คู่มือ Backtest กลยุทธ์ Forex ฉบับเข้าใจง่ายมาก

Backtest คืออะไร และทำไมเทรดเดอร์ต้องใช้

• การ Backtest คือการทดสอบกลยุทธ์เทรดย้อนหลังกับข้อมูลในอดีต เพื่อดูว่ากลยุทธ์นั้นทำงานได้ดีแค่ไหน
• จุดประสงค์หลักคือช่วยประเมินว่ากลยุทธ์จะทำกำไรหรือไม่ ถ้าใช้ในตลาดจริง
• ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้ กลยุทธ์ Breakout แล้วเอาไปลองดูย้อนหลัง 6 เดือน พบว่ามีโอกาสเข้าออเดอร์หลอกหลายครั้ง ก็จะรู้ว่าอาจต้องเพิ่มตัวกรองก่อนใช้จริง
• ช่วย ลดความเสี่ยงจากการเข้าเทรดแบบไม่มั่นใจ เพราะรู้มาก่อนว่ากลยุทธ์เคยผ่านตลาดแบบไหนมาแล้ว ซึ่งจะทำให้ไม่กลัวการเทรดแบบ กลัวตกรถ 
• ยังช่วยฝึกวินัยด้วย เพราะต้องทำตามกฎกลยุทธ์แบบชัดเจน

ประเภทของการ Backtest 

Manual Backtest (แบบใช้มือ)

• ใช้วิธีเปิดกราฟย้อนหลัง แล้วเลื่อนทีละแท่งเช็คว่าเข้าเงื่อนไขเทรดหรือไม่
• เหมาะกับกลยุทธ์ที่ไม่ซับซ้อน เช่น เทรดจาก Price Action หรืออินดิเคเตอร์ไม่เยอะ
• ข้อดีคือได้ฝึกดูกราฟและเข้าใจตลาดมากขึ้น
• ข้อเสียคือใช้เวลานานและมีโอกาส bias เพราะสามารถรู้ผล แท่งเทียน ล่วงหน้าได้

Automated Backtest (แบบใช้โปรแกรม)

• ใช้ซอฟต์แวร์หรือเขียนโค้ดช่วยให้ระบบเทรดวิ่งบนข้อมูลย้อนหลัง
• เหมาะกับกลยุทธ์ที่มีกฎชัดเจน เช่น EMA crossover, RSI ต่ำกว่า 30 เป็นต้น
• ข้อดีคือเร็วและแม่นยำ
• ข้อเสียคือถ้าเขียนโค้ดไม่ถูก หรือเงื่อนไขไม่สมจริง อาจได้ผลลัพธ์หลอก

กราฟเกิดแรงลงรุนแรง และ ทำ Price Action ว่าสัญญาณ Sell, 2-ต่อมากราฟได้ลากลงไปจริง ๆ ตามแผน สัญญาณ 3.เมื่อ Price Action แท่งต่อ ๆ ไป เริ่มทำ Hammer แล้วก็แสดงว่าแรงลงหมดแล้วจะต้องกลับหน้าเทรดเป็นฝั่ง Buy แทน

เตรียมข้อมูลก่อนเริ่ม Backtest

• เลือก คู่เงิน ที่ต้องการทดสอบ เช่น EUR/USD, GBP/JPY หรือคู่ที่ใช้ประจำ
• กำหนด Timeframe ให้ชัด เช่น M15, H1, H4 ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์
• เลือกช่วงเวลาทดสอบย้อนหลัง เช่น 1 ปี, 6 เดือน หรือช่วงที่มีข่าวสำคัญ
• ตรวจสอบว่าข้อมูลราคามีความสมบูรณ์ ไม่มีรูโหว่ เช่น แท่งเทียนหาย หรือราคากระโดด
• ถ้าใช้ MT4 /MT5 ให้โหลด Historical Data มาให้ครบก่อนเริ่ม

วิธี Backtest ด้วยมือแบบง่าย ๆ (Manual Backtest)

