สรุปข้อมูลภาพรวม Stochastic Oscillator (Stoch) Indicator

Stochastic Oscillator (Stoch) เป็น indicator ที่สามารถใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคโดยการวัด momentum ของราคาสินทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งเขาจะปรียบเทียบราคาปิดล่าสุดกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในระยะเวลาที่กำหนด

ปัจจุบัน Stoch ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทรดทองคำ เนื่องจากพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของทองคำมักจะเป็นไปในรูปแบบ Swing ครับ และอีกหนึ่งเหตุผลที่ Stoch เป็นที่นิยมมาก ๆ คือ มันใช้งานง่ายมาก ๆ

ภายในบทความนี้ ผมจะนำเสนอ การสรุปข้อมูลภาพรวม เกี่ยวกับ Stochastic Oscillator (Stoch) รวมถึงวิธีการคำนวณ การตีความ และเทคนิคการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เทรดเดอร์ทุกระดับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

ประวัติและที่มา

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักถึงที่ไปที่มาของ Stoch กันก่อนครับ.. เจ้า Stoch เป็น indicator ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก George Lane ในช่วงปลายปี 1950s ซึ่ง George Lane ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป แต่เขาเป็นถึงนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่ง

ทาง George Lane ได้พัฒนา Stoch ออกมาภายใต้ concept การเปรียบเทียบราคาปิด (Close price) ล่าสุด กับ ช่วงราคาสูงสุด (Highest price) และ ช่วงราคาต่ำสุด (Lowest Price) ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้พัฒนายังกล่าวอีกครับว่า Stoch ไม่ได้จะวัดราคาและปริมาณการซื้อขาย แต่เป็นการวัดแรงเหวี่ยง หรือ Momentum ของการเคลื่อนไหวราคาครับ ดังนั้นมันจึงถูกจะดให้อยู่เป็น indicator ประเภท Oscillator แบบเดียวกันกับ Relative Strength Index (RSI) นั่นเองครับ

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของ Stoch indicator ที่ถูกพัฒนาโดย George Lane

หลักการทำงานของ Stochastic Oscillator

หลักการทำงานของ Stoch สำคัญ ๆ คือ Momentum ของราคาเปลี่ยนแปลงก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงตาม ซึ่งทำให้ Stoch กลายเป็น indicator ที่ดีในการคาดการณ์ความน่าจะเป็นของอนาคตอันใกล้ได้ครับ

นับตั้งแต่ George Lane ได้พัฒนาครั้งแรกในปี 1950s เขาก็ได้ปรับปรุงมาเรื่อย ๆ จะได้ค่า Stoch ออกมา 3 รูปแบบหลัก ๆ ดังนี้

• Fast Stoch
  • Fast Stoch จะใช้ค่า %K และ %D ที่ได้จากการคำนวณค่า Stoch ดิบ ๆ จึงทำให้ Fast Stoch มีความไวต่อการเคลื่อนไหวของราคา แต่ข้อเสียคือมีโอกาสเกิด False Signal ได้มากขึ้น
• Slow Stoch
  • Slow Stoch จะใช้ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวของ %K จึงส่งผลให้มันมีสัญญาณที่ลื่นขึ้น และลดโอกาสในการเกิด False Signal อีกด้วยครับ
• Full Stoch
  • ในส่วนของ Full Stoch จะเป็นการรวมคุณสมบัติของทั้ง Fast Stoch และ Slow Stoch เอาไว้ด้วยกัน โดยเทรดเดอร์สามารถปรับค่า parameters ต่าง ๆ ได้ตามต้องการครับ

รูปที่ 2 ตัวอย่างสมการการหา %K และ %D

เมื่อได้เราพอรู้เกี่ยว Stoch ทั้งสามรูปแบบมาแล้ว Step ต่อไปที่จะต้องรู้คือ การคำนวณหาค่า %K และ %D นั่นเองครับ ซึ่งผมสามารถสรุปให้เทรดเดอร์สั้น ๆ แบบนี้ครับ

• %K = (Closing Price – Lowest Price in n Periods) / (Highest Price in n Periods – Lowest Price in n Periods) * 100
• %D = Simple Moving Average of %K

เมื่อ Close price = ราคาปิด; Lowest Price in n periods = ราคาต่ำสุดในช่วงเวลา n; Highest Price in n period = ราคาสูงสุดในช่วงเวลา n

