Parabolic SAR Indicator ข้อมูลและวิธีใช้ระบุจุดกลับตัวของราคา

การใช้จุดไข่ปลาในการทำกำไร!! กับ อินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า…Parabolic SAR เป็นหนึ่งใน Indicator ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในตลาดหุ้นและตลาด Forex อันเนื่องมาจากความสามารถในการช่วยวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและจุดกลับตัวของราคาได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นการใช้งาน Indicator นี้จะสามารถช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจในการเข้าออกออเดอร์บนตลาด Forex ได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวเชียวครับ

ประวัติความเป็นมาของ Parabolic SAR

รูปที่ 1 ประวัติความเป็นมาของ Parabolic SAR

Parabolic SAR นั้นถูกพัฒนาโดยชายที่มีชื่อว่า J. Welles Wilder Jr. (คนเดียวกันกับผู้สร้างอินดิเคเตอร์อย่าง RSI) ในช่วงปี 1978 ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในขณะนั้น โดยที่ Wilder ได้เผยแพร่ Indicator ตัวนี้บนหนังสือที่มีชื่อว่า “New Concepts in Technical Trading Systems” ซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางและใช้งานอย่างแพร่หลายจวบจนปัจจุบัน

Parabolic SAR คืออะไร?

Parabolic SAR (Stop and Reverse) คือ Indicator ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและจุดกลับตัวของราคา ซึ่งจะมีลักษณะเป็นจุดๆ (dots) หรือ มีลักษณะคล้ายจุดไข่ปลาที่จะปรากฏอยู่เหนือหรือใต้กราฟแท่งเทียน โดยส่วนมากจุดเหล่านี้จะเปลี่ยนตำแหน่งก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทรนด์เกิดขึ้น โดยคำว่า Parabolic มาจากรูปทรงที่โค้ง และ คำว่า SAR มาจาก Stop and Reverse ที่แปลว่า หยุดและกลับตัวนั่นเองครับ

การคำนวณ Parabolic SAR

การคำนวณ Parabolic SAR นั้นจะถูกแยกออกเป็นสองชนิด คือ Rising SAR และ Falling SAR ซึ่งจะมีสมการดังต่อไปนี้

  • Rising SAR
    • Current SAR = Prior SAR + Prior AF(Prior EP – Prior SAR)
  • Falling SAR
    • Current SAR = Prior SAR – Prior AF(Prior SAR – Prior EP)

โดยที่ตัวแปรแต่ละตัวมีความหมายดังต่อไปนี้

  • Prior SAR คือ ค่า SAR ก่อนหน้า
  • Current SAR คือ ค่า SAR ณ ปัจจุบัน
  • Extreme Point หรือ (EP)
    • สำหรับ Rising SAR ค่า EP คือ ค่า High สูงสุดในช่วงขาขึ้น
    • สำหรับ Falling SAR ค่า EP คือ ค่า Low ต่ำสุดในช่วงขาลง
  • Acceleration Factor หรือ (AF)
    • ปกติจะเริ่มต้นที่ 02 และจะ เพิ่ม AF ขึ้น 0.02 ทุกครั้งที่มีการสร้าง EP ใหม่ (New Low หรือ New High)
    • AF จะไม่เกินค่า Maximum AF ที่กำหนดไว้ เช่น 2 เป็นต้น
    • Maximum AF เมื่อเต็มแล้วจะไม่ใช้ค่าที่มากกว่านี้ถึงแม้จะมีการสร้าง EP ใหม่ก็ตาม

การใช้งาน Parabolic SAR ในการเทรด

การใช้งาน Parabolic SAR ในการเทรดสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ คือ การระบุแนวโน้มว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงและยังสามารถบอก ณ ตำแหน่งการกลับตัวของเทรนด์ได้อีกด้วยดังขั้นตอนต่อไปนี้

การระบุแนวโน้ม โดยการใช้ Parabolic SAR

รูปที่ 2 การระบุแนวโน้ม โดยการใช้ Parabolic SAR

  • เมื่อ จุดไข่ปลา อยู่ต่ำกว่ากราฟแท่งเทียน (Rising SAR)  หมายถึง มีโอกาสที่ ณ ขณะนั้นจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Up Trend)
  • เมื่อ จุดไข่ปลา อยู่สูงกว่ากราฟแท่งเทียน (Falling SAR)  หมายถึง มีโอกาสที่ ณ ขณะนั้นจะเป็นแนวโน้มขาลง (Down Trend)

การใช้ Parabolic SAR ในการเข้าและออกคำสั่งซื้อขายเบื้องต้น

รูปที่ 3 การใช้ Parabolic SAR ในการเข้าและออกคำสั่งซื้อขายเบื้องต้น

  • จุดเข้า (Entry Points): เมื่อ จุดไข่ปลา เปลี่ยนตำแหน่งจากด้านบนของราคาไปยังด้านล่างของราคา เป็นสัญญาณให้เข้าเทรดในทิศทางขาขึ้น หรือ สามารถออกออเดอร์ Buy ได้
  • จุดออก (Exit Points): เมื่อ จุดไข่ปลา เปลี่ยนตำแหน่งจากด้านล่างของราคาไปยังด้านบนของราคา เป็นสัญญาณให้ปิดการเทรดในทิศทางขาขึ้นได้ หรือ ในขณะเดียวกันก็สามารถออกออเดอร์ Sell ได้นั่นเอง

ข้อดีและข้อเสียของ Parabolic SAR

ข้อดี ข้อเสีย
1. ใช้งานง่าย 1. ไม่เหมาะกับตลาดประเภท Sideway
2. ระบุแนวโน้มหรือเทรนด์ได้เป็นอย่างดี 2. มีโอกาสพบสัญญาณหลอก
3. ให้สัญญาณเข้า-ออกตลาดที่ชัดเจน 3. ความล่าช้าในการบอกสัญญาณ
4. ปรับตัวตามความผันผวนของตลาดได้ดี 4. ไม่เหมาะกับการเทรดระยะสั้นมาก
5. ใช้เป็น TP และ SL ได้เป็นอย่างดี 5. ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น

 

การตั้งค่าของ Parabolic SAR

การปรับแต่งค่าของ Parabolic SAR สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนค่า Acceleration Factor (AF) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพตลาด ณ ขณะนั้น หรื อประเภทสินทรัพย์ที่เราใช้ในการซื้อขาย โดยที่การใช้ค่า AF ที่สูงขึ้นจะทำให้ SAR เปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดสัญญาณหลอกได้เช่นกันนั่นเอง

ไอเดียในการใช้งานกลยุทธิ์ Parabolic Sar ร่วมกับ EMA ในตลาดทองคำ

ขั้นตอนการตั้งค่าอินดิเคเตอร์และคู่สกุลเงินที่ใช้งาน Parabolic Sar ร่วมกับ EMA

  • เปิดโปรแกรม Tradingview เลือกคู่เงิน XAUUSD บน TF 1H
  • เรียกใช้งานอินดิเตเตอร์ Parabolic Sar ตั้งค่าตามพื้นฐานอินดิเคเตอร์
  • เรียกใช้งานอินดิเตเตอร์ EMA ปรับ Period เป็นค่า 200

รูปที่ 4 เงื่อนไขการ Buys Parabolic Sar ร่วมกับ EMA (200)

เงื่อนไขการ Buys

  1. รอจนกว่ากราฟจะขึ้นมาอยู่เหนือ EMA 200 เพื่อเป็นการยืนยันของกราฟในเทรนด์ขาขึ้น
  2. สังเกตจุดไข่ปลาว่าต้องเกิดการกลับตัวจากอยู่บนกราฟมาเป็นใต้กราฟ
  3. รอจนกว่าจุดไข่ปลาที่เกิดจากการกลับตัวจะต้องอยู่เหนือ EMA 200 ด้วยเช่นกัน จากนั้นให้ทำการเปิด Buy ที่จุดไข่ปลาในจุดที่ 2 นับจากจุดแรกที่พ้น EMA ขึ้นมา
  4. ให้ทำการตั้ง Stoploss ไว้ที่ราคา Swing Low ของแท่งเทียนก่อนหน้า
  5. ทำการตั้ง Take Profit ไว้ที่อัตรส่วน RRR อยู่ที่ 1:1.5

รูปที่ 5 เงื่อนไขการ Buys Parabolic Sar ร่วมกับ EMA (200)

เงื่อนไขการ Sells

  1. รอจนกว่ากราฟจะขึ้นมาอยู่ใต้ EMA 200 เพื่อเป็นการยืนยันของกราฟในเทรนด์ขาลง
  2. สังเกตจุดไข่ปลาว่าต้องเกิดการกลับตัวจากอยู่ล่างกราฟมาเป็นบนกราฟ
  3. รอจนกว่าจุดไข่ปลาที่เกิดจากการกลับตัวจะต้องอยู่ใต้ EMA 200 ด้วยเช่นกัน จากนั้นให้ทำกานเปิด Sell ที่จุดไข่ปลาในจุดที่ 2 นับจากจุดแรกที่พ้น EMA ลงมา
  4. ให้ทำการตั้ง Stoploss ไว้ที่ราคา Swing High ของแท่งเทียนก่อนหน้า
  5. ทำการตั้ง Take Profit ไว้ที่อัตรส่วน RRR อยู่ที่ 1:1.5

ข้อควรระวังในการใช้ Parabolic SAR

  • ไม่เหมาะกับตลาดประเภทไซต์เวย์ (Sideways): Parabolic SAR มีประสิทธิภาพสูงในตลาดประเภทที่เป็นเทรนด์ ดังนั้นจะสังเกตได้ว่าในตลาด Sideways มักจะเกิด False Signals ได้บ่อยครั้งนั่นเองครับ
  • สัญญาณหลอก (False Signals): อาจเกิดสัญญาณหลอกในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงได้ด้วยเช่นกัน เพราะจะทำให้เกิดการกลับตัวของจุดไข่ปลาแบบถี่ๆ
  • การตั้งค่า Acceleration Factor (AF): การตั้งค่า AF ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ indicator ตอบสนองช้าหรือเร็วเกินไปเช่นเดียวกันกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆ
  • ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือเดียว: ควรใช้ร่วมกับ indicators ตัวอื่นๆด้วย หรือ การนำเทคนิคประเภทรูปแบบแท่งเทียนต่างๆมาปรับใช้ด้วย เป็นต้น
  • ไม่เหมาะกับการเทรดระยะสั้นมาก: อาจไม่เหมาะสำหรับการเทรดแบบ scalping หรือ day trading ที่ต้องการความแม่นยำสูงในระยะเวลาสั้นๆ

สรุป

Parabolic SAR เป็น Indicator มีประโยชน์เป็นอย่างมากครับในเรื่องของการนำมาวิเคราะห์แนวโน้มและจุดกลับตัวของกราฟราคา อีกทั้งยังมีความแม่นยำพอสมควรเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานร่วมกับ Indicator อื่นๆ เช่น EMA ก็เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่จะสามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยทีเดียวล่ะครับ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: Parabolic SAR ใช้ได้กับตลาดใดได้บ้าง?

A: Parabolic SAR สามารถใช้ได้กับตลาดหุ้น, ฟอเร็กซ์, และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ อื่นๆ

Q: ค่า Acceleration Factor (AF) ที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่?

A: ค่าเริ่มต้นที่แนะนำคือ 0.02 แต่สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ตามสภาพตลาด

Q: Parabolic SAR สามารถใช้ร่วมกับ Indicator อื่น ๆ ได้หรือไม่?

A: ได้ การใช้ร่วมกับ Indicator อื่น ๆ เช่น MACD, RSI หรือ EMA ต่างก็สามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการเทรดได้มากขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์

อ้างอิง

  • [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_SAR
  • [2] https://www.babypips.com/learn/forex/parabolic-sar
  • [3] https://www.strike.money/technical-analysis/parabolic-sar
  • [4] https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/psar