• เปิดกราฟ คู่เงิน และ Timeframe ที่ต้องการ
• กดเลื่อนแท่งเทียนทีละแท่ง (ใน MT4 ใช้ปุ่ม F12)
• เมื่อเจอแท่งที่เข้าเงื่อนไขกลยุทธ์ เช่น เทรนขาขึ้น + รูปแบบแท่งเทียน Hammer
  • ให้บันทึกว่า “เข้าออเดอร์ที่ราคาเท่านี้ จุดออกกำไร/ขาดทุนอยู่ตรงนี้”
• กดเลื่อนไปจนถึงจุดที่ราคาถึง TP หรือ SL แล้วบันทึกผล
• ทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อย ๆ จนครบช่วงเวลา
• หลังจบให้สรุปผลว่าได้กี่ไม้ ชนะกี่ครั้ง แพ้กี่ครั้ง

วิธีใช้โปรแกรมช่วย Backtest เช่น MT4/MT5 และ TradingView

MT4/MT5

• ใช้ Strategy Tester สำหรับ EA หรือใช้ Script เรียกข้อมูลย้อนหลัง
• สำหรับเทรดมือ สามารถใช้ปุ่ม F12 เลื่อนแท่งทีละอัน
• ถ้าใช้ EA ต้องแน่ใจว่ากำหนดค่าถูก เช่น Lot, SL/TP, เงื่อนไขเข้าออก

TradingView

• ใช้ Bar Replay เพื่อลากกราฟย้อนหลังแล้วเล่นทีละแท่ง
• ใช้งานง่าย เหมาะกับกลยุทธ์สายดูแท่งเทียนหรืออินดิเคเตอร์เบา ๆ
• ยังสามารถจดผลและแคปภาพแต่ละไม้เก็บไว้เทียบตอนปรับปรุงกลยุทธ์

กราฟมีการทิ้งตัวลงมาแรง ณ จุดสูงสุดของราคา 2 ก่อนจะเลื่อนไปเจออีกแท่งที่ลงมาแรงเช่นกัน ดังนั้นนี่คือขาลงตามภาพ 3 – 4 และ 5 โดยหากเทรดฝั่ง Sell จะได้เปรียบมากกว่า

กำหนดเงื่อนไขกลยุทธ์ก่อน Backtest

• เขียนเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนเริ่ม เช่น
  • เข้าซื้อเมื่อ EMA 20 ตัด EMA 50 ขึ้น + RSI อยู่เหนือ 50
  • TP = 2 เท่าของ SL, SL 20 จุด
• ห้ามเปลี่ยนกฎระหว่าง Backtest ไม่งั้นผลจะไม่น่าเชื่อถือ
• ถ้ามีเงื่อนไขหลายข้อ ต้องเรียงลำดับก่อน-หลังให้ชัด เช่น อินดิเคเตอร์ ผ่านก่อน แล้วดูแท่งเทียนคอนเฟิร์ม
• กลยุทธ์ที่เขียนชัดเจนจะช่วยให้ Backtest ได้ผลใกล้เคียงความจริงมากขึ้น

เก็บข้อมูลผลลัพธ์ Win Rate และ Risk:Reward

• สร้างตารางจดข้อมูล เช่น
  • วันที่, เวลา, คู่เงิน, ราคาเข้า, SL, TP, ผลลัพธ์, เหตุผลเข้าออเดอร์
• คำนวณ Win Rate = จำนวนไม้ที่ชนะ ÷ จำนวนทั้งหมด
• หาค่าเฉลี่ย Risk: Reward จากแต่ละไม้ เช่น 1:2, 1:1.5
• วิเคราะห์กำไรรวม เช่น ชนะ 30 ไม้ แพ้ 20 ไม้ แต่ RR เท่ากับ 1:2 ก็ยังได้กำไร
• ข้อมูลเหล่านี้สำคัญมากเวลาเอาไปปรับกลยุทธ์ในอนาคต

วิเคราะห์ผลลัพธ์จาก Backtest เพื่อพัฒนากลยุทธ์

• ดูว่าแพ้ตรงไหนซ้ำ ๆ เช่น เจอเทรนด์ไซด์เวย์แล้วกลยุทธ์หลุด
• เช็กว่าต้องเพิ่มตัวกรองหรือลดความถี่ของสัญญาณไหม
• ตัวอย่างเช่น ถ้าสัญญาณเยอะเกินไป แต่คุณภาพต่ำ อาจต้องกรองด้วย Volume หรือ Time Filter
• หาจุดที่เข้าเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป แล้วลองปรับเล็กน้อย
• เป้าหมายไม่ใช่ให้ชนะทุกไม้ แต่ให้มั่นใจได้ว่าในระยะยาวกลยุทธ์นี้อยู่รอด

ข้อควรระวังและกับดักของการ Backtest

• อย่าลืมว่า “ผลในอดีตไม่การันตีอนาคต”
• อย่าปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับกราฟย้อนหลังมากเกินไป (Overfitting)
• ถ้า Backtest แล้วได้ผลสวยเกินไป ต้องเช็กซ้ำอีกครั้งว่าตั้งค่าถูกไหม
• ควร Backtest ในช่วงเวลาหลากหลาย ทั้งตอนมีข่าว, เทรนด์แรง, ตลาดนิ่ง
• อย่าลืมว่าสภาพจิตใจเวลาเทรดจริงต่างจากตอน Backtest

จากภาพหมายเลข 1 จะเห็นได้ว่า กราฟเกิด Doji ก่อนจะทำ Bullish Engulfing และเมื่อรอกราฟย่อลงมาเพื่อเข้าฝั่ง Buy จะได้เปรียบก่อนจะไปเก็บกำไรด้านบน

ตัวอย่างการทำ Backtest แบบเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย

ตัวอย่าง 1 “EMA 20 ตัด EMA 50”  

Backtest กลยุทธ์ “EMA 20 ตัด EMA 50” บนกราฟ EUR/USD Timeframe 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 1: เขียนกฎกลยุทธ์ให้ชัดเจนก่อน 

• เข้า Buy เมื่อ: EMA 20 ตัดขึ้น EMA 50 และราคาปิดเหนือเส้นทั้งสอง
• เข้า Sell เมื่อ: EMA 20 ตัดลง EMA 50 และราคาปิดต่ำกว่าเส้นทั้งสอง
• Stop Loss: 30 pips
• Take Profit: 60 pips (RR = 1:2)
• เทรดเฉพาะช่วงตลาดยุโรป (14:00 – 22:00 เวลาไทย)

ขั้นตอนที่ 2: เตรียมเครื่องมือ

• เปิด MT4 หรือ TradingView
• เลือกกราฟ EUR/USD
• ตั้ง Timeframe เป็น 1 ชั่วโมง
• ใส่อินดิเคเตอร์ EMA 20 และ EMA 50
• ใช้ปุ่ม F12 (ใน MT4) หรือ Bar Replay (ใน TradingView) เพื่อเลื่อนกราฟทีละแท่ง

ขั้นตอนที่ 3: เริ่มเลื่อนกราฟย้อนหลัง

• เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม 2024
• เลื่อนแท่งเทียนไปเรื่อย ๆ ทีละแท่ง จนเจอสัญญาณเข้าเทรดตามกฎ

ตัวอย่างเหตุการณ์:

• วันที่ 5 ม.ค. 2024 เวลา 16:00
• EMA 20 ตัดขึ้น EMA 50 และราคาปิดเหนือทั้งสองเส้น
• เข้า Buy ที่ราคา 1.0900
• ตั้ง SL ที่ 1.0870 และ TP ที่ 1.0960
• เลื่อนแท่งต่อไปเรื่อย ๆ จนราคาขึ้นไปถึง 1.0960
• จดบันทึกผลว่า “ชนะ”

ขั้นตอนที่ 4: จดข้อมูลลงในตาราง

ขั้นตอนที่ 5: ทำซ้ำไปเรื่อย ๆ

• ทำแบบนี้ไปจนจบช่วงที่เลือก (เช่น ย้อนหลัง 2 เดือน)
• รวมสถิติว่าทั้งหมดมีกี่ไม้
• ชนะกี่ไม้ แพ้กี่ไม้
• คำนวณ Win Rate และกำไรรวม

ขั้นตอนที่ 6: วิเคราะห์ผล

• ถ้าได้ Win Rate 60% RR 1:2 ก็ถือว่าใช้ได้
• ถ้าชนะน้อย แต่อัตราส่วนกำไรขาดทุนสูง ก็ยังมีกำไร
• ดูว่าช่วงไหนแพ้เยอะ เช่น ตลาดไม่เป็นเทรนด์ จะได้หาวิธีหลีกเลี่ยง

ภาพเผยถึงข้อควรระวังของการทำ Backtest ต้องบอกเลยว่าต้องตรวจสอบช่วงเวลาในการทำให้ดี ทั้งตอนข่าว หรือ กราฟนิ่ง แต่ก็อย่าลืมว่าไม่ได้การันตี 100% ว่ากราฟจะไปทางใด ที่สำคัญ สภาพจิตใจตอนเป็นพอร์ตจริง หรือ เงินจริงคงจะมีผลต่อสภาพจิตใจ

ตัวอย่าง 2 “Pin Bar ที่แนวรับแนวต้าน”

Backtest กลยุทธ์ “Pin Bar ที่แนวรับแนวต้าน” บนกราฟ GBP/USD Timeframe 4 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งกฎของกลยุทธ์ให้ชัดเจน

• เข้า Buy เมื่อเกิด Pin Bar แบบ bullish ที่บริเวณแนวรับชัดเจน
• เข้า Sell เมื่อเกิด Pin Bar แบบ bearish ที่แนวต้าน
• Pin Bar ต้องมีไส้เทียนยาว และตัวแท่งเล็ก อยู่ตรงปลายสุดของการเคลื่อนไหว
• Stop Loss = ต่ำกว่าหรือสูงกว่าไส้เทียน 10 จุด
• Take Profit = 2 เท่าของ Stop Loss
• เทรดเฉพาะช่วงที่ตลาดชัดเจน ไม่ใช่ช่วงข่าวแรง หรือช่วงตลาดนิ่ง

ขั้นตอนที่ 2: เตรียมเครื่องมือ

• เปิดกราฟ GBP/USD
• เลือก Timeframe 4 ชั่วโมง
• วาดแนวรับแนวต้านหลัก ๆ จากกราฟย้อนหลัง (อิง High/Low เด่น ๆ)
• ใช้ TradingView หรือ MT4 แล้วเปิด Bar Replay หรือเลื่อนด้วย F12

ขั้นตอนที่ 3: เริ่มเลื่อนกราฟย้อนหลังทีละแท่ง

เหตุการณ์ตัวอย่าง:

• วันที่ 12 มีนาคม 2024 เวลา 08:00
• ราคาลงมาชนแนวรับที่ 1.2600 และเกิดแท่งเทียนลักษณะ Pin Bar (ไส้ยาวลง ลำตัวเล็ก อยู่ด้านบน)
• ตัดสินใจเข้า Buy ที่ราคาปิด 1.2610
• วาง SL ไว้ที่ 1.2580 และ TP ที่ 1.2670
• กดเลื่อนกราฟต่อทีละแท่ง พบว่าราคาขึ้นไปชน TP ในอีก 5 แท่ง
• จดบันทึกว่า “ชนะ”

ขั้นตอนที่ 4: จดข้อมูลลงในตาราง Backtest

ขั้นตอนที่ 5: ทำซ้ำหลาย ๆ ไม้

• ไล่กราฟย้อนหลัง 2-3 เดือน หาสัญญาณตามเงื่อนไขเดิม
• จดทุกรายการ ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้
• คำนวณผลรวม Win Rate และ Risk: Reward
• วิเคราะห์ว่าชนะในลักษณะแบบไหน แพ้เพราะอะไร
• เช่น บางครั้งเข้าเทรดในช่วงที่ไม่มี Volume ตลาดนิ่ง เลยโดน SL ง่าย

ขั้นตอนที่ 6: วิเคราะห์และปรับกลยุทธ์

• พบว่าเมื่อเกิด Pin Bar พร้อมแท่งเทียนก่อนหน้าที่มี Volume สูง มักได้ผลดีกว่า
• ลองเพิ่มเงื่อนไข Volume เข้าไปในการ Backtest รอบต่อไป
• หากช่วงที่ ตลาด Sideway เจอสัญญาณหลอกเยอะ อาจเพิ่มตัวกรอง Time Filter

จากทั้ง 2 ตัวอย่างของการทำ Backtest จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ Price Action แบบ Pin Bar แม้จะไม่ใช้ Indicator แต่ถ้า Backtest ดี ๆ จะเห็นชัดเลยว่ามีจุดที่ควรหลีกเลี่ยงและจุดที่ใช้ได้ผลจริง ยิ่งทำ Backtest ซ้ำ ๆ จะเริ่มจับจังหวะตลาดได้ และมั่นใจในกลยุทธ์มากขึ้น ที่สำคัญ ต้องบันทึกอย่างละเอียด และไม่เปลี่ยนกฎกลางทาง หรือ Overtrade 

ณ จุดนี้ขอเป็นการบ้านให้กับผู้อ่าน วิเคราะห์เล่น ๆ กันดูว่ากราฟจะไปทางไหนต่อ ส่วนตัวผมเลือก B เพราะว่ามีแรงลงจากสัปดาห์ก่อนค่อนข้างเยอะ แต่อาจจะมีการเด้งตามเทคนิค แต่กราฟยังไม่น่าพุ่งตอนนี้ แล้วคุณล่ะคิดยังไง ?

คลิปที่น่าสนใจ

ขอแนะนำคลิปสอน BlackTest อย่างง่ายจากโค้ชแบงค์ ที่สอนได้เข้าใจถึงเทคนิคนี้ เพราะการเรียนรู้กราฟคือสิ่งสำคัญที่นักเทรดทุกคนต้องมีทักษะตรงนี้  กับคลิป สอนวิธี Back Test ทำได้ฟรี !!!

สรุป

หลังจากที่เรา Backtest จนได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจและมั่นใจในกลยุทธ์แล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญอย่างยิ่งและขาดไม่ได้คือ การทำ Forward Testing หรือที่เรียกกันว่า Paper Trading ซึ่งคือการนำกลยุทธ์นั้นมาทดลองเทรดในสภาวะตลาดจริงบน บัญชี Demo เป็นระยะเวลาหนึ่ง (เช่น 1-3 เดือน) เพื่อพิสูจน์ว่าผลลัพธ์จากการ Backtest นั้นสอดคล้องกับตลาดปัจจุบันหรือไม่ เราคือนักลงทุนที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ ทดสอบ ไม่ใช่นักพนันที่เน้นเล่นแบบ 50/50 เราไม่เสี่ยงแบบนั้น

อ้างอิง

• Backtesting: Definition, How It Works, and Downsides: https://www.investopedia.com/terms/b/backtesting.asp
• Backtesting: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/data-science/backtesting/
• What is backtesting and how do you backtest a trading strategy?: https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-is-backtesting-and-how-do-you-backtest-a-trading-strategy–220426

FAQ — คู่มือ Backtest กลยุทธ์ Forex ฉบับเข้าใจง่ายมาก

 

เขียนโดย

Somchai Witthtaya

ผู้ตรวจทานความถูกต้อง

Chonthicha Poomidon