แล้วเราจะสามารถตีความ หรือ แปรผลจากค่า Stoch ออกมาได้ยังไงล่ะ ไปดูกันครับ

การตีความและการใช้งาน Stochastic Oscillator

ในหัวข้อนี้เราจะมาดูการตีความและการใช้งาน Stoch กันครับ ซึ่งปกติแล้ว Stoch จะถูกใช้งานอยู่หลัก ๆ 2 แบบด้วยคือ การดู Overbought, Oversold และการวิเคราะห์หา Divergence ครับ

Overbought และ Oversold

Overbought และ Oversold เป็นสภาวะของราคาสินทรัพย์ที่เทรดเดอร์ใช้ในวิเคราะห์และคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะมีรายละเอียดปลีกย่อยประมาณนี้ครับ

• Overbought
  • แปลไทยว่า สภาวะการซื้อที่มากเกินไป
  • เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์นั้น ๆ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • เมื่อราคาสูงมาก ๆ เข้า คนที่เขาซื้อสินทรัพย์นั้นก่อนแล้วตอนที่มันราคาถูก ๆ พวกเขาจะเทขายอย่างรวดเร็ว นั่นจึงเป็นที่มาของการปรับตัวลงของราคานั่นเองครับ
• Oversold
  • แปลไทยว่า สภาวะการขายที่มากเกินไป
  • เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์นั้น ๆ ถูกเทขายในเวลาอันสั้น
  • เมื่อราคาตกมาก ๆ ก็เป็นจังหวะของคนที่เขาอยากได้สินทรัพย์นั้น ๆ มากครอบครองครับ พวกเขาจะช้อนซื้อตามกำลังที่มี จึงทำให้ราคาทยอยสูงขึ้นครับ

หลักการใช้แบบนี้คล้ายคลึงกับการใช้งาน RSI เลยครับ โดยเรามักจะกำหนดตัวเลขของโซนที่เกิด Overbought และ Oversold ขึ้นมา โดยจะยึดตัว %K เป็นหลัก ซึ่งค่ามาตรฐานที่เขาใช้กันจะมีดังนี้ครับ

	Overbought	Oversold
RSI	> 70	< 30
Stoch	> 80	< 20

อย่างไรก็ตาม เทรดเกอร์สามารถปรับเปลี่ยนค่าเหล่านี้ได้ตามความเหมาะสม เพราะบางครั้งพฤติกรรมของแต่ละคู่เงิน แต่ละสินทรัพย์มักจะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เทรดเดอร์ต้องมั่นใจว่าได้ทำการ backtest และบันทึกผลสถิติมาดีแล้ว จึงจะลงมือเทรดด้วยเงินจริงครับ

รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างการดู Overbought และ Oversold ด้วย Stoch indicator

Divergence

ในแวดวง forex แล้ว คำว่า Divergence จะหมายความถึง สถานการณ์ที่ราคาของสินทรัพย์ และ indicator output มีความขัดแย้งกัน หรือ มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งมันสามารถบ่งชี้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของราคาที่กำลังจะเกิดขึ้นครับ

ประโยชน์ของ Divergence จะมีอยู่ 2 ข้อหลัก ได้แก่ 1.) การช่วยระบุจุดกลับตัวของแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น และ 2.) ใช้เป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มปัจจุบันอาจจะกำลังหมดแรงแล้ว

สิ่งที่เทรดเดอร์ควรระวังในการใช้ Divergence คือ การใช้มันเทรดแบบ Stand-Alone ซึ่งอาจจะเจอ False signal ได้ แต่เราสามารถแก้ไขโดยการวิเคราะห์โครงสร้างของราคา หรือ Market Structure และ indicator ตัวอื่น ๆ ร่วมกันได้ครับ

สำหรับ Divergence เราจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ Regular Divergence และ Hidden Divergence ครับ

• Regular Divergence
  • Divergence ประเภทนี้จะเกิดขึ้นเมื่อราคา กับ indicator output เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน ซึ่งความขัดแย้งนี้เองจะเป็นตัวบอกให้เราทราบว่า การกลับตัวของกราฟอาจจะปรากฎตัวให้เราเห็นในไม่ช้านี้ครับ
• Hidden Divergence
  • Hidden divergence จะเกิดขึ้นเมื่อราคาทำ higher low หรือ จุดต่ำที่สูงขึ้น แต่ค่า indicator กลับทำ lower low หรือ จุดต่ำที่ต่ำลง เหตุการณ์แบบนี้บ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง และมีโอกาสที่กราฟจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดิมครับ

รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างการหา Divergence ด้วย Stoch

สัญญาณซื้อ (Buy) และสัญญาณขาย (Sell)

โดยทั่วไป หากเทรดเดอร์ต้องการใช้ Stoch แบบเดี่ยว ๆ ในการเทรด ก็สามารถทำได้ครับ ซึ่งกลยุทธ์ที่เราเห็นบ่อย ๆ คือ เมื่อเกิด Overbought แล้ว เทรดเดอร์สามารถเข้า Sell ได้เลย เนื่องจากสินทรัพย์นั้น ๆ ได้มาถึงจุดอิ่มตัวของราคาแล้ว และมีโอกาสที่จะดิ่งลงในไม่ช้า

ในทางกลับกันครับ หากราคาของสินทรัพย์เกิด Oversold ขึ้นมา เทรดเดอร์ก็สามารถเช้า Buy ในตำแหน่งนั้นได้เลย เนื่องจากการช้อนซื้อในราคาถูก แล้วไปขายต่อในราคาแพง ส่วนต่างเหล่านั้นเท่ากับกำไรของเทรดเดอร์ครับ

ในส่วนของค่าที่เราจะใช้ในการระบุว่าเป็น Overbought และ Oversold มักจะใช้อยู่ที่ 80 และ 20 ตามลำดับ โดยสามารถเพิ่มและลดได้ไม่เกิน 10 ครับ (+-10)

การใช้งานร่วมกับ indicator ตัวอื่นๆ

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิด False Signal เรามักจะใช้ Market structure เข้ามาช่วยวิเคราะห์ แต่สำหรับมือใหม่ เราแนะนำให้ใช้ indicator ตัวอื่นไปพลาง ๆ ก่อนนะครับ ขณะที่ใช้ Stoch ควบคู่ไปกับ indicator ตัวอื่น เราก็เรียนรู้โครงสร้างราคาไปพร้อม ๆ กันได้ครับ

ในบทความนี้ก็จะหยิบยกตัวอย่างของ indicator ที่เทรดเดอร์นิยมใช้ควบคู่กับ Stoch มาพอสังเขปประมาณ 4 ตัวได้แก่

• Moving Averages: ใช้ร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อยืนยันแนวโน้มหลัก
• Relative Strength Index (RSI): เปรียบเทียบสัญญาณ overbought/oversold ระหว่าง Stochastic และ RSI
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): ใช้ MACD เพื่อยืนยันทิศทางแนวโน้มและจุดตัดของ Stochastic
• Bollinger Bands: ใช้ร่วมกันเพื่อระบุจุดกลับตัวของราคาและความผันผวน

สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่อาจจะใช้ indicator 2 ตัวก็น่าจะเพียงพอครับ เนื่องจากการใช้มากกว่า 3 ตัวขึ้นไปอาจจะทำให้เทรดเดอร์สับสนในการวิเคราะห์ได้นั่นเอง

ข้อดีและข้อเสียของ Stochastic Oscillator

เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอ indicator ก็เช่นกันครับ.. จากการที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลาย ๆ แหล่งที่น่าเชื่อถือ และจากประสบการณ์ในการเทรดที่มากกว่า 10 ปี ก็พบข้อดีและข้อเสียของ Stoch ดังนี้

