เส้นค่าเฉลี่ย Simple Moving Average คืออะไร

ในโลกของเทรดเดอร์นั้นปฎิเสธไม่ได้เลยครับว่าการวิเคราะห์แนวโน้มในตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนและเทรดเดอร์อย่างเราๆ ดังนั้นแล้วการที่เราจะทราบถึงทิศทางของราคาของสินทรัพย์นั้นๆได้จะสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ทั้งหลายสามารถตัดสินใจในการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยทีเดียว

เพราะเหตุนี้แล้วหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) หรือ อินดิเคเตอร์อย่าง Simple Moving Average (SMA) ที่เป็นอินดี้พื้นฐานที่เทรดเดอร์ควรรู้จักและยังสามารถบอกเทรนด์หรือแน้วโน้ม ณ ขณะนั้นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

นิยามและสูตรคำนวนของ Simple Moving Average คือ

รูปที่ 1 หน้าต่างการแสดงผลของอินดิเคเตอร์  Simple Moving Average บนเพลตฟอร์ม TradingView

Simple Moving Average หรือ SMA คือ ค่าเฉลี่ยของราคาสินทรัพย์ หรือ ราคาของคู่สกุลเงิน ณ ช่วงเวลาใดๆที่กำหนด โดยจะให้น้ำหนัก(ความสำคัญของราคา) เท่าๆกัน ดังนั้น SMA จะสามารถช่วยให้เห็นแนวโน้มของราคาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังลดทอนความผันผวนในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้ดีอีกด้วยซึ่งจะมีสูตรคำนวนดังต่อไปนี้

รูปที่ 2 สูตรการคำนวณ SMA Simple Moving Average

สูตรการคำนวณ SMA

  • SMA = (P1 + P2 + … + Pn) / n
  • โดย P คือราคา และ n คือจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ

ตัวอย่างในการคำนวณ SMA

ขั้นตอนการคำนวณ SMA มีดังนี้:

  • เลือกช่วงเวลาที่ต้องการในการหา SMA เช่น ต้องการ SMA ที่ 5 วัน
  • รวบรวมราคาปิดของแต่ละวันในช่วงเวลานั้น หรือ ราคาใดๆที่ต้องการ
  • นำผลรวมของราคาปิดทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วจึงนำมาหารด้วยจำนวนวัน
  • ตัวอย่าง: สมมุติว่าเราต้องการคำนวณ SMA 5 วันของหุ้น A
    • ราคาปิดของหุ้น A วันที่ 1: 100 บาท
    • ราคาปิดของหุ้น A วันที่ 2: 102 บาท
    • ราคาปิดของหุ้น A วันที่ 3: 98 บาท
    • ราคาปิดของหุ้น A วันที่ 4: 103 บาท
    • ราคาปิดของหุ้น A วันที่ 5: 101 บาท
    • ดังนั้น SMA 5 วัน = (100 + 102 + 98 + 103 + 101) / 5 (วัน) = 100.8 บาท

พื้นฐานการใช้งาน Simple Moving Average (SMA) เบื้องต้น

รูปที่ 3 พื้นฐานการใช้งาน Simple Moving Average (SMA) เบื้องต้น

  • ความสามารถในการบอกเทรนด์: พิจารณาจากตำแหน่งของกราฟราคา
    • เมื่อกราฟราคาอยู่เหนือ SMA แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น
    • เมื่อกราฟราคาอยู่ต่ำกว่า SMA แสดงถึงแนวโน้มขาลง
  • บอกสัญญาณการซื้อขาย รูปแบบที่ 1 : การตัดกันของกราฟราคากับ SMA
    • เมื่อกราฟราคาตัด SMA ในทิศทางขึ้น บ่งบอกถึง Signal Buy
    • เมื่อกราฟราคาตัด SMA ในทิศทางลง บ่งบอกถึง Signal Sell
  • บอกสัญญาณการซื้อขาย รูปแบบที่ 2 : การใช้ SMA หลายเส้นร่วมกัน
    • Golden Cross: เกิดขึ้นเมื่อ SMA ระยะสั้น ตัดขึ้นเหนือ SMA ระยะยาว บ่งบอกถึง Signal Buy
    • Death Cross: เกิดขึ้นเมื่อ SMA ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่า SMA ระยะยาว บ่งบอกถึง Signal Sell

ข้อดีและข้อเสียของ Simple Moving Average (SMA)

ข้อดี ข้อเสีย
ง่ายต่อการเข้าใจและคำนวณ ส่งสัญญาณช้าในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
ให้ภาพรวมของแนวโน้มตลาดได้ดี โดยเฉพาะในระยะยาว อาจให้สัญญาณหลอกในตลาดที่มีความผันผวนสูง
ลดผลกระทบจากความผันผวนระยะสั้น ไม่เหมาะกับการวิเคราะห์ในระยะสั้นมากๆ
เป็นพื้นฐานสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆ ให้น้ำหนักเท่ากันกับทุกจุดข้อมูล ไม่คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลล่าสุด
สามารถใช้ร่วมกับตัวอินดี้อื่นเพื่อยืนยันสัญญาณ อาจเกิด lag effect ทำให้สัญญาณการซื้อขายช้ากว่าความเป็นจริง
เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุน ไม่เหมาะสำหรับตลาดประเภท Sideway
สามารถปรับใช้ได้กับหลากหลายช่วงเวลา อาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากเมื่อเปลี่ยนช่วงเวลาที่ใช้คำนวณ

