Donchian Channels Indicator เส้นระบุแนวโน้ม และ ความเปลี่ยนแปลง

แนวรับ (Support) และ แนวต้าน (Resistance) คือ แนวคิดพื้นฐานที่เทรดเดอร์ forex ทุกคนควรต้องรู้เอาไว้ครับ โดยปกติแล้วเรามักจะกำหนดแนวรับ แนวต้านจากราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดตามโครงสร้างของตลาด

อย่างไรก็ตามการตีเส้นแนวรับ แนวต้าน สามารถทำได้หลายวิธีครับ ยกตัวอย่างเช่น การใช้จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดก่อนหน้า, การใช้เส้นแนวโน้ม (Trend Line), และ การใช้ indicators ซึ่งมันก็ใช้ได้หลายตัวอีกแหละครับ เช่น

Fibonacci Retracement
Moving Averages
Bollinger Bands

นอกจากนี้สิ่งที่พวกเราอยากนำเสนอให้เพื่อน ๆ ทราบอีกหนึ่งอย่างก็คือ indicator นอกกระแสอย่าง Donchain Channels ครับ มันมีดีอะไร มีที่มาที่ไปยังไง เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันครับ

ประวัติของ Donchian Channels

Donchain Chanels (DC) ถือว่าเป็น indicator ที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด forex พอสมควรครับ โดยมันถูกพัฒนาขึ้นโดย Richard Donchian นักลงทุนชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง

ในวงการของการเงินและการลงทุนแล้ว Richard Donchain ถูกจัดว่าเป็นผู้มีอิทธิพลและมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเลยครับ โดยสิ่งที่เขาเชี่ยวชาญมาก ๆ เลยก็คือการเทรดทองคำและการเทรดสกุลเงินครับ

นอกจากนี้แล้ว Richard Donchain ยังเป็นผู้บุกเบิกในด้านการลงทุนตลาดฟิวเจอร์ส โดยในปี 1949 เขาได้ก่อตั้งกองทุนฟิวเจอร์สแห่งแรกที่มีชื่อว่า Futures Inc. ความสำเร็จของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับ เพราะเขายังมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการกองทุนรวมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่าง Donchian Chanenels และผู้พัฒนานามว่า Richard Donchian version re-drawing เป็นแบบ 3D เพราะรูปท่านค่อนข้างเก่ามากแล้วเราจึงวาดใหม่ให้ซะเลย

แนวคิดเบื้องหลังของ DC indicator

คิดค้นและพัฒนาครั้งแรก ปี 1970
พัฒนามาจากกลยุทธ์ที่ Richard เชียวชาญมากที่สุด นั่นก็คือ Channel trading
ลักษณะของ DC indicator มีสามเส้นคล้าย ๆ Bolinger Band แต่มีเหลี่ยมมากว่า
สามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบการดูแนวรับแนวต้าน, การบอกแนวโน้ม, และการหาจุดกลับตัว

หลักการทำงานของ DC indicator

DC indicator จะประกอบไปด้วย Bands 3 Bands ด้วยกัน (คล้าย ๆ BB indicator) ซึ่งทั้ง 3 เส้นจะประกอบไปด้วย Upper band, Lower band, และ Middle band

สมการที่ใช้คำนวณ

Upper band: Highest price in prior n periods
Lower band: Lowest price in prior n periods
Middle line: (Upper band – Lower band)/2

เมื่อ

n = period หรือ ช่วงระยะเวลา ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม Time Frame (TF)
Highest price = ราคาสูงสุด
Lowest price = ราคาต่ำสุด

ในสถานการณ์ทั่วไป เทรดเดอร์นิยม Setup ค่า DC indicator ให้ใช้ Period = 20 สำหรับ D1 เนื่องจากมันจะเป็นจำนวนวันที่เขาซื้อขายกันราว ๆ 1 เดือนพอดีครับ

การใช้งาน DC indicator ในการเทรด

ต้องบอกจริง ๆ ครับว่า DC indicator เป็นเครื่องมือที่ครบเครื่องมาก ๆ เพราะมันสามารถทำได้ทัน วิเคราะห์แนวโน้ม, หาจุดกลับตัว, และการตีแนวรับแนวต้าน ครับ

การวิเคราะห์หาแนวโน้มด้วย DC indicator

การดูแนวโน้มจาก DC indicator อาจจะต้องใช้หลักการ Pull back เข้ามาช่วยเล็กหน่อยครับ โดยเรามักจะต้องสังเกตเป็นขั้นตอนไป โดยจะขอยกตัวอย่างการหาแนวโน้มขาขึ้น (Bullish trend) แบบนี้ครับ

Step 1: ให้ราคาปิดเหนือเส้น Upper Bands
Step 2: รอให้ราคาวิ่งลงไปเหยียบ Middle Bands แต่ไม่ทำการทะลุไปถึง Lower Bands
Step 3: รอให้ราคาวิ่งตัดขึ้นไปยัง Upper Bands อีกครั้ง

หากสามารถหา Cycle แบบนี้พบ ถือว่าเป็นเทรดขาขึ้นอย่างสมบูรณ์ครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วเราสามารถเข้าเทรดได้ช่วงจังหวะที่ราคาวิ่งตัดขึ้น Middle Bands ด้วยการเข้า Buy แต่ทั้งนี้ต้องไปทำ Backtest เพื่อหา Take profit (TP) และ Stop Loss (SL) ให้แม่นยำเสียก่อนครับ

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์เทรนด้วย DC indicator ภายใน 3 Steps

การวิเคราะห์หา แนวรับ แนวต้าน ด้วย DC indicator

หากเรามองกันดี ๆ แล้ว เราจะสังเกตเห็นครับว่า Upper Band และ Lower Band เขาจะอยู่ช่วงที่เกิด ราคาสูงสุด และ ราคาต่ำสุด ตามลำดับอยู่เสมอ ๆ ซึ่งเส้นเหล่านี้นี่แหละครับ ที่สามารถอนุมานได้ว่า เป็นเส้น แนวรับ แนวต้าน ของเรา

เนื่องจากมันเป็นจุดที่คนซื้อกันเยอะมาก ๆ ก่อนที่จะเทขาย จึงเป็นเหตุให้ราคาของสินทรัพย์นั้นร่วงลงมาตามอุปสงค์อุปทานครับ ในทำนองเดียวกัน จุดที่คนขายกันมาก ๆ ราคาของมันจะถูกลง ทำให้คนทยอยซื้อกันจนราคาสูงขึ้นอีกครั้ง อันนี้ก็เรียกว่าเป็นแนวรับได้ครับ

ด้วยเหตุนี้เองเราสามารถที่จะนำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้ให้เป็น กลยุทธ์การเทรดแบบ Brake-Out ได้ไม่ยากครับ โดยเราจะวาง Pending Buy stop และ Sell stop เอาไว้ที่ Upper band และ Lower Band ตามลำดับ ซึ่งเราอาจจะต้องบวกค่า Price offset ไปอีกซักหน่อยครับ

จากนั้นเราจะรอหวะให้ราคาเกิดการกระชากขึ้น-ลงอย่างรุนแรง อาจจะเป็นการกระชากด้วยแรงอะไรก็ตามแต่ ซึ่งการกระชากรุนแรงจะทำให้ราคาวิ่งไปชน Pending และทะลุไปชน TP ของเราครับ อย่างไรก็ตาม เราควรที่จะ Backtest เพื่อหาค่า TP SL ที่เหมาะสมก่อนเสมอครับ ดังนั้นเราจึงจะขอเสนอไอเดียการเทรดประมาณนี้ครับ

เงื่อนไขการเข้า Buys

มองหาแนวต้านล่าสุดที่ indicator ได้สร้างไว้ให้
Pending Buy Stop เอาไว้ให้อยู่เหนือแนวต้านดังกล่าวประมาณ 100 จุด
ตั้ง TP เอาไว้ประมาณ 150-200 จุด และ RR = 1:1

เงื่อนไขการเข้า Sells

มองหาแนวรับล่าสุดที่ indicator ได้สร้างไว้ให้
Pending Sell Stop เอาไว้ให้อยู่เหนือแนวรับดังกล่าวประมาณ 100 จุด
ตั้ง TP เอาไว้ประมาณ 150-200 จุด และ RR = 1:1

รูปที่ 3 ตัวอย่างไอเดียของการเทรดด้วยกลยุทธ์ Break out

การวิเคราะห์หาจุดกลับด้วย DC indicator

ด้วยแนวคิดเดียวกันกับการหาแนวรับแนวต้าน และแนวคิดการใช้งานของ BB indicator ครับ หากราคาวิ่งขึ้นไปชน Upper Band แต่ไม่สามารถทะลุผ่านเส้นนั้นไปได้ ถือว่าเป็นการกลับตัวลงราคาของราคา

ในทางกลับกัน หากราคาวิ่งลงไปชน Lower Band แต่ไม่สามารถทะลุเส้นนั้นไปได้ ก็ถือว่าเป็นการกลับตัวขึ้นของราคาครับ อย่างไรก็ตาม การใชพียง DC indicator ในการวิเคราะห์หาจุดกลับตัวเป็นอะไรที่เสี่ยงพอสมควร

รูปที่ 4 ตัวอย่างการเข้า Sell ในจังหวะย่อตัวของขาขึ้น โดยใช้ DC indicator หาจังหวะกลับตัว

ดังนั้นทางเราจึงเสนอคำแนะแบบนี้ครับว่า ให้ลองใช้ควบคู่ไปกับ indicator ประเภท oscillator อย่าง Relative Straight Index (RSI) ที่เขาจะค่อยวัดสภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) และสภาวะขายมากเกินไป (Oversold) มาให้นั่นเองครับ การทำแบบนี้จะสามารถลดการเกิด False signal ได้อีกด้วยนะ

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ DC indicator

จากที่เราได้รีวิว และใช้งานเจ้า DC indicator มาซักพัก ก็สามารถสรุปข้อดี และข้อเสียของมันได้ประมาณอย่างละ 5 ข้อดังนี้ครับ

ข้อดี

เป็นตัววิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Recognition) ได้ดี
เป็นตัวตีเส้นแนวรับ แนวต้านแบบ Dynamic
สามารถใช้เข้าเทรดด้วยกลยุทธ์ Break-out ได้ดี
สามารถปรับใช้ได้หลากหลาย Time Frame
ใช้งานง่านและเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

ข้อเสีย

เจอ False Signal แน่ ๆ ถ้าเราใช้ DC indicator เพียงตัวเดียว
มันยังค่าเป็น Lagging indicator ที่ให้ข้อมูล Output ที่ล้าหลังอยู่
การตีแนวรับ แนวต้านของเขายังไม่แข็งแรงพอที่จะเป็นแนวรับแนวต้านสำคัญ
ไม่เหมาะกับการเทรดแบบ Scalping
ไม่เหมาะกับการใช้งานบน Time Frame เล็ก ๆ เช่น M1, M5, M15

สรุป

Donchian Channels เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย Richard Donchian ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 โดยใช้ในการระบุแนวโน้มและความผันผวนของราคาในตลาด ประกอบด้วยเส้นสามเส้น: เส้นบน (Upper Band), เส้นล่าง (Lower Band) และเส้นกลาง (Middle Band) ซึ่งแสดงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด

Indicator ตัวนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งก็ถือว่าครบเครื่องพอตัว แต่สิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์จะประสบความสำเร็จคือการฝึกฝนการใช้งาน DC indicator ให้ชำนาญ และ Backtest กลยุทธ์การเทรดมาอย่างเพียงพอ รวมไปถึงบันทึกผลเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยู่เนื่อง ๆ ครับ

Donchian Channels Indicator เส้นระบุแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของตลาด