การใช้ Standard Deviation ในการวิเคราะห์กราฟ

Standard Deviation คืออะไร

• เป็น ตัวชี้วัด ความผันผวนของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง เรียกกันสั้น ๆ ว่า SD (เอส-ดี)
• ถ้าราคาแกว่งตัวห่างจากค่าเฉลี่ยมาก ค่า SD จะสูง
• ถ้าราคาเคลื่อนไหวใกล้เคียงค่าเฉลี่ย ค่า SD จะต่ำ
• ใช้ดูแนวโน้มว่าในตอนนั้นตลาดมีความตื่นตัวหรือสงบนิ่ง
• เทรดเดอร์ใช้ SD เพื่อคาดเดาว่าตลาดกำลังเตรียมเคลื่อนไหวแรงหรือเข้าสู่โหมดนิ่ง

ภาพแสดงถึงความหมายของ SD หรือ Standard Deviation ที่ดูแนวโน้มเกี่ยวกับการตื่นตัวของตลาด ให้นักลงทุนได้รู้ทันว่า ตลาดกำลังตื่น หรือ กำลังหลับกราฟไม่วิ่ง

วิธีคำนวณ Standard Deviation

• สูตรมาตรฐานคือการหาค่าเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยของราคาปิดย้อนหลัง
• ค่าเบี่ยงเบนแต่ละแท่งเทียนจะถูกนำมายกกำลังสอง หาค่าเฉลี่ย แล้วถอดราก
• ตัวแปรสำคัญมี Period (จำนวนแท่งย้อนหลัง) และราคาที่ใช้ (ปิด, เปิด, สูงสุด, ต่ำสุด)
• ยิ่ง Period มาก ค่า SD จะเรียบและตอบสนองช้ากว่า แต่ลดสัญญาณหลอก
• ตัวอย่างคร่าว ๆ เช่น คำนวณ SD จากราคาปิดย้อนหลัง 20 แท่ง บนกราฟ Timeframe 1H

ภาพเผยถึงสูตรการคำนวณ SD หรือ Standard Deviation ที่ค่อนข้างซับซ้อนหากต้องหาค่านั้นเอง แต่ปัจจุบัน ใน MT4/MT5 หรือ แพลตฟอร์มอื่น ๆ ก็จะมี Indicators ชนิดนี้พร้อมแล้ว 

การตั้งค่า Indicator Standard Deviation 

• เปิดแพลตฟอร์มเทรด เช่น MT4, MT5 หรือ cTrader
• เลือกเมนู Indicator หรือ Trend แล้วค้นหา “Standard Deviation“
• ปรับค่าพารามิเตอร์ เช่น Period 20 และใช้ราคาปิดเป็นฐาน
• สามารถตั้งค่าเส้นแสดงค่า SD บนกราฟหรือใต้กราฟก็ได้
• ควรทดลองตั้งค่าหลายช่วงเวลา เช่น 14, 20, 50 เพื่อดูว่าแบบไหนเหมาะกับ สไตล์การเทรด

การตีความค่า Standard Deviation

• เมื่อค่า SD สูงขึ้น แสดงว่าราคาเริ่มมีความผันผวนเพิ่มขึ้น
• ถ้า SD ค่อย ๆ ลดลง แปลว่าตลาดเริ่มนิ่งและอาจกำลังเข้าสู่ช่วงพักตัว
• ช่วงที่ SD พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว มักตามมาด้วยการเคลื่อนไหวแรงของราคา
• การขยายตัวของ SD ช่วยเตือนล่วงหน้าว่าอาจมีข่าวหรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญในตลาด
• การหดตัวของ SD เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจเกิด Breakout ได้ทุกเมื่อ

วิธีการตั้งค่า SD หรือ Standard Deviation ปรับตามขั้นตอน 1-4 ได้เลยครับ โดยค่า Period ในช่องที่ 4 นั้น จะขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของแต่ละคน 

การใช้ Standard Deviation ร่วมกับเครื่องมืออื่น

• ใช้คู่กับ Bollinger Bands ซึ่งอ้างอิงจากค่า SD โดยตรง ช่วยดูขอบเขตการแกว่ง
• ใช้ร่วมกับ Moving Average เพื่อตรวจสอบเทรนด์ก่อนเข้าเทรดจริง
• เพิ่มความแม่นยำด้วยการดูสัญญาณจาก RSI หรือ MACD เพื่อยืนยันจุดเข้าออก
• ถ้า SD ขยายและ RSI อยู่ในเขต Overbought หรือ Oversold พร้อมกัน มีโอกาสเกิดแรงกระแทกราคา
• การผสานหลายอินดิเคเตอร์ช่วยลดการตัดสินใจแบบอารมณ์

