สรุปข้อมูลภาพรวม Moving Average (MA) Indicator [ฉบับสมบูรณ์]

บทความนี้จะเป็นบทความฉบับสมบูรณ์ที่ทางเรา Thaibrokerforex ได้ตั้งใจทำขึ้นมาให้ผู้อ่านได้ลงลึกถึงข้อมูลของ Moving Average (MA) ครับ โดยภายในบทความเราจะไล่เรียงกันตั้งแต่ประวัติความเป็นมา, MA ในแต่ละประเภท, สมการที่ใช้คำนวณ MA ในรูปแบบต่างๆ, เทคนิคการใช้ MA ในการเทรด, และข้อควรระวัง ครับ

เราเชื่อว่า ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเทรดของเทรดเดอร์แน่ ๆ เพราะค่อนข้างที่จะครอบคลุมและสามารถนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังเป็นการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้ดีอีกด้วย ดังนั้นเราอยากให้เทรดเดอร์ได้ลองอ่านจนจบแล้วสนุกไปกับการเทรด การลงทุนไปด้วยกันครับ

ประวัติความเป็นมาของ Moving Average (MA)

Moving Average หรือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เก่าแก่ที่สุดตัวหนึ่งเลย ซึ่งเทรดเดอร์เองก็ใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อวิเคราะห์ตลาดการเงินตลาดหุ้น รวมไปถึงตลาด Forex เจ้า MA ตัวนี้ก็เอาอยู่หมัดจริงๆ

MA มีประวัติการพัฒนามาอย่างยาวนาน หากเราจะไล่ดูกันจริงๆ อาจจะต้องมองย้อนอดีตไปในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ที่เจ้า MA ได้ถือกำเนิดมาครั้งแรก และมันได้เติบโตผ่านการพัฒนาของผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ซึ่งเราจะขอสรุป Timeline ของมันประมาณนี้ครับ

A graph of men on a black background Description automatically generated

รูปที่ 1 ประวัติความเป็นมาของ Moving Average (MA)

จุดกำเนิดแนวคิด

  • แนวคิดของการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อน (MA) ที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีมานานแล้วในวงการคณิตศาสตร์และสถิติ
  • ในช่วงทศวรรษ 1900 นักวิเคราะห์การเงินเริ่มนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับตลาดหุ้น

การพัฒนาและเผยแพร่

  • ในปี 1901 นักคณิตศาสตร์ชื่อ Karl Pearson ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการใช้MA ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
  • ในทศวรรษ 1920-1930 มีการเริ่มใช้ MA อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ตลาดหุ้น
  • Richard Donchian ได้นำเสนอแนวคิดการใช้ MA ในการซื้อขายในช่วงทศวรรษ 1950

ผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนา Moving Average

แม้จะไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น “ผู้คิดค้น” MA โดยตรง แต่มีนักวิเคราะห์ และนักลงทุนหลายท่านที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและเผยแพร่แนวคิดนี้ได้แก่:

  1. Karl Pearson – นักคณิตศาสตร์ผู้เขียนบทความเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในปี 1901
  2. Richard Donchian – ถือเป็นบิดาแห่งการเทรดตามแนวโน้มสมัยใหม่ ได้นำเสนอการใช้ MA ในการซื้อขายในช่วงทศวรรษ 1950
  3. J. Welles Wilder Jr. – ผู้พัฒนา indicators หลายตัวรวมถึง RSI ได้มีส่วนในการพัฒนาการใช้ MA ร่วมกับ indicators อื่นๆ
  4. Gerald Appel – ผู้คิดค้น MACD (Moving Average Convergence Divergence) ในปี 1979 ซึ่งใช้ MA เป็นพื้นฐานในการพัฒนา MACD indicator

วิวัฒนาการของ Moving Average

  • เริ่มจากการคำนวณด้วยมือในยุคแรกๆ (ตอนนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ การเทรดจึงเป็นไปอย่างช้า ๆ การคำนวณมือจึงไม่ใช่อุปสรรค์อะไร)
  • ต่อมายุคสมัยได้พัฒนาเข้าสู่การใช้คอมพิวเตอร์ที่สามารถเราช่วยคำนวณได้ โดยยุคดังกล่าวจะอยู่ในช่วงทศวรรษ 1960-1970
  • ปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในโปรแกรมวิเคราะห์ทางเทคนิคและแพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์ เช่น MT4 ,MT5 และ TradingView เป็นต้น

