วัดแรงซื้อแรงขายแบบมือโปรด้วย Accumulation/Distribution Line (A/D Line)
วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องมือที่มันเจ๋งมากๆ ในการเทรด Forex นั่นก็คือ Accumulation/Distribution Line หรือที่เรียกกันว่า A/D Line ครับ! มันไม่ใช่แค่เส้นกราฟธรรมดา แต่มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นว่าเงินมันไหลไปทางไหนในตลาด พอเรารู้ว่าเงินมันไหลไปทางไหน เราก็จะรู้ว่าตลาดกำลังไปทางไหน ง่ายๆ เลย
ใครที่ยังงง ๆ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่า A/D Line มันคืออะไร ใช้งานยังไง แล้วมันช่วยให้เราเทรด Forex ได้ยังไง แบบเข้าใจง่ายๆ กันเลย อ่านจบแล้วน้องๆ จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นแน่นอน มามะ! มาเริ่มกันเลย!
ที่ไปที่มาของ A/D Line
Accumulation/Distribution Line (A/D Line) เป็น indicator ประเภท Volume ที่พัฒนาต่อยอดโดยอิงหลักการจาก Money Flow ในตลาด Forex ซึ่งที่น่าสนใจคือ เขาได้หยิบปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในช่วงเวลา x period (ตามที่เรากำหนด) มาเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ใช้คำนวณนั่นเองครับ
Developer ที่พัฒนา A/D Line indicator ก็ไม่ใช่ใครอื่น เขาคือ Marc Chaikin นักวิเคราะห์หุ้นชื่อดังและมีความเชี่ยวชาญในการเทรดมาอย่างยาวนานครับ… ด้วยแนวคิดของคุณ Marc นี้เอง ทำให้ A/D Line indicator สามารถแสดงความสัมพันธ์ระว่าง Price กับ Money Flow ได้
รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของ A/D Line indicator และผู้พัฒนาอย่างคุณ Marc Chaikin สุดหล่อ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความพิเศษตรงที่ว่า มันจะบอกให้เทรดเดอร์รู้ได้ว่า ตอนนี้ตลาดอยู่สภาวะอะไร มีความต้องการซื้อมากเกินไปหรือยัง หรือ มีความต้องการขายที่มากเกินไปหรือยัง โดยคำว่า Accumulation และ Distribution ในนิยามของ Chaikin จะมีประมาณนี้ครับ
- Accumulation = การสะสมความต้องการซื้อ
- Distribution = ความต้องการในการขาย
ด้วยการที่ A/D Line indicator แสดง Accumulation และ Distribution ที่ชัดเจนแบบนี้ ทำให้เทรดเดอร์สามารถเดา Demand และ Supply ได้ครับ
จุดประสงค์ในการพัฒนา A/D Line
A/D Line indicator ถูกออกแบบมาเพื่อวัดแรงซื้อ แรงขาย ในตลาด forex ซึ่งมันจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของเทรนได้ง่ายขึ้น ซึ่งมันดีต่อการตัดสินใจเข้าเทรดหากใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างราคาร่วมด้วยครับ
สมการที่ใช้คำนวณ A/D Line
ตามทฤษฎีการทำงานของ A/D Line แล้วเขาจะใช้สมการการคำนวณ A/D value ทั้งหมด 3 สมการด้วยกัน โดยค่า A/D value ที่ได้ในแต่ละจุดจะถูก Plot ออกมาเป็นเส้น (Line) บน Indicator window ครับ
Time Line ของการคำนวณค่า A/D Line เริ่มจากการหาค่า
- Money Flow multiplier ซึ่งทำหน้าที่ดึงข้อมูล Money Flow มาให้เราผ่านสมการที่ 1
- จากนั้นเราจะทำการเปลี่ยนจากค่า Money Flow multiplier ให้เป็น Volume ผ่านสมการที่ 2
- ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการสร้าง A/D Line ผ่านสมการที่ 3 ครับ
สมการที่ 1
Money Flow Multiplier = [(Close – Low) – (High – Close)] / (High – Low)
โดยที่
- Close คือ ราคาปิด
- Low คือ ราคาต่ำสุด
- High คือ ราคาสูงสุด
Tip: ค่า Money Flow multiplier ควรมีค่าใน range +1 ถึง -1 โดยที่มันจะมีค่าเป็น บวก ต่อเมื่อ Close price มีค่าไม่ต่างจาก High price มากนัก และมันจะเป็นค่า ลบ ก็ต่อเมื่อ Close price มีค่าใกล้เคียงกับ Close price ของแท่งเทียนก่อนหน้า
สมการที่ 2
Money Flow Volume = Money Flow Multiplier x Volume for the Period
โดยที่
