Breakout กรณีศึกษา
การเทรด Breakout เป็นอีกกลยุทธ์การเทรดที่นิยมกันเพราะเมื่อเกิด breakout ราคาก็จะวิ่งแบบรวดเร็วเพียงพอที่จะเก็บกำไรได้ในช่วงเวลาอันสั้น แต่ถ้าราคาวิ่งสวนก็จำกัดความเสี่ยงแค่กรอบที่ราคาวิ่งอยู่หรือ consolidation หรือวิ่งอยู่ในกรอบราคา ที่ยากต่อการเทรด การเกิด breakout เป็นเพราะออเดอร์อีกข้างเกินอีกข้างอย่างมาก เลยทำให้เกิดราคาวิ่งออกอย่างเร็ว แต่ข้อเสียของการเทรด breakout คือเราไม่ได้ข้อมูลชัดเจนหรือร่องรอยให้เห็นว่าฝ่ายไหน เปิดเผยร่องรอยก่อน เลยทำให้การเทรดตอนนั้นสำหรับรายย่อยอาจเป็นการเสี่ยงมากไปเพราะจำนวนเทรดไม่พอที่จะเคลื่อนไหวตลาดแบบขาใหญ่ได้ แต่เมื่อ breakout เกิดขึ้นร่องรอยเปิดเผยสถานการณ์ต่างกันออกไป
USDJPY Breakout ทั้ง 3 จุด ก่อนจะเกิดจะเห็นช่วงที่ราคาทำ consolidation หรือวิ่งอยู่ในกรอบ high หรือ low ในพื้นที่ราคาไม่สามารถไปทางไหนได้ เหตุผลหลักที่ราคาทำ consolidation เกิดเพราะขาใหญ่เทรดแล้วปิดทำกำไรเลยทำให้ market orders ที่ดันเข้ามาทาง แล้วราคามาเริ่มทำ consolidation และช่วงเวลา consolidation สามารถทำให้เกิด open positions ทั้งที่เป็น Long และ short positions ในตลาดมากยิ่งขึ้นด้วย เพราะการมองชาร์ตหรือการเทรดประกอบด้วยเทรดเดอร์ต่างประเภท บางกลุ่มก็ชอบเทรดตอนราคาวิ่งอยู่ในกรอบ บางกลุ่มก็เทรดแบบ scalping ใช้ timeframe น้อยลงไปประกอบ ก็จะเห็นโอกาสเทรดได้ตลอดและราคาไม่วิ่งหลุดกรอบ ไม่เสี่ยงเกินไป เป็นต้น
สิ่งที่ทำให้ราคาวิ่งดีเมื่อเกิด Breakout
ที่จุดแรก พอเวลาผ่านไปเพราะ consolidation ท่านจะเห็นว่าก่อนราคาขึ้นมาทำ consolidation ราคาวิ่งขึ้นมาด้วย momentum ที่บอกว่าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่ และมาปิดทำกำไรแถวๆ supply เดิมพอดี แล้วก็เริ่ม consolidation หรือ sideway กรอบราคาแรกที่เริ่มจากที่ราคาเริ่มทำ consolidation จนเกิด breakout เทรดเดอร์ที่เปิดออเดอร์ยังไม่ได้ปิด ถ้าเป็นฝ่ายที่เปิด long positons หรือเปิด buy orders ก็จะตั้ง stop loss ที่กรอบด้านล่าง พร้อมกันนั้นก็จะมีออเดอร์อีกกลุ่มที่เทรดเดอร์ประเภท breakout ก็จะตั้ง sell stop orders ไว้พื้นที่นั้นด้วย หรืออีกกรณีถ้าเป็นฝ่ายที่เปิด short positions หรือเปิด sell orders ช่วงที่ราคาอยู่ในกรอบ ก็จะตั้ง stop loss ที่กรอบด้านบนพร้อมกันนั้นก็จะมีเทรดเดอร์ที่เป็น breakout ด้วยก็จะตั้ง buy stop orders ไว้ตรงนั้น
ดูตัวอย่างล่าสุดด้วยการใช้ Oanda Orderbook ประกอบเพื่ออ่าน Open orders (บทความก่อนๆ มีการอธิบายเรื่องพวกนี้ไว้) ว่า stop orders ส่วนมากตั้งตรงไหนกัน
จะเห็นว่าพื้นที่ๆ เป็น stop orders มากสุดก็จะอยู่เหนือและต่ำกว่าพื้นที่ที่ราคาเคย rejection หรือต่ำกว่า demand และสูงกว่า supply เล็กน้อย แม้ว่าข้อมูลจากโบรกเกอร์ Oanda ที่เอามาประกอบ ที่เปิดเผยมาเป็นแค่โบรกเกอร์รายหนึ่ง เพราะตลาดฟอเรกเป็นแบบ dentralized trading servers ไม่ได้อ่านข้อมูลจากที่เดียวกันหมด แบบตลาด Futures หรือ Options ที่เป็น Centralized trading server แต่ข้อมูลพวกนี้ช่วยให้เรารู้ว่าขาใหญ่เทรดอย่างไร รายย่อยเทรดอย่างไร โดยเฉพาะเรื่อง stop orders ในที่นี้ อย่างที่ยกมาประกอบเรื่องการตั้ง stop loss เพื่อออกจากตลาดจำกัดความเสี่ยงและ stop orders เพื่อเข้าตลาดจุดที่ต้องการ
ความรู้ในการเทรดแบบนี้ที่เห็นได้จากชาร์ตที่ใช้ Oanda Orderbook อธิบายเป็นสิ่งที่ขาใหญ่รู้และคาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตรงไหนได้ จึงง่ายต่อการที่ขาใหญ่จะปั่นตลาดตามที่ต้องการได้ จึงไม่แปลกที่จะเห็นมี False Breakout เกิดขึ้นประจำด้วยเพราะเรื่องออเดอร์เป็นหลัก
Breakout เมื่อเกิดขึ้นราคาก็มักจะวิ่งเร็วเพราะขึ้นอยู่กับจำนวน stop orders ที่มาจาก stop loss orders และ buy หรือ sell stop orders ว่ามากแค่ไหน ยิ่งถ้ายิ่งมากราคาก็จะวิ่งเร็ว แต่ในทางตรงกันข้ามเพราะจำนวนออเดอร์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ๆ ขาใหญ่คาดหวังได้ การที่ขาใหญ่จะทำให้เกิด false breakout เพื่อเข้าตลาดแล้วดันราคาสวนจึงไม่แปลก และยิ่งกว่านั้น เมื่อทำให้เกิด false breakout ได้ขาใหญ่สามารถใช้ประโยชน์ทั้ง 2 ทางได้
ขาใหญ่ใช้ประโยชน์ 2 ทางอย่างไร
ภาพด้านบน ราคาลงมาหา H1 demand แล้วราคาก็ consolidation หลายบาร์ก็มีเทรดเดอร์เปิดทั้ง sell และ buy orders ไปในช่วงเวลาที่ราคา consolidation พื้นที่นั้นมี stop orders ด้านเหนือและด้านล่างกรอบราคา อย่างแรกที่ขาใหญ่ทำคือล่า stop orders ด้านล่างเพื่อดันราคาลงไป ก็จะมี sell orders เปิดขึ้นมา ถ้าพวกเขาไปตั้ง buy limit orders ไว้ด้านล่าง ถ้า stop orders พวกนี้ทำงาน sell orders ที่เกิดขึ้นช่วยทำให้ buy limit orders ด้านล่างได้เข้าตลาดที่ราคาที่ดีกว่า และขาใหญ่มั่นใจว่ามีออเดอร์ตรงข้ามไปหาและจับคู่กับออเดอร์ที่พวกเขาตั้งไว้ได้ด้วย เมื่อพวกเขาเข้าตลาดได้ เพราะ sell market orders พวกนี้เกิดจาก stop orders ที่ต้องการออกจากตลาด ราคาเลยกลับมาง่าย แล้วก็ดันเกินพวกที่เปิด short positions เพื่อให้พวกนี้ออกจากตลาดเมื่อพวกเขาออกก็จะกลายเป็นคำสั่ง buy market orders ที่มาตลอด ขึ้นอยู่กับว่าถ้า traped traders มากก็จะเยอะด้วยและยังมีพวกเทรดเดอร์ที่เทรด breakout traders ด้วย
ดังนั้นการเทรด breakout ต้องอ่านปริบทที่ออเดอร์ที่จะถูกบังคับให้เกิดได้ด้วยเงื่อนไขแค่ราคาไปแตะและอื่นๆตามที่อธิบายมาก่อน เช่นพวก stop orders (stop loss และ buy/sell stop) ค่อยรอเทรดตอนที่ราคากลับมาเทสอีกรอบ ถ้าเป็นการเทรดหลังการล่า stop ให้มั่นใจว่าโครงตรงนั้นๆ มี stops ที่ขาใหญ่จะใช้ประโยชน์ได้ด้วยการมองมาทางช้ายหา พื้นที่อ้างอิงประกอบ เช่นพวก demand หรือ supply แล้วเห็นอาการที่ราคาโต้กลับอย่างรวดเร็วจากพื้นที่นั้นๆ
ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com
Pakornkiat Poonsuk
Chatchawal Nakcharoen