MA กลายเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค และยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากความเรียบง่ายและประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดมี่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก รวมไปถึงวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างเรียบง่ายและตรงไปตรงมา อีกทั้งยังถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับเทรดเดอร์ผู้เริ่มต้นใหม่เลยทีเดียวครับ

อินดิเคเตอร์ Moving Average (MA) คืออะไร ? มีประโยชน์อย่างไร

MA มีลักษณะเป็นเส้นเดี่ยวๆ ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆ โดยการคำนวณนี้จะเป็นการคำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาใดๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด (ส่วนมากจะใช้ราคาปิด)

MA สามารถช่วยลดความผันผวนของข้อมูลราคาและทำให้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นได้ ซึ่งมีนเหมาะสำหรับผู้ที่ยังตีเทรนด์ไลน์ยังไม่คล่อง..ถือว่าเข้ามาช่วยเหลือได้มากเลยทีเดียว นอกจากนี้ MA ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง เช่น

ประโยชน์ของ Moving Average

A graph on a screen Description automatically generated

รูปที่ 2 ประโยชน์ของ Moving Average ในการระบุแนวโน้มและส่งสัญญานการเข้าออกออเดอร์

1. MA สามารถหาแนวโน้มของตลาดได้

  • แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend): เมื่อราคาหุ้นหรือคู่สกุลเงินอยู่เหนือเส้น MA เป็นการบ่งบอกว่า ณ ขณะนั้น ราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  • แนวโน้มขาลง (Downtrend): เมื่อราคาหุ้นหรือคู่สกุลเงินอยู่ต่ำกว่าเส้น MA เป็นการบ่งบอกว่า ณ ขณะนั้น ราคามีแนวโน้มลดลง
  • ในกรณี Sideway ราคาจะมีการตัดขึ้นและตัดลงกับเส้น MA บ่อยครั้งและนี้จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ อินดิเคเตอร์ชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้งานในตลาดที่เป็นเทรนด์เป็นหลัก

2. MA สามารถใช้เพื่อตีแนวรับ แนวต้าน ได้

  • เส้น MA สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับ (Support) หรือแนวต้าน (Resistance) ที่สำคัญได้นะ ซึ่งเทรดเดอร์สามารถใช้ในการตัดสินใจในการออกออเดอร์ Buy/Sell หรือ จะทำการตั้งจุด SL (ตำแหน่งราคาที่ยอมให้มีการขาดทุน) หรือ TP (ตำแหน่งราคาที่ตั้งใจว่าจะทำกำไร) ก็ได้เช่นกัน

3. MA สามารถใช้เป็นตัวกำหนดจุดเข้า Order ผ่านการใช้เทคนิค Cross Over ได้

  • สัญญาณซื้อ (Buy Signal): เมื่อเส้น MA ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้น MA ระยะยาว (Golden Cross)
  • เช่น EMA(12) ตัดขึ้นเหนือ EMA(26)
  • สัญญาณขาย (Sell Signal): เมื่อเส้น MA ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าเส้น MA ระยะยาว (Death Cross)
  • เช่น EMA(12) ตัดลงใต้ EMA(26)
  • หมายเหตุ: ควรใช้คู่กับกลยุทธ์และอินดิเคเตอร์อื่นๆควบคู่กันไปด้วยเพื่อลดการเกิด False signal

4. สามารถลดความผันผวนของราคาได้

  • MA ช่วยลดความผันผวนของข้อมูลราคา ทำให้เราสามารถเห็นแนวโน้มที่แท้จริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ช่วยให้สามารถมองเทรนด์ที่เกิดขึ้นได้ง่าย และ ปรับเปลี่ยนความไวต่อการผันผวนได้ง่ายเช่นกัน
  • หมายเหตุ: ควรทดลองตั้งค่า Period ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์และคู่เงินนั้นๆด้วย

5. สามารถใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

  • MA สามารถใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เช่น MACD, RSI เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
  • ตัวอย่างเช่น ใช้ Cross EMA เป็นสัญญาณในการออกออเดอร์ และใช้ Average True Range (ATR) ในการปิดออเดอร์ เป็นต้น

6. การตั้งค่าและปรับแต่งได้ง่าย

  • เทรดเดอร์สามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของตนได้ง่ายตามสภาตลาดในแต่ละคู่เงินหรือช่วงเวลา เช่น MA 50 วัน, MA 200 วัน เป็นต้น
  • การปรับแต่งช่วงเวลานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น คู่สกุลเงินที่ใช้เทรด ,ช่วงเวลาที่ใช้งาน และกลยุทธ์ที่นำไปปรับใช้กับอินดิเคเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

