ร่วมกับโครงสร้างราคาได้ มือใหม่อาจจะใช้ยากนิดนึง
ใช้คู่กับ indicator ตัวอื่นได้หลากหลาย ต้องอาศัยความรู้เรื่อง Market structure จึงจะใช้งานได้ดี

สรุป

A/D Line นี่แหละเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราเห็นว่าเงินมันจะไหลไปทางไหนในตลาด Forex บอกเลยว่าถ้าเราเข้าใจว่าเงินมันไหลไปไหน เราก็สามารถตามไปเก็บเงินได้ง่ายขึ้น ทำให้เรารู้ว่าตลาดกำลังไปทางไหน ไม่ต้องงง แค่ดู A/D Line ก็รู้เรื่องแล้ว

สุดท้ายนี้เราควรจำไว้ว่า การเทรด Forex มันเหมือนการเดินทางไกล ต้องใช้เวลา แต่ถ้าเรามีความตั้งใจและไม่ยอมแพ้ สุดท้ายแล้วเราจะไปถึงจุดหมาย ขอให้โชคดีในการเทรดนะทุกคน!

อ้างอิง