Average True Range (ATR) Indicator คืออะไร เจาะลึกการใช้งานทุกแบบ

ในโลกของการเทรด Forex และสินทรัพย์การเงินต่าง ๆ ความผันผวนถือเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่นักเทรดไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่งเลยครับ เพราะความผันผวนสามารถบอกถึงลักษณะของตลาดในขณะนั้นได้ว่าเหมาะสำหรับการเทรดหรือควรที่จะรอ ดังนั้น ATR หรือ Average True Range Indicator จึงเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ATR Indicator คืออะไร

รูปที่ 1 รูปตัวอย่าง ATR Indicator บนแพลตฟอร์ม TradingView

นิยามของ ATR Indicator

ความหมายของ ATR

  • ATR ย่อมาจาก Average True Range เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัด ความผันผวนของตลาด 
  • ค่าของ ATR จะบอกให้เราทราบว่าราคาในตลาดมีการแกว่งตัวมากน้อยแค่ไหนในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ
  • อินดิเคเตอร์นี้ไม่ได้บอกทิศทางของตลาด แต่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าในช่วงเวลานั้น ๆ ตลาดมีการเคลื่อนไหวรุนแรงเพียงใด

ผู้พัฒนา ATR

  • ATR ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr.
  • J. Welles คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอลและเป็นผู้คิดค้นอินดิเคเตอร์ยอดนิยมอื่น ๆ เช่น RSI และ ADX 
  • ATR ได้รับการแนะนำครั้งแรกในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการวิเคราะห์ตลาดในยุคปัจจุบัน

 

บทบาทของ ATR ในการวิเคราะห์ตลาด

ใช้วัดความผันผวนของราคา

  • บทบาทหลักของ ATR คือการช่วยให้นักเทรดเข้าใจ ระดับความผันผวน ของตลาด 
  • หากค่าของ ATR สูง หมายความว่าตลาดมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงหรือราคามีการแกว่งตัวในช่วงกว้าง 
  • แต่หากค่าของ ATR ต่ำ หมายถึงตลาดมีการเคลื่อนไหวที่แคบหรือนิ่งๆ

ATR ไม่ใช่เครื่องมือบอกทิศทาง

  • ATR ไม่ได้บอกว่าราคาจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง แต่จะช่วยให้คุณประเมินสถานการณ์ของตลาดได้ว่ามีความเสี่ยงหรือเหมาะสมต่อการเข้าเทรดหรือไม่ 
  • เช่น หาก ATR สูง คุณอาจต้องใช้ Stop Loss ที่กว้างขึ้นเพื่อรองรับความผันผวน หรือหาก ATR ต่ำ คุณอาจต้องรอจังหวะที่เหมาะสมก่อนการเข้าเทรด

การคำนวณค่า ATR

สูตรการคำนวณ ATR

การคำนวณ ATR ประกอบด้วยการหาค่าความผันผวนเฉลี่ยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยใช้ค่าที่เรียกว่า True Range (TR) ซึ่งคำนวณจากความแตกต่างระหว่าง High และ Low ในแต่ละช่วงเวลาดังต่อไปนี้

รูปที่ 2 รูปภาพตัวอย่างการแสดงหาค่า True Range (TR) เพื่อทำไปใช้หา ATR

เลือกค่าที่มากที่สุด 1 ค่าจากการหา TR ทั้ง 3 ประเภท

  • ประเภทที่ 1 TR = ค่าความแตกต่างระหว่าง High – Low ของแท่งปัจจุบัน
    เมื่อราคา High ปัจจุบัน มากกว่า Hight ก่อนหน้า และ Low ของแท่งปัจจุบัน น้อย Low ของแท่งก่อนหน้า
  • ประเภทที่ 2 TR = ค่าความแตกต่างระหว่าง High ปัจจุบัน –Closeแท่งก่อนหน้า
    เมื่อ High ของแท่งปัจจุบัน มากกว่า High ของแท่งก่อนหน้า และ Low ของแท่งปัจจุบัน มากกว่า Low ของแท่งก่อนหน้า
  • ประเภทที่ 3 TR = ค่าความแตกต่างระหว่าง Low ปัจจุบัน – Closeแท่งก่อนหน้า เมื่อ High ของแท่งปัจจุบัน น้อยกว่า High ของแท่งก่อนหน้า และ Low ของแท่งปัจจุบัน มากกว่า Low ของแท่งก่อนหน้า