ข้อดีของ Stoch

1. ความง่ายในการใช้งาน
   1. ทางผู้พัฒนาได้ออกแบบ UX/UI ให้ใช้งานง่าย พอเห็นแล้วก็ Get วิธีใช้ได้เลย
   2. มีให้ใช้หลาย ๆ แพลตฟอร์มครับ ซึ่งนอกจากการแสดงผลที่เข้าใจง่ายแล้ว ยังมีการปรับค่า parameters ต่าง ๆ ที่ง่ายอีกด้วย
2. การให้สัญญาณที่ชัดเจน
   1. มีรูปแบบการให้สัญญาณการเข้าซื้อขายที่ชัดเจน ซึ่งเราจะดูจากเส้นค่า %K และ %D ได้เลย
   2. มีการกำหนดโซน Overbought และ Oversold ที่ง่ายและชัดเจน
3. ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง
   1. เราสามารถ Optimize ค่า parameters ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของราคาในแต่ละสินทรัพย์ได้เลย
   2. ส่วนมากจะปรับแต่งเพิ่มและลดไม่เกิน 10 จากค่ามาตรฐาน ยกเว้นจะเป็นการคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ให้สอดคล้องเฉพาะบริบทจริง ๆ ครับ
4. สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นได้ดี
   1. เป็นที่แน่นอนว่ามันใช้งานได้อีกกับ indicator ตัวอื่น ไม่ว่าจะเป็น indicator ประเภทเดียวกันอย่างจำพวก Oscillator หรือจะเป็นประเภท Volume ก็ไม่มีปัญหาครับ
   2. แต่หากใช้มากกว่า 3 indicators อาจจะมีปัญหาในการเข้าซื้อขายที่ไม่บ่อยนัก ซึ่งอันนี้เทรดเดอร์ต้องลงพิจารณาดูความเหมาะสมอีกทีครับ

รูปที่ 5 สรุปข้อดีและข้อเสียของ Stoch indicator

ข้อเสียของ Stoch

1. ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด
   1. Stoch อาจจะให้สัญญาณเข้าซื้อขายพลาดในช่วงเวลาที่ตลาดเกิดความผัวผวนสูง ๆ เช่น ช่วงที่ข่าวเศรษฐกิจแรง ๆ กำลังจะออก
   2. ในช่วงที่ตลาดเกิด Super Trend จะทำให้ Stoch ค้างอยู่ที่โซน Overbought และ Oversold นานกว่าปกติ เรียกว่า ช่วงนั้น Stoch เป็นง่อยไปเลย
2. ความจำเป็นในการใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ
   1. อย่างที่ผมได้เน้นยำไปในหลาย ๆ ครั้งครับว่า การใช้ Stoch แบบ Stand-Alone เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก เพราะอาจจะเกิด False signal ได้
   2. วิธีแก้ไขคือให้ใช้ร่วมกับ indicator ตัวอื่น หรือ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างของราคาเอา ซึ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ชำนาญ ๆ เขาอาจจะสามารถใช้แบบ Stand-Alone ได้
3. ไม่สามารถวัดทิศทางของเทรนได้
   1. หลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่า Stoch สามารถบอกเราถ้าถึงแนวโน้มของตลาด ซึ่งในความเป็นจริง มันไม่สามารถทำแบบนั้นได้ครับ เพราะมันเป็น indicator ประเภท Oscillator คือ การวัดการแกว่งตัวของราคาเท่านั้น
   2. ในทางปฏิบัติเราสามารถใช้ indicator ประเภท Trend ร่วมกับ Stoch ได้ดีนะ ลองดูครับ
4. เกิดการ Repaint
   1. การ Repaint ในวงการ forex คือ ปรากฎการณ์ที่ indicator เปลี่ยนแปลงค่า หรือ สัญญาณย้อนหลัง ซึ่งมันจะเกิดหลังจากที่ราคาได้เคลื่อนไหวไปแล้ว
   2. Indicator เขาจะทำการคำนวณใหม่เมื่อมีข้อมูลราคาชุดใหม่เข้ามา แล้วทำการเปลี่ยนจุดเข้าสัญญาณใหม่ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมเวลาเราดูย้อนหลังแล้ว indicator มันบอกจุดเข้าแม่นจัง
   3. Indicator ที่มีการ Repaint บ่อย ๆ ได้แก่ Zigzag indicator, Fractal indicator เป็นต้น ซึ่งถือว่า Stoch เองก็มีการพบบ้างเล็กน้อยครับ
5. ใช้เป็นสัญญาณ Exit order ไม่ได้ค่อยดี
   1. Stoch อาจจะใช้เป็นตัวที่หาจุดเข้าได้ดี แต่อาจจะยังไม่ใช้ตัวที่จะวิเคราะห์จุดปิดไม้ที่ดีนัก
   2. ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ ให้เรากำหนด Take Profit (TP) และ Stop Loss (SL) ให้เป็นค่าคงที่ไปเลยจะดีกว่าครับ

การใช้งาน Stochastic Oscillator ในตลาด Forex

เรามาเริ่มกันที่วิธีการเรียกใช้และตั้งค่า Stoch กันครับ ซึ่งวิธีการเรียกใช้สามารถทำตามนี้ได้เลยครับ ให้เรากด Insert>Indicator>Oscillators> Stochastic Oscillator

