Volume Profile ใช้ยังไง? ให้เห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น

Volume Profile คืออะไร?

• Volume Profile คือ Indicator ที่แสดงปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในแนวนอน แทนที่จะเป็นแนวตั้งแบบ Volume ทั่วไป
• เป็นเครื่องมือที่ช่วยบอกว่าบริเวณใดมีปริมาณการซื้อขายเท่าไร และบริเวณไหนมีการซื้อขายสูงสุด
• ช่วยให้เรามองเห็น “พฤติกรรมตลาด” ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา

ทำไม Volume Profile ถึงสำคัญมาก?

• เปิดเผย จุดที่สถาบันการเงินใหญ่ ๆ เข้ามาทำการซื้อขายจำนวนมาก
• ช่วยระบุแนวรับแนวต้านที่มี นัยยะสำคัญ มากกว่าการใช้เส้นเทรนด์ทั่วไป
• แสดงให้เห็นถึงการ สะสมกำลัง ของรายใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในตลาด
• ช่วยให้เรา ระบุทิศทางตลาด ได้แม่นยำขึ้นจากรูปแบบการกระจายตัวของ Volume

จุดสำคัญใน Volume Profile ที่ต้องรู้

1. Point of Control (POC) – จุดสำคัญที่สุด

• คือ บริเวณที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด
• เป็นจุดที่มีแรงปะทะระหว่าง Buyer และ Seller สูงที่สุด
• มักเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งมาก และราคามักจะกลับมาทดสอบบริเวณนี้ซ้ำ
• เมื่อราคากลับมาที่ POC อีกครั้ง คือการกลับมา “Take Liquidity” หรือเติมเต็มคำสั่งซื้อขายที่ยังรอการจับคู่

2. High Volume Node (HVN) / Profile High

• โซนที่มีปริมาณซื้อขายสูง (รองจาก POC)
• เป็นจุดที่ราคามักจะ “หยุดพัก” หรือกลับตัว
• มีความสำคัญเป็นแนวรับแนวต้านรอง

3. Low Volume Node (LVN) / Profile Low

• บริเวณที่มีปริมาณการซื้อขายน้อย
• ราคามักจะ “ผ่าน” บริเวณนี้ได้อย่างรวดเร็ว
• เป็นช่องว่างที่ราคาสามารถวิ่งผ่านได้ง่าย

ตัวย่างรูปแบบ Profile ที่ซ่อนความลับของตลาด

1. D-Profile – ตลาดที่สมดุล

แสดงกราฟ Volume Profile แบบ D-shaped บนกรอบเวลา 30 นาที เป็นระยะเวลา 1 วัน 

• มีกลุ่มปริมาณการซื้อขาย (Volume Cluster) “คือโซนราคาที่มีการซื้อขายหนาแน่น บ่งบอกว่าเป็นพื้นที่สะสมสถานะของผู้เล่นรายใหญ่”
• มีจุด POC (Point of Control) หรือจุดที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดอยู่ด้านล่างของกราฟ 
• เมื่อราคากลับมาทดสอบบริเวณ POC ในภายหลัง เกิดโอกาสในการเข้า Short (ขาย) 
• ลูกศรสีน้ำเงินชี้ลงแสดงตำแหน่งที่มีการส่งสัญญาณขาย หลังจากราคาทดสอบบริเวณ POC 
• รูปแบบ D-shaped นี้เป็นรูปแบบเฉพาะที่สามารถใช้ระบุโอกาสในการเทรดได้ 
• แสดงให้เห็นว่า Volume Profile สามารถช่วยในการระบุจุดเข้า-ออกตลาดที่มีโอกาสสำเร็จสูง

2. P-Profile – แรงซื้อมาก

ภาพนี้แสดงกราฟ Volume Profile แบบ P-shaped บนกรอบเวลา 30 นาที เป็นเวลา 1 วัน ซึ่งแสดงถึงกลยุทธ์การเทรด โดยมีรายละเอียดดังนี้

