คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งกราฟราคาดูเหมือนกำลังวิ่งขึ้น แต่ RSI กลับส่งสัญญาณตรงกันข้าม? หรือในขณะที่ราคาลดลง RSI กลับบ่งบอกถึงการกลับตัว? นั่นคือปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า RSI Divergence ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึง “สัญญาณเตือนล่วงหน้า” ว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของราคา โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกราฟราคาและ RSI นั้นเอง
“ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปเจาะลึกว่า RSI Divergence คืออะไร ทำงานอย่างไร” และสามารถใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาดได้อย่างไร พร้อมด้วยคำแนะนำจากประสบการณ์จริงของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว
RSI Divergence คืออะไร?
RSI Divergence คือสัญญาณสำคัญที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและอินดิเคเตอร์ RSI (Relative Strength Index) ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงโอกาสที่ตลาดกำลังจะกลับตัวหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของราคาได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียว
รูปที่ 1 อธิบายความหมายของ Divergence ที่เกิดจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและอินดิเคเตอร์
ความหมายของ Divergence และวิธีการตรวจจับ
Divergence เกิดขึ้นเมื่อ
- ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) หรือ จุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low) แต่ RSI กลับแสดงค่าที่สวนทาง
- ความแตกต่างนี้มักชี้ให้เห็นว่าพลังซื้อหรือพลังขายเริ่มลดลง และมีโอกาสที่ตลาดจะกลับตัวในไม่ช้า
ตัวอย่างเบื้องต้นวิธีการตรวจจับ Divergence
- เปิดกราฟราคาและ RSI (ตั้งค่าที่ 14 Period ตามมาตรฐาน)
- สังเกตจุดสูงสุดและต่ำสุดของราคา (High และ Low) และเปรียบเทียบกับกราฟ RSI
- หากพบความแตกต่างในรูปแบบดังกล่าว ถือว่าเป็นสัญญาณ Divergence
การทำงานของ RSI ในบริบทของ Divergence
RSI ทำหน้าที่วัด “แรงส่ง” หรือ Momentum ของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดย
- RSI ที่สูงกว่า 70 บ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะ Overbought (แรงซื้อมากเกินไป)
- RSI ที่ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะ Oversold (แรงขายมากเกินไป)
เมื่อเกิด Divergence
- Bullish Divergence: ราคาลดลง แต่ RSI กลับเพิ่มขึ้น เป็นสัญญาณว่าราคาอาจกลับตัวขึ้น
- Bearish Divergence: ราคาขึ้น แต่ RSI กลับลดลง เป็นสัญญาณว่าราคาอาจกลับตัวลง
RSI Divergence จึงเป็นเหมือน “เครื่องเตือนภัย” ล่วงหน้าที่ช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นโอกาสและวางกลยุทธ์เทรดได้อย่างแม่นยำ
ประเภทของ RSI Divergence
การวิเคราะห์ RSI Divergence สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ Regular Divergence และ Hidden Divergence ซึ่งทั้งสองประเภทมีความสำคัญต่อการเทรดเป็นอย่างมาก โดยช่วยบ่งบอกถึงโอกาสของการกลับตัวของราคาในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
รูปที่ 2 อธิบายการวิเคราะห์ RSI Divergence สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ Regular Divergence และ Hidden Divergence
Regular Divergence
Regular Divergence เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึง โอกาสในการกลับตัวของแนวโน้มปัจจุบัน โดยเกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างราคากับ RSI ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ
- Bullish Regular Divergence (การกลับตัวขึ้น)
- เกิดขึ้นเมื่อ ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low) แต่ RSI กลับทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (Higher Low)
- บ่งชี้ว่าแรงขายเริ่มลดลง และราคามีโอกาสกลับตัวขึ้น
- ใช้ได้ดีในแนวโน้มขาลง
- Bearish Regular Divergence (การกลับตัวลง)
- เกิดขึ้นเมื่อ ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) แต่ RSI กลับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง (Lower High)
- บ่งชี้ว่าแรงซื้อเริ่มลดลง และราคามีโอกาสกลับตัวลง
- ใช้ได้ดีในแนวโน้มขาขึ้น
Hidden Divergence
Hidden Divergence เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึง โอกาสที่แนวโน้มปัจจุบันจะยังคงดำเนินต่อไป โดยเกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างราคากับ RSI เช่นเดียวกัน แต่ในรูปแบบที่แตกต่าง
- Bullish Hidden Divergence (แนวโน้มขึ้นต่อ)