ตัวอย่างการใช้งานในสถานการณ์จริง

ตัวอย่างการใช้งาน Stoch ในบทความนี้จะขอหยิบกลยุทธ์การเทรดมาให้ดูครับ โดยเราจะเทรดกันที่คู่เงิน GBP/JPY บน Time Frame (TF) H1 นั่นเอง

หลักการในการเข้าออเดอร์ของเราจะอิง indicator อยู่ 2 ตัวหลัก ๆ คือ Stoch และ Bollinger Bands (BB) ครับ ข้อดีของกลยุทธ์นี้คือการลด False signal ด้วยการใช้ indicator 2 ตัวนี้แหละ โดยผมจะขอสรุปเงื่อนไขการเข้าออเดอร์และการปิดออเดอร์เอาไว้ในตารางแบบนี้ครับ

Step	Order Buy	Order Sell
1	รอกราฟทำราคาปิดใต้เส้น Lower Band	รอกราฟทำราคาปิดเหนือเส้น Upper Band
2	ในจังหวะเดียวกันให้รอจนกว่ากราฟราคาจะทำการปิดเหนือเส้น Lower Band อีกครั้ง	ในจังหวะเดียวกันให้รอจนกว่ากราฟราคาจะทำการปิดใต้เส้น Upper Band อีกครั้ง
3	สังเกตราคา ณ ขณะนั้นเส้นราคา Stoch จะต้องมีค่าน้อยกว่า 20	สังเกตราคา ณ ขณะนั้นเส้นราคา Stoch จะต้องมีค่ามากกว่า 80
4	ให้ทำการเปิด Buy โดยตั้ง Stoploss ไว้ที่ Swing Low ล่าสุด	ให้ทำการเปิด Sell โดยตั้ง Stoploss ไว้ที่ Swing high ล่าสุด
5	ทำการตั้ง TP ไว้โดยใช้อัตราส่วน RR เท่ากับ 1:1	ทำการตั้ง TP ไว้โดยใช้อัตราส่วน RR เท่ากับ 1:1

*ปล. Setup ของ Stoch คือ 5,3,3 ส่วน Setup ของ BB จะใช้ Period 20 ครับ

รูปที่ 6 ตัวอย่างเข้า Buy ด้วยกลยุทธ์ที่ใช้ Stoch ร่วมกับ BB

ข้อควรระวังในการใช้ Stoch

ถึงแม้ว่า Stoch จะมีสัญญาณที่ไวกว่า RSI แต่ปัญหาที่น่ากังวลมากที่สุดก็ คือ มันไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่กราฟเกิดสภาวะเป็นเทรนได้ ดังนั้นเทรดเดอร์ควรเลือกใช้งาน Stoch ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์นะครับ

การตั้งค่าที่แนะนำ

ในทางทฤษฎี การตั้งค่า Stoch เราสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบมาก ๆ ครับ ซึ่งมันจะถูกปรับไปตามความเหมาะสมและสไตล์การเทรดของเรา

ค่ามาตรฐานของ %K และ %D

ค่ามาตรฐานที่เทรดเดอร์นิยมใช้กันคือ %K จะตั้งให้เป็น Period 14 ในขณที่ %D จะถูกตั้งให้เป็นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของราคา Period 3 ครับ เหตุที่นิยมตั้งแบบนี้เนื่องจากมันได้รับการพิสูจน์มาแล้วครับว่าสามารถให้สัญญาณการเข้าเทรดที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้เรายังต้องทำ backtest อยู่ดีนะครับ เพราะข้อมูลในอดีตอาจจะไม่สามารถทำนายอนาคตได้แม่นยำ 100%

การตั้งค่า Stoch ให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรด

ตลาด forex มีรูปแบบของการเคลื่อนที่ราคาที่แตกต่างกันไปในแต่ละสินทรัพย์ ซึ่งนั่นถือว่าเป็นเรื่องปกติครับ ดังนั้นเทรดเดอร์อย่างเรา ๆ จึงต้องมีการปรับสไตล์การเทรดให้เหมาะสมอยู่เสมอ งั้นเรามาดูการตั้งค่า Stoch ในการละแบบกันดีกว่าครับ