รวมประเภทของ Moving Average (MA) พร้อมสูตรคำนวน

Simple Moving Average (SMA)

A graph on a screen Description automatically generated

รูปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงผลของอินดิเคเตอร์ Simple Moving Average (SMA) บนแพลตฟอร์ม TradingView

  • SMA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายที่สุด คำนวณโดยการนำราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนช่วงเวลา ขยายความคือ จะใช้ค่าของราคาใดๆ นำมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนที่นำมาบวก โดยมีความหมายเดียวกันกับค่าเฉลี่ยทั่วๆ ไป
  • สูตรการคำนวณ
  • SMA = (P1 + P2 + … + Pn) / n
  • โดย P คือราคาใดๆ (ส่วนมากใช้ราคาปิด) และ n คือจำนวนช่วงเวลา
  • ข้อดี
  • ง่ายต่อการคำนวณและทำความเข้าใจ
  • ให้น้ำหนักเท่ากันกับทุกราคาในช่วงเวลาที่กำหนด
  • ข้อเสีย
  • ตอบสนองช้าต่อการเปลี่ยนแปลงราคา ทำให้มีการส่งสัญญาณช้ากว่า EMA
  • อาจให้สัญญาณล่าช้าในตลาดที่มีความผันผวนสูง
  • การตั้งค่า Period ที่นิยม
  • SMA 10 วัน: ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระยะสั้น เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจับแนวโน้มระยะสั้น
  • SMA 50 วัน: ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระยะกลาง เหมาะสำหรับการจับแนวโน้มระยะกลางและการยืนยันแนวโน้ม
  • SMA 200 วัน: ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระยะยาว เหมาะสำหรับการจับแนวโน้มระยะยาวและการยืนยันแนวโน้มหลัก

Exponential Moving Average (EMA)

A graph of stock market Description automatically generated

รูปที่ 4 ตัวอย่างการแสดงผลของอินดิเคเตอร์ Exponential Moving Average (EMA) บนแพลตฟอร์ม TradingView

  • EMA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้น้ำหนักมากกว่ากับราคาล่าสุด ทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่า SMA
  • เมื่อสังเกตจากสมการแล้วพบว่า EMA จะให้ความสำคัญกับค่าเฉลี่ยในระยะใกล้มากกว่าซึ่งการคำนวณแบบนี้จะเป็นการลดปัญหาบางส่วนของ SMA ที่มีการให้ความสำคัญของทุกค่าเท่าๆ กัน
  • สิ่งที่ทำให้ EMA แตกต่างจาก SMA คือเขาจะใช้วิธีการคำนวณในลักษณะของ Exponential
  • สูตรการคำนวณ
  • EMAn = aP(n) + EMA(n-1)(1-a)
  • P(n) = ราคาปิด ณ ช่วงเวลาที่ต้องการ
  • EMA(n-1) = EMA ช่วงเวลาการหน้าหนึ่งวัน
  • a = Smoothing Factor คำนวนจาก 2/T+1 โดยที่ T คือช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวน
  • ข้อดี
  • ตอบสนองเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด
  • เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้นและตลาดที่มีความผันผวน
  • ข้อเสีย
  • อาจให้สัญญาณหลอกได้ง่ายในช่วงที่ตลาดผันผวนมากๆ
  • การคำนวณซับซ้อนกว่า SMA ทำให้เข้าใจในสมการยาก
  • การตั้งค่า Period ที่นิยม
  • EMA 12 วัน: ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระยะสั้น เหมาะสำหรับการจับแนวโน้มระยะสั้นและการเทรดระยะสั้น
  • EMA 26 วัน: ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระยะกลาง เหมาะสำหรับการจับแนวโน้มระยะกลางและการยืนยันแนวโน้ม
  • EMA 50 วัน: ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระยะยาว เหมาะสำหรับการจับแนวโน้มระยะยาวและการยืนยันแนวโน้มหลัก

Weighted Moving Average (WMA)

A graph with a line pointing to the top Description automatically generated with medium confidence

รูปที่ 5 ตัวอย่างการแสดงผลของอินดิเคเตอร์ Weighted Moving Average (WMA) บนแพลตฟอร์ม TradingView

