ความรู้ทั่วไปในโลก forex

High Risk แล้ว ทำไม High Return ถึงไม่มา?

ทำไมหลายคนเชื่อว่า High Risk = High Return

  • เพราะได้ยินบ่อยจากวงการการเงิน 
    • สโลแกนนี้มักถูกพูดบ่อยในหนังสือหุ้น คอร์สการลงทุน หรือคำแนะนำทั่วไป 
    • ทำให้หลายคนเข้าใจว่า “เสี่ยงมาก = รวยเร็ว”
  • เข้าใจแบบง่ายๆ ตามหลักเหตุและผล
    • มือใหม่มักตีความว่า ถ้ากล้าเสี่ยงมาก ก็ต้องมีโอกาสได้มาก เพราะยอมแลกกับความไม่แน่นอน
  • เห็นตัวอย่างของคนที่รวยเร็วจากการเสี่ยงสูง
    • เทรดเดอร์บางคนโชว์กำไรเป็นเท่าตัวในเวลาไม่นาน 
    • ทำให้เชื่อว่า High Risk นำมาซึ่ง High Return เสมอ
  • คิดว่าการไม่กล้าเสี่ยง เท่ากับว่า พลาดโอกาส
    • บางคนกลัวจะพลาดจังหวะทอง เลยยอม “เสี่ยงให้สุด” เพราะคิดว่าถ้าไม่เสี่ยง จะไม่มีทางได้ผลตอบแทนสูง
  • ไม่มีความรู้เรื่องความเสี่ยงเชิงลึก
    • ไม่แยกประเภทของความเสี่ยง
    •  เสี่ยงที่วางแผนได้ กับเสี่ยงแบบพนัน ทำให้เข้าใจผิดว่าเสี่ยงทุกแบบจะคุ้มค่า

ภาพอธิบายถึงการเทรดด้วยเงินทั้งบัญชีเต็มจำนวน มีโอกาสสร้างายได้ที่งดงาม แบบตั้งตัวได้เช่นกัน แต่อย่าลืมว่า หากไม่ชนะเดิมพัน เท่ากับ การล้มละลายเลยทีเดียว