กลยุทธ์การเทรดด้วย Standard Deviation

• เมื่อตลาดมีค่า SD ต่ำมาก ให้ระวัง เพราะมักเป็นช่วงสะสมพลัง ก่อนเกิดแรงเคลื่อนไหว
• ถ้า SD เริ่มขยาย อาจเป็นช่วงเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่
• สามารถเข้าออร์เดอร์เมื่อ SD เริ่มขยาย พร้อมสัญญาณจากเครื่องมืออื่น
• วาง Stop Loss ตามระดับที่ราคาไม่ควรย้อนกลับ หาก SD ยังขยายอยู่
• ตั้ง Take Profit โดยดูจากระดับ SD เดิมที่เคยเกิดขึ้นช่วงก่อนหน้า

จิตวิทยากราฟที่สะท้อนผ่าน Standard Deviation

ช่วง SD ต่ำ: ตลาดกำลังสงบ หรือรอข่าวใหญ่

• ค่า SD ที่ลดลงเรื่อย ๆ สะท้อนว่าตลาดไม่มีแรงซื้อหรือขายชัดเจน
• เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจ รอดูทิศทาง รอข่าว หรือรอผู้นำตลาด (เช่น Big Player) ขยับ
• พฤติกรรมนี้มักเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์สำคัญ เช่น การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจใหญ่

ช่วง SD เพิ่มขึ้น: ความกลัวหรือความโลภพุ่ง

• เมื่อข่าวออกมา หรือตลาดเริ่มมีแรงสั่งซื้อหรือขายชัดเจน ค่า SD จะพุ่งทันที
• สะท้อนถึง “อารมณ์กลุ่ม” ที่ตอบสนองอย่างรุนแรง เช่น Panic Sell หรือ FOMO
• ยิ่ง SD สูงเร็วแค่ไหน แสดงว่าความตื่นตระหนกหรือความโลภแพร่กระจายเร็วแค่ไหนในกลุ่ม เทรดเดอร์

SD และการ Breakout: จังหวะที่จิตวิทยากลุ่มเปลี่ยนแปลงทันที

• SD ที่เริ่มขยายออกจากช่วงนิ่ง มักมาพร้อมกับการ Break แนวรับแนวต้านสำคัญ
• แสดงให้เห็นว่า ฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาดเริ่ม “กล้า” และ “มั่นใจ” มากพอจะผลักดันราคาไปอีกฝั่ง

SD กับกับดักทางอารมณ์ (Emotional Traps)

• SD ที่พุ่งสูงอาจดึงดูดเทรดเดอร์หน้าใหม่เข้าเทรดตามแรงราคา
• ถ้าไม่ระวัง อาจตกเป็นเหยื่อของแรงรีบาวด์ หรือสัญญาณหลอก (False Break)
• จึงควรสังเกต SD ควบคู่กับพฤติกรรมราคาบนแท่งเทียนหรือโครงสร้างกราฟ

บทเรียนทางจิตวิทยา

• SD ช่วยให้เทรดเดอร์เห็น “ระดับอารมณ์” ของตลาด ไม่ใช่แค่ตัวเลข
• เมื่อเข้าใจว่า SD ที่พุ่งแรงสะท้อนถึง “อารมณ์กลุ่ม” เทรดเดอร์จะไม่หลงเชื่อทุกแรงวิ่ง แต่รอจังหวะที่มีความได้เปรียบมากกว่า

SD หรือ Standard Deviation มีความเกี่ยวข้องกับ จิตวิทยาในการเทรดด้วย เกี่ยวกับ ตลาดที่กำลังรอ หรือ มีความกลัว และ ความโลภในขณะนั้น

ตัวอย่างเคสจริง: การวิเคราะห์กราฟ Forex ด้วย Standard Deviation

1. การเตรียมพร้อมก่อนประกาศดอกเบี้ยสหรัฐฯ

• ประมาณ 12-24 ชั่วโมงก่อนวันประกาศดอกเบี้ย ค่า Standard Deviation (SD) จะค่อย ๆ หดตัวลงอย่างต่อเนื่อง
• สัญญาณนี้บอกว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงสงบ หรือ Sideways เทรดเดอร์ส่วนใหญ่รอดูผลข่าว ทำให้กราฟเคลื่อนไหวน้อยมาก
• การสังเกต SD ที่ลดลงช่วงนี้ช่วยเตือนให้เตรียมพร้อมวางแผนกลยุทธ์ ไม่ควรเทรดหนักในช่วงนี้

2. การเคลื่อนไหวหลังประกาศอัตราดอกเบี้ย

• เมื่อประกาศตัวเลขดอกเบี้ยออกมา เช่น อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าคาดการณ์ ราคาคู่เงิน EUR/USD อาจร่วงแรงทันที 80-100 จุดภายในไม่กี่นาที
• ค่า SD ในกรอบเวลาสั้น เช่น 15 นาที จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แสดงถึงความผันผวนและแรงเหวี่ยงในตลาด
• การสังเกต SD ที่ขยายขึ้นทันทีหลังข่าว ช่วยเทรดเดอร์รับมือกับความรุนแรงของตลาดได้ดีขึ้น