  • WMA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งให้น้ำหนักแตกต่างกันกับราคาในแต่ละช่วงเวลา โดยให้น้ำหนักมากกับราคาล่าสุดและลดลงตามลำดับ
  • แนวคิดจะมีความคล้ายคลึงกับ EMA ในส่วนของการให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่า เพียงแต่จะไม่ได้มีฟังชันเกี่ยวกับ Exponential มาเกี่ยวข้องครับ
  • สูตรการคำนวณ
  • WMA = (nP1 + (n-1)P2 + … + 2Pn-1 + Pn) / (n + (n-1) + … + 2 + 1)
  • โดย P คือราคาปิด และ n คือจำนวนช่วงเวลา
  • ข้อดี
  • ให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่า SMA แต่น้อยกว่า EMA
  • ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้ดีกว่า SMA
  • ข้อเสีย
  • การคำนวณซับซ้อนกว่า SMA
  • อาจไม่เป็นที่นิยมเท่า SMA หรือ EMA
  • การตั้งค่า Period ที่นิยม
  • WMA 10 วัน: ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระยะสั้น เหมาะสำหรับการจับแนวโน้มระยะสั้น
  • WMA 20 วัน: ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระยะกลาง เหมาะสำหรับการจับแนวโน้มระยะกลางและการยืนยันแนวโน้ม
  • WMA 50 วัน: ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระยะยาว เหมาะสำหรับการจับแนวโน้มระยะยาวและการยืนยันแนวโน้มหลัก

การเปรียบเทียบการใช้งาน Moving Average แต่ละประเภท

A graph of stock market Description automatically generated

รูปที่ 6 ตัวอย่างการแสดงผลของอินดิเคเตอร์ Moving Average (MA) ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ SMA,EMA และ WMA บนแพลตฟอร์ม TradingView

  • ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงราคา: EMA > WMA > SMA
  • ความซับซ้อนในการคำนวณ: EMA > WMA > SMA
  • ความเหมาะสมกับการเทรดระยะสั้น: EMA > WMA > SMA
  • ความเหมาะสมกับการเทรดระยะยาว: SMA > WMA > EMA
  • ความเสี่ยงในการให้สัญญาณหลอก: EMA > WMA > SMA
  • ความนิยมในการใช้งาน: SMA = EMA > WMA
  • ความเหมาะสมกับตลาดที่มีความผันผวนสูง: EMA > WMA > SMA
  • ความง่ายในการทำความเข้าใจ: SMA > WMA > EMA

ดังนั้น การจะเลือกใช้ MA ประเภทใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างครับ เช่น กลยุทธ์การเทรด ระยะเวลาการลงทุน และลักษณะของตลาด เทรดเดอร์ควรทดลองใช้และปรับแต่งให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวใดที่ดีกว่ากัน เพราะสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานและกลยุทธ์ในการเทรดนั่นเองครับ

วิธีตั้งค่า Moving average พื้นฐานบนแพลตฟอร์ม TradingView

A screenshot of a computer Description automatically generated

รูปที่ 7 ตัวอย่างการตั้งค่า หรือ เรียกใช้งาน Moving average พื้นฐานบนแพลตฟอร์ม TradingView

  • เปิดโปรแกรมบน TradingView
  • สังเกตุที่มุมบนตรงกลาง อินดิเคเตอร์ -> พิมพ์ชื่อ Moving average …-> เลือกอินดิเคเตอร์ที่ต้องการ Moving average Simple
  • ทำการดับเบิลคลิกที่เส้น Moving average Simple เลือก -->ข้อมูล
  • ความยาว (Period) คือ การระบุจำนวนวันที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลของอินดิเคเตอร์
  • แหล่งกำเนิด (Apply to) คือประเภทของราคาที่จะนำมาคำนวนส่วนมากจะคิดที่ราคาปิด หรือ Close
  • Method คือ การเลือกประเภทของ MA เช่น SMA หรือ EMA เป็นต้น

ไอเดียการเทรดด้วยกลยุทธ์ Three Crossover EMA

กลยุทธ์ Three Crossover EMA เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ Exponential Moving Average (EMA) 3 เส้นที่มีระยะเวลาแตกต่างกัน โดยทั่วไปมักใช้ EMA 5, 20 และ 50 ในการวิเคราะห์ สำหรับการใช้งานใน XAUUSD (ทองคำ) บน Timeframe 1 ชั่วโมง ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ

A graph of a stock market Description automatically generated

รูปที่ 8 ตัวอย่างหน้าตาของ กลยุทธ์การใช้งาน Three Crossover EMA บนแพลตฟอร์ม TradingView การตั้งสัญญาณการเข้าออเดอร์ Buy