 

การเปรียบเทียบ Simple Moving Average (SMA) กับ MA ประเภทอื่นๆ

ในความเป็นจริงแล้ว Simple Moving Average (SMA) เป็นเพียงหนึ่งในอินดิเคเตอร์ประเภท Moving Average เท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงหมายความว่ายังมีอินดิเคเตอร์ประเภทเดียวกันอีกหลายตัว จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วเราเหมาะสำหรับ SMA หรือไม่ ? ดังนั้นแล้วเราจึงทำสรุปข้อเปรียบเทียบสำหรับอินดิเคเตอร์ประเภท Moving Average ดังต่อไปนี้

รูปที่ 4 การเปรียบเทียบ Simple Moving Average (SMA) กับ MA ประเภทอื่นๆ

สรุปทำความเข้าใจ Moving Average แต่ละประเภท

  • Simple Moving Average (SMA)
    • ลักษณะ: คำนวณค่าเฉลี่ยของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยให้น้ำหนักเท่ากันๆทุกจุด หรือ ก็คือให้ความสำคัญกับข้อมูลเท่าๆกัน
    • ข้อดี: ง่ายต่อการเข้าใจและคำนวณและให้ภาพรวมของแนวโน้มตลาดได้ดีเหมาะกับการดูแนวโน้มระยะยาวมากกว่าระยะสั้น
    • ข้อเสีย: ตอบสนองช้าต่อการเปลี่ยนแปลงราคาอาจจะทำให้ส่งสัญญาณได้ช้ากว่า MA ประเภทอื่นๆ
  • Exponential Moving Average (EMA)
    • ลักษณะ: ให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่า ทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้รวดเร็วกว่า SMA
    • ข้อดี: ตอบสนองเร็วกว่า SMA และเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ในระยะสั้นๆ
    • ข้อเสีย: ซับซ้อนกว่าในเรื่องของการคำนวณและอาจให้สัญญาณหลอกได้บ่อยกว่า SMA โดยเฉพาะในตลาดประเภท Sideway
  • Weighted Moving Average (WMA)
    • ลักษณะ: ให้น้ำหนักแตกต่างกันตามลำดับเวลาซึ่งจะให้ความสำคัญกับช่วงเวลาล่าสุดมากกว่าและลดลงตามลำดับระยะเวลา
    • ข้อดี: มีความยืดหยุ่นมากกว่า SMA และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างรวดเร็ว
    • ข้อเสีย: ซับซ้อนกว่าในการคำนวณและอาจให้สัญญาณได้หลอกได้แม้จะไม่บ่อยเท่า EMA แต่ก็ยังมากกว่า SMA อยู่ดี

ใช้ Simple Moving Average (SMA) อย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การจะใช้ Simple Moving Average (SMA) ให้มีประสิทธิภาพได้นั้นจำเป็นจะต้องคำนึงถึงหลายๆปัจจัยด้วยกันไม่เพียงแต่ต้องรู้ที่มาที่ไปแต่จำเป็นต้องรู้ให้ครบด้าน ซึ่งทางผู้เขียนได้สรุปและแนะนำแนวทางได้ดังต่อไปนี้

  • การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก
    • ระยะสั้น (เช่น 10 วัน): เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้นและการจับความเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็ว
    • ระยะกลาง (เช่น 50 วัน): เหมาะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มระยะกลาง
    • ระยะยาว (เช่น 200 วัน): เหมาะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มหลักของตลาดและการลงทุนระยะยาว

หมายเหตุ : ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์หรือคู่เงินในแต่ละประเภทรวมไปถึงกลยุทธ์ที่ใช้งานการเทรด

  • ควรใช้ SMA ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆร่วมด้วย
    • MACD (Moving Average Convergence Divergence): ใช้ร่วมกับ SMA เพื่อยืนยันสัญญาณซื้อหรือขาย
    • RSI (Relative Strength Index): ใช้ร่วมกับ SMA เพื่อระบุสถานะ overbought หรือ oversold ของตลาด
    • การใช้อินดิเคเตอร์หลายตัวร่วมกันจะช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจได้ดี
  • การทดสอบย้อนหลัง (Backtest)
    • ทดสอบกลยุทธ์การใช้ SMA นั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนและมีจุดใดควรปรับปรุง
    • การทดสอบย้อนหลังจะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากเมื่อเราเข้าสู่สนามจริง

สรุป

SMA นั้นมีประโยชน์ในการช่วยบ่งบอกถึงแนวโน้มในตลาดได้เป็นอย่างดีและยังสามารถใช้บอกสัญญาณในการออกออเดอร์ได้อีกด้วย ทั้งนี้เทคนิคการใช้ SMA อย่างมีประสิทธิภาพนั้นควรจะคำนึงถึงการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกทั้งควรปรับใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็น MACD หรือ RSI ก็ตาม สุดท้ายแล้วสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยคือการ Backtest อย่างสม่ำเสมอซึ่งจะช่วยให้เทรดเดออร์สามารถเทรดในตลาดจริงได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียว

อ้างอิง

  • [1] https://www.investopedia.com/terms/s/sma.asp
  • [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average
  • [3] https://www.babypips.com/learn/forex/simple-moving-averages