บริหารความเสี่ยงไม่เป็น คือ การขาดทุนโดยไม่จำเป็น

  • ไม่กำหนด % ความเสี่ยงต่อไม้ (Risk per Trade)
    • หลายคนเข้าตลาดแบบไม่มีการวางแผนความเสี่ยงเลย เปิดไม้ละเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ขึ้นอยู่กับ “อารมณ์ตอนนั้น” 
    • สมมุติทุน 10,000 ดอลลาร์ แต่เสี่ยงทีเดียว 2,000 ดอลลาร์ แบบนี้โดนไม้เดียว พอร์ต พังทันที ทั้งที่ถ้าแบ่งความเสี่ยงแค่ 1-2% ต่อไม้ ยังมีโอกาสอยู่ในเกมต่อได้นานกว่านี้เยอะ 
  • ไม่ตั้ง Stop Loss (หรือไม่ยอมกดคัทซะที)
    • SL คือเพื่อนรักของนักเทรด แต่หลายคนเลือกไม่ใช้ หรือไม่ก็ “ไม่ยอมคัท” ตอนราคาวิ่งผิดทาง เพราะคิดว่า “มันจะกลับมา” 
    • สุดท้ายมันไม่กลับ แล้วลากพอร์ตจนขาดทุนหนัก บางคนก็ SL ในใจ แต่ไม่มีวินัยพอกดจริง นี่แหละคือ ความเสี่ยง ที่ไม่จำเป็น 
  • ตั้ง TP/SL ไม่สมเหตุสมผล (Risk:Reward แย่)
    • บางคนตั้ง TP ไว้กำไร 10 จุด แต่ตั้ง SL ไว้ขาดทุน 50 จุด แบบนี้ต่อให้ถูกบ่อยแค่ไหน สุดท้ายก็ขาดทุนอยู่ดี 
    • เพราะความคุ้มค่าไม่คุ้มเสี่ยง เทรดแบบนี้ไม่ต่างจากลุ้นดวง
    • ถ้าไม่คิดเรื่องอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงก็เท่ากับเดินเข้าสนามรบแบบไม่ใส่เกราะ 
  • ปรับขนาดล็อตตามใจ ไม่สัมพันธ์กับพอร์ต
    • เปิดไม้เล็กๆ เวลาไม่มั่นใจ แต่พอ “มั่นใจมาก” ก็ใส่ล็อตเต็มแม็กซ์ แบบนี้คือพาอารมณ์มานำระบบ และนั่นคือช่องว่างของความเสี่ยง 
    • เพราะถ้าไม้ที่มั่นใจดันผิดทาง พอร์ตพังได้เลยทันที ความเสี่ยงมันต้อง “สม่ำเสมอ” ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความรู้สึก 
  • ไม่มีแผนสำรองเวลาพลาด (ไม่มีแผนรับมือ Drawdown)
    • เวลาเข้าไม้พลาดแล้วติดลบ ไม่รู้จะทำยังไงต่อ จะถือ จะคัท หรือจะถัว? ถ้าไม่มีแผนเอาไว้ก่อน ความตื่นตระหนกจะพาเราตัดสินใจผิด 
    • เทรดเดอร์ที่รอดได้คือคนที่เตรียมแผนไว้ก่อน ไม่ใช่คนที่คิดไปแก้ตอนกำลังจม 
  • หวังรวยเร็ว เลยเร่งเสี่ยงเกินเหตุ
    • ไม่ผิดถ้าอยากโตเร็ว แต่ถ้าทำแบบไม่มีการคุมความเสี่ยงเลย เช่น เทรดล็อตใหญ่เพื่อ “หวังทีเดียวรวย” แล้วพลาด ไม้เดียวพอร์ตอาจหาย 50-70% เลยก็ได้ 
    • แบบนี้คือขาดทุนแบบไม่จำเป็น เพราะเราเร่งความเร็วโดยไม่เช็กเบรก 
  • ไม่เคย Backtest หรือ Forward test ระบบตัวเองเลย
    • ใช้กลยุทธ์ที่เจอในยูทูบหรือจากคนอื่น แล้วเอามาเทรดจริงเลย โดยไม่เคยเทสต์ หรือดูสถิติว่าเหมาะกับพอร์ตเรารึเปล่า 
    • แบบนี้เท่ากับเดินตาบอดเข้าไปในตลาด แล้วเวลามันพลาด ก็ไม่รู้จะปรับตรงไหน นี่คือจุดที่หลายคนเจ็บโดยไม่รู้ตัว

ภาพแสดงถึง Dani ที่ทบไม้ เสี่ยงให้สุดมาเรื่อย ๆ และ ตบกำไรอย่างงาม แน่นอนว่าเสี่ยงให้สุด แล้วหยุดที่พอร์ตระเบิด แต่ก็อย่างที่บอกเป็นยังไงล่ะ “ผมรวย” เพราะ High Risk ผมก็ High Return ได้

ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อผลตอบแทนมากกว่าความเสี่ยง

  • ระบบเทรด (Trading System) ที่ชัดเจน
    • เทรดแบบมีแผน ต่อให้เสี่ยงน้อย แต่ทำซ้ำได้เป็นร้อยไม้ โอกาสได้ “ผลตอบแทนที่มั่นคง” ก็สูงกว่าคนที่เสี่ยงสูงแต่มั่วทุกไม้
    • ระบบดีจะทำให้พอร์ตโตแบบมีแบบแผน ไม่ต้องหวังพึ่งดวง
  • Risk-to-Reward Ratio (RRR) ที่สมเหตุสมผล
    • บางคนเสี่ยง 1 เพื่อหวัง 3–5 แบบนี้ถึงพลาดบ้างก็ยังอยู่รอด แต่ถ้าเสี่ยง 1 เพื่อเอา 0.5 แม้จะแม่นแค่ไหน พอร์ตก็โตยาก 
    • ถ้าจะเสี่ยงแล้วต้อง “คุ้มค่า” ไม่ใช่แค่กล้า แต่ต้องฉลาด
  • ความต่อเนื่อง 
    • เทรดดีแค่ไม่กี่ไม้ไม่พอ ต้องทำได้ต่อเนื่องยาวๆ แบบไม่พังกลางทาง เพราะกำไรจริงๆ มักมาจาก “ภาพรวม” ไม่ใช่ไม้เดียว
    • ผลตอบแทนไม่ได้วัดจาก “วันที่ฟลุ๊ค” แต่วัดจาก “เดือนที่รอด”
  • การจัดการพอร์ต (Position Sizing)
    • รู้ว่าไม้ไหนควรเสี่ยงเท่าไหร่ ไม่ใช่ใส่เท่ากันทุกสถานการณ์ หรือใส่ใหญ่เพราะ “มั่นใจ” แต่ไม่มีหลัก
       เทรดเก่งยังไง ถ้าไม่รู้จักคุมล็อต วันนึงก็พลาดจนหมดตัวได้
  • วินัย ในการทำตามแผน
    • ต่อให้มีระบบเทพแค่ไหน ถ้าใจไม่นิ่ง พอเห็นราคาวิ่งสวนก็ออกจากแผนกลายเป็นว่าความเสี่ยงที่คำนวณไว้ก็ไม่ช่วยอะไร
       วินัยคือเส้นบางๆ ระหว่าง “เทรดเดอร์ มืออาชีพ” กับ “นักพนัน”
  • Mindset การเทรดระยะยาว
    • คนที่มองแค่กำไรวันนี้ มักเผลอเสี่ยงเกินตัว แล้วก็พัง 
    • ส่วนคนที่มองภาพใหญ่ จะค่อยๆ สะสมกำไรแบบยั่งยืน
    • เทรดไม่ใช่เรื่องของ “ชนะให้เยอะ” แต่เป็นเรื่องของ “อยู่ให้รอด”

ภาพแสดงถึง Lucy ที่ทุ่มเสี่ยงหมดหน้าตัก เพราะคิดว่ากราฟจะลง แน่นอน Sell ตลอดไปแบบนี้ พอร์ตรับไม่ไหวยังไงก็แตกเรียบร้อย High Risk แล้ว แต่ไม่ High Retrun

  • การประเมินตลาดและปรับตัวได้
    • ตลาดเปลี่ยน เราก็ต้องปรับกลยุทธ์ ไม่ใช่ฝืนใช้แผนเดิมในทุกสถานการณ์ แล้วหวังให้มันได้ผลเสมอ
    • เทรดเดอร์ที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุด แต่คือคนที่ “ยืดหยุ่นเป็น”

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพฤติกรรมในการเทรด ผลลัพธ์ และบทเรียน ของการเทรด

พฤติกรรม (สิ่งที่ทำ)ผลลัพธ์ (เกิดอะไรขึ้น)บทเรียน (ได้อะไรจากเหตุการณ์นี้)
ใส่ล็อตใหญ่ตั้งแต่ต้น เพราะคิดว่า “มั่นใจแล้ว”พอร์ตล้างใน 2 วัน ทั้งที่ถ้าเปิดล็อตเล็กจะเสียแค่ไม่กี่ %มั่นใจไม่ได้แปลว่าแม่น เสี่ยงสูงแต่ไม่วางแผน = เตรียมพัง
เทรดข่าวแบบไม่รู้จริง เห็นกราฟผันผวนแล้วเข้าSL โดนซ้ำๆ ในไม่กี่นาที กำไรทั้งอาทิตย์หายหมดข่าวไม่ใช่โอกาส ถ้าเราไม่เข้าใจมันจริง ๆ
Overtrade เพราะได้กำไรติดกันไม้ที่ 4 โดนกราฟหลอก พอร์ตติดลบ กลายเป็นล้างเสี่ยงสูงตอนใจหลงระเริง = พอร์ตพังไม่รู้ตัว
ใช้ Leverage เต็มแม็กซ์ หวังรวยเร็วโดนแกว่งไม่กี่จุด พอร์ตล้างLeverage ขยาย “ความผิดพลาด” มากกว่า “โอกาสรวย”
ไม่ยอมคัทลอส เพราะหวังว่าราคาจะกลับมาจากลบ -30 pips เป็น -200 pips เงินหายหมดเสี่ยงสุดไม่ใช่ล็อตใหญ่ แต่คือ “ใจที่ไม่ยอมคัท”
เปิดหลายไม้พร้อมกัน โดยไม่กระจายความเสี่ยงโดนลากพร้อมกันทุกคู่ ขาดทุนยกแผงในคืนเดียวหวังรวยเร็วด้วยการเปิดพร้อมกัน = โดนรวบเร็ว

คลิปที่น่าสนใจ 

ขอแนะนำคลิปสั้นๆเกี่ยวกับ High Risk High Return จากช่อง ICE.MeuSup ซึ่งสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างเข้าใจภายในไม่กี่นาที

สรุป

คำว่า High Risk High Return ไม่สามารถใช้ได้ในทุกกรณีครับ เพราะด้วยประสบการณ์ในการเทรดของนักเขียนเอง เคยเหมือนกันที่อยากจะได้ผลตอบแทนที่สูงในช่วงระยะเวลาอันสั้น ทำให้หน้ามืดตามัว ออก Lot Size ขนาดใหญ่เกินกว่า บัญชีตัวเองจะรับได้ ซึ่งแน่นอนครับว่า ในการเทรดไม้นั้นคือ 

  • ออก Lot ใหญ่ แล้วเทรดเสียจนล้างพอร์ต Stop Out 
  • เติมเงินเข้าไปใหม่ และ ออก Lot ใหญ่ แล้วเทรดเสียจนล้างพอร์ตอีกหลายรอบ
  • พอร์ตแตก เติมเงิน วนอยู่แบบนี้ จนจากหลักพันบาท กลายเป็นหลักหมื่น 

สำหรับคนที่เทรดรอดได้ ก็ขอแสดงความยินดีด้วย แต่อย่าลืมว่า  High Risk เสี่ยงสูง ยิ่งเสียสูง Overtrade จนพอร์ตยับและกลายเป็นว่าคนที่ค่อย ๆ เดิน ค่อย ๆ โต กลับชนะในการเทรดไปซะอย่างนั้น

อ้างอิง

FAQ — High Risk แล้ว ทำไม High Return ถึงไม่มา?

เงินน้อยแลกเงินก้อนใหญ่ “ทำได้” แต่ไม่ใช่แผนที่ยั่งยืน เกมนี้ไม่ใช่ใครกล้า—โตไวสุด = ชนะ แต่คือใคร “รอดนานสุด” สม่ำเสมอ แล้วกำไรจะมาเอง “เงินน้อยแลกเงินใหญ่” คือวิธีคิดแบบซื้อหวย เดิมพันด้วยความเสี่ยง 99% เพื่อหวังผลตอบแทน 1% ที่จะพลิกชีวิต ซึ่งในโลกความจริงคือการล้างพอร์ต แต่ “เงินใหญ่เก็บเงินน้อย” คือวิธีคิดแบบ “ทำธุรกิจ” เจ้าของธุรกิจที่ฉลาดไม่ได้ทุ่มเงินทั้งหมดเพื่อหวังพลิกชีวิตในโปรเจกต์เดียว แต่เขาบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตไปยาว ๆ
ไม่ควรเด็ดขาด ถ้ายังไม่รู้ว่า Worst Case Scenario เป็นยังไง เพราะ Win Rate สูง ไม่ได้แปลว่าเสี่ยงได้ไม่อั้น แล้วพลาดแค่ครั้งเดียว พอร์ตจบสิ้นได้เลย ระบบที่ Win Rate 90% มีอยู่จริง แต่คำถามคือ Drawdown มันลึกแค่ไหน? เวลามันแพ้ มันลากพอร์ตหนักแค่ไหน? โดยทั่วไป ระบบ Win Rate 90% จะมี R:R ที่ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน เช่น ชนะ 9 ครั้ง ได้ครั้งละ 1 บาท (รวมกำไร +9 บาท) แต่พอแพ้ครั้งที่ 10 ครั้งเดียว โดนไป -20 บาท… สรุปรวมคือ “ขาดทุน”

ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการเทรด ถ้าจะแข่งเทรดไม่กี่เดือน การเลือก Martingale ก็อาจได้ประโยชน์มากกว่า แต่โดยทั่วไป Cut Loss ดีกว่าแน่นอน และนี่คือเส้นแบ่งระหว่าง “มืออาชีพ” กับ “นักพนัน”

  • Cut Loss คือการ “ตัดนิ้วเพื่อรักษาชีวิต” ยอมรับความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อปกป้องเงินทุนก้อนใหญ่ให้เรายังสามารถเทรดในวันต่อไปได้ มันคือการยอมรับความจริง
  • Martingale คือการ “ยอมเสียทั้งตัวเพื่อรักษานิ้ว” มันคือการเดิมพันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีสมมติฐานผิดๆ ว่า “เงินทุนเราไม่มีวันหมด” และ “ราคาต้องกลับมาเสมอ” ซึ่งไม่เป็นความจริง มันใช้ได้ผลจนเมื่อถึงวันที่มันใช้ไม่ได้ และเมื่อถึงวันนั้น… พอร์ตก็จะตู้ม แหลกสลาย ไม่ต่างกับการหลอกตัวเองไปเรื่อยๆ จนถึงวันล้มละลาย
Big Shot ของคนสำเร็จ มาจากการเตรียมพร้อม (มาแสนนาน) ไม่ใช่การตื่นเช้ามาแล้วตัดสินใจ All-in แต่มันคือ จังหวะ “Critical Hit” ที่เข้าตามแผน เป็น Setup ที่ตรงตามระบบ + มีปัจจัยหลายอย่างมาสนับสนุนพร้อมกัน ทำให้ไม้นี้โครต sexy สิ่งที่สำคัญคือต้องมีภาพ worst case scenario ไว้ในหัวเสมอ ไม่ต่างจากการที่คนนอกเห็นแค่ “George Soros ทุ่มเงินโจมตีค่าเงินปอนด์” แต่สิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นเลย คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน macroeconomics มาเป็นปีๆ, ทีมงานระดับหัวกะทิ, และความเสี่ยงที่คำนวณมาแล้วทุกช่องทาง

จริง… แต่เป็นความจริงแค่ครึ่งเดียว แล้วดันเป็นครึ่งที่อันตรายที่สุดที่มือใหม่ชอบท่องจำกัน

สมการที่แท้จริง คือ

  • ความเสี่ยงสูง + ไร้ฝีมือ = โอกาสพังทลายวอดวายสูง (High Risk + No Skill = High Probability of Ruin)
  • ความเสี่ยงที่คำนวณมาอย่างดี + ทักษะชั้นสูง = โอกาสได้ผลตอบแทนสูง (Calculated Risk + High Skill = High Potential for Return)

ตัวแปรที่ขาดไปในสโลแกนนั้นคือ “ทักษะ”

การกระโดดร่มคือ High Risk High Return ที่แท้จริง แต่คุณจะกล้าโดดโดยไม่มีร่มชูชีพที่พับมาอย่างดี (ระบบเทรด), ไม่ผ่านการฝึกซ้อมนับร้อยครั้ง (วินัย), และไม่มีเครื่องวัดความสูง (การบริหารความเสี่ยง) หรือเปล่า? 

ถ้าคุณเทรดแบบไม่มี 3 สิ่งนี้ เท่ากับกำลังกระโดดจากที่สูงโดย “หวังว่าจะบินได้” ไม่ใช่ “เตรียมตัวมาแล้ว” ซึ่งไม่ใช่ High Return แต่มันคือ High Risk ที่พาไปสู่ High Loss มากกว่า

 

เขียนโดย

Poomipat Wonganun

ผู้ตรวจทานความถูกต้อง

Chatchawal Nakcharoen