การตั้งสัญญาณการเข้าออเดอร์ Buy และ Sell

สัญญาณซื้อ (Buy Signal)

  • EMA 5 ตัดขึ้นเหนือ EMA 20 และ EMA 50
  • EMA 20 อยู่เหนือ EMA 50
  • ราคาปัจจุบันอยู่เหนือ EMA 5

สัญญาณขาย (Sell Signal)

  • EMA 5 ตัดลงต่ำกว่า EMA 20 และ EMA 50
  • EMA 20 อยู่ต่ำกว่า EMA 50
  • ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่า EMA 5

การตั้งจุด Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP)

สำหรับ Buy Trade:

  • SL: ตั้งไว้ที่ Swing Low ล่าสุด หรือใต้ EMA 20
  • TP: ตั้งที่ระยะ 1.5-2 เท่าของระยะห่างระหว่างจุดเข้า (Entry) และ SL

สำหรับ Sell Trade:

  • SL: ตั้งไว้ที่ Swing High ล่าสุด หรือเหนือ EMA 20
  • TP: ตั้งที่ระยะ 1.5-2 เท่าของระยะห่างระหว่างจุดเข้า (Entry) และ SL

การวิเคราะห์กลยุทธ์ Three Crossover EMA

หลักการของกลยุทธ์

  • ใช้ EMA 3 เส้นเพื่อยืนยันแนวโน้มในหลายระยะเวลา
  • EMA 5 แสดงแนวโน้มระยะสั้น, EMA 20 แสดงแนวโน้มระยะกลาง, และ EMA 50 แสดงแนวโน้มระยะยาว
  • การตัดกันของ EMA ทั้ง 3 เส้นช่วยยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่จะช่วยลดสัญญาณหลอกได้ถึง 3 ชั้น

แนวคิดในตลาด Forex สำหรับ XAUUSD ที่ TF H1:

  1. ความผันผวนสูง: XAUUSD มักมีความผันผวนสูง ดังนั้นการใช้ EMA 3 เส้นช่วยกรองสัญญาณหลอกได้ดีกว่าการใช้ EMA เพียงเส้นเดียว
  2. ความไวต่อข่าวเศรษฐกิจ: ทองคำมักตอบสนองต่อข่าวเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว การใช้ EMA ที่มีความไวสูง (EMA 5) ช่วยให้จับการเคลื่อนไหวได้เร็ว
  3. แนวโน้มระยะยาว: EMA 50 ช่วยในการระบุแนวโน้มหลักของทองคำ ซึ่งมักมีแนวโน้มชัดเจนในระยะยาว
  4. การยืนยันแนวโน้ม: การที่ EMA ทั้ง 3 เส้นเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ (5 > 20 > 50) หรือ (5 < 20 < 50) เป็นการยืนยันแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
  5. การปรับตัวให้เข้ากับความผันผวน: ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง อาจพิจารณาเพิ่มระยะห่างของ SL และ TP เพื่อรองรับการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง
  6. การระวังในช่วงข่าวสำคัญ: ควรระมัดระวังการเข้าเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อทองคำ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือตัวเลขการจ้างงาน เป็นต้น
  7. การใช้ร่วมกับ indicators อื่น: อาจพิจารณาใช้ร่วมกับ indicators อื่น เช่น RSI หรือ Stochastic เพื่อยืนยันสัญญาณและลดความเสี่ยงของสัญญาณหลอก

กลยุทธ์ Three Crossover EMA นี้เหมาะสำหรับการเทรด XAUUSD ใน Timeframe 1 ชั่วโมง เนื่องจากสามารถจับแนวโน้มได้ดีและมีความยืดหยุ่นพอที่จะปรับตัวตามความผันผวนของตลาดทองคำ

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรทดสอบและปรับแต่งกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดและสไตล์การเทรดของแต่ละคน และนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างแนวคิดในการปรับใช้งาน EMA เบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งแน่นอนครับว่าผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ และพัฒนากับกลยุทธ์ของท่านเองได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

ข้อควรระวังในการใช้ Moving Average indicator (MA)

ข้อควรระวังในการใช้ Moving Average indicator (MA) มีหลายประการที่นักลงทุนควรคำนึงถึง ซึ่งทางผู้เขียนอธิบายและสรุปง่ายๆ ดังต่อไปนี้:

  1. การให้สัญญาณล่าช้า (Lag)
  • MA เป็น lagging indicator ที่คำนวณจากข้อมูลในอดีต จึงอาจให้สัญญาณล่าช้ากว่าการเคลื่อนไหวของราคาจริง
  • ในตลาดที่มีความผันผวนสูง อาจทำให้เข้าเทรดช้าเกินไปและพลาดโอกาสทำกำไรดังนั้นจึงต้องเลือกประเภทของ MA ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดเช่น การเลือกใช้ EMA ในสภาวะที่ตลาดมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
  1. สัญญาณหลอก (False Signals)
  • ในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวแบบ Sideways หรือไม่มีทิศทางชัดเจน MA อาจให้สัญญาณซื้อขายที่ผิดพลาดบ่อยครั้ง
  • การตัดกันของ MA อาจเกิดขึ้นหลายครั้งโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจริงซึ่งทำให้เรามีโอกาสขาดทุนได้อย่างมาก ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆเข้ามาช่วยในการระบุสภาวะของเทรนด์ เช่น ADX เป็นต้น
  1. การเลือกช่วงเวลา (Period) ที่ไม่เหมาะสม
  • การใช้ Period ที่สั้นเกินไปอาจทำให้เกิดสัญญาณหลอกบ่อยครั้ง
  • การใช้ Period ที่ยาวเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสในการเข้าเทรด
  1. การพึ่งพา MA เพียงอย่างเดียว
  • ไม่ควรใช้ MA เป็นเครื่องมือเดียวในการตัดสินใจซื้อขาย
  • ควรใช้ร่วมกับ indicators อื่นๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นสภาวะตลาด หรือ เศรษฐกิจผ่านเว็บ Forex Factory เป็นต้น
  1. การไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด
  • MA อาจจะไม่มีประสิทธิภาพในบางสภาวะตลาดของตลาดตามที่เคยได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการนำอินดิเคเตอร์อื่นๆเข้ามาช่วยเหลือ
  1. การละเลยการจัดการความเสี่ยง
  • การเข้าเทรดตามสัญญาณ MA โดยไม่มีการกำหนด Stop Loss อาจนำไปสู่การขาดทุนที่รุนแรง
  1. การใช้ MA ที่ไม่เหมาะสมกับ Timeframe
  • การใช้ MA ระยะยาวใน Timeframe สั้น หรือ MA ระยะสั้นใน Timeframe ยาวอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่แม่นยำนัก
  1. การไม่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด
  • ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การใช้ MA แบบเดิมโดยไม่ปรับเปลี่ยนอาจทำให้ประสิทธิภาพลดลงครับ
  1. การละเลยปัจจัยภายนอก
  • MA ไม่คำนึงถึงปัจจัยภายนอกเช่น ข่าวเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคา
  1. การใช้ MA ที่ซับซ้อนเกินไป
  • การใช้ MA หลายเส้นหรือการผสมผสาน MA หลายประเภทอาจทำให้เกิดความสับสนและยากต่อการตัดสินใจ
  1. การไม่ทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)
  • การนำ MA ไปใช้โดยไม่ทดสอบประสิทธิภาพย้อนหลังอาจทำให้ไม่ทราบถึงข้อจำกัดและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การใช้ MA อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความเข้าใจในข้อจำกัดและการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการจัดการความเสี่ยงและการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ในการประกอบการตัดสินใจด้วยถึงจะสามารถดึงศักยภาพของอินดิเคเตอร์ออกมาได้ดีที่สุด

สรุป

Moving Average (MA) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สำคัญในตลาดการเงิน ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มราคาและสร้างสัญญาณซื้อขาย อีกทั้งยังมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น SMA, EMA และ WMA เป็นต้น โดยแต่ละแบบก็จะมีวิธีคำนวณและการใช้งานที่แตกต่างกันไป

นอกจากนี้ MA ยังสามารถใช้ร่วมกับ indicators อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ได้อยากไม่ยากเย็นนัก ถึงแม้จะมีข้อจำกัดบางประการ แต่ MA ก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในด้านการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

อ้างอิง

  • [1] https://corporatefinanceinstitute.com/resources/equities/moving-average
  • [2] https://www.oanda.com/us-en/learn/indicators-oscillators/filtering-out-the-noise-moving-averages/
  • [3] https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average
  • [4] https://www.strike.money/technical-analysis/ema
  • [5] https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/sma
  • [6] https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/wma
  • [7] https://fxopen.com/blog/en/what-is-a-weighted-moving-average-and-how-do-you-calculate-it/

เขียนโดย

Somchai Witthtaya

ผู้ตรวจทานความถูกต้อง

Chonthicha Poomidon