บทเรียน forex ป.ตรี ปีที่ 4: การกำหนด Position Sizing Forex

 

 

 

Position Sizing forex

 ความเสี่ยง สำหรับรูปแบบการกำหนดความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งที่เทรดเดอร์ มักจะมองข้ามกันอยู่เสมอ คือ Position Sizing

การกำหนด Position Sizing คือ การกำหนดขนาดของการลงทุนให้สอดคล้องกับการเทรดทุกครั้ง ซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์กับ Stop loss  นั่นหมายความว่า ทุกครั้งเราจะต้องกำหนดความเสี่ยงให้เท่ากันทุกครั้ง เพราะว่า ถ้าหากเรากำหนดความเสี่ยงไม่เท่ากัน ตอนที่เราขาดทุน และจะเอาคืนเพื่อให้ได้กำไรนั้น เราจะต้องทำมากกว่าปกติ เพราะว่าเราเสี่ยงไม่เท่ากัน และเพื่อให้มันสอดคล้องกัน การกำหนดความเสี่ยงจึงต้องทำการคำนวณ Position ขนาดที่เหมาะสมใหม่ทุกครั้ง เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่า มันจะทำให้เทรดเดอร์อยู่รอดได้ในตลาดระยะยาว

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเทรด Forex เราสามารถควบคุมความเสี่ยงให้เท่ากันทุกครั้งได้ โดยการปรับขนาด Position เช่น เมื่อเรารู้ว่ามันเสี่ยงมากเราจะทำการลดขนาด Position ขณะที่เมื่อความเสี่ยงมันน้อยลง เราจะทำการเพิ่มขนาด Position การทำแบบนี้เป็นที่รู้จักของชื่อที่ว่า Position Sizing

Position Sizing คือ

Position Sizing คือ การปรับลดขนาด และเพิ่มขนาดของออเดอร์ ที่เราต้องการส่งออเดอร์ในตลาด Forex ให้ สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เรากำหนด เมื่อมี Position Sizing สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำการปรับ คือ Stop loss ขนาดของ Position Sizing จะสัมพันธ์กับ Stop loss เพราะว่า มันคือการปรับความเสี่ยงนั่นเอง

วิธีการใช้ Position Sizing

สำหรับการใช้งาน Position Sizing นั้น จะสามารถใช้ร่วมกับการเทรด 1 ครั้ง โดยเราทำการกำหนดว่า แต่ละครั้งของการเทรดนั้นเราต้องการเสี่ยงเท่าไหร่ จากตัวอย่างดังกล่าว เราสามารถแสดงการใช้งาน position Sizing สำหรับการเทรดดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง

นายก. เปิดบัญชีเทรดสร้างอนาคต เป็นเงิน 10,000 USD โดยนาย ก. กำหนดไว้ว่าจะเสี่ยงครั้งละ 1 % ของการเทรด คือ 100 USD สำหรับการเทรดบัญชีของนาย ก. เป็นบัญชี Standard ทำให้การส่ง Lot ขนาด 0.10 Lot จะมีกำไรต่อ Pip เท่ากับ 1 USD หรือก็คือ การวิ่งของราคาเท่ากับ 100 Pip โดยประมาณ

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาอาจจะไม่เท่ากับ 100 Pip ทุกครั้ง นาย ก. ได้ใช้กราฟในการเทรดเป็นกราฟ 4H ค่าเงิน EURUSD  เราจะมาดูกันในตัวอย่างต่อไปนี้

แสดงจุดเข้าเทรดกับ Stop loss
ภาพที่ 1 แสดงจุดเข้าเทรดกับ Stop loss

จากาภาพที่   1 จะเห็นจุดเข้าเทรดคือ จุดเส้นสีน้ำเงินด้านบน และจุด Stop loss คือเส้นสีแดง ขณะที่ระยะห่างจากจุดเข้าเทรด กับจุด Stop loss ที่กำหนด เท่ากับ 40 pip สำหรับเทรดเดอร์หน้าใหม่ จากตัวอย่างที่ผมให้ด้านบน การส่งออเดอร์ต้องส่งที่ขนาด Lot 0.10 Standard Lot อย่างไม่ต้องสงสัย เพราะว่านี่ก็คือ มาตรฐานการเทรดทั่วไป ที่จะเสี่ยงแค่ 40 pip และขาดทุน 40 USD แต่ในความเป็นจริง สิ่งที่เราจะทำกลับไม่ได้เป็นแบบนั้น

สิ่งที่เราต้องทำคือ ปรับให้การเสี่ยงเท่ากันทุกครั้ง เพราะว่า การเสี่ยงที่ไม่คงที่นั้น จะทำให้พอร์ทของเรามีความเสี่ยงและโอกาสในการทำกำไรไม่เท่ากัน เมื่อเราตั้งค่าความเสี่ยงไม่เท่ากัน ในยามที่เราขาดทุนจำนวนมากแล้วเราจะเอาคืน กลายเป็นว่า เราเอาคืนได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย คือ ระยะห่างของเทรนด์ Stop loss และจุดกลับตัวมันไม่เท่ากันทุกครั้งหรอกครับ เขาถึงเรียกว่า Position Sizing ยังไงหล่ะ คำว่า Sizing ก็คือ การปรับขนาดให้มันมีความเสี่ยงเท่ากัน

ในตัวอย่างข้างต้น สิ่งที่ต้องปรับคือ จะทำยังไงให้ความเสี่ยงของเราเท่ากับ 1 % คือ 100 USD จากระยะ Stop loss 40 USD นั่นก็คือ นำ ความเสี่ยงคือ 100 USD นำไปหารด้วย 40 Pip ซึ่งจะเท่ากับ 100/40  = 2.5  หรือก็คือ ขนาดการเทรดจะต้องใหญ่กว่าเดิม 2.5 เท่า นั่นก็คือ เอา Lot 0.10 คูณด้วย 2.5 = 0.25 นั่นเอง ดังนั้น Size สำหรับการส่ง Position นี้เท่ากับ 0.25 Lot

การปรับ Lot ในการเทรดนี้จะไม่เท่าเดิมทุกครั้ง ในบางครั้ง การเทรด Risk Reward จะไม่ได้ดีอย่างที่คิดทุกครั้ง เรามาดูตัวอย่างที่ 2

แสดง Position Sizing อีกขนาดหนึ่ง
ภาพที่ 2 แสดง Position Sizing อีกขนาดหนึ่ง

ในภาพที่ 2 ระยะห่างจากจุดเข้าเทรดไปจุด Stop loss เท่ากับ 30 pip ขณะที่ Risk Reward นั้นไม่ได้ดีทุกครั้ง สำหรับ 30 pip นี้เราก็ต้องนำ 100 USD หารด้วย 30 pip จะได้เท่ากับ 3.33 นั่นคือส่ง Lot ที่ 0.33 Lot นั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้เทรดเดอร์จะพบว่า Risk Reward ของเราจะกำหนดโดยหลายอย่าง ทำให้ในการเทรดคุณต้องทำการคำนวณ เรื่องพวกนี้ให้คำตอบออกมาชัดเสียก่อน

 

ทีมงาน :Thaibrokerforex.com