สรุปข้อมูลภาพรวม Bollinger Bands (BB) Indicator สุดยอดอินดิเคเตอร์ที่ใช้อย่างแพร่หลาย

คุณกำลังมองหาอินดิเคเตอร์ที่สามารถบอกเทรนด์ได้อยู่หรือปล่าว ? หรือ อยากได้อินดิเคเตอร์ที่สามารถบอกความผันผวนได้งั้นหรอ …. อืมม!! งั้นมาลอง Bollinger Bands (BB) ไหมล่ะ อาจจะตอบโจทย์สำหรับคุณก็ได้นะ !! สวัสดีผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน วันนี้ทาง Thaibrokerforex จะขอมานำเสนอ อินดิเตอร์ที่มีชื่อว่า Bollinger Bands เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์หนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในตลาดหุ้น, ฟอเร็กซ์, และคริปโตเคอร์เรนซี

โดย Bollinger Bands นั้นมีความสามารถในการช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและยังสามารถคาดการณ์ความผันผวนของตลาดได้เป็นอย่างดี ซึ่งบทความนี้จะนำเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ Bollinger Bands ทั้งหมดตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การคำนวณ การอ่านและตีความ รวมไปถึงพื้นฐานการใช้งาน Bollinger Bands อีกด้วย

ประวัติความเป็นมาของ Bollinger Bands (BB)

Bollinger Bands นั้นเป็นอินดิเคเตอร์ที่ถูกพัฒนาโดย John Bollinger ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 จากนั้นก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย…แน่นอนว่ามันยาวเหยียดเหลือเกินดังนั้นแล้วผมจะขอสรุป Timeline ของ Bollinger Bands ได้ดังต่อไปนี้

รูปที่ 1 หน้าต่างการแสดงผลของอินดิเคเตอร์ Bollinger Bands (BB)

  • คริสต์ศักราช 1980: John Bollinger นักลงทุนชาวอเมริกัน พัฒนา Bollinger Bands วัตถุประสงค์คือ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความผันผวนของตลาด
  • คริสต์ศักราช1983: Bollinger Bands ได้ถูกแนะนำให้เป็นเครื่องมือทางสถิติสำหรับเทรดเดอร์เพื่อช่วยในการวิเคราห์และคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคารวมไปถึงความผันผวนของตลาด
  • คริสต์ศักราช1990: John Bollinger เริ่มนำเสนอ BB ในรายการทีวีช่องเกี่ยวกับการลงทุนรวมไปถึงในบทความต่างๆจน Bollinger Bands ได้รับการยอมรับในระดับโลก
  • คริสต์ศักราช 2011: ‘Bollinger Bands’ ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าโดย John Bollinger ผู้เป็นผู้คิดค้น
  • ณ ปัจจุบัน: Bollinger Bands ถูกใช้อย่างแพร่หลายในตลาดการเงินต่างๆ รวมถึงหุ้น ฟอเร็กซ์ และคริปโตเคอร์เรนซี จวบจนปัจจุบันนน..

องค์ประกอบหลักของ Bollinger Bands (BB) และสูตรคำนวน

ก่อนจะเข้าถึงสาระสำคัญของเนื้อหาเราจะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบของอินดิเคเตอร์ Bollinger Bands ให้ได้เสียก่อน โดยส่วนประกอบทั้งหมดจะมีด้วยกันอยู่สามส่วนหลักๆ ได้แก่ เส้นกลาง (Middle Band), เส้นด้านบน (Upper Band), และเส้นด้านล่าง (Lower Band) ซึ่งแต่ละส่วนมีสูตรการคำนวณดังนี้:

รูปที่ 2 หน้าต่างการแสดงผลองค์ประกอบหลักของ Bollinger Bands (BB)

Bollinger Bands ประกอบด้วยสามส่วนหลัก:

  • เส้นตรงกลาง (Middle Band) หรือ เส้นค่าเฉลี่ย (SMA): เป็นเส้นที่อยู่ตรงกลางที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาสินทรัพย์นั้นๆในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 20 วัน เป็นต้น
    • สูตรคำนวน: Middle Band = SMA(20)
  • เส้นด้านบน (Upper Band): เป็นเส้นที่อยยู่ด้านบน คำนวณจากเส้นค่าเฉลี่ย บวก กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คูณด้วยค่าคงที่ เช่น 2 เป็นต้น
    • สูตรคำนวน: SMA(20) + (SD x 2)
  • เส้นด้านล่าง (Lower Band): เป็นเส้นที่อยยู่ด้านล่าง คำนวณจากเส้นค่าเฉลี่ย ลบ กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คูณด้วยค่าคงที่ เช่น 2 เป็นต้น
    • สูตรคำนวน: SMA(20) – (SD x 2)

โดยสมตัวแปรดังกล่าวจะมีสูตรและสมการดังต่อไปนี้

  • SD (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

  • SMA (ค่าเฉลี่ยมาตรฐานแบบปกติ) 

หมายเหตุ: x คือราคา และ n คือจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ

การอ่านและตีความ Bollinger Bands ในการเทรดขั้นพื้นฐาน

รูปที่ 3 ประโยชน์การใช้งาน Bollinger Bands ในการเทรดขั้นพื้นฐาน

  1. ใช้ Bollinger Bands ในการบอกความผันผวนของตลาด
  • เมื่อกรอบของ Bollinger กว้างขึ้น แสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น
  • เมื่อกรอบของ Bollinger แคบลง แสดงถึงความผันผวนที่ลดลง
  • การบีบตัวของกรอบ Bollinger (Bollinger Squeeze) เป็นสัญญาณว่าความผันผวนต่ำและมีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนไหวแรงขึ้นในอนาคต….คล้ายกับการสะสม Volume
  1. บ่งบอกถึงสัญญาณ Overbought และ Oversold
  • เมื่อราคาสินทรัพย์อยู่ใกล้เส้น Upper Band อาจเป็นสัญญาณว่าอยู่ในสภาวะ Overbought และมีโอกาสราคาที่จะปรับตัวลง สามารถใช้เป็นสัญญาณในการออกออเดอร์ Sell ได้
  • เมื่อราคาสินทรัพย์อยู่ใกล้เส้น Lower Band อาจเป็นสัญญาณว่าอยู่ในสภาวะ Oversold และมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้น สามารถใช้เป็นสัญญาณในการออกออเดอร์ Buy ได้
  • เมื่อราคาสินทรัพย์อยู่ใกล้เส้น Middle Band เส้นตรงนี้ใช้งานเหมือนกับเส้น SMA ทุกประการสามารถใช้เป็นได้ทั้งแนวรับและแนวต้านหรือกระทั่งใช้งานด้าน Price Cross SMA ในการออกออเดอร์ก็ได้เช่นกัน
  1. การใช้ Bollinger Bands ในการระบุแนวโน้มในระยะสั้น
  • เนื่องจากเส้น Middle Band นั้นก็คือเส้น SMA ดีๆนั้นเองครับ ดังนั้นแล้วจึงมีความสามารถในการบอกเทรนด์ได้เช่นเดียวกัน … เพียงแต่เทรนด์ระยะสั้นนะครับเพราะส่วนใหญ่ BB มักจะตั้งค่าอยู่ที่ 20 เป็นหลัก (แก้ไขได้เพียงเพิ่ม SMA ขึ้นมาใหม่เท่านั้นเอง ฮ่าๆๆ)

การปรับแต่งค่า Bollinger Bands ให้เหมาะสมต้องพิจาณาอย่างไร ?

การปรับแต่งค่า Bollinger Bands สามารถทำได้โดยการพิจาณาจากกลยุทธ์ในการเทรดเป็นหลักดังนั้นจึงไม่ได้มีค่า Period ที่ตายตัวมากนัก เพียงแต่ค่าพาราคามิเตอร์ที่คนนิยมใช้กันก็คือ 20 เพราะฉะนั้นแล้วผมจึงสรุปการตั้งค่า Period ที่เหมาะสมให้ดูคร่าวๆได้ดังนี้:

รูปที่ 4 การใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ใน Bollinger Bands ที่สัมพันธ์กับการแจกแจงปกติ หรือ Normal Distribution