• มีรูปแบบ Volume Profile เป็นลักษณะคล้ายตัว P ซึ่งบ่งบอกถึงแรงซื้อที่มาก
• มี Volume Cluster (กลุ่มปริมาณการซื้อขายสูง) ซึ่งอยู่ในระดับราคาต่ำ (วงกลมสีน้ำเงิน)
• มีการระบุว่า “กลุ่มปริมาณการซื้อขายสูง ซึ่งอยู่ในระดับราคาต่ำ” แสดงถึงแรงซื้อที่หนาแน่นในระดับราคาถูก
• ด้านขวาของกราฟมีลูกศรสีน้ำเงินชี้ขึ้น พร้อมคำว่า “long” ซึ่งแสดงสัญญาณการเข้าซื้อ
• มีข้อความระบุว่า “ตำแหน่งที่มีการส่งสัญญาณซื้อ เมื่อราคากลับมาทดสอบบริเวณ Volume Cluster อีกครั้ง”

โดยรวมจากภาพนี้แสดงกลยุทธ์การเทรดโดยใช้ Volume Profile แบบ P-shaped ซึ่งเมื่อราคากลับมาทดสอบบริเวณ Volume Cluster ที่อยู่ในระดับราคาต่ำอีกครั้ง จะเป็นสัญญาณให้เข้าซื้อ (long) เนื่องจากมีแรงซื้อสะสมอยู่มากในบริเวณนั้น

3. b-Profile – แรงขายเยอะ

กราฟ Volume Profile แบบ b-shaped บนกรอบเวลา 30 นาที ในช่วงเวลา 1 วัน ที่แสดงโอกาสในการ Short โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้:

• รูปแบบ Volume Profile เป็นลักษณะคล้ายตัว b ซึ่งบ่งบอกถึงแรงขายที่มาก
• มี Volume Cluster (กลุ่มปริมาณการซื้อขายสูง) อยู่ในบริเวณด้านบนของกราฟ (วงกลมสีน้ำเงิน)
• มีข้อความระบุว่า “บริเวณที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นสูง ในทิศทางของแท่ง Volume Profile” ซึ่งแสดงถึงแรงขายที่มีความหนาแน่นมาก
• ด้านขวาของกราฟมีลูกศรสีน้ำเงินชี้ลง พร้อมคำว่า “short” ซึ่งแสดงสัญญาณการเข้าขาย
• มีข้อความระบุว่า “ตำแหน่งที่มีสัญญาณขาย เมื่อราคากลับมาทดสอบบริเวณ Volume Cluster อีกครั้ง”

ภาพนี้ต้องการบอกว่า เมื่อพบรูปแบบ Volume Profile แบบ b-shaped ที่มี Volume Cluster อยู่ด้านบน จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแรงขายที่มาก และเมื่อราคากลับมาทดสอบบริเวณ Volume Cluster อีกครั้ง จะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้า Short (ขาย) เพราะมีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวลง

วิธีการใช้ Volume Profile ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การตั้งค่า Volume Profile

• Range period: ช่วงเวลาที่ต้องการคำนวณ
• Range count: ขอบเขตการแสดงผล
• Timeshift: ค่าความเลื่อนของ indicator
• Mode step: เลือกการแสดงผลแบบ Point
• Point scale: ตัวคูณในการคำนวณ
• Volume type: เลือก Tick volume หรือ Real volume
• Data source: กำหนดแหล่งข้อมูล
• Bar style: รูปแบบแท่ง indicator
• Draw direction: ทิศทางการแสดงผล
• Color 1/2: สีของแท่ง volume
• Line width: ความหนาของเส้น

วิธีที่ 1:  การลาก Fixed Range ที่ถูกต้อง

• ลากเพื่อหา Demand Supply ที่มีนัยยะสำคัญ
  • ระบุเทรนด์ให้ชัดเจนก่อน (ขาขึ้น/ขาลง)
  • หา Swing High และ Swing Low ล่าสุด
  • ลาก Fixed Range จาก Swing Low ไปหา Swing High
• เคล็ดลับมองทะลุ: หากบริเวณ Base ของ Demand/Supply มีเส้น POC อยู่ด้วย = โซนนั้นมีความสำคัญสูงมาก

วิธีที่ 2: ลากเพื่อหาแนวรับแนวต้านในอดีต

• ลากจาก Swing Low ไปหา Swing High (มองภาพรวมกว้าง ๆ)
  • มองหาจุด POC ที่ตรงกับแนวรับแนวต้านเดิม
  • ยิ่งมีปัจจัยทับซ้อน (Confluence) มาก ยิ่งเพิ่มโอกาสในการเทรดสำเร็จ

สิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น แต่คุณจะเห็น

• ร่องรอยของรายใหญ่: POC คือจุดที่สถาบันการเงิน “สะสมกำลัง” และพร้อมป้องกันราคาเมื่อกลับมาที่จุดเดิม 
• Unfilled Orders ที่รอคอย: จุดที่มี Volume สูงเต็มไปด้วยคำสั่งรอจับคู่ เมื่อราคากลับมา มักเกิดการกลับตัวรุนแรง 
• Order Block ที่ซ่อนอยู่: POC เป็นจุดที่รายใหญ่วางออเดอร์ไว้มาก เมื่อราคากลับมา จะเกิดการเคลื่อนไหวฉับพลัน 
• แนวรับแนวต้านจริง: ไม่ใช่แค่เส้นบนกราฟ แต่เป็นจุดที่มีปริมาณการซื้อขายจริงรองรับ ทำให้การกลับตัวแม่นยำกว่า 
• กลยุทธ์ Smart Money: สังเกตจาก Volume ไม่สมมาตร – ซื้อช่วง Dump ขายช่วง Pump โดยไม่เคลื่อนไหวพร้อมฝูงชน 
• Liquidity Pool ที่มองไม่เห็น: จุดที่มี Volume สูงแต่ราคาผ่านเร็ว คือแหล่งสภาพคล่องใหญ่ที่ถูกดูดซับ และพร้อมถูกดูดซับอีกเมื่อราคากลับมา 
• จุดเปลี่ยนเทรนด์แท้: บริเวณ Volume สูงผิดปกติ คือจุดเปลี่ยนมือของเงินทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุน บ่งบอกการเปลี่ยนเทรนด์ 
• คาดการณ์อนาคต: ราคาหนี POC ด้วย Volume น้อย = มักกลับมาที่ POC / ราคาหนี POC ด้วย Volume สูง = มักไปต่อในทิศทางนั้น 
• เส้นทางของราคา: LVN คือ “ทางด่วน” ที่ราคาวิ่งผ่านเร็ว / HVN คือ “ด่านเก็บเงิน” ที่ราคามักหยุด ช่วยคาดการณ์ทิศทางได้ 
• จับจังหวะเทรด: Volume สูง+ราคานิ่ง = กำลังสะสมพลัง / Volume น้อย+ราคาวิ่งแรง = ใกล้หมดแรง 
• สัญญาณไม่สมดุล: Volume Profile ผิดปกติ บ่งชี้ตลาดไม่สมดุล ราคาอาจเคลื่อนไหวรุนแรงเพื่อหาจุดสมดุลใหม่ 
• กับดักรายย่อย: จุดที่มี Volume สูงแต่ราคาไม่กลับตัวตามคาด คือกับดักที่รายใหญ่วางไว้ให้รายย่อยเข้าผิดทิศ

สิ่งสำคัญในการใช้ Volume Profile คือ การฝึกฝนสังเกตรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของราคา จะทำให้เทรดเดอร์สามารถมองเห็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้าม และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ในการเทรดให้ประสบความสำเร็จได้ค่ะ

สรุป

• Volume Profile เผยให้เห็นแนวรับแนวต้านที่มีปริมาณการซื้อขายจริงรองรับ ช่วยให้ระบุจุดที่รายใหญ่สนใจและมีแนวโน้มจะกลับมาทำธุรกรรมอีกครั้ง
• จุดสำคัญอย่าง POC, HVN และรูปแบบต่างๆ ช่วยเปิดเผยพฤติกรรมตลาดที่ซ่อนอยู่ ทำให้คาดการณ์ทิศทางราคาได้แม่นยำขึ้น
• Risk Management ยังคงเป็นหัวใจสำคัญ – แพ้อย่างไรให้ได้กำไรระยะยาว เพราะสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือการบริหารความเสี่ยง

FAQ — Volume Profile ใช้ยังไง? ให้เห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น

 

เขียนโดย

Rattapoom Jitjaroen

ผู้ตรวจทานความถูกต้อง

Chonthicha Poomidon