- Money Flow Volume คือ ปริมาณการไหลของเงิน
- Money Flow Multiplier คือ ตัวคูณการไหลของเงิน
- Volume for the period คือ ปริมาณการซื้อขายในตลาด forex
สมการที่ 3
A/D Line = Previous A/D Line + Current Period’s Money Flow Volume
โดยที่
- A/D Line คือ Accumulation Distribution Line
- Previous A/D Line คือ ค่า ADL ก่อนหน้า
- Current Period’s Money Flow Volume คือ ปริมาณการไหลของเงินปัจจุบัน
ตัวอย่างการคำนวณ A/D Line
เราลองมาคำนวณค่า A/D Line ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2023 กันดูดีกว่าครับ โดยเราเริ่มต้นด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นของ A/D Line เป็น 0 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2023 ซึ่งข้อมูลของวันที่ 1 คือ
- High = 62.34
- Low = 61.37
- Close = 62.15
- Volume = 7,849
จากนั้นแทนค่าตัวแปรลงไปในสมการที่ 1, 2, และ 3 ตามลำดับ จากนั้นก็จับผลลัพธ์ลงในตารางให้ครบ และทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะได้ประมาณนี้ครับ
MF Multiplier = (62.15−61.37)−(62.34−62.15)(62.15 – 61.37) – (62.34 – 62.15)(62.15−61.37)−(62.34−62.15) / (62.34−61.37)(62.34 – 61.37)(62.34−61.37)
ดังนั้นค่า MF Multiplier คือ 0.61
MF Volume = 0.61 × 7,849
ดังนั้นค่า MF Volume คือ 4,792.89
A/D Line = 0 + 4,792.89
ดังนั้นค่า A/D Line จึงมีค่าเท่ากับ 4,792.89# เมื่อคำนวณค่า A/D Line ในแต่ละวันแล้วก็บันทึกลงตารางแบบนี้จากนั้นก็ Plot เป็นกราฟได้เลยครับ
Date | High | Low | Close | MF Multiplier | Volume | MF Volume | A/D Line |
1-Dec-23 | 62.34 | 61.37 | 62.15 | 0.61 | 7849 | 4793 | 4793 |
2-Dec-23 | 60.69 | 60.00 | 60.15 | -0.57 | 11692 | -6663 | -1870 |
3-Dec-23 | 62.27 | 60.10 | 60.40 | -0.72 | 10575 | -7614 | -9484 |
4-Dec-23 | 60.79 | 58.61 | 59.18 | -0.48 | 13059 | -6268 | -15753 |
5-Dec-23 | 59.93 | 58.71 | 59.24 | -0.13 | 20734 | -2695 | -18448 |
6-Dec-23 | 58.75 | 57.91 | 58.50 | -0.13 | 29630 | -3852 | -22300 |
7-Dec-23 | 59.00 | 57.97 | 58.24 | -0.50 | 17705 | -8853 | -31153 |
8-Dec-23 | 59.02 | 58.00 | 58.24 | -0.50 | 7259 | -3630 | -34783 |
9-Dec-23 | 58.50 | 58.30 | 58.45 | -0.10 | 10475 | -1048 | -35831 |
10-Dec-23 | 58.75 | 57.83 | 58.47 | 0.39 | 3423 | 1335 | -34496 |
11-Dec-23 | 58.90 | 57.90 | 58.02 | -0.59 | 5904 | -3483 | -37979 |
12-Dec-23 | 58.47 | 57.91 | 58.17 | -0.07 | 4096 | -287 | -38266 |
13-Dec-23 | 58.25 | 57.30 | 58.07 | 0.14 | 3766 | 527 | -37739 |
14-Dec-23 | 58.50 | 57.53 | 58.08 | 0.06 | 4239 | 254 | -37485 |
15-Dec-23 | 60.15 | 58.61 | 60.15 | 0.57 | 8057 | 4592 | -32893 |
รูป 2 แสดงตัวอย่างการ Plot ค่า A/D Line ลงบนกราฟ โดยวิธีการอ่านและแปรผลเป็นยังไง มาดูกันจ้า
การแปรผล A/D Line
ส่วนมากเราจะใช้ A/D Line ในการหาแรงซื้อ และ แรงขายครับ ซึ่งค่า A/D value สามารถบอกแนวโน้มของตลาด forex ได้ผ่านการเปรียบค่า A/D value ของแท่งเทียนระหว่า 2 แท่งเทียน ซึ่งวิธีการดูก็ไม่ได้ยากอะไรครับ เพียงแค่เราเปิด Data window ขึ้นมาก่อน แล้วก็ค่อยเทียบค่าเอา ยกตัวอย่างเช่น
- Bullish Trend
- ค่า A/D ของแท่งเทียนปัจจุบัน มีค่ามากกว่าค่า A/D ของแท่งเทียนในอดีต
- หากจะให้ชัวร์มากขึ้นแท่งเทียนปัจจุบันควรเป็นแท่งสีเขียว (Bullish candle)
- นิยมใช้ดูกันใน Time Frame ใหญ่ ๆ หน่อย เช่น H1 ขึ้นไป เป็นต้น
- Bearish Trend
- ค่า A/D ของแท่งเทียนปัจจุบัน มีค่าน้อยกว่าค่า A/D ของแท่งเทียนในอดีต
- หากจะให้ชัวร์มากขึ้นแท่งเทียนปัจจุบันควรเป็นแท่งสีแดง (Bearish candle)