กราฟตัวอย่างราคาทองคำ กับ Indicator SD หรือ Standard Deviation

3. การใช้ SD ร่วมกับ Bollinger Bands เพื่อหาจังหวะเทรด

• ช่วงก่อนข่าว SD จะหดตัวมากจนทำให้แถบ Bollinger Bands บีบแคบลงตามไปด้วย
• เมื่อราคาทะลุออกนอกแถบ Bollinger พร้อมกับ SD ที่ขยายตัวแรงขึ้น เป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังเริ่มเทรนด์ใหม่
• เทรดเดอร์สามารถใช้สัญญาณนี้เป็นจังหวะเข้าออร์เดอร์ตามทิศทางที่กำลังเกิดขึ้น

4. กรณีตลาด Sideway ก่อนเปิดตลาดยุโรป

• ในช่วงเวลาที่ตลาดเคลื่อนไหวแบบ Sideway นาน ๆ เช่น ในช่วงเอเชียก่อนตลาดยุโรปเปิด ค่า SD มักต่ำติดต่อกันหลายชั่วโมง
• เทรดเดอร์บางคนรอจังหวะที่ SD เริ่มขยายขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านชัดเจน
• วิธีนี้ช่วยจับ Breakout ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อกราฟเริ่มเคลื่อนไหว

5. ความเสี่ยงจากความผันผวนสูงในคู่เงิน GBP/JPY

• คู่ GBP/JPY มีความผันผวนสูงมาก หากเข้าเทรดช่วงที่ SD สูงเกินไปโดยไม่มีการวาง Stop Loss ที่เหมาะสม
• อาจถูกลากราคาหลายสิบจุดในเวลาอันสั้น ทำให้ขาดทุนหนักได้ง่าย
• การใช้ SD ไม่ใช่แค่หาจังหวะเข้า แต่ยังช่วยเตือนถึงความเสี่ยงเมื่อความผันผวนสูงและควรจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม

6. บทเรียนสำคัญจากการใช้ Standard Deviation

• อย่าเทรดตามความรู้สึกหรือเดาเอาเอง แต่ควรใช้ SD ดูว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงสงบหรือกำลังจะเกิดการเคลื่อนไหวรุนแรง
• การวิเคราะห์ SD ร่วมกับเครื่องมืออื่นและการเข้าใจบริบทตลาด จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ
• เทคนิคนี้ช่วยให้เทรดปลอดภัยขึ้นและเพิ่มโอกาสในการจับจังหวะที่เหมาะสมจริง ๆ

กราฟตัวอย่างราคาทองคำ กับ Indicator SD หรือ Standard Deviation รวมไปถึงการใช้ Indicators อื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น RSI, MACD และ Bolinger Bands 

สรุปข้อดีและข้อจำกัดของ Standard Deviation

• จุดเด่นคือช่วยดูความแรงของการเคลื่อนไหว ทำให้วางแผนรับมือการเปลี่ยนเทรนด์ได้
• เหมาะกับการใช้ดูจังหวะเตรียมเข้าเทรดช่วงตลาดสงบหรือเริ่มเคลื่อนไหว
• การฝึกสังเกตค่า SD และพฤติกรรมกราฟบ่อย ๆ จะช่วยให้ใช้งานได้แม่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาว

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูล สรุปข้อดี / ข้อเสีย ของ Standard Deviation

คลิปที่น่าสนใจ

คลิปนี้ขอแนะนำเกี่ยวกับ Standard Deviation ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดความผันผวนของราคา ที่ช่อง Lucid Trader ได้อธิบายเอาไว้อย่างเข้าใจง่าย 

• 00:00 S.D. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
• 01:43 การคำนวณ
• 05:02 การใช้งาน 
• 08:29 ดูความผันผวน

สรุป

การใช้ Standard Deviation ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มองเห็นจังหวะของตลาดได้ชัดขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่กราฟเริ่มเงียบหรือกำลังจะระเบิด ถ้าใช้เป็น จะเห็นภาพความผันผวนจริงของราคา ทำให้วางแผนการเข้าออกได้แม่นขึ้น ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น แนวรับแนวต้าน หรือ พฤติกรรมแท่งเทียน เพื่อช่วยยืนยันสัญญาณ จะทำให้เทรดได้มั่นใจขึ้น และลดโอกาสพลาดจากความผันผวนที่มองไม่เห็น

อ้างอิง

• MUFG on the Taiwan dollar move a “19-standard-deviation event”: https://www.forexlive.com/news/mufg-on-the-taiwan-dollar-move-a-19-standard-deviation-event-20250505/?utm_source=chatgpt.com
• Standard Deviation: https://www.babypips.com/forexpedia/standard-deviation

FAQ — การใช้ Standard Deviation ในการวิเคราะห์กราฟ

 

เขียนโดย

Rattapoom Jitjaroen

ผู้ตรวจทานความถูกต้อง

Chonthicha Poomidon