Oversold คืออะไร วิธีสังเกตการเกิด Oversold และวิธีทำกำไร

Oversold คืออะไร?

Oversold คือภาวะที่เกิดขึ้นในตลาดการเงิน ซึ่งสินทรัพย์ถูกขายออกมากเกินไปจนทำให้ราคาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในตลาด Forex เทรดเดอร์จะมอง Oversold เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าราคาอาจอยู่ในจุดที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานและอาจเกิดการฟื้นตัวในอนาคต

Oversold มักเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่อารมณ์ของตลาด (Market Sentiment) มีความหวาดกลัวหรือความกังวลจนผู้เทรดขายออกโดยไม่ได้พิจารณาปัจจัยพื้นฐาน เช่น ข่าวเชิงลบหรือแรงขายจากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่

สภาวะ Oversold ในตลาด Forex ทำงานอย่างไร?

ตลาด Forex มักมีลักษณะความผันผวนสูง ปัจจัยที่ก่อให้เกิด Oversold ได้แก่:

• การขายที่มากเกินไป: การเทขายอย่างหนักในระยะเวลาอันสั้น
• ปัจจัยข่าวหรือเหตุการณ์ใหญ่: เช่น การประกาศนโยบายทางการเงินหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
• อิทธิพลจากเทรดเดอร์รายใหญ่: การปรับสถานะของนักลงทุนรายใหญ่สามารถกระตุ้นให้เกิด Oversold

ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดการขาย EUR/USD อย่างหนักจากข่าวเศรษฐกิจที่น่ากังวล ทำให้ราคาลดต่ำลงจนเข้าเขต Oversold

วิธีสังเกตสภาวะ Oversold จาก indicator ยอดนิยม

ในการเทรด Forex มีหลาย Indicators ที่นักเทรดนิยมใช้เพื่อวิเคราะห์ภาวะ Overbought (ซื้อเกินไป) และ Oversold (ขายเกินไป) โดยเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดสามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อไหร่ควร Buy หรือ Sell โดยทั่วไป Indicators ที่ใช้มีดังนี้:

RSI (Relative Strength Index)

RSI เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้มากที่สุดในการวัด Oversold โดยค่าน้อยกว่า 30 มักแสดงถึง Oversold ในตลาด Forex

คำนิยามของ RSI:

• RSI (Relative Strength Index) เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่ใช้วัดแรงเหวี่ยงของราคาสินทรัพย์ (Momentum)
• พัฒนาโดย J. Welles Wilder ในปี 1978

วิธีการคำนวณ RSI:

• สูตร: RSI = 100 – [100 / (1 + (Average Gain / Average Loss))]
• Average Gain: ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกย้อนหลัง (n) แท่งเทียน
• Average Loss: ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เป็นลบย้อนหลัง (n) แท่งเทียน
• n: จำนวนวันหรือแท่งเทียนที่ต้องการให้อินดิเคเตอร์คำนวณเก็บค่าย้อนหลัง

การอ่านค่าและแปลผล RSI:

• RSI มีค่าระหว่าง 0 – 100
• ช่วง 30 – 70: ตลาดอยู่ในสภาวะปกติ
• RSI > 70: สภาวะ Overbought (ซื้อมากเกินไป)
• RSI < 30: สภาวะ Oversold (ขายมากเกินไป)

การใช้ RSI ในการเทรดขั้นพื้นฐาน:

• เข้าออเดอร์ Buy เมื่อ RSI อยู่ในช่วง 10 – 30 (Oversold)
• เข้าออเดอร์ Sell เมื่อ RSI อยู่ในช่วง 70 – 90 (Overbought)

การดูจังหวะ Divergence ด้วย RSI:

• Divergence คือ ความขัดแย้งระหว่างราคาของสินทรัพย์กับค่าตัวแปรที่คำนวณจากอินดิเคเตอร์
• ใช้ทำนายโอกาสความเป็นไปได้ของการกลับตัวของกราฟ

รูปที่ 1 การดู Oversold พร้อมหาจังหวะเข้า Buy เพื่อทำกำไรจ้า

ข้อดี

• ช่วยค้นหาระดับที่สำคัญของการกลับตัวของราคา
• มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้ในสภาวะตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน
• ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปใช้
• สามารถใช้เพื่อค้นหาการสูญเสียโมเมนตัมได้
• ช่วยระบุจุดกลับตัวของตลาดได้

