ความสำคัญของ MACD Indicator

MACD Indicator หรือชื่อเต็มๆก็คือ Moving Average Convergence Divergence เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากเทรดเดอร์ทั่วโลก เพราะด้วยความสามารถในการช่วยระบุ Trend ของตลาด รวมถึงการหาจุดเข้าและออก Position ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ MACD กลายเป็น Tools สำคัญที่ไม่มีใครมองข้ามได้จริงๆ

ความเป็นมาของ MACD indicator สำคัญไฉน?

การรู้รากเหง้าเค้าเดิมของมันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นการให้เกียรติแก่ผู้สร้าง Tool ชิ้นนี้ขึ้นมา.. MACD ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1979 โดย Gerald Appel ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถประเมินแนวโน้มและโมเมนตัมในตลาดหุ้นได้อย่างแม่นยำ ซึ่งมันจะมีส่วนประกอบหลัก ๆ อยู่ 3 ส่วนดังนี้

  • เส้น MACD (MACD Line): เส้น MACD คือ ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) สองเส้น ได้แก่ EMA 12 และ EMA 26 โดยเส้นนี้จะแสดงถึงโมเมนตัมของตลาด forex
  • เส้นสัญญาณ (Signal Line): เส้นสัญญาณ คือ EMA 9 ของเส้น MACD ซึ่งมักถูกใช้เพื่อสร้างสัญญาณซื้อขายเมื่อเกิดการตัดกันกับเส้น MACD ครับ
  • ฮิสโตแกรม (Histogram): ฮิสโตแกรมจะเป็นกราฟแท่งที่แสดงถึงระยะห่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ ใช้เพื่อระบุความแข็งแกร่งของโมเมนตัมนั่นเอง

รูปที่ 1 ตัวอย่าง 3 องค์ประกอบของ MACD indicator

Gerald ใช้วิธีไหนคิดเส้นพวกนี้ขึ้นมาก?

ด้วยความที่ Gerald เขาเป็นนักเทรดเชิงเทคนิคอยู่แล้ว เขาจึงพอจะมีสมการทางคณิตศาสตร์ติดอยู่ในสมองเขาเยอะพอสมควร เมื่อเขามีจุดประสงค์ที่จะสร้างสิ่งที่ทำนายแนวโน้มขึ้นมา เขาจึงนึกถึงสมการที่เก่าแก่ที่สุดของวงการ indicator อย่าง Moving Average ขึ้นมา จากนั้นก็ละเลงไอเดียอันบรรเจิดจนสร้างสมการได้ 3 สมการดังนี้

  • สมการที่ 1: คำนวณ MACD ด้วยการนำ EMA12 – EMA26
  • สมการที่ 2: คำนวณเส้น Signal Line โดยการนำ EMA9 คูณกับ MACD value จากสมการที่ 1
  • สมการที่ 3: สร้างฮิสโตแกรมโดยการนำค่า MACD ลบด้วยค่า Signal Line เพื่อแสดงถึงความแตกต่างระหว่างทั้งสองเส้น

การตีความและการใช้งาน MACD Indicator

  • การระบุแนวโน้มของตลาด: หากเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ หมายถึงแนวโน้มขาขึ้น หากอยู่ต่ำกว่า หมายถึงแนวโน้มขาลง
  • การหาสัญญาณซื้อขายผ่านการตัดกันของเส้น
    • สัญญาณซื้อ (Bullish Crossover): เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ
    • สัญญาณขาย (Bearish Crossover): เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ
  • การวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของแนวโน้มด้วยฮิสโตแกรม: แท่งฮิสโตแกรมที่ยาวขึ้นแสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ส่วนแท่งที่สั้นลงบ่งบอกว่าโมเมนตัมเริ่มอ่อนตัว

การใช้ MACD Indicator ในการวิเคราะห์ Divergence

Divergence: เกิดขึ้นเมื่อราคาและ MACD เคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้าม ซึ่งสามารถเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม โดย Divergence จะมีอยู่ 2 แบบ ได้แก่

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่าง Bearish divergence ที่สังเกตจาก MACD indicator

  1. Bullish Divergence: เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low) แต่ MACD กลับทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (Higher Low) เป็นสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น
  2. Bearish Divergence: เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) แต่ MACD กลับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง (Lower High) เป็นสัญญาณแนวโน้มขาลง

ข้อดีของการใช้ MACD 

  • MACD มันช่วยให้เราสามารถติดตามแนวโน้มตลาดได้ชัดเจนมากกว่าการมองกราฟเปล่า (สำหรับมือใหม่)
  • มันสามารถใช้งานร่วมกับ RSI หรือ Bollinger Bands หรือ indy ตัวอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดของเราได้
  • MACD ใช้ได้กับสินทรัพย์ และ Time Frame ที่หลากหลาย

รูปที่ 3 ตัวอย่างการเข้าไม้ Buy ด้วย MACD Indicator ตามเงื่อนไขของ EMA และ MACD Histogram

การเข้าไม้ Buy ด้วย MACD Indicator

  1. รอ EMA(50) ตัด EMA (200) ลงไปด้านล่าง
  2. รอกราฟแท่งเทียนทำราคาปิดอยู่เหนือ EMA(50) แต่ไม่เกิน EMA (200)
  3. รอกราฟแท่งเทียนต่อไปทำราคาปิดอยู่ใต้ EMA(50)
  4. MACD Histogram ต้องอยู่ใต้ระดับ 0 ลงไปด้านล่าง
  5. ทำการ Sell บริเวณนั้นโดยตั้ง SL ไว้ที่ Swing High (ล่าสุด) และ TP ไว้ที่ RR 1:1 หรือ 1:2

ข้อจำกัดของ MACD 

  • สัญญาณหลอก: อาจให้สัญญาณผิดพลาดในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน (ในกรณีที่ใช้ MACD แบบเดี่ยวๆ)
  • ความล่าช้าของสัญญาณ: เนื่องจาก MACD พึ่งพาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ถ้าภาษาเทรดเดอร์จะเรียกว่า Lagging effect
  • ค่าเริ่มต้นอาจไม่เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์หรือ time frame ที่แตกต่างกัน ทำให้เราจะต้องหาค่าที่ดีก่อนเทรดจริงเสมอ

MACD สามารถใช้ในสภาวะไหนได้บ้าง?

  • ตลาดขาขึ้น หรือ Bull Market: ในสภาวะตลาดขาขึ้น MACD จะช่วยให้นักเทรดระบุจุดเข้าซื้อได้ง่ายขึ้น เมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ และอยู่ในโซนที่สูงกว่าศูนย์ (Positive Zone) ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันว่าโมเมนตัมในตลาด forex กำลังแข็งแกร่ง
  • ตลาดขาลง หรือ Bear Market: ในตลาดขาลง MACD จะทำงานคล้ายกัน แต่ในทางตรงข้าม โดยสัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ และอยู่ในโซนที่ต่ำกว่าศูนย์ (Negative Zone) ซึ่งแสดงถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้นในตลาด
  • ตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน หรือ Sideway Market: MACD อาจให้สัญญาณหลอกในตลาดที่มีแนวโน้มไม่ชัดเจน เนื่องจากการเคลื่อนไหวของเส้น MACD และเส้นสัญญาณมักมีความผันผวนสูง การใช้อินดิเคเตอร์ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น Bollinger Bands อาจช่วยกรองสัญญาณหลอกเหล่านี้ได้

ข้อควรระวังในการใช้ MACD Indicator

  • การหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก: เพราะ MACD มักให้สัญญาณหลอกในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน การใช้เครื่องมืออื่นร่วม เช่น ADX หรือ Volume Indicator จะช่วยลดปัญหานี้ครับ
  • การพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย: ควรพิจารณาปัจจัยพื้นฐานหรือข่าวสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ
  • การไม่พึ่งพา MACD เพียงอย่างเดียว: เทรดเดอร์ควรใช้ MACD ควบคู่กับกลยุทธ์การวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อสร้างแผนการเทรดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ

สรุป

MACD Indicator เป็นดั่งเข็มทิศที่นำทางเทรดเดอร์ผ่านกระแสของตลาด ด้วยการผสมผสานระหว่างเส้น MACD, เส้นสัญญาณ และฮิสโตแกรม ทำให้การระบุแนวโน้มและจุดเข้า-ออกจากตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องสัญญาณหลอกในบางสถานการณ์ แต่หากใช้งานร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ อย่างชาญฉลาด MACD จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและโอกาสความสำเร็จในการเทรดของคุณอย่างยั่งยืน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 

เขียนโดย

Somchai Witthtaya

ผู้ตรวจทานความถูกต้อง

Chonthicha Poomidon