• การเทรดระยะสั้น (Scalping)
  • ค่าพารามิเตอร์ที่แนะนำ: %K = 5, %D = 3
  • เหมาะสำหรับการเทรดใน TF สั้นๆ เช่น M1 หรือ M5
  • มีจังหวะในการเข้าเทรดค่อนข้างบ่อย แต่สิ่งที่ควรจะระวังคือ False signal
• การเทรดระยะกลาง (Swing Trading)
  • ค่าพารามิเตอร์ที่แนะนำ: %K = 14, %D = 3
  • เหมาะสำหรับการเทรดใน TF ปานกลาง เช่น M30 หรือ H1
  • จังหวะการเข้าเทรดมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
• การเทรดระยะยาว (Position Trading)
  • ค่าพารามิเตอร์ที่แนะนำ: %K = 21, %D = 5
  • เหมาะสำหรับการเทรดใน TF ใหญ่ เช่น D1 เป็นต้นไป
  • จังหวะเข้าเทรดมีน้อยมาก แต่ความน่าเชื่อถือสูง

รูปที่ 7 สรุปการตั้งค่า Stoch indicator ให้เหมาะกับสไตล์การเทรดในแต่ละแบบ

Tip การปรับเปลี่ยนค่า parameters ของ Stoch

• การเพิ่มหรือลดค่าพารามิเตอร์ %K
  • การลดค่า %K -> ทำให้ Stoch มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากขึ้น
  • การเพิ่มค่า %K -> ทำให้ Stoch มีความลื่นไหลมากขึ้น มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาที่น้อยลง
• การปรับค่าพารามิเตอร์ %D
  • การลดค่า %D -> ทำให้สัญญาณการเข้าเทรดเกิดเร็วขึ้น
  • การเพิ่มค่า %D -> ทำให้สัญญาณการเข้าเทรดมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงทฤษฎีที่น่าสนใจสำหรับการใช้งาน Stoch เท่านั้น ซึ่งหากต้องการใช้งานจริง ๆ เทรดเดอร์ควรจะต้องทำ backtest เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีเหล่านี้ด้วยตนเองเสมอนะครับ เพราะมันจะเป็นการลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดสำหรับตัวเทรดเดอร์เอง

สรุปและข้อคิดทิ้งท้าย

• การสรุปความสำคัญของ Stochastic Oscillator
  • เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการระบุสภาวะ overbought และ oversold
  • ช่วยในการหาจุดกลับตัวของราคาและแนวโน้มตลาด
  • ให้สัญญาณซื้อขายที่ชัดเจนและรวดเร็ว แต่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า
  • สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมและสไตล์การเทรด อีกทั้งยังใช้ได้ในทุก ๆ TF อีกด้วย
• ข้อแนะนำสำหรับนักเทรดมือใหม่
  • ควรศึกษาและฝึกฝนการใช้งาน Stoch ให้ชำนาญการเริ่มเทรดจริง
  • ควรใช้ Stoch ร่วมกับ indicator ตัวอื่น ๆ
  • พึงระวัง False signal เอาไว้ให้ดี
• การวางแผนและการพัฒนาตัวเองในการใช้งาน Stoch
  • ทดลองปรับ หรือ optimize ค่า parameters ของ stoch เองก่อนเทรดจริง
  • บันทึกสถิติการเทรดของตัวเองสม่ำเสมอ เพราะมันจะทำให้เราสามารถปรับปรุงและพัฒนาทักษะการเทรดของตัวเองได้

อ้างอิง

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_oscillator
2. https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp
3. https://wconnex.bualuang.co.th/s/article/57682?language=th
4. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/stochastic-oscillator/
5. https://www.cmcmarkets.com/en/trading-guides/what-is-a-stochastic-indicator
6. https://www.strike.money/technical-analysis/stochastic
7. https://trendspider.com/learning-center/lanes-stochastic-oscillator/
8. https://thetradinganalyst.com/stochastic-oscillator/
9. https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/fast-stochastic
10. https://www.investopedia.com/ask/answers/121214/what-are-best-indicators-identify-overbought-and-oversold-stocks.asp
11. https://www.investopedia.com/terms/d/divergence.asp
12. https://www.sofi.com/learn/content/stochastic-oscillator-explained/
13. https://www.earnforex.com/guides/what-is-repainting-indicator-in-forex/
14. https://www.linkedin.com/pulse/repainting-indicators-what-how-avoid-them-4xpip
15. https://www.thaiforexbroker.com/stochastic-oscillator/