  1. Scalping (การเทรดระยะสั้น)
  • สำหรับการเทรดระยะสั้น เช่น การเทรดในกรอบช่วงเวลาเวลา 1 นาทีหรือ 5 นาที ควรใช้ Period ที่สั้นกว่าเพื่อให้ Bollinger Bands ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
  • ค่าที่แนะนำ: Period 9-12 วัน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  1. Day Trading (การเทรดรายวัน)
  • Day trade หรือ การเทรดในกรอบเวลาที่มักจะมีการเปิดปิดออเดอร์ภายในวันนั้นเลย การตั้งค่าที่ 20 วันนั้นเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดแล้ว แต่ทั้งนี้ควรปรับเปลี่ยนตามความผันผวนของคู่เงินนั้นๆด้วยถึงจะดีที่สุด
  • ค่าที่แนะนำ: Period 20 วัน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  1. Swing Trading (การเทรดระยะกลาง)
  • สำหรับการเทรดในกรอบเวลาระยะกลางๆขึ้นไป เช่น 4 ชั่วโมงหรือ 1 วัน ควรใช้ Period ที่ยาวขึ้นเพื่อให้ Bollinger Bands มีความแม่นยำที่มากขึ้นในระยะยาว
  • ค่าที่แนะนำ: Period 20-30 วัน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

หมายเหตุ: การใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ใน Bollinger Bands นั้นมีพื้นฐานมาจากคุณสมบัติทางสถิติของการแจกแจงปกติในการวัดความผันผวน ดังนั้นการตั้งค่าให้ SD มีค่าเท่ากับ 2 นั้นจะช่วยให้ Bollinger Bands สามารถสร้างช่วงที่ครอบคลุมได้ประมาณ 95% ของการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ทั้งหมดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ

ข้อควรระวังและข้อจำกัดในการใช้ Bollinger Bands

ข้อควรระวังและข้อจำกัดในการใช้ Bollinger Bands มีดังนี้:

  1. False Breakouts (การทะลุกรอบแบบหลอกๆ) การทะลุกรอบของ Bollinger Bands ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการกลับตัวของราคาเสมอไปใน ยกตัวอย่างแบบง่ายๆดัง รูปภาพที่ 3 เมื่อราคามีการลดตัวลงมาชนกับ Lower Band จึงเกิดสภาวะ Oversold เทรดเดอร์อาจจะคาดหวังว่าราคาจะกลับตัวขึ้น แต่ท้ายสุดแล้วกลับมีราคาที่พุ่งลงอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
  2. ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือเดียวในการเทรด (BB ตัวเดียวเอาไม่อยู่นะครับ) การใช้ร่วมกับ Indicators อื่นจะช่วยลดสัญญาณหลอกได้ดีและเพิ่มความแม่นยำในการเทรดได้มากขึ้น
  3. ข้อจำกัดในช่วงตลาดผันผวนสูง ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง Bollinger Bands อาจขยายตัวกว้างมาก ทำให้ยากต่อการตีความ อาจจะต้องปรับค่า Standard Deviation หรือ SD ให้สูงขึ้นในช่วงตลาดผันผวนสูงมากๆ
  4. ต้องระวังการตีความผิดในช่วงตลาด Sideways ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวแบบ Sideways นั้น Bollinger Bands อาจให้สัญญาณหลอกได้บ่อยครั้ง ดังนั้นควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆด้วยถึงจะดีที่สุ๊ดดด!!

สรุป

Bollinger Bands หรือ BB นั้นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์ความผันผวนของตลาดอีกทั้งยังสามารถใช้ในการบอกถึงสภาวะการซื้อขายที่มากเกินไปได้อีกด้วย ดังนั้นแล้วการใช้งาน Bollinger Bands อย่างถูกต้องนั้นจะสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้มากขึ้นได้อย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ควรใช้งานร่วมกับ Indicators ตัวอื่นๆร่วมด้วยและควรปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสมกับตลาดและสไตล์การเทรดของแต่ละคนถึงจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะครับ

อ้างอิง

  • [1] https://trendspider.com/learning-center/bollinger-bands-a-comprehensive-guide-for-traders-and-investors/
  • [2] https://www.investopedia.com/trading/using-bollinger-bands-to-gauge-trends/
  • [3] https://hmarkets.com/learn-to-trade/learning-hub/bollinger-bands/
  • [4] https://www.schwab.com/learn/story/bollinger-bands-what-they-are-and-how-to-use-them