Price Gaps หรือ ช่องว่างราคา ปรากฎการณ์ในตลาดที่มีนัยสำคัญ

Price Gaps คืออะไร 

Price Gaps หรือ Market Gaps คือช่องว่างราคาที่เกิดขึ้นระหว่างราคาปิดของเทียนแท่งหนึ่งกับราคาเปิดของเทียนแท่งถัดไป ถ้ามองจาก กราฟราคา จะเห็นเป็นช่องว่าง (Gap) ที่ แท่งเทียน ไม่ต่อกัน Price Gaps เกิดขึ้นเพราะ การซื้อขาย ในช่วงเวลานั้นเป็นการเปิดออเดอร์เทไปทางใดทางหนึ่งเยอะๆ เช่น มีแต่ออเดอร์ Buy หรือออเดอร์ Sell ฝั่งเดียวอย่างกะทันหัน เป็นต้น

“มีการเปิดออเดอร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเยอะๆ โดยไม่มีออเดอร์อีกฝั่งมาทำให้สมดุล”

• ช่วงตลาดปิดหรือมีข่าวสำคัญ ทำให้ราคากระโดดใน ช่วงตลาดเปิดวันจันทร์ จึงเกิดเป็นช่องว่างของราคาขึ้นได้
• การถอน Limit Orders เมื่อมีข่าวสำคัญหรือใกล้ตลาดปิดก็มักเกิดการถอน Limit Orders ออกควบคู่กันไปด้วย เมื่อไม่มีออเดอร์ค้างอยู่ หลังจากที่ตลาดเปิดถ้าแนวทางออเดอร์เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจำนวนมากก็จะเกิดช่องว่างราคาขึ้นในกราฟเช่นกัน
• ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ เช่น ในช่วงที่เปิดตลาดแรกๆ ที่มีปริมาณซื้อขายน้อย ถ้ามีออเดอร์จำนวนมากซื้อหรือขายพร้อมกันเยอะๆ ก็จะเกิดช่องว่างราคาได้ง่ายขึ้น

Price Gap แบ่งออกมาได้เป็นกี่แบบ?

Price Gaps จะเกิดขึ้นเมื่อมีความแตกต่างระหว่างราคาปิดและราคาเปิดอย่างฉับพลัน หรือมีการเปิดออเดอร์แบบใดแบบหนึ่งเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมี Price Gaps ที่พบได้บ่อยอยู่ 4 แบบ ได้แก่

1. Common Gap

Common Gap เป็นช่องว่างราคาที่เกิดขึ้นบ่อย พบได้แม้ในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง แต่มักไม่ส่งผลกระทบอะไรกับแนวโน้มราคามากนัก และกราฟมักจะถูกอุดช่องว่างกลับมาเต็มอีกครั้งได้อย่างรวดเร็ว

2.Breakaway Gap

Breakaway Gap เป็นช่องว่างราคาที่เกิดขึ้นในช่วง Breakaway หรือ Breakout ซึ่งเป็นการที่ราคาพุ่งทะลุแนวรับออกไป ส่งผลต่อแนวโน้มของราคาสูง

3. Runaway Gap

Runaway Gap เป็นช่องว่างราคาที่เกิดขึ้นช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มราคาชัดเจนอยู่แล้ว บนกราฟอาจจะเกิดช่องว่าง Runaway Gap ติดกันหลายครั้ง ซึ่งหมายถึงราคาอาจจะพุ่งต่อไปได้อีกเรื่อยๆ ช่องว่างแบบนี้ส่งผลต่อแนวโน้มราคาสูง

4. Exhaustion Gap 

Exhaustion Gap เป็นช่องว่างราคาที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายๆ ของแนวโน้มราคา เป็นสัญญาณบอกว่าแนวโน้มราคานั้นกำลังจะสิ้นสุดและกลับตัวไปอีกทางแทน ส่งผลต่อแนวโน้มราคาสูง

Gap Trading กลยุทธ์การเทรดเมื่อเจอ Price Gaps

Gap Trading คือเทคนิคการเทรดในช่วง Price Gaps ซึ่งจะมีแนวคิดหลักคือ “Gap Fill” หรือการคิดว่าราคาจะต้องหาทางกลับมาปิดช่องว่างนั้นในอนาคต การทำ Gap Trading สามารถใช้ได้กับทุก สภาวะตลาด ใช้ได้กับสินทรัพย์ทุกชนิด แต่ก็อาจมีข้อเสียตรงที่บางครั้ง Gap ก็ไม่ได้ถูกปิดแบบที่คาดไว้ หรืออาจใช้เวลานานกว่า Gap จะปิดลง โดยจะมีวิธีทำ Gap Trading ที่ได้รับความนิยมสูงดังนี้

1. Gap Fill Strategy

Gap Fill Strategy เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เมื่อเจอกับ Common Gap ซึ่งมักมีแนวโน้มที่ราคาจะกลับไปเติมเต็มช่องว่างสูง 

• ถ้าเห็นราคาเปิดตลาดเริ่มต้นมาด้วยการเกิด Gap 
• ให้เข้าเทรดในทิศตรงกันข้ามแล้วคาดหวังว่าราคาจะกลับมาเติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ้น