- เกิดขึ้นเมื่อ ราคาทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (Higher Low) แต่ RSI กลับทำจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low)
- บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง และราคามีโอกาสขึ้นต่อ
- Bearish Hidden Divergence (แนวโน้มลงต่อ)
- เกิดขึ้นเมื่อ ราคาทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง (Lower High) แต่ RSI กลับทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High)
- บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงยังคงแข็งแกร่ง และราคามีโอกาสลงต่อ
สรุปความแตกต่างระหว่าง Regular และ Hidden Divergence
- Regular Divergence บ่งชี้ถึงการ กลับตัวของแนวโน้ม
- Hidden Divergence บ่งชี้ถึง การต่อเนื่องของแนวโน้ม
วิธีใช้งาน RSI Divergence เพื่อการเทรดที่มีประสิทธิภาพ
RSI Divergence เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์วางแผนการเข้าและออกตลาดได้อย่างแม่นยำ หากใช้อย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รูปที่ 3 ตัวอย่างการเกิด RSI Regular Divergence ในคู่เงิน XAUUSD บทแพลตฟอร์มของ Trading view โดยใช้อินดิเคเตอร์พิเศษที่ชื่อ RSI Divergence Indicator
ขั้นตอนการวิเคราะห์ RSI Divergence
- การตั้งค่า RSI ให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรด
- ค่า RSI มาตรฐานที่ใช้คือ 14 Period แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น
- RSI ระยะสั้น (7-10 Period): สำหรับเทรดเดอร์สาย Scalping หรือ Day Trading
- RSI ระยะยาว (20-30 Period): สำหรับเทรดเดอร์ที่เน้น Swing Trading หรือ Position Trading
- ตั้งค่าโซน Overbought/ Oversold ที่ 70 และ 30 เพื่อสังเกตจุด Divergence ได้ง่ายขึ้น
- วิธีตรวจสอบ Divergence แบบมืออาชีพ
- เปิดกราฟราคาและกราฟ RSI ควบคู่กัน
- สังเกตจุด High และ Low ของกราฟราคา เทียบกับกราฟ RSI:
- Bullish Divergence: RSI ทำ Higher Low ในขณะที่ราคาทำ Lower Low
- Bearish Divergence: RSI ทำ Lower High ในขณะที่ราคาทำ Higher High
- ใช้กรอบเวลาที่เหมาะสมกับแผนการเทรด เช่น 15 นาทีสำหรับ Scalping หรือ 4 ชั่วโมงสำหรับ Swing Trading
- ยืนยันสัญญาณด้วยเครื่องมืออื่น เช่น เส้นแนวรับ-แนวต้าน หรือ Moving Average
เทคนิคการเทรดเมื่อเกิด Divergence
- จุดเข้า (Entry Point) และจุดออก (Exit Point)
- Entry Point
- รอให้เกิด Divergence ที่ชัดเจน (เช่น ราคาทำ Lower Low แต่ RSI ทำ Higher Low)
- สามารถใช้ร่วมกับการ Breakout ของแนวต้าน (ในกรณี Bullish) หรือแนวรับ (ในกรณี Bearish) เป็นจุดเข้า
- Exit Point
- ตั้ง Take Profit ที่แนวต้าน/แนวรับถัดไป หรือใช้ค่า RSI ใกล้โซน Overbought/Oversold หรือ สามารถตั้งตาม SL / TP ได้ดังหัวข้อถัดไป
- การตั้ง Stop Loss และ Take Profit อย่างปลอดภัย
- Stop Loss
- วาง Stop Loss ไว้ต่ำกว่าจุด Low เดิม (สำหรับ Bullish Divergence)
- วาง Stop Loss ไว้สูงกว่าจุด High เดิม (สำหรับ Bearish Divergence)
- ใช้ระยะ Stop Loss ที่เหมาะสมตามความผันผวนของตลาด
- Take Profit
- ตั้งเป้าหายกำไรที่ระดับความเสี่ยง:ผลตอบแทน (Risk:Reward) อย่างน้อย 1:2
- สามารถพิจารณาออกจากการเทรดเมื่อ RSI เข้าสู่โซน Overbought/Oversold
เคล็ดลับเพิ่มเติม
- ใช้ RSI Divergence ควบคู่กับ การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
- หลีกเลี่ยงการเทรดเมื่อ Divergence ไม่ชัดเจน หรือเมื่อสัญญาณอยู่ในช่วง Sideway
สรุป
- RSI Divergence Indicator เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเทรดเดอร์ระบุโอกาสการกลับตัวของราคาและความแข็งแกร่งราคา โดยผ่านการตรวจสอบความไม่สอดคล้องกันระหว่างกราฟราคาและ RSI
- สัญญาณ Divergence ช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์แนวโน้มล่วงหน้าได้ ทั้งในกรณีที่ตลาดกำลังจะเปลี่ยนทิศทาง (Regular Divergence) และในกรณีที่ตลาดยังคงแนวโน้มเดิมอยู่(Hidden Divergence)
- การใช้งานที่ถูกต้องร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น แนวรับ-แนวต้าน หรือ Moving Average จะช่วยเพิ่มความแม่นยำและโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล
- Investopedia. (n.d.). Relative Strength Index (RSI): Definition and calculation. Retrieved December 2024 from https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp
- Altfins. (n.d.). Trading RSI and RSI divergence. Retrieved December 2024 from https://altfins.com/knowledge-base/trading-rsi-and-rsi-divergence/
- Lakshmishree Investment & Securities. (n.d.). RSI divergence. Retrieved December 2024 from https://lakshmishree.com/blog/rsi-divergence/
Somchai Witthtaya
Chonthicha Poomidon