บทเรียน ป.ตรี ปีที่ 3: ระบบเทรดสำหรับเทรดเดอร์ที่สุขุม

ระบบเทรดสำหรับเทรดเดอร์ที่สุขุม จะแตกต่างจากการเทรดของเทรดเดอร์ที่ดุดันมากๆ  ตามความแตกต่างของลักษณะนิสัยเป็นหลัก

การออกแบบระบบเทรดนี้ เป็นระบบเทรดที่มีอยู่ในตลาดทั่วไป สามารถใช้ได้ดีกับเทรดเดอร์ประเภทที่ ต้องอาศัยความเข้าใจในระบบเทรดพอสมควร อย่างไรก็ตาม ในโลกความเป็นเทรดเดอร์แบบนี้ก็เป็นเทรดเดอร์ที่สถาบันตามหาก เพื่อนำไปฝึกและเทรดให้บริษัท แต่ก็ไม่ค่อยมีมากนัก เพราะว่าหน้าใหม่ที่เก่งขนาดนี้ ก็อาจจะทำอะไรอย่างอื่นไปหมดแล้วก็ได้ เรามาดูองค์ประกอบของการเทรดกันเลยดีกว่า

 
 

สิ่งสำคัญระบบของเทรดเดอร์ที่สุขุม

คือ เน้นไปที่การสร้างระบบที่มีเหตุมีผล อยู่บนพื้นฐานของ Risk Reward และ Win Percent เพราะมันคือพื้นฐานด้านสถิติของการเทรด การใช้สถิติและการวิเคราะห์ อัตราเสี่ยงและผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม การเข้าเทรดโดยใช้ indicator จากระบบแบบสถิติอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลเพราะราคาไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงที่ขึ้นแล้วมันจะขึ้นเลย มันแกว่งตัวขึ้นๆ ลงๆ ดังนั้น สิ่งที่เราทำได้คือ การใช้เครื่องมือประเภทกรอบราคาได้แก่  Trend Channel ในระบบนี้ใช้ Equidistance Channel เป็นตัวกำหนด ซึ่งการเทรดต้องทำตามระบบระเบียบและมันเป็นแบบนั้นหมายความว่าเราสามารถใช้ Limit Order ในการส่งคำสั่งได้ และการตั้งออเดอร์มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมดเพื่อลดการใช้อารมณ์เทรดเดอร์ต้องทำตามให้ได้เท่านั้น

การเข้าเทรด Time Frame

การเข้าเทรด Time Frame คือ ระบบนี้ ไม่จำเป็นต้องลด Time Frame และไม่จำเป็นต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูง เมื่อเทียบกับอัตราส่วน Time Frame เพราะว่า ด้วยความที่เป็นคนที่สุขุมรอได้ จึงสามารถทำการเทรด Time Frame ที่ใหญ่กว่าได้อย่างสบายอยู่แล้ว การเทรด Time Frame 1 หรือ 4 ชั่วโมงนั้นไม่ต้องกังวลกับการเทรดมากนัก สามารถเทรด วันละ 1 ครั้งหรือสัปดาห์ละ 1 ครั้งได้อย่างสบาย โดยในการเทรดครั้งนี้เราจะทำการกำหนดการเทรดให้อยู่ใน Time Frame 4 ชั่วโมง เพราะว่า กรอบของ Time Frame 4 ชั่วโมงจะมีระยะเวลาในการรอในระดับสัปดาห์ขึ้นไป

เครื่องมือ (indicator) ในการเทรด

เครื่องมือและเงื่อนไขการเทรด สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเทรดระบบนี้ มักจะไม่ใช้ indicator เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากระบบที่เราใช้เป็น Time Frame ใหญ่ และการเคลื่อนไหวของราคากว้าง การตั้ง Stop loss อาจจะโดนจุดแกว่งตัวได้ สิ่งที่ต้องทำ คือ การกำหนดกรอบการเคลื่อนไหวของราคาให้อยู่ในรูปแบบของราคาและแนวราคามากกว่า เพราะว่าระบบที่จะใช้ในการเทรดนี้เป็นระบบเทรดแบบ Risk และ Reward เป็นหลัก โดยมีเครื่องมือที่จะใช้คือ Equidistance Channel หรือ Trend Channel เพราะว่า การเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้เป็นเส้นตรง การเข้าเทรดโดยใช้ indicator จะไม่เหมาะสมกับระบบเทรดแบบนี้สิ่งที่ต้องใช้ คือ การตรีกรอบราคาสำหรับเทรดและการใช้ Risk Reward

เงื่อนไขการเทรด

  1. ส่งคำสั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์แตะเส้น Channel ด้านล่างเท่านั้น
  2. การส่งคำสั่ง มี Stop loss และ Take Profit ที่ระดับของ Channel
  3. การส่งคำสั่งใช้การส่งแบบ Limit Order คือ ส่ง Buy Limit และ Sell Limit พร้อมกับ ตั้ง Stop loss ไปแล้ว
  4. Stop loss ต้องคิดเป็น 5 เท่า หรือครึ่งหนึ่งของ Take Profit

สำหรับตัวอย่างเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้

แสดงตัวอย่างของการส่งคำสั่ง
ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างของการส่งคำสั่ง

การตีกรอบสำหรับกราฟ 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นทำการกำหนดจุด Buy และ Sell ตามเส้นเท่านั้น โดยที่ระยะ Stop loss เท่ากับ จากเส้นโดยมีความยาวครึ่งหนึ่งของกรอบ Channel เพื่อป้องกันการแกว่งตัวชนแล้วกลับตัว นั่นคือ Risk Reward เท่ากับ 1:2 จุดเข้า Sell คือจุด Take Profit ของ Buy ขณะที่เจ้าเข้า Buy คือ Take Profit ของ Sell

สิ่งที่เทรดเดอร์จะต้องรับรู้เกี่ยวกับระบบนี้ คือ มันจะต้องมีหลายครั้งที่ต้องถูก และผิด แต่เพียงแค่ทำกำไรได้เกิน 50 ครั้งจาก 100 ครั้งก็จะสามารถทำกำไรและอยู่รอดได้ในตลาด การทำกำไรได้เพียง 35 % ก็สามารถเอาตัวรอดในตลาดได้ คำถามคือเทรดเดอร์จะทำได้หรือไม่เท่านั้นแหละ สิ่งที่ต้องใช้มาก ๆ คือ การพัฒนาระบบที่สามารถวิเคราะห์ได้ดี และมีความแม่นยำสูง จึงทำให้ Win % ดี เพราะการทำการเพิ่ม Risk Reward ทำได้ลำบากกว่าการเพิ่ม Win % นั่นเอง

การออกจากการเทรด

การออกจากการเทรด ระบบนี้ไม่มีการคาดเอาอะไรทั้งนั้น มันคือระบบ Set and Forget คือ ตั้งเสร็จแล้วลืมไปเลย ไปรอเอารอบถัดไปซักใช้เวลาเป็นอาทิตย์กว่าที่จะสามารถเข้าเทรดได้อีกครั้งคนที่เทรดอาจจะถึงกับลืมไปเลยว่าตัวเองเทรดอยู่ การเทรดระบบนี้ไม่เหมาะกับคนใจร้อน เพราะบางอาทิตย์จะไม่สามารถเทรดได้เลยเนื่องจากต้องรอให้สัญญาณชัดเจนเท่านั้น