การหาค่า ATR

  • ATR = [(Previous ATR * (n – 1) + TR] / n
  • โดยที่
    • n คือจำนวนวันหรือจำนวนแท่งเทียนที่จะนำมาใช้โดยค่าปกติจะอยู่ที่ 14 วันหรือ 14 แท่งเทียน
    • TR คือ ค่าที่มากที่สุดของ TR ทั้ง 3 ประเภท
    • n: จำนวน Periods ที่ใช้ในการคำนวณ

กลยุทธ์การวาง SL และ TP ด้วย ATR

รูปที่ 3 รูปภาพตัวอย่างหาค่า SL ของ ATR ที่ใช้ร่วมกับเคล็ดลับ Risk-to-Reward Ratio (R:R)

การวาง Stop Loss (SL) ด้วย ATR

การตั้ง Stop Loss โดยอ้างอิงจาก ATR จะสามารถช่วยลดโอกาสที่ราคาจะชน Stop Loss อย่างไม่จำเป็นในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงได้ ดังวิธีการต่อไปนี้

วิธีการตั้ง SL

  1. ดูค่าปัจจุบันของ ATR ในกรอบเวลาที่คุณใช้เทรด (เช่น 14 Periods)
  2. คูณค่า ATR ด้วยตัวคูณ (Multiplier) เช่น 1.5 หรือ 2 ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  3. ตั้ง SL ไว้ห่างจากราคาปัจจุบันในทิศทางตรงข้ามกับการเปิดออเดอร์ เช่น
    • Buy Position: SL = ราคาปัจจุบัน – (ATR × Multiplier)
    • Sell Position: SL = ราคาปัจจุบัน + (ATR × Multiplier)

ตัวอย่างสมมุติ

  • ATR = 6.55
  • Multiplier = 2
  • สำหรับการเปิด Buy Position ที่ราคา 2728.00
    • SL = 2728.00 – (6.55 × 2) = 2714.9

การวาง Take Profit (TP) ด้วย ATR

วิธีการตั้ง TP 

  1. ดูค่าปัจจุบันของ ATR เช่นเดียวกับการตั้ง SL
  2. คูณค่า ATR ด้วยตัวคูณ (Multiplier) เพื่อกำหนดระยะห่างของ TP จากราคาปัจจุบัน
  3. ตั้ง TP ตามทิศทางการเปิดออเดอร์ เช่น
    • Buy Position: TP = ราคาปัจจุบัน + (ATR × Multiplier)
    • Sell Position: TP = ราคาปัจจุบัน – (ATR × Multiplier)

เคล็ดลับเพิ่มเติม

  • ใช้ Risk-to-Reward Ratio (R:R) ร่วมกับ ATR เช่น ตั้ง SL และ TP ให้มีอัตราส่วน 1:2 หรือ 1:3 เพื่อให้ได้กำไรที่คุ้มค่ากับความเสี่ยง
  • ใช้ ATR ในกรอบเวลาที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรด เช่น
    • เทรดระยะสั้น (Scalping) ใช้กรอบเวลา 5 นาทีถึง 15 นาที
    • เทรดระยะยาว ใช้กรอบเวลา 1 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น เป็นต้น
  • อย่าลืมปรับ Multiplier ให้เหมาะสมกับความผันผวนของตลาดในสินทรัพย์ที่คุณเทรดซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญเช่นเดียวกันครับ

สรุป

ATR หรือ Average True Range เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยนักเทรดวัดระดับ ความผันผวนของตลาด ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากทีเดียวครับ แม้ว่า ATR จะไม่สามารถบอกทิศทางของราคาได้ แต่ความสามารถในการแสดงระดับการเคลื่อนไหวของตลาดในแต่ละช่วงเวลานั้นๆก็ทำให้นักเทรดสามารถนำไปปรับใช้ในกลยุทธ์การเทรดได้หลากหลายเลยทีเดียวครับ

ข้อมูลแหล่งอ้างอิง

 

เขียนโดย

Pakornkiat Poonsuk

ผู้ตรวจทานความถูกต้อง

Chatchawal Nakcharoen