- นิยมใช้ดูกันใน Time Frame ใหญ่ ๆ หน่อย เช่น H1 ขึ้นไป เป็นต้น
เมื่อใช้ทฤษฎีนี้แปรผลจากรูปที่ 2 เราก็จะอนุมานได้ประมาณนี้ครับว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 8 ธันวาคม เส้น A/D Line ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งบอกถึงการสะสมของแรงขายในตลาด ดังนั้นในช่วงนี้ตลาดเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัด
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมเป็นต้นมา เส้น A/D Line เริ่มแสดงสัญญาณการฟื้นตัว เนื่องจากมีการปรับตัวสูงขึ้นนิดหน่อยในวันที่ 10 และเพิ่มขึ้นอีกทีในวันที่ 15 นั่นเองครับ
รูปที่ 3 แสดงค่า A/D Line จริงจาก mt5
ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดด้วย A/D Line
ในบทความนี้เราจะขอยกตัวอย่างการกลยุทธ์การเทรดจาก Thaiforexbroker มาให้เพื่อน ๆ ได้ดูกันครับ โดยกลยุทธ์นี้จะใช้ Indicator อยู่ 2 ตัว ได้แก่ SMA และ A/D Line ซึ่ง Trading Setup มีดังนี้ครับ
- Currency Pair = XAU/USD
- Time Frame = M1
- Take Profit = 100-150 points
- Stop Loss = 100-150 points
เงื่อนไขการเข้า Buy
- แท่งเทียนปัจจุบันเป็นสีเขียว และ แท่งเทียนก่อนหน้าเป็นสีแดง
- ระยะห่างระหว่าง SMA(12) และ SMA(26) มากกว่าหรือเท่ากับ 80 points
- ค่า A/D Line ของแท่งเทียนปัจจุบัน > ค่า A/D Line ของแท่งเทียนก่อนหน้า
เงื่อนไขการเข้า Sell
- แท่งเทียนปัจจุบันเป็นสีแดง และ แท่งเทียนก่อนหน้าเป็นสีเขียว
- ระยะห่างระหว่าง SMA(26) และ SMA(12) มากกว่าหรือเท่ากับ 80 points
- ค่า A/D Line ของแท่งเทียนปัจจุบัน < ค่า A/D Line ของแท่งเทียนก่อนหน้า
รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างการเข้าเทรดด้วยกลยุทธ์จาก Thaiforexbroker จ้า
ข้อดี และข้อเสียของ A/D Line
จากที่เราได้สัมผัสมาและจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นที่พูดถึงข้อดีและข้อเสียของ A/D Line indicator ก็พบประมาณนี้ครับ
ข้อดี | ข้อเสีย |
สามารถดูแรงซื้อ แรงขาย ได้ | สามารถเกิด False signal ได้ |
ใช้วิเคราะห์เทรนได้ | เป็น Lagging indicator |
ใช้วิเคราะห์ร่วมกับโครงสร้างราคาได้ | มือใหม่อาจจะใช้ยากนิดนึง |
ใช้คู่กับ indicator ตัวอื่นได้หลากหลาย | ต้องอาศัยความรู้เรื่อง Market structure จึงจะใช้งานได้ดี |
สรุป
A/D Line นี่แหละเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราเห็นว่าเงินมันจะไหลไปทางไหนในตลาด Forex บอกเลยว่าถ้าเราเข้าใจว่าเงินมันไหลไปไหน เราก็สามารถตามไปเก็บเงินได้ง่ายขึ้น ทำให้เรารู้ว่าตลาดกำลังไปทางไหน ไม่ต้องงง แค่ดู A/D Line ก็รู้เรื่องแล้ว
สุดท้ายนี้เราควรจำไว้ว่า การเทรด Forex มันเหมือนการเดินทางไกล ต้องใช้เวลา แต่ถ้าเรามีความตั้งใจและไม่ยอมแพ้ สุดท้ายแล้วเราจะไปถึงจุดหมาย ขอให้โชคดีในการเทรดนะทุกคน!
อ้างอิง
- https://www.thaiforexbroker.com/adl/
- https://th.tradingview.com/scripts/accumulationdistribution/
- https://www.investopedia.com/terms/a/advancedeclineline.asp
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/equities/advance-decline-a-d-line/
- https://www.litefinance.org/blog/for-beginners/best-technical-indicators/accumulation-distribution-indicator/
- https://fxopen.com/blog/en/how-to-use-the-accumulation-distribution-indicator/
- https://www.investopedia.com/articles/trading/08/accumulation-distribution-line.asp
- https://th.tradingview.com/script/2SoEv1vf-Accumulation-Distribution/
- https://trendspider.com/learning-center/understanding-the-accumulation-distribution-line-a-comprehensive-guide/
- https://www.investopedia.com/terms/a/accumulationdistribution.asp