ข้อเสีย

• อาจเจอสัญญาณหลอกในช่วงตลาดที่มีแนวโน้มแรง
• ไม่คำนึงถึงปริมาณการซื้อขายระหว่างการกลับตัวที่สำคัญของราคา
• ไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียวในการเทรด
• อาจเจอสัญญาณหลอกเมื่อใช้ใน Timeframe ที่สั้นเกินไป
• ต้องใช้ควบคู่กับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์ทางเทคนิค โดยวัดโมเมนตัมของราคาสินทรัพย์, เปรียบเทียบราคาปิดล่าสุดกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งนิยมใช้ในการเทรดทองคำ เนื่องจากพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของทองคำมักเป็นแบบ Swing

ประวัติและที่มา:

• พัฒนาโดย George Lane ในช่วงปลายปี 1950s
• เน้นการวัดโมเมนตัมของราคา มากกว่าการวัดราคาและปริมาณการซื้อขาย

หลักการทำงานของ Stochastic Oscillator:

โมเมนตัมของราคาจะเปลี่ยนแปลงก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงตาม ซึ่งมี 3 รูปแบบหลัก:

• Fast Stoch: ใช้ค่า %K และ %D ที่คำนวณโดยตรง มีความไวต่อการเคลื่อนไหวของราคา แต่มีโอกาสเกิดสัญญาณหลอกสูง
• Slow Stoch: ใช้ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวของ %K ทำให้สัญญาณลื่นขึ้น และลดโอกาสเกิดสัญญาณหลอก
• Full Stoch: รวมคุณสมบัติของ Fast และ Slow Stoch โดยสามารถปรับค่า parameters ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

การคำนวณค่า %K และ %D:

• %K = (ราคาปิด – ราคาต่ำสุดในช่วง n) / (ราคาสูงสุดในช่วง n – ราคาต่ำสุดในช่วง n) * 100
• %D = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K

การตีความและการใช้งาน:

• Overbought: เมื่อค่า Stoch อยู่เหนือ 80 บ่งชี้ว่าราคาสินทรัพย์อาจปรับตัวลงในอนาคตอันใกล้
• Oversold: เมื่อค่า Stoch ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ว่าราคาสินทรัพย์อาจปรับตัวขึ้นในอนาคตอันใกล้
• Divergence: ความขัดแย้งระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและค่า Stoch ซึ่งสามารถใช้ทำนายการกลับตัวของราคาได้

รูปที่ 2 ตัวอย่างการดู Oversold จาก Stoch indicator พร้อมจังหวะเข้าทำกำไรอย่างง่าย

ข้อควรระวังในการใช้งาน:

• ควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ
• การใช้งานในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนอาจให้สัญญาณที่ไม่แม่นยำ ควรระมัดระวังในการตีความ

Commodity Channel Index (CCI)

CCI (Commodity Channel Index) เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่ใช้วัดความผันผวนของราคาที่ พัฒนาโดย Donald Lambert ในปี 1980 เพื่อวิเคราะห์วงจรของสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น ทองคำและหุ้น

วัตถุประสงค์ของ CCI:

• ระบุแนวโน้มของราคา
• ตรวจจับสภาวะ Overbought (ซื้อมากเกินไป) และ Oversold (ขายมากเกินไป)
• ตรวจสอบ Divergence ระหว่างราคาและอินดิเคเตอร์

การคำนวณ CCI:

• สูตร: CCI = (Typical Price – Moving Average) / (0.015 x Mean Deviation)
• Typical Price: (High + Low + Close) / 3
• Moving Average (MA): ค่าเฉลี่ยของ Typical Price ในช่วงเวลาที่กำหนด
• Mean Deviation: ค่าเฉลี่ยของความเบี่ยงเบนระหว่าง Typical Price และ MA
• ค่า Period: ปกติตั้งค่าไว้ที่ 14 หรือ 20 วัน

การตั้งค่า CCI ในโปรแกรม MT4:

• เปิดโปรแกรม MT4
• ไปที่ Insert > Indicators > Oscillators > Commodity Channel Index
• ตั้งค่า Period เป็น 14 หรือ 20
• เพิ่มระดับ (Levels) ที่ -200 และ 200 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

การใช้งาน CCI ในการเทรด:

ระบุแนวโน้ม (Trend):

• เมื่อ CCI อยู่เหนือ +100 แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น
• เมื่อ CCI ต่ำกว่า -100 แสดงถึงแนวโน้มขาลง

ระบุสภาวะ Overbought/Oversold:

• เมื่อ CCI อยู่เหนือ +200 แสดงถึงสภาวะ Overbought
• เมื่อ CCI ต่ำกว่า -200 แสดงถึงสภาวะ Oversold

ตรวจจับ Divergence: หากราคาและ CCI เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคา

ข้อควรระวังในการใช้ CCI:

• สัญญาณ Overbought/Oversold อาจไม่แม่นยำในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง
• ควรใช้ CCI ร่วมกับอินดิเคเตอร์หรือกลยุทธ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ

Williams %R

Williams %R เป็น indicator ที่พัฒนาโดย Larry R. Williams ผู้ชนะการแข่งขัน World Cup Championship of Futures Trading ปี 1987 โดยลูกสาวของเขา Michelle Williams ชนะการแข่งขันเดียวกันในปี 1997นอกจากนี้ Williams %R เป็นหนึ่งใน 10 อินดิเคเตอร์ยอดนิยมในวงการ Forex อีกด้วย

หลักการทำงานของ Williams %R:

• เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่วัดโมเมนตัมของราคา
• เปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด
• ช่วยระบุสภาวะ Overbought (ซื้อมากเกินไป) และ Oversold (ขายมากเกินไป)

สูตรคำนวณ Williams %R:

• %R = (Highest Price n period – Closed price) / (Highest Price n period – Lowest Price n period) * (-100)
• ค่าเริ่มต้นของ n period มักตั้งไว้ที่ 14

การตีความค่า Williams %R:

• ค่า %R อยู่ระหว่าง 0 ถึง -100
• Overbought: %R > -20
• Oversold: %R < -80
• ค่า %R ระหว่าง 0 ถึง -49 บ่งชี้แรงซื้อสูง
• ค่า %R ระหว่าง -51 ถึง -100 บ่งชี้แรงขายสูง

รูปที่ 3 ตัวอย่างการดู Overbought และ Oversold บน Williams %R พร้อมบอกจุดเข้าทำกำไร

การใช้งาน Williams %R:

• ระบุสภาวะ Overbought และ Oversold เพื่อหาจุดกลับตัวของราคา
• ตรวจจับ Divergence ระหว่างราคาและ %R เพื่อคาดการณ์การกลับตัว

การติดตั้งและตั้งค่าใน MT4/MT5:

• มีอยู่ในโปรแกรม MT4 และ MT5 โดยไม่ต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติม
• ไปที่ Insert > Indicators > Oscillators > Williams %R
• ตั้งค่า Period ตามความต้องการ (ค่าเริ่มต้นคือ 14)
• เพิ่มเส้นระดับที่ -50 เพื่อช่วยในการวิเคราะห์

กลยุทธ์การเทรดด้วย Williams %R:

• สัญญาณซื้อ (Buy): เมื่อ %R ตัดขึ้นเหนือเส้นระดับ -80 สองครั้ง
• สัญญาณขาย (Sell): เมื่อ %R ตัดลงใต้เส้นระดับ -20 สองครั้ง
• ตั้งค่า Take Profit และ Stop Loss ตามระดับ Overbought และ Oversold ที่ระบุ

ข้อควรระวัง:

• ควรใช้ Williams %R ร่วมกับอินดิเคเตอร์หรือกลยุทธ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
• ทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีทดลองก่อนใช้งานจริง เพื่อประเมินประสิทธิภาพ

วิธีทำกำไรจากสภาวะ Oversold

วิธีทำกำไรจากสภาวะ Oversold โดยใช้อินดิเคเตอร์ RSI, Stochastic Oscillator, CCI และ Williams %R ต้องอาศัยความเข้าใจในพฤติกรรมของแต่ละอินดิเคเตอร์และการจับจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ทำกำไรจาก RSI:

ขั้นตอนการใช้งาน:

• ระบุว่า RSI อยู่ในโซน Oversold (ต่ำกว่า 30) ซึ่งแสดงว่าตลาดอาจมีแรงขายมากเกินไป
• มองหา Divergence ระหว่าง RSI และกราฟราคา หากราคาเคลื่อนที่ลงต่อ แต่ RSI เริ่มปรับตัวขึ้น เป็นสัญญาณกลับตัว
• ใช้ Timeframe ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อยืนยันแนวโน้ม เช่น H4 หรือ Daily
• ตั้ง Stop Loss ไว้ที่แนวรับที่ใกล้ที่สุด
• ตั้งเป้าหมาย Take Profit ที่แนวต้านสำคัญหรือระดับ RSI ที่ 50–70

กลยุทธ์แนะนำ:

• ใช้ RSI ร่วมกับ Moving Average เพื่อระบุแนวโน้มหลัก
• เข้าซื้อเมื่อ RSI ตัดขึ้นจากระดับ 30 พร้อมกับแนวโน้มขาขึ้นที่ยืนยันโดย MA

รูปที่ 4 ตัวอย่างการใช้ RSI indicator ควบคู่ไปกับการใช้ MA indicator เพื่อหาจังหวะในการเข้า Buy

ทำกำไรจาก Stochastic Oscillator:

ขั้นตอนการใช้งาน:

• ระบุว่า Stochastic อยู่ในโซน Oversold (ต่ำกว่า 20) ซึ่งแสดงว่าตลาดอาจมีแรงขายสูง
• รอให้เส้น %K ตัดขึ้นเหนือเส้น %D ในเขต Oversold เพื่อยืนยันการกลับตัว
• ตรวจสอบรูปแบบแท่งเทียน เช่น Bullish Engulfing หรือ Hammer เพื่อยืนยันจุดเข้าซื้อ

กลยุทธ์แนะนำ:

• ใช้ Stochastic ร่วมกับ แนวรับ (Support Level) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
• ตั้ง Stop Loss ต่ำกว่าแนวรับสำคัญ และตั้งเป้าหมาย Take Profit ที่แนวต้านถัดไป

ทำกำไรจาก CCI:

ขั้นตอนการใช้งาน:

• ระบุว่า CCI อยู่ในโซน Oversold (ต่ำกว่า -100) หรือ -200 สำหรับการตั้งค่าที่ละเอียดขึ้น
• รอให้ค่า CCI ตัดขึ้นเหนือ -100 เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัว
• ใช้แนวรับสำคัญหรือรูปแบบกราฟ เช่น Double Bottom เพื่อยืนยันการกลับตัว

กลยุทธ์แนะนำ:

• ใช้ CCI ร่วมกับ Bollinger Bands (BB) เพื่อจับจังหวะซื้อเมื่อราคาชนเส้นล่างของ BB และค่า CCI อยู่ในโซน Oversold
• ตั้ง Stop Loss ต่ำกว่าจุด Swing Low และ Take Profit ที่แนวต้านสำคัญ

รูปที่ 5 ตัวอย่างการดู Oversold ด้วย CCI indicator และ BB indicator เพื่อหาจุดเข้า Buy ที่เหมาะสม

ทำกำไรจาก Williams %R:

ขั้นตอนการใช้งาน:

• ระบุว่า Williams %R อยู่ในโซน Oversold (ต่ำกว่า -80) ซึ่งบ่งชี้ว่าราคามีแรงขายเกินไป
• รอให้ %R ตัดขึ้นเหนือ -80 เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัว
• ตรวจสอบแนวรับหรือการเกิด Divergence ระหว่าง %R และราคาสินทรัพย์

กลยุทธ์แนะนำ:

• ใช้ Williams %R ร่วมกับ Fibonacci Retracement เพื่อยืนยันจุดเข้าซื้อในระดับ 61.8% หรือ 78.6%
• ตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุดต่ำสุดก่อนหน้า และ Take Profit ในบริเวณแนวต้านสำคัญ

สัญญาณหลอก (False Signals) จาก Oversold

สัญญาณหลอก (False Signals) จากเครื่องมือวิเคราะห์ Oversold ใน RSI, Stochastic Oscillator, Commodity Channel Index (CCI) และ Williams %R เกิดขึ้นเมื่ออินดิเคเตอร์บ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะ Oversold แต่ราคากลับไม่ปรับตัวขึ้นตามที่คาดการณ์ ทำให้นักเทรดอาจเข้าออเดอร์ผิดเวลา หรือขาดทุนได้

สัญญาณหลอกจาก RSI

ลักษณะสัญญาณหลอก:

• RSI ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ว่า Oversold แต่ราคายังคงปรับตัวลงต่อไป
• เกิดในตลาดที่มีแนวโน้มขาลงแรง (Strong Downtrend) หรือในตลาดที่ไม่มีแรงซื้อกลับเข้ามา

ตัวอย่างเหตุการณ์:

• ตลาดอยู่ในช่วง Downtrend ที่แข็งแกร่ง RSI อาจอยู่ในโซน Oversold เป็นเวลานาน

วิธีป้องกัน:

• ใช้ RSI ร่วมกับ Trend Indicator เช่น Moving Average เพื่อตรวจสอบแนวโน้มหลัก
• ใช้ Timeframe ที่ใหญ่กว่าเพื่อดูแนวโน้มระยะยาว

สัญญาณหลอกจาก Stochastic Oscillator:

ลักษณะสัญญาณหลอก:

• Stochastic Oscillator ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ว่า Oversold แต่ราคายังไม่กลับตัว หรือกลับตัวเล็กน้อยก่อนจะร่วงลงอีก
• เกิดในตลาดที่มีแนวโน้มขาลงแรง

ตัวอย่างเหตุการณ์:

• Stochastic อาจตัดขึ้นจากระดับ 20 แต่เป็นเพียงการปรับตัวระยะสั้นในเทรนด์ขาลง

วิธีป้องกัน:

• รอให้เส้น %K และ %D ตัดกันขึ้นในเขต Oversold เพื่อยืนยันสัญญาณ
• ตรวจสอบ Divergence ระหว่างราคากับ Stochastic Oscillator

สัญญาณหลอกจาก CCI:

ลักษณะสัญญาณหลอก:

• ค่า CCI ต่ำกว่า -100 หรือ -200 บ่งชี้ Oversold แต่ราคายังคงลดลงต่อไป
• สัญญาณหลอกมักเกิดในตลาดที่มีความผันผวนสูง

ตัวอย่างเหตุการณ์:

• CCI ต่ำกว่า -200 แต่ราคายังลดลงต่อเนื่อง เพราะแรงขายยังไม่หมด

วิธีป้องกัน:

• ใช้ CCI ร่วมกับ Support Level หรือ Candlestick Pattern เพื่อยืนยันจุดกลับตัว
• ตรวจสอบ Divergence ระหว่างราคากับค่า CCI

รูปที่ 6 ตัวอย่างการดู False signal อันเกิดจาก Williams %R indicator

สัญญาณหลอกจาก Williams %R:

ลักษณะสัญญาณหลอก:

• ค่า %R ต่ำกว่า -80 บ่งชี้ Oversold แต่ราคาไม่กลับตัว หรือกลับตัวเล็กน้อยแล้วปรับตัวลดลงต่อ
• เกิดในตลาดที่มีแนวโน้มขาลงแรง หรือในกรณีที่ราคา Sideway อย่างรุนแรง

ตัวอย่างเหตุการณ์:

• %R อยู่ในเขต Oversold (-80 ถึง -100) เป็นเวลานาน แต่ราคายังคงลดลงต่อเนื่อง

วิธีป้องกัน:

• รอให้ %R ตัดกลับขึ้นเหนือ -80 เพื่อยืนยันการกลับตัว
• ใช้ร่วมกับ Trend Indicator เช่น MACD หรือ ADX เพื่อดูแนวโน้มใหญ่

สรุป: Oversold คืออะไรและทำกำไรอย่างไร?

Oversold เป็นสัญญาณสำคัญในตลาด Forex ที่ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดกลับตัวของราคาได้ การใช้ Oversold ควบคู่กับเครื่องมืออื่น เช่น RSI และ Stochastic Oscillator สามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงในการเทรดได้

อ้างอิง

1. https://thaibrokerforex.com/indicator-rsi/
2. https://thaibrokerforex.com/stochastic-oscillator/
3. https://www.thaiforexbroker.com/cci-indicator/
4. https://www.thaiforexbroker.com/williams-r/
5. https://www.thaiforexbroker.com/bollinger-bands/
6. https://www.liberator.co.th/article/view/technicalseries10-rsi-overbought-oversold
7. https://www.liberator.co.th/article/view/technicalseries18-william-r
8. https://www.lucid-trader.com/rsi-indicator/