2. Trend Following Using Gaps

Trend Following Using Gaps เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เมื่อเจอกับ Breakaway Gaps 

• เมื่อราคาทะลุ แนวรับหรือแนวต้าน มาแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มราคาไหลไปตามทิศทางเดิมต่อ 
• ให้เทรดตามแนวโน้มเดิมได้หลังจากราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านไปแล้ว

3. Reversal Trade Using Gaps

Reversal Trade Using Gaps เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เมื่อเจอกับ Exhaustion Gaps ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคา 

• มักเกิดในช่วงท้ายของแนวโน้มราคาแต่ละแบบ 
• เข้าเทรดในทิศตรงกันข้ามเพื่อรอการกลับตัวของราคา

4. News-Driven Gaps

News-Driven Gaps เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เมื่อเจอกับ Price Gaps ที่เกิดขึ้นเมื่อมี ข่าวสำคัญ ในช่วงนี้แนวโน้มราคาจะค่อนข้างชัดเจนตามข่าวที่เกิดขึ้น 

• ให้เข้าเทรดตามทิศทางแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นต่อได้เลย 
• กลยุทธ์นี้จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการเทรดพอสมควรเพื่อวิเคราะห์ว่าข่าวนั้นส่งผลต่อราคามากแค่ไหน

ตัวอย่างการเทรดด้วย Price Gaps

ตัวอย่างการเทรดด้วย Price Gaps วันนี้จะเป็นวีดีโอชื่อ This Gap Trading Strategy Prints You Money (Gap Up, Gap Down, Gap Fill) ของช่อง Wysetrade บน Youtube ซึ่งเป็นการสอนวิธีมอง Price Gaps ในรูปแบบต่างๆ และวิธีเข้าเทรด โดยจะมีหัวข้อสำคัญดังนี้

• นาทีที่ 0.16 อธิบายความหมายของ Price Gaps โดยแยกเป็น Gap Down ที่เป็นแนวโน้มขาลง และ Gap Up ที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น
• นาทีที่ 0.51 อธิบายความหมายและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเติมช่องว่างราคา (Gap Fill)
• นาทีที่ 2.47 กลยุทธ์การใช้ Price Gaps เป็นแนวรับและแนวต้าน และวิธีเข้าเทรด
• นาทีที่ 4.48 กลยุทธ์การใช้ Price Gaps ร่วมกับ Bollinger Band Breaks เพื่อยืนยันแนวโน้มราคา และตัวอย่างการใช้งาน
• นาทีที่ 8.11 กลยุทธ์การใช้ Price Gaps เข้าเทรดตามจุดกลับตัวของราคา

สรุป: Price Gaps มีประโยชน์จริงไหม ต้องใช้อย่างไร?

Price Gaps คือปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถบ่งบอกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดได้หลายอย่าง จึงสามารถนำ Price Gaps มาใช้ประโยชน์ได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น

• ใช้เป็นแนวรับและแนวต้าน เพราะเมื่อราคาวิ่งไปจนถึงขอบของ Gap เมื่อไหร่ก็มักจะมีการพุ่งขึ้นของราคาหรือการกลับตัวเกิดขึ้นตามมาเสมอ จึงใช้เป็นแนวรับหรือแนวต้าน และยังใช้ขอบของ Gap เป็นจุดเข้าเทรดได้
• ใช้ยืนยันแนวโน้มราคา ส่วนใหญ่แล้วเทรดเดอร์จะใช้ Price Gaps ร่วมกับการดู ปริมาณการซื้อขาย เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาได้ ถ้าเข้าเทรดในทิศทางที่มีปริมาณการซื้อขายเยอะๆ ก็มักมีโอกาสได้กำไรกลับมามากกว่า
• ใช้เป็นจุดสังเกตุเพื่อจัดการความเสี่ยง เพราะขอบของ Gap จะกลายเป็นแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ จึงสามารถนำช่องว่างราคามาใช้เป็นจุดกำหนด Stop Loss และ Take Profit ได้

อ้างอิง

1. What are price gaps?, https://helpcentre.trading212.com/hc/en-us/articles/11566439798941-What-are-price-gaps
2. Gap Trading: How to Play the Gap, https://www.investopedia.com/articles/trading/05/playinggaps.asp
3. Market gaps and slippage, https://www.forex.com/en/trading-academy/courses/strategies-and-risk/market-gaps-and-slippage/
4. Market Gap คืออะไร? ใช้ช่องว่างราคาอย่างไรให้ได้เปรียบ?, https://www.thaiforexbroker.com/market-gap/
5. เจาะลึก Price Gaps ในการเทรด Price Action อย่างมืออาชีพ, https://priceaction.in.th/price-gaps/
6. Gap Trading คืออะไร? อธิบายกลยุทธ์การเทรดช่วงตลาดมี Gap ฉบับมือใหม่, https://mtrading.com/th/education/articles/forex-strategy/gap-trading-strategies-explained-beginners-th

FAQ — คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Price Gaps

 

 

เขียนโดย

Somchai Witthtaya

ผู้ตรวจทานความถูกต้อง

Chonthicha Poomidon