Forex Life : การเทรด Correlation Trading (1)
การเทรดแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยม คือ การเทรดแบบใช้ค่าความสัมพันธ์ของค่าเงิน หรือที่เรียกว่า Correlation Trading มันคือ การหาคู่เงินที่มีความสัมพันธ์กันสูง แล้วถ้าหาก จู่ ๆ ความสัมพันธ์กันต่ำ ก็จะไปเทรด 2 ตัว ตัวอย่างเช่น สหรัฐฯ กับ แคนาดา เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจพึ่งพาอาศัยกัน ทำให้การเคลื่อนไหวของค่าเงินสอดคล้องกันมาก แม้ว่าขนาดเศรษฐกิจสหรัฐน จะขนาดใหญ่กว่า แต่ก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันอยู่เสมอ
จู่ ๆ มาวันหนึ่ง ค่าเงิน USD ขึ้นเอา ขึ้นเอา ขณะที่ค่าเงิน CAD ปรับตัวขึ้นไม่มากนัก ทั้งที่ค่าเงินสองค่านี้เคยเคลื่อนไหวเหมือนกันมาก ๆ เทรดเดอร์จึงฉวยดอกาสนี้ใกนาร Buy CAD แล้ว Sell USD เป็นต้น ลักษณะนี้ก็เรียกว่า เป็นการเทรดการเคลื่อนไหวค่าเงินที่มีความสัมพันธ์กันมาก หรือ Correlation Trading นั่นอง ในบทความนี้เราจะมาแนะนำทำความรู้จักกับ Correlation Trading ว่ามันคืออะไร มีกี่แบบ และวันนี้จะพูดถึงแค่ 1 แบบก่อนครับ เพื่อทำความเข้าใจปูพื้นฐาน
รูปแสดงค่าความสัมพันธ์ของค่าเงิน
ที่มา: https://www.oanda.com/forex-trading/analysis/currency-correlation
Correlation คืออะไร?
ค่า Correlation คืออะไร คือค่าความสัมพันธ์ทางสถิติของชุดตัวเลข 2 ชุด ตัวอย่างเช่น ควายฝูงหนึ่งมีสมาชิกฝูงเพิ่มขึ้น 1 ตัว และนกกระยางที่หากินบริเวณนั้น มีสมาชิกฝูงเพิ่มขึ้น 2 ตัว เมื่อควายคลอดลูก 1 ตัว นกกระยางก็จะเพิ่มขึ้น 2 ตัวเท่ากัน หรือในอีกกรณีหนึ่ง ปริมาณเสือดาวเพิ่มขึ้น 1 ตัวต่อปีจะทำให้กวางลดลง 3 ตัวต่อปี เมื่อปริมาณเสือดาวเพิ่มขึ้นปริมาณกวางก็จะลดลอง ซึ่งเป็นการบอกความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามกันนั่นเอง
อย่างนี้เรียกว่า ตัวเลขมันสัมพันธ์กัน แม้ว่าตัวเลขจะสัมพันธ์กันอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้เรียกว่า มีความสัมพันธ์กัน แม้ตัวเลขจะตรงกันคล้ายคลึงเคลื่อนไหวเหมือนกันก็ตาม ถ้าไม่มีเรื่องของทฤษฎีมารองรับมันก็ไร้ความหมาย
จากตัวอย่างของนกกระยาง เพิ่มขึ้น 2 ตัว จากการที่ควายเพิ่มขึ้น 1 ตัวจะเห็นว่า มันไม่ได้เกี่ยวกันเลย ไม่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้ง ตัวอย่างของ ควายกะฝูงนกกระยางที่ มีปริมาณสัมพันธ์กันจะเห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย แต่ตัวเลขมันดันบังเอิญก็เท่านั้นเอง ขณะที่แตกต่างจากปริมาณเสือดาวกับ ปริมาณกวางนั้นสัมพันธ์กันเพราะว่า เสือดาวล่ากวางเป็นอาหาร เรียกว่ามีความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผล
สำหรับคนที่ใช้ค่าความสัมพันธ์กันในการเทรดส่วนมาก ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย สนใจแค่ว่าตัวเลขที่คำนวณค่าความสัมพันธ์ออกแล้วมันดูเยอะ ดูดีก็จบแล้วเท่านั้น จริง ๆ แล้ว ถ้ามันไม่เป็นไปตามทฤษฎี มีหลักการรับรอง ก็เรียกได้ว่า เรากำลังมั่วอยู่เท่านั้นเองครับ ฉะนั้น ก่อนจะนำไปใช้ดูหลักการให้ดีก่อน
แล้วในตลาด Forex หล่ะ มันจะมีทฤษฎีอะไรรองรับอย่างนั้น หรือ? ตัวอย่างง่าย ๆ ก็คือ แคนาดากับ สหรัฐฯ อเมริกา ประเทศสองประเทศนี้เป็นประเทศคู่ค้ากัน เพราะว่าพรมแดนใกล้กัน การจะไปค้าขายไกลมันก็ยากลำบากกว่า ดังนั้น ค่าเงินจึงสอดคล้องกันเพราะว่า 2 ประเทศนี้ค้าขายกันนั่นเอง เมื่อเห็นอย่างนี้สิ่งที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มก็คือ เรื่องของภาวะเศรษฐกิจ ตัวเลขทางเศรษฐกิจการค้าทิศทางการค้าโลกอะไรทำนองนั้นแหละครับ จากตัวอย่างของ CAD กับ USD เราจะมาดูว่า ค่า Correlation คำนวณยังไง
การคำนวณค่า Correlation
ค่า Correlation เป็นค่าทางสถิติ สามารถคำนวณได้โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ โดยมีสูตรดังนี้
รูปแสดงสูตรการคำนวณ ค่า pearson correlation
ที่มา: https://study.com/academy/lesson/pearson-correlation-coefficient-formula-example-significance.html
จากรูปจะแสดงค่า X กับค่า Y ถ้าให้ผมแทนค่า ค่า X เป็น ค่าเงิน USD ก็ได้ ส่วนค่า Y ก็เป็น CAD เป็นต้น ความสัมพันธ์ของมัน จะแสดงค่าเป็น บวก หรือ ลบ เท่านั้น ค่าบวกสูงสุดคือ 1 ส่วนค่า -1 นั่นคือช่วงค่าของความสัมพันธ์แบ่งได้ตั้งแต่ -1 จนถึง 1 โดยค่า 0 คือค่ากลางแสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน ขณะที่ค่าลบ – 1 คือค่าที่มีความสัมพันธ์ตรงข้ามกันคลาย ๆ กับกรณี (เสือชีดาวกับปริมาณกวาง) นั่นคืออีกฝั่งหนึ่งลด ก็อีกฝั่งเพิ่ม ส่วนค่าความสัมพันธ์ทางบวกก็คือ ถ้าลดก็ลดด้วยกัน ถ้าเพิ่มก็เพิ่มด้วยกัน
การอ่านค่าความสัมพันธ์มักจะอ่านเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น ค่าความสัมพันธ์ 0.89 ก็คือ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 89 % เมื่อเราทราบความสัมพันธ์ทราบหลักการ เราก็จะต้องมาดูว่าจริง ๆ แล้วมันสามารถใช้ในการเทรด Forex ได้อย่างไร ซึ่งการเทรด Forex โดยใช้ค่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีมานนานแล้วแต่อาจจะได้รับความนิยมในกลุ่มคนบางกลุ่ม ซึ่งความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้จำเพาะไปแค่ 2 ชุดอาจจะ 3 ชุด หรือ 5 ชุดก็ทำได้เช่นกัน ซึ่งประเภทของความสัมพันธ์จะแบ่งเป็นดังนี้
- ความสัมพันธ์ในทางทฤษฎี หลักการ ซึ่งก็อาจจะไม่สัมพันธ์กันเชิงตัวเลขก็ได้ แต่ว่าหลักการถูก เช่นเดียวกับกรณี USD กับ CAD ประมาณนั้นครับ
- ความสัมพันธ์แบบคู่ เช่น ค่าเงินบางตัว กับค่าเงินบางตัวที่เอื้อต่อกันและกัน
- ความสัมพันธ์แบบกลุ่ม เช่น การรวมตัวกันเทรดในกลุ่มที่ตัวเองเลือก
- ความสัมพันธ์แบบ กลุ่มหรือเรียกวว่า Currency Basket คือกลุ่มราคาของสินทรัพย์เดียวกันควรจะมีทิศทางคล้ายกัน ซึ่งก็จะมีเพียง 4 แบบ โดยคราวหน้าเราจะมาอธิบายเนื้อหาหลัก ๆ กันต่อไป
ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com
Pakornkiat Poonsuk